Artykuły w czasopismach na temat „Non-Asymptotic and robust estimation”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Non-Asymptotic and robust estimation”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Hirose, Kei, i Hiroki Masuda. "Robust Relative Error Estimation". Entropy 20, nr 9 (24.08.2018): 632. http://dx.doi.org/10.3390/e20090632.
Pełny tekst źródłaRudenko, O. G., О. О. Bessonov, N. М. Serdyuk, К. О. Olijnik i О. S. Romanyuk. "Robust object identification in the presence of non-Gaussian interference". Bionics of Intelligence 2, nr 93 (2.12.2019): 7–12. http://dx.doi.org/10.30837/bi.2019.2(93).02.
Pełny tekst źródłaEkundayo, Gbenga, i Ndubuisi Jeffery Jamani. "Estimation of Audit Delay Determinants: Do Outliers and Asymptotic Properties Matter?" European Journal of Business and Management Research 7, nr 5 (26.09.2022): 54–62. http://dx.doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.5.1604.
Pełny tekst źródłaCalderon, Sergio, i Daniel Ordoñez Callamad. "Additive Outliers in Open-Loop Threshold Autoregressive Models: A Simulation Study". Revista Colombiana de Estadística 45, nr 1 (1.01.2022): 1–39. http://dx.doi.org/10.15446/rce.v45n1.92965.
Pełny tekst źródłaLiu, Jie, Da-Yan Liu, Driss Boutat, Xuefeng Zhang i Ze-Hao Wu. "Innovative non-asymptotic and robust estimation method using auxiliary modulating dynamical systems". Automatica 152 (czerwiec 2023): 110953. http://dx.doi.org/10.1016/j.automatica.2023.110953.
Pełny tekst źródłaFiteni, Inmaculada. "ROBUST ESTIMATION OF STRUCTURAL BREAK POINTS". Econometric Theory 18, nr 2 (kwiecień 2002): 349–86. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466602182065.
Pełny tekst źródłaRitov, Ya'acov. "Asymptotic results in robust quasi-bayesian estimation". Journal of Multivariate Analysis 23, nr 2 (grudzień 1987): 290–302. http://dx.doi.org/10.1016/0047-259x(87)90158-8.
Pełny tekst źródłaPoudyal, Chudamani. "ROBUST ESTIMATION OF LOSS MODELS FOR LOGNORMAL INSURANCE PAYMENT SEVERITY DATA". ASTIN Bulletin 51, nr 2 (5.03.2021): 475–507. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2021.4.
Pełny tekst źródłaVermeulen, Karel, i Stijn Vansteelandt. "Data-Adaptive Bias-Reduced Doubly Robust Estimation". International Journal of Biostatistics 12, nr 1 (1.05.2016): 253–82. http://dx.doi.org/10.1515/ijb-2015-0029.
Pełny tekst źródłaChen, Haiqiang. "ROBUST ESTIMATION AND INFERENCE FOR THRESHOLD MODELS WITH INTEGRATED REGRESSORS". Econometric Theory 31, nr 4 (27.10.2014): 778–810. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466614000553.
Pełny tekst źródłaQu, Zhihua, Darren M. Dawson, John F. Dorsey i John D. Duffie. "Robust estimation and control of robotic manipulators". Robotica 13, nr 3 (maj 1995): 223–31. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574700017756.
Pełny tekst źródłaCao, Shiyun, i Qiankun Zhou. "Common Correlated Effects Estimation for Dynamic Heterogeneous Panels with Non-Stationary Multi-Factor Error Structures". Econometrics 10, nr 3 (11.08.2022): 29. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics10030029.
Pełny tekst źródłaKunitomo, Naoto, Naoki Awaya i Daisuke Kurisu. "Comparing estimation methods of non-stationary errors-in-variables models". Japanese Journal of Statistics and Data Science 3, nr 1 (15.06.2019): 73–101. http://dx.doi.org/10.1007/s42081-019-00051-1.
Pełny tekst źródłaHolst, Klaus Kähler, i Esben Budtz-Jørgensen. "A two-stage estimation procedure for non-linear structural equation models". Biostatistics 21, nr 4 (29.01.2019): 676–91. http://dx.doi.org/10.1093/biostatistics/kxy082.
Pełny tekst źródłaCoffman, Donna L., Alberto Maydeu-Olivares i Jaume Arnau. "Asymptotic Distribution Free Interval Estimation". Methodology 4, nr 1 (styczeń 2008): 4–9. http://dx.doi.org/10.1027/1614-2241.4.1.4.
Pełny tekst źródłaChernozhukov, Victor, Juan Carlos Escanciano, Hidehiko Ichimura, Whitney K. Newey i James M. Robins. "Locally Robust Semiparametric Estimation". Econometrica 90, nr 4 (2022): 1501–35. http://dx.doi.org/10.3982/ecta16294.
Pełny tekst źródłaČížek, Pavel. "GENERAL TRIMMED ESTIMATION: ROBUST APPROACH TO NONLINEAR AND LIMITED DEPENDENT VARIABLE MODELS". Econometric Theory 24, nr 6 (9.07.2008): 1500–1529. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466608080596.
Pełny tekst źródłaSánchez Torres, Juan Diego, Héctor A. Botero, Esteban Jiménez, Oscar Jaramillo i Alexander G. Loukianov. "A Robust Extended State Observer for the Estimation of Concentration and Kinetics in a CSTR". International Journal of Chemical Reactor Engineering 14, nr 1 (1.02.2016): 481–90. http://dx.doi.org/10.1515/ijcre-2015-0149.
Pełny tekst źródłaMachado, José A. F. "Robust Model Selection and M-Estimation". Econometric Theory 9, nr 3 (czerwiec 1993): 478–93. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600007775.
Pełny tekst źródłaSrivastava, Manoj Kumar, i Namita Srivastava. "Robust estimation of finite population total". Statistics in Transition new series 11, nr 1 (16.07.2010): 127–44. http://dx.doi.org/10.59170/stattrans-2010-008.
Pełny tekst źródłaCai, T. Tony, i Harrison H. Zhou. "Asymptotic equivalence and adaptive estimation for robust nonparametric regression". Annals of Statistics 37, nr 6A (grudzień 2009): 3204–35. http://dx.doi.org/10.1214/08-aos681.
Pełny tekst źródłaCastilla, Elena, i Abhik Ghosh. "Robust Minimum Divergence Estimation for the Multinomial Circular Logistic Regression Model". Entropy 25, nr 10 (7.10.2023): 1422. http://dx.doi.org/10.3390/e25101422.
Pełny tekst źródłaYoussef, Ahmed H., Mohamed R. Abonazel i Amr R. Kamel. "Efficiency Comparisons of Robust and Non-Robust Estimators for Seemingly Unrelated Regressions Model". WSEAS TRANSACTIONS ON MATHEMATICS 21 (6.05.2022): 218–44. http://dx.doi.org/10.37394/23206.2022.21.28.
Pełny tekst źródłaYamada, Makoto, Taiji Suzuki, Takafumi Kanamori, Hirotaka Hachiya i Masashi Sugiyama. "Relative Density-Ratio Estimation for Robust Distribution Comparison". Neural Computation 25, nr 5 (maj 2013): 1324–70. http://dx.doi.org/10.1162/neco_a_00442.
Pełny tekst źródłaShergei, M., U. Shaked i C. E. De Souza. "Robust ℋ∞ non-linear estimation". International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 10, nr 4-5 (lipiec 1996): 395–408. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1099-1115(199607)10:4/5<395::aid-acs370>3.0.co;2-n.
Pełny tekst źródłaBIAN, GUORUI, MICHAEL McALEER i WING-KEUNG WONG. "ROBUST ESTIMATION AND FORECASTING OF THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL". Annals of Financial Economics 08, nr 02 (grudzień 2013): 1350007. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495213500073.
Pełny tekst źródłaChang, Chaojie. "Research on Two-stage Estimation of Partially Linear Single-index Model with Longitudinal Data". Academic Journal of Science and Technology 5, nr 1 (28.02.2023): 112–15. http://dx.doi.org/10.54097/ajst.v5i1.5438.
Pełny tekst źródłaZhou, Xingcai, i Fangxia Zhu. "Wavelet-M-Estimation for Time-Varying Coefficient Time Series Models". Discrete Dynamics in Nature and Society 2020 (3.09.2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/1025452.
Pełny tekst źródłaWang, Andong, Guoxu Zhou i Qibin Zhao. "Guaranteed Robust Tensor Completion via ∗L-SVD with Applications to Remote Sensing Data". Remote Sensing 13, nr 18 (14.09.2021): 3671. http://dx.doi.org/10.3390/rs13183671.
Pełny tekst źródłaCavaliere, Giuseppe, i Iliyan Georgiev. "ROBUST INFERENCE IN AUTOREGRESSIONS WITH MULTIPLE OUTLIERS". Econometric Theory 25, nr 6 (grudzień 2009): 1625–61. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466609990272.
Pełny tekst źródłaWilhelm, Daniel. "OPTIMAL BANDWIDTH SELECTION FOR ROBUST GENERALIZED METHOD OF MOMENTS ESTIMATION". Econometric Theory 31, nr 5 (2.10.2014): 1054–77. http://dx.doi.org/10.1017/s026646661400067x.
Pełny tekst źródłaNiu, Xijuan, Zhiqiang Pang i Zhaoxu Wang. "Robust small area estimation for unit level model with density power divergence". PLOS ONE 18, nr 11 (16.11.2023): e0288639. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0288639.
Pełny tekst źródłaGoryainov, A. V., V. B. Goryainov i W. M. Khing. "Robust Identification of an Exponential Autoregressive Model". Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Natural Sciences, nr 4 (91) (sierpień 2020): 42–57. http://dx.doi.org/10.18698/1812-3368-2020-4-42-57.
Pełny tekst źródłaDelpoux, Romain, Thierry Floquet i Hebertt Sira-Ramírez. "Finite-Time Trajectory Tracking of Second-Order Systems Using Acceleration Feedback Only". Automation 2, nr 4 (16.12.2021): 266–77. http://dx.doi.org/10.3390/automation2040017.
Pełny tekst źródłaAlshahrani, Fatimah, Wahiba Bouabsa, Ibrahim M. Almanjahie i Mohammed Kadi Attouch. "Robust kernel regression function with uncertain scale parameter for high dimensional ergodic data using $ k $-nearest neighbor estimation". AIMS Mathematics 8, nr 6 (2023): 13000–13023. http://dx.doi.org/10.3934/math.2023655.
Pełny tekst źródłaDiehn, Manuel, Axel Munk i Daniel Rudolf. "Maximum likelihood estimation in hidden Markov models with inhomogeneous noise". ESAIM: Probability and Statistics 23 (2019): 492–523. http://dx.doi.org/10.1051/ps/2018017.
Pełny tekst źródłaShe, Y., i K. Chen. "Robust reduced-rank regression". Biometrika 104, nr 3 (12.07.2017): 633–47. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/asx032.
Pełny tekst źródłaKalina, J. "Three contributions to robust regression diagnostics". Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics 11, nr 2 (1.12.2015): 69–78. http://dx.doi.org/10.1515/jamsi-2015-0013.
Pełny tekst źródłaNugroho, Sebastian A., Ahmad F. Taha i Junjian Qi. "Robust Dynamic State Estimation of Synchronous Machines With Asymptotic State Estimation Error Performance Guarantees". IEEE Transactions on Power Systems 35, nr 3 (maj 2020): 1923–35. http://dx.doi.org/10.1109/tpwrs.2019.2949977.
Pełny tekst źródłaDonoho, David, i Andrea Montanari. "High dimensional robust M-estimation: asymptotic variance via approximate message passing". Probability Theory and Related Fields 166, nr 3-4 (7.11.2015): 935–69. http://dx.doi.org/10.1007/s00440-015-0675-z.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiangyu, Jun Sun i Xingrong Cao. "Robust direction-of-arrival estimation based on sparse asymptotic minimum variance". Journal of Engineering 2019, nr 21 (1.11.2019): 7815–21. http://dx.doi.org/10.1049/joe.2019.0720.
Pełny tekst źródłaXia, Jingping, Bin Jiang i Ke Zhang. "Robust Asymptotic Estimation of Sensor Faults for Continuous-time Interconnected Systems". International Journal of Control, Automation and Systems 17, nr 12 (grudzień 2019): 3170–78. http://dx.doi.org/10.1007/s12555-019-0270-7.
Pełny tekst źródłaKnüfer, Sven, i Matthias A. Müller. "Nonlinear full information and moving horizon estimation: Robust global asymptotic stability". Automatica 150 (kwiecień 2023): 110603. http://dx.doi.org/10.1016/j.automatica.2022.110603.
Pełny tekst źródłaKhan, Zahid, Katrina Lane Krebs, Sarfaraz Ahmad i Misbah Munawar. "POWER SYSTEM STATE ESTIMATION USING A ROBUST ESTIMATOR". NED University Journal of Research XVI, nr 4 (30.08.2019): 53–65. http://dx.doi.org/10.35453/nedjr-ascn-2018-0038.
Pełny tekst źródłaKoo, Bonsoo, i Oliver Linton. "LET’S GET LADE: ROBUST ESTIMATION OF SEMIPARAMETRIC MULTIPLICATIVE VOLATILITY MODELS". Econometric Theory 31, nr 4 (5.11.2014): 671–702. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466614000516.
Pełny tekst źródłaWang, Andong, Chao Li, Zhong Jin i Qibin Zhao. "Robust Tensor Decomposition via Orientation Invariant Tubal Nuclear Norms". Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, nr 04 (3.04.2020): 6102–9. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6074.
Pełny tekst źródłaKhooban, M. H., M. Siahi i M. R. Soltanpour. "Robust and simple intelligent observer-based fault estimation and reconstruction for a class of non-linear systems: HIRM aircraft". Aeronautical Journal 120, nr 1225 (marzec 2016): 457–72. http://dx.doi.org/10.1017/aer.2016.5.
Pełny tekst źródłaLi, Zhijun, Minxing Sun, Qianwen Duan i Yao Mao. "Robust State Estimation for Uncertain Discrete Linear Systems with Delayed Measurements". Mathematics 10, nr 9 (19.04.2022): 1365. http://dx.doi.org/10.3390/math10091365.
Pełny tekst źródłaAndrews, Donald W. K., i Xu Cheng. "GMM ESTIMATION AND UNIFORM SUBVECTOR INFERENCE WITH POSSIBLE IDENTIFICATION FAILURE". Econometric Theory 30, nr 2 (29.11.2013): 287–333. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466613000315.
Pełny tekst źródłaHu, Weijun. "Nonlinear augmented state observer-based adaptive output feedback anti-disturbance control for nonlinear systems with non-harmonic multiple uncertainties". Transactions of the Institute of Measurement and Control 41, nr 7 (20.08.2018): 1904–11. http://dx.doi.org/10.1177/0142331218790099.
Pełny tekst źródła