Artykuły w czasopismach na temat „Multivariate and hidden regular variation”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Multivariate and hidden regular variation”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Heffernan, Janet, i Sidney Resnick. "Hidden regular variation and the rank transform". Advances in Applied Probability 37, nr 2 (czerwiec 2005): 393–414. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1118858631.
Pełny tekst źródłaHeffernan, Janet, i Sidney Resnick. "Hidden regular variation and the rank transform". Advances in Applied Probability 37, nr 02 (czerwiec 2005): 393–414. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800000239.
Pełny tekst źródłaResnick, Sidney I. "Multivariate regular variation on cones: application to extreme values, hidden regular variation and conditioned limit laws". Stochastics 80, nr 2-3 (kwiecień 2008): 269–98. http://dx.doi.org/10.1080/17442500701830423.
Pełny tekst źródłaDas, Bikramjit, Abhimanyu Mitra i Sidney Resnick. "Living on the Multidimensional Edge: Seeking Hidden Risks Using Regular Variation". Advances in Applied Probability 45, nr 1 (marzec 2013): 139–63. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1363354106.
Pełny tekst źródłaDas, Bikramjit, Abhimanyu Mitra i Sidney Resnick. "Living on the Multidimensional Edge: Seeking Hidden Risks Using Regular Variation". Advances in Applied Probability 45, nr 01 (marzec 2013): 139–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800006224.
Pełny tekst źródłaHua, Lei, Harry Joe i Haijun Li. "Relations Between Hidden Regular Variation and the Tail Order of Copulas". Journal of Applied Probability 51, nr 1 (marzec 2014): 37–57. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1395771412.
Pełny tekst źródłaHua, Lei, Harry Joe i Haijun Li. "Relations Between Hidden Regular Variation and the Tail Order of Copulas". Journal of Applied Probability 51, nr 01 (marzec 2014): 37–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200010068.
Pełny tekst źródłaSimpson, E. S., J. L. Wadsworth i J. A. Tawn. "Determining the dependence structure of multivariate extremes". Biometrika 107, nr 3 (7.05.2020): 513–32. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/asaa018.
Pełny tekst źródłaMitra, Abhimanyu, i Sidney I. Resnick. "Hidden Regular Variation and Detection of Hidden Risks". Stochastic Models 27, nr 4 (październik 2011): 591–614. http://dx.doi.org/10.1080/15326349.2011.614183.
Pełny tekst źródłaMaulik, Krishanu, i Sidney Resnick. "Characterizations and Examples of Hidden Regular Variation". Extremes 7, nr 1 (marzec 2004): 31–67. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-004-4728-4.
Pełny tekst źródłaKim, Moosup. "Simulation of elliptical multivariate regular variation". Journal of the Korean Data And Information Science Society 33, nr 3 (31.05.2022): 347–57. http://dx.doi.org/10.7465/jkdi.2022.33.3.347.
Pełny tekst źródłaYakymiv, A. L. "Multivariate Regular Variation in Probability Theory". Journal of Mathematical Sciences 246, nr 4 (19.03.2020): 580–86. http://dx.doi.org/10.1007/s10958-020-04763-8.
Pełny tekst źródłaBasrak, Bojan, Richard A. Davis i Thomas Mikosch. "A characterization of multivariate regular variation". Annals of Applied Probability 12, nr 3 (sierpień 2002): 908–20. http://dx.doi.org/10.1214/aoap/1031863174.
Pełny tekst źródłaJoe, Harry, i Haijun Li. "Tail Risk of Multivariate Regular Variation". Methodology and Computing in Applied Probability 13, nr 4 (10.06.2010): 671–93. http://dx.doi.org/10.1007/s11009-010-9183-x.
Pełny tekst źródłaDas, Bikramjit, i Sidney I. Resnick. "Models with Hidden Regular Variation: Generation and Detection". Stochastic Systems 5, nr 2 (grudzień 2015): 195–238. http://dx.doi.org/10.1287/14-ssy141.
Pełny tekst źródłaDas, Bikramjit, i Sidney I. Resnick. "Models with hidden regular variation: Generation and detection". Stochastic Systems 5, nr 2 (2015): 195–238. http://dx.doi.org/10.1214/14-ssy141.
Pełny tekst źródłaLindskog, Filip, Sidney I. Resnick i Joyjit Roy. "Regularly varying measures on metric spaces: Hidden regular variation and hidden jumps". Probability Surveys 11 (2014): 270–314. http://dx.doi.org/10.1214/14-ps231.
Pełny tekst źródłaEder, Irmingard, i Claudia Klüppelberg. "Pareto Lévy Measures and Multivariate Regular Variation". Advances in Applied Probability 44, nr 1 (marzec 2012): 117–38. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1331216647.
Pełny tekst źródłaEder, Irmingard, i Claudia Klüppelberg. "Pareto Lévy Measures and Multivariate Regular Variation". Advances in Applied Probability 44, nr 01 (marzec 2012): 117–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800005474.
Pełny tekst źródłaMeyer, Nicolas, i Olivier Wintenberger. "Sparse regular variation". Advances in Applied Probability 53, nr 4 (22.11.2021): 1115–48. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2021.14.
Pełny tekst źródłaDas, Bikramjit, i Sidney I. Resnick. "Hidden regular variation under full and strong asymptotic dependence". Extremes 20, nr 4 (17.03.2017): 873–904. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-017-0290-8.
Pełny tekst źródłaResnick, Sidney I., i Joyjit Roy. "Hidden regular variation of moving average processes with heavy-tailed innovations". Journal of Applied Probability 51, A (grudzień 2014): 267–79. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1417528480.
Pełny tekst źródłaResnick, Sidney I., i Joyjit Roy. "Hidden regular variation of moving average processes with heavy-tailed innovations". Journal of Applied Probability 51, A (grudzień 2014): 267–79. http://dx.doi.org/10.1017/s002190020002132x.
Pełny tekst źródłaDas, Bikramjit, i Vicky Fasen-Hartmann. "Conditional excess risk measures and multivariate regular variation". Statistics & Risk Modeling 36, nr 1-4 (1.12.2019): 1–23. http://dx.doi.org/10.1515/strm-2018-0030.
Pełny tekst źródłaLi, Haijun, i Lei Hua. "Higher order tail densities of copulas and hidden regular variation". Journal of Multivariate Analysis 138 (czerwiec 2015): 143–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2014.12.010.
Pełny tekst źródłaDamek, Ewa, Thomas Mikosch, Jan Rosiński i Gennady Samorodnitsky. "General inverse problems for regular variation". Journal of Applied Probability 51, A (grudzień 2014): 229–48. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1417528478.
Pełny tekst źródłaDamek, Ewa, Thomas Mikosch, Jan Rosiński i Gennady Samorodnitsky. "General inverse problems for regular variation". Journal of Applied Probability 51, A (grudzień 2014): 229–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200021306.
Pełny tekst źródłaCai, Juan-Juan, John H. J. Einmahl i Laurens de Haan. "Estimation of extreme risk regions under multivariate regular variation". Annals of Statistics 39, nr 3 (czerwiec 2011): 1803–26. http://dx.doi.org/10.1214/11-aos891.
Pełny tekst źródłaKim, Moosup, i Sangyeol Lee. "Estimation of the tail exponent of multivariate regular variation". Annals of the Institute of Statistical Mathematics 69, nr 5 (18.07.2016): 945–68. http://dx.doi.org/10.1007/s10463-016-0574-9.
Pełny tekst źródłaGirard, Stéphane, i Gilles Stupfler. "Extreme geometric quantiles in a multivariate regular variation framework". Extremes 18, nr 4 (1.10.2015): 629–63. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-015-0226-0.
Pełny tekst źródłaKim, Moosup. "Simulation of stock prices based on multivariate regular variation". Journal of the Korean Data And Information Science Society 34, nr 3 (31.05.2023): 365–75. http://dx.doi.org/10.7465/jkdi.2023.34.3.365.
Pełny tekst źródłaForsström, Malin Palö, i Jeffrey E. Steif. "A formula for hidden regular variation behavior for symmetric stable distributions". Extremes 23, nr 4 (9.07.2020): 667–91. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-020-00381-4.
Pełny tekst źródłaHitz, Adrien, i Robin Evans. "One-component regular variation and graphical modeling of extremes". Journal of Applied Probability 53, nr 3 (wrzesień 2016): 733–46. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2016.37.
Pełny tekst źródłaAlanazi, Fadhah Amer. "A Mixture of Regular Vines for Multiple Dependencies". Journal of Probability and Statistics 2021 (4.05.2021): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5559518.
Pełny tekst źródłaMaume-Deschamps, Véronique, Didier Rullière i Khalil Said. "Extremes for multivariate expectiles". Statistics & Risk Modeling 35, nr 3-4 (1.12.2018): 111–40. http://dx.doi.org/10.1515/strm-2017-0014.
Pełny tekst źródłaHult, Henrik, i Filip Lindskog. "On regular variation for infinitely divisible random vectors and additive processes". Advances in Applied Probability 38, nr 1 (marzec 2006): 134–48. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1143936144.
Pełny tekst źródłaHult, Henrik, i Filip Lindskog. "On regular variation for infinitely divisible random vectors and additive processes". Advances in Applied Probability 38, nr 01 (marzec 2006): 134–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800000847.
Pełny tekst źródłaMoser, Martin, i Robert Stelzer. "Functