Artykuły w czasopismach na temat „Online portfolio selection”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Online portfolio selection”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
LEVINA, TATSIANA, i GLENN SHAFER. "PORTFOLIO SELECTION AND ONLINE LEARNING". International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 16, nr 04 (sierpień 2008): 437–73. http://dx.doi.org/10.1142/s0218488508005364.
Pełny tekst źródłaLi, Bin, i Steven C. H. Hoi. "Online portfolio selection". ACM Computing Surveys 46, nr 3 (styczeń 2014): 1–36. http://dx.doi.org/10.1145/2512962.
Pełny tekst źródłaStella, Fabio, i Alfonso Ventura. "Defensive online portfolio selection". International Journal of Financial Markets and Derivatives 2, nr 1/2 (2011): 88. http://dx.doi.org/10.1504/ijfmd.2011.038530.
Pełny tekst źródłaXie, Kailin, Jianfei Yin, Hengyong Yu, Hong Fu i Ying Chu. "Passive Aggressive Ensemble for Online Portfolio Selection". Mathematics 12, nr 7 (23.03.2024): 956. http://dx.doi.org/10.3390/math12070956.
Pełny tekst źródłaYamim, João Daniel Madureira, Carlos Cristiano Hasenclever Borges i Raul Fonseca Neto. "Online Portfolio Optimization with Risk Control". Trends in Computational and Applied Mathematics 22, nr 3 (2.09.2021): 475–93. http://dx.doi.org/10.5540/tcam.2021.022.03.00475.
Pełny tekst źródłaGuo, Sini, Jia-Wen Gu i Wai-Ki Ching. "Adaptive online portfolio selection with transaction costs". European Journal of Operational Research 295, nr 3 (grudzień 2021): 1074–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2021.03.023.
Pełny tekst źródłaLi, Bin, Jialei Wang, Dingjiang Huang i Steven C. H. Hoi. "Transaction cost optimization for online portfolio selection". Quantitative Finance 18, nr 8 (24.08.2017): 1411–24. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1357831.
Pełny tekst źródłaDas, Puja, Nicholas Johnson i Arindam Banerjee. "Online Lazy Updates for Portfolio Selection with Transaction Costs". Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 27, nr 1 (30.06.2013): 202–8. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v27i1.8693.
Pełny tekst źródłaYin, Jianfei, Ruili Wang, Yeqing Guo, Yizhe Bai, Shunda Ju, Weili Liu i Joshua Zhexue Huang. "Wealth Flow Model: Online Portfolio Selection Based on Learning Wealth Flow Matrices". ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 16, nr 2 (30.04.2022): 1–27. http://dx.doi.org/10.1145/3464308.
Pełny tekst źródłaMoon, Seung-Hyun, i Yourim Yoon. "Genetic Mean Reversion Strategy for Online Portfolio Selection with Transaction Costs". Mathematics 10, nr 7 (26.03.2022): 1073. http://dx.doi.org/10.3390/math10071073.
Pełny tekst źródłaHuang, Dingjiang, Shunchang Yu, Bin Li, Steven C. H. Hoi i Shuigeng Zhou. "Combination Forecasting Reversion Strategy for Online Portfolio Selection". ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 9, nr 5 (18.07.2018): 1–22. http://dx.doi.org/10.1145/3200692.
Pełny tekst źródłaTsagaris, Theodoros, Ajay Jasra i Niall Adams. "Robust and adaptive algorithms for online portfolio selection". Quantitative Finance 12, nr 11 (listopad 2012): 1651–62. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2012.691175.
Pełny tekst źródłaHuang, Ding-jiang, Junlong Zhou, Bin Li, Steven C. H. Hoi i Shuigeng Zhou. "Robust Median Reversion Strategy for Online Portfolio Selection". IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 28, nr 9 (1.09.2016): 2480–93. http://dx.doi.org/10.1109/tkde.2016.2563433.
Pełny tekst źródłaYang, Xingyu, Huaping Li, Yong Zhang, N. A. Jin' i an He. "Reversion strategy for online portfolio selection with transaction costs". International Journal of Applied Decision Sciences 11, nr 1 (2018): 79. http://dx.doi.org/10.1504/ijads.2018.088632.
Pełny tekst źródłaYang, Xingyu, Huaping Li, Yong Zhang i Jin'an He. "Reversion Strategy for Online Portfolio Selection with Transaction Costs". International Journal of Applied Decision Sciences 11, nr 1 (2018): 1. http://dx.doi.org/10.1504/ijads.2018.10007603.
Pełny tekst źródłaLi, Bin, Steven C. H. Hoi, Peilin Zhao i Vivekanand Gopalkrishnan. "Confidence Weighted Mean Reversion Strategy for Online Portfolio Selection". ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 7, nr 1 (marzec 2013): 1–38. http://dx.doi.org/10.1145/2435209.2435213.
Pełny tekst źródłaGuan, Hao, i Zhiyong An. "A local adaptive learning system for online portfolio selection". Knowledge-Based Systems 186 (grudzień 2019): 104958. http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2019.104958.
Pełny tekst źródłaCai, Xia, i Zekun Ye. "Gaussian Weighting Reversion Strategy for Accurate Online Portfolio Selection". IEEE Transactions on Signal Processing 67, nr 21 (1.11.2019): 5558–70. http://dx.doi.org/10.1109/tsp.2019.2941067.
Pełny tekst źródłaZhang, Yong, i Xingyu Yang. "Online Portfolio Selection Strategy Based on Combining Experts’ Advice". Computational Economics 50, nr 1 (25.05.2016): 141–59. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-016-9585-0.
Pełny tekst źródłaXu, L., F. Hutter, H. H. Hoos i K. Leyton-Brown. "SATzilla: Portfolio-based Algorithm Selection for SAT". Journal of Artificial Intelligence Research 32 (1.07.2008): 565–606. http://dx.doi.org/10.1613/jair.2490.
Pełny tekst źródłaHa, Youngmin, i Hai Zhang. "Algorithmic trading for online portfolio selection under limited market liquidity". European Journal of Operational Research 286, nr 3 (listopad 2020): 1033–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2020.03.050.
Pełny tekst źródłaSirirut, Taksaporn, i Dawud Thongtha. "Online Portfolio Selection Based on Adaptive Kalman Filter through Fuzzy Approach". Journal of Mathematical Finance 12, nr 03 (2022): 480–96. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2022.123026.
Pełny tekst źródłaPeng, Zijin, Weijun Xu i Hongyi Li. "A Novel Online Portfolio Selection Strategy with Multiperiodical Asymmetric Mean Reversion". Discrete Dynamics in Nature and Society 2020 (29.01.2020): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/5956146.
Pełny tekst źródłaHazan, Elad, i Satyen Kale. "AN ONLINE PORTFOLIO SELECTION ALGORITHM WITH REGRET LOGARITHMIC IN PRICE VARIATION". Mathematical Finance 25, nr 2 (2.11.2012): 288–310. http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12006.
Pełny tekst źródłaYang, Xingyu, Jin’an He, Jiayi Xian, Hong Lin i Yong Zhang. "Aggregating expert advice strategy for online portfolio selection with side information". Soft Computing 24, nr 3 (21.05.2019): 2067–81. http://dx.doi.org/10.1007/s00500-019-04039-7.
Pełny tekst źródłaCindy Hadinata, Farah Margaretha Leon,. "The Influence Of Demography And Risk Tolerance Toward Portfolio Invesment Selection Of Post Graduate Students". Jurnal Manajemen 22, nr 3 (24.10.2018): 360. http://dx.doi.org/10.24912/jm.v22i3.427.
Pełny tekst źródłaKhedmati, Majid, i Pejman Azin. "An online portfolio selection algorithm using clustering approaches and considering transaction costs". Expert Systems with Applications 159 (listopad 2020): 113546. http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113546.
Pełny tekst źródłaSievers, Silvan, Michael Katz, Shirin Sohrabi, Horst Samulowitz i Patrick Ferber. "Deep Learning for Cost-Optimal Planning: Task-Dependent Planner Selection". Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (17.07.2019): 7715–23. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33017715.
Pełny tekst źródłaZhang, Yong, Hong Lin, Xingyu Yang i Wanrong Long. "Combining expert weights for online portfolio selection based on the gradient descent algorithm". Knowledge-Based Systems 234 (grudzień 2021): 107533. http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107533.
Pełny tekst źródłaChu, Gang, Wei Zhang, Guofeng Sun i Xiaotao Zhang. "A new online portfolio selection algorithm based on Kalman Filter and anti-correlation". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 536 (grudzień 2019): 120949. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.185.
Pełny tekst źródłaYang, Xingyu, Jin’an He, Hong Lin i Yong Zhang. "Boosting Exponential Gradient Strategy for Online Portfolio Selection: An Aggregating Experts’ Advice Method". Computational Economics 55, nr 1 (10.04.2019): 231–51. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-019-09890-2.
Pełny tekst źródłaSchroeder, Pascal, Imed Kacem i Günter Schmidt. "Optimal online algorithms for the portfolio selection problem, bi-directional trading and -search with interrelated prices". RAIRO - Operations Research 53, nr 2 (kwiecień 2019): 559–76. http://dx.doi.org/10.1051/ro/2018064.
Pełny tekst źródłaWei, Pei. "Long-term General Asset Allocation for individual investors in Chinese securities market". BCP Business & Management 20 (28.06.2022): 1207–16. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v20i.1120.
Pełny tekst źródłaMa, Tengfei, Patrick Ferber, Siyu Huo, Jie Chen i Michael Katz. "Online Planner Selection with Graph Neural Networks and Adaptive Scheduling". Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, nr 04 (3.04.2020): 5077–84. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5949.
Pełny tekst źródłaWang, Xin, Tao Sun i Zhi Liu. "Kernel-Based Aggregating Learning System for Online Portfolio Optimization". Mathematical Problems in Engineering 2020 (28.01.2020): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2020/6595329.
Pełny tekst źródłaLi, Bo, Qi Wang, Yuan Yu, Meng-Ze Sun, Liang-Xia Chen, Zhong-Liang Xiang, Feng Zhao, Qing-Cong Lv i Zhi-Yong An. "A novel risk-control model for the online portfolio selection of high-frequency transactions". Knowledge-Based Systems 240 (marzec 2022): 108176. http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2022.108176.
Pełny tekst źródłaBowala, Sulalitha, i Japjeet Singh. "Optimizing Portfolio Risk of Cryptocurrencies Using Data-Driven Risk Measures". Journal of Risk and Financial Management 15, nr 10 (25.09.2022): 427. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm15100427.
Pełny tekst źródłaNuzzo, Iolanda, Nicola Caterino, Antonio Novellino i Antonio Occhiuzzi. "Computer-Aided Decision Making for Regional Seismic Risk Mitigation Accounting for Limited Economic Resources". Applied Sciences 11, nr 12 (15.06.2021): 5539. http://dx.doi.org/10.3390/app11125539.
Pełny tekst źródłaPadhi, Dushmanta Kumar, Neelamadhab Padhy, Akash Kumar Bhoi, Jana Shafi i Seid Hassen Yesuf. "An Intelligent Fusion Model with Portfolio Selection and Machine Learning for Stock Market Prediction". Computational Intelligence and Neuroscience 2022 (23.06.2022): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7588303.
Pełny tekst źródłaDombrovskii, Vladimir, i Tatiana Pashinskaya. "Design of model predictive control for constrained Markov jump linear systems with multiplicative noises and online portfolio selection". International Journal of Robust and Nonlinear Control 30, nr 3 (11.12.2019): 1050–70. http://dx.doi.org/10.1002/rnc.4807.
Pełny tekst źródłaShuliuk, Nadiya. "Experience of profile orientation on the basis of specialized online resources". SCIENTIFIC STUDIOS ON SOCIAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY 50, nr 47 (3.07.2021): 252–59. http://dx.doi.org/10.61727/sssppj/1.2021.252.
Pełny tekst źródłaBalcar, Štěpán, i Martin Pilát. "Heterogeneous Island Models and Their Application to Recommender Systems and Electric Vehicle Charging". International Journal on Artificial Intelligence Tools 29, nr 03n04 (czerwiec 2020): 2060010. http://dx.doi.org/10.1142/s0218213020600106.
Pełny tekst źródłaWillmott, Taylor Jade, Erin Hurley i Sharyn Rundle-Thiele. "Designing energy solutions: a comparison of two participatory design approaches for service innovation". Journal of Service Theory and Practice 32, nr 3 (17.03.2022): 353–77. http://dx.doi.org/10.1108/jstp-03-2021-0040.
Pełny tekst źródłaKim, Minyoung. "Cost-Sensitive Estimation of ARMA Models for Financial Asset Return Data". Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2015/232184.
Pełny tekst źródłaNindya Amelia, Nindya Amelia. "IMPLEMENTASI BAURAN PROMOSI SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN MEMOPRO WEDDING ORGANIZER DALAM MENINGKATKAN KONSUMEN MEMOPRO". NIVEDANA : Jurnal Komunikasi dan Bahasa 4, nr 1 (10.08.2023): 223–39. http://dx.doi.org/10.53565/nivedana.v4i1.864.
Pełny tekst źródłaFrej, Eduarda Asfora, Lucia Reis Peixoto Roselli, Alexandre Ramalho Alberti, Murilo Amorim Britto, Evônio de Barros Campelo Júnior, Rodrigo José Pires Ferreira i Adiel Teixeira de Almeida. "Collaborative Decision Model for Allocating Intensive Care Units Beds with Scarce Resources in Health Systems: A Portfolio Based Approach under Expected Utility Theory and Bayesian Decision Analysis". Mathematics 11, nr 3 (28.01.2023): 659. http://dx.doi.org/10.3390/math11030659.
Pełny tekst źródłaRácz, Attila, i Norbert Fogarasi. "Trading sparse, mean reverting portfolios using VAR(1) and LSTM prediction". Acta Universitatis Sapientiae, Informatica 13, nr 2 (1.12.2021): 288–302. http://dx.doi.org/10.2478/ausi-2021-0013.
Pełny tekst źródłaHowse, F., M. Ward, J. Horwood, B. Byrne i A. Mirnezami. "Getting through the structured selection process". Bulletin of the Royal College of Surgeons of England 90, nr 2 (1.02.2008): 56–58. http://dx.doi.org/10.1308/147363508x273768.
Pełny tekst źródłaRambe, Sokhira Linda Vinde. "Assessment Ideas For Fostering Online Learning Autonomy". English Education : English Journal for Teaching and Learning 9, nr 01 (30.06.2021): 25–34. http://dx.doi.org/10.24952/ee.v9i01.3561.
Pełny tekst źródłaGensler, Sonja, Peter Leeflang i Bernd Skiera. "Impact of online channel use on customer revenues and costs to serve: Considering product portfolios and self-selection". International Journal of Research in Marketing 29, nr 2 (czerwiec 2012): 192–201. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijresmar.2011.09.004.
Pełny tekst źródła