Gotowa bibliografia na temat „Option Pricing”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Spis treści
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Option Pricing”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Option Pricing"
Jensen, Bjarne Astrup, i Jørgen Aase Nielsen. "OPTION PRICING BOUNDS AND THE PRICING OF BOND OPTIONS". Journal of Business Finance & Accounting 23, nr 4 (czerwiec 1996): 535–56. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5957.1996.tb01025.x.
Pełny tekst źródłaLi, Feng. "Option Pricing". Journal of Derivatives 7, nr 4 (31.05.2000): 49–65. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2000.319134.
Pełny tekst źródłaLord, Richard. "Option pricing". Journal of Banking & Finance 10, nr 1 (marzec 1986): 157–61. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4266(86)90028-2.
Pełny tekst źródłaMitra, Sovan. "Multifactor option pricing: pricing bounds and option relations". International Journal of Applied Decision Sciences 3, nr 1 (2010): 15. http://dx.doi.org/10.1504/ijads.2010.032238.
Pełny tekst źródłaBlake, D. "Option pricing models". Journal of the Institute of Actuaries 116, nr 3 (grudzień 1989): 537–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0020268100036696.
Pełny tekst źródłaGuo, Yuanyuan. "Comparative Analysis of the Application of Monte Carlo Model and BSM Model in European Option Pricing". BCP Business & Management 32 (22.11.2022): 43–48. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v32i.2856.
Pełny tekst źródłaRyszard, Kokoszczyński, Sakowski Paweł i Ślepaczuk Robert. "Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options". Central European Economic Journal 4, nr 51 (1.04.2019): 18–39. http://dx.doi.org/10.1515/ceej-2018-0010.
Pełny tekst źródłaBehera, Prashanta kumar, i Dr Ramraj T. Nadar. "Dynamic Approach for Index Option Pricing Using Different Models". Journal of Global Economy 13, nr 2 (26.06.2017): 105–20. http://dx.doi.org/10.1956/jge.v13i2.460.
Pełny tekst źródłaStamatopoulos, Nikitas, Daniel J. Egger, Yue Sun, Christa Zoufal, Raban Iten, Ning Shen i Stefan Woerner. "Option Pricing using Quantum Computers". Quantum 4 (6.07.2020): 291. http://dx.doi.org/10.22331/q-2020-07-06-291.
Pełny tekst źródłaShao, Zeyuan. "Pricing Technique for European Option and Application". Highlights in Business, Economics and Management 14 (12.06.2023): 14–18. http://dx.doi.org/10.54097/hbem.v14i.8930.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Option Pricing"
Bieta, Volker, Udo Broll i Wilfried Siebe. "Strategic option pricing". Technische Universität Dresden, 2020. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A71719.
Pełny tekst źródła劉伯文 i Pak-man Lau. "Option pricing: a survey". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 1994. http://hub.hku.hk/bib/B31977911.
Pełny tekst źródłaGu, Chenchen. "Option Pricing Using MATLAB". Digital WPI, 2011. https://digitalcommons.wpi.edu/etd-theses/382.
Pełny tekst źródłaLau, Pak-man. "Option pricing : a survey /". [Hong Kong : University of Hong Kong], 1994. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record.jsp?B14386057.
Pełny tekst źródłaMatsumoto, Manabu. "Options on portfolios of options and multivariate option pricing and hedging". Thesis, Imperial College London, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.324627.
Pełny tekst źródłaNeset, Yngvild. "Spectral Discretizations of Option Pricing Models for European Put Options". Thesis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for matematiske fag, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-26546.
Pełny tekst źródłaCompiani, Vera. "Particle methods in option pricing". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2017. http://amslaurea.unibo.it/13896/.
Pełny tekst źródłaBelova, Anna, i Tamara Shmidt. "Meshfree methods in option pricing". Thesis, Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-16383.
Pełny tekst źródłaPour, Abdollah Farshchi Elham. "Option Pricing with Extreme Events". Thesis, Uppsala universitet, Analys och tillämpad matematik, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-161963.
Pełny tekst źródłaWiklund, Erik. "Asian Option Pricing and Volatility". Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-93714.
Pełny tekst źródłaSammanfattning En Asiatisk option är en vägberoende exotisk option, vilket betyder att antingen settlement-priset eller strike-priset beräknas utifrån någon form av aggregering av underliggande tillgångens priser under optionens livstid. Denna uppsats fokuserar på Aritmetiska Asiatiska optioner av Europeisk karaktär där settlement-priset vid lösen bestäms av det aritmetiska medelvärdet av underliggande tillgångens priser de sista sju dagarna. För denna typ av option finns det inga slutna analytiska formler för att beräkna optionens teoretiska värde. Det finns dock slutna approximativa formler för värdering av denna typ av optioner. En sådan, som används i denna uppsats, approximerar värdet av en Aritmetisk Asiatisk option genom att betinga värderingen på det geometriska medelpriset. För att utvärdera noggrannheten i denna approximation och för att se om det är möjligt att använda den väl kända Black-Scholes-formeln för att värdera Asiatiska optioner, så analyseras differenserna mellan Monte-Carlo-simulering och dessa slutna formlers värderingar i denna uppsats. Differenserna analyseras utifrån ett flertal olika scenarion för volatiliteten. I allmänhet så fungerar Asiatapproximationsformeln bra för värdering av Asiatiska optioner. För volatilitetsscenarion som innebär en drastisk volatilitetsförändring och där den perioden med högre volatilitet ligger innan optionens medelvärdesperiod, så undervärderar Asiatapproximationen optionens värde. Dessa undervärderingar är mycket påtagliga för OTM-optioner, avtar för ATM-optioner och är små, om än signifikanta, för ITM-optioner. Black-Scholes formel övervärderar i allmänhet Asiatiska optioners värde. Detta är väntat då Black-Scholes formel är ämnad för standard Europeiska optioner, vilka endast beaktar underliggande tillgångens pris vid optionens slutdatum som settlement-pris. Detta pris är i snitt högre än Asiatisk optioners settlement-pris när underliggande tillgångens pris har en positiv drift. Men, för vissa volatilitetsscenarion som innebär en drastisk volatilitetsförändring och där den perioden med högra volatilitet ligger innan optionens medelvärdesperiod, så undervärderar även Black-Scholes formel optionens värde. Som för Asiatapproximationen så är dessa över- och undervärderingar mycket påtagliga för OTM-optioner och avtar för ATM och ITM-optioner.
Książki na temat "Option Pricing"
K, Sarkar Salil, red. Option pricing. Hull: MCB University Press, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaClark, Iain J. Commodity Option Pricing. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/9781118871782.
Pełny tekst źródłaClark, Iain J., red. Foreign Exchange Option Pricing. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9781119208679.
Pełny tekst źródłaPerrakis, Stylianos. Stochastic Dominance Option Pricing. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6.
Pełny tekst źródłaBates, David S. Testing option pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.
Znajdź pełny tekst źródła1950-, Bookstaber Richard M., red. Option pricing & investment strategies. Chicago, Ill: Probus Pub. Co., 1987.
Znajdź pełny tekst źródłaFriedman, Michael. Option pricing - the binomial. Oxford: Oxford Brookes Univerisity, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaGarleanu, Nicolae. Demand-based option pricing. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaRajan, Raghuram. Pricing commodity bonds using binomial option pricing. Washington, DC (1818 H St., N.W., Washington 20433): International Economics Dept., the World Bank, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaHigh performance options trading: Option volatility & pricing strategies. Hoboken, N.J: J. Wiley, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Option Pricing"
Pilbeam, Keith. "Option Pricing". W Finance and Financial Markets, 388–411. London: Macmillan Education UK, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-26273-1_15.
Pełny tekst źródłaMostafa, Fahed, Tharam Dillon i Elizabeth Chang. "Option Pricing". W Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk, 113–35. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51668-4_7.
Pełny tekst źródłaZumbach, Gilles. "Option Pricing". W Springer Finance, 233–55. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31742-2_16.
Pełny tekst źródłaDe Luca, Pasquale. "Option Pricing". W Springer Texts in Business and Economics, 549–67. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-18300-3_27.
Pełny tekst źródłaLindquist, W. Brent, Svetlozar T. Rachev, Yuan Hu i Abootaleb Shirvani. "Option Pricing". W Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, 197–226. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-15286-3_12.
Pełny tekst źródłaKorn, Ralf, i Elke Korn. "Option pricing". W Graduate Studies in Mathematics, 79–151. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2000. http://dx.doi.org/10.1090/gsm/031/03.
Pełny tekst źródłaPilbeam, Keith. "Option Pricing". W Finance & Financial Markets, 371–92. London: Macmillan Education UK, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-137-09043-0_15.
Pełny tekst źródłaKallsen, Jan. "Option Pricing". W Handbook of Financial Time Series, 599–613. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71297-8_26.
Pełny tekst źródłaPilbeam, Keith. "Option Pricing". W Finance & Financial Markets, 352–72. London: Macmillan Education UK, 2018. http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-51563-6_15.
Pełny tekst źródłaDempsey, Michael. "Option pricing". W Financial Risk Management and Derivative Instruments, 200–212. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2021. | Series: Routledge advanced text in economics and finance: Routledge, 2021. http://dx.doi.org/10.4324/9781003132240-15.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Option Pricing"
Suo, Simon, Ruiming Zhu, Ryan Attridge i Justin Wan. "GPU option pricing". W SC15: The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. New York, NY, USA: ACM, 2015. http://dx.doi.org/10.1145/2830556.2830564.
Pełny tekst źródłaCutland, N. J., P. E. Kopp i W. Willinger. "Nonstandard methods in option pricing". W Proceedings of the 30th IEEE Conference on Decision and Control. IEEE, 1991. http://dx.doi.org/10.1109/cdc.1991.261595.
Pełny tekst źródłaWang, Zhaohai. "Option Pricing in Incomplete Markets". W 2013 International Conference on Advanced Information Engineering and Education Science (ICAIEES 2013). Paris, France: Atlantis Press, 2013. http://dx.doi.org/10.2991/icaiees-13.2013.52.
Pełny tekst źródłaAboura, Khalid, i Johnson I. Agbinya. "Option pricing with informed judgment". W 2013 Pan African International Conference on Information Science, Computing and Telecommunications (PACT). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/scat.2013.7055092.
Pełny tekst źródłaSAMMARTINO, MARCO. "ASYMPTOTIC METHODS IN OPTION PRICING". W Proceedings of the 12th Conference on WASCOM 2003. WORLD SCIENTIFIC, 2004. http://dx.doi.org/10.1142/9789812702937_0056.
Pełny tekst źródłaGuo, Xin. "Some Lookback Option Pricing Problems". W Proceedings of the International Conference on Mathematical Finance. WORLD SCIENTIFIC, 2001. http://dx.doi.org/10.1142/9789812799579_0004.
Pełny tekst źródłaSolomon, S., R. K. Thulasiram i P. Thulasiraman. "Option Pricing on the GPU". W 2010 IEEE 12th International Conference on High Performance Computing and Communications (HPCC 2010). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/hpcc.2010.54.
Pełny tekst źródłaJianhua Wang i Dan Li. "Stable distribution and option pricing". W 2011 International Conference on Multimedia Technology (ICMT). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/icmt.2011.6002644.
Pełny tekst źródłaPrimbs, J. A. "Option pricing bounds via semidefinite programming". W 2006 American Control Conference. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/acc.2006.1656391.
Pełny tekst źródłaYuzhanin, Artur, Ivan Gankevich, Eduard Stepanov i Vladimir Korkhov. "Efficient Asian option pricing with CUDA". W 2015 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/hpcsim.2015.7237103.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Option Pricing"
Chalasani, P., I. Saias i S. Jha. Approximate option pricing. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), kwiecień 1996. http://dx.doi.org/10.2172/373883.
Pełny tekst źródłaBates, David. Testing Option Pricing Models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, maj 1995. http://dx.doi.org/10.3386/w5129.
Pełny tekst źródłaGarleanu, Nicolae, Lasse Heje Pedersen i Allen Poteshman. Demand-Based Option Pricing. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, grudzień 2005. http://dx.doi.org/10.3386/w11843.
Pełny tekst źródłaBates, David. Empirical Option Pricing Models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, grudzień 2021. http://dx.doi.org/10.3386/w29554.
Pełny tekst źródłaAsea, Patrick, i Mthuli Ncube. Heterogeneous Information Arrival and Option Pricing. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, marzec 1997. http://dx.doi.org/10.3386/w5950.
Pełny tekst źródłaRosenberg, Joshua, i Robert Engle. Option Hedging Using Empirical Pricing Kernels. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, październik 1997. http://dx.doi.org/10.3386/w6222.
Pełny tekst źródłaAit-Sahalia, Yacine, i Jefferson Duarte. Nonparametric Option Pricing under Shape Restrictions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, maj 2002. http://dx.doi.org/10.3386/w8944.
Pełny tekst źródłaRojas-Bernal, Alejandro, i Mauricio Villamizar-Villegas. Pricing the exotic: Path-dependent American options with stochastic barriers. Banco de la República de Colombia, marzec 2021. http://dx.doi.org/10.32468/be.1156.
Pełny tekst źródłaDumas, Bernard, L. Peter Jennergren i Bertil Naslund. Currency Option Pricing in Credible Target Zones. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, listopad 1993. http://dx.doi.org/10.3386/w4522.
Pełny tekst źródłaLo, Andrew, i Jiang Wang. Implementing Option Pricing Models When Asset Returns Are Predictable. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, kwiecień 1994. http://dx.doi.org/10.3386/w4720.
Pełny tekst źródła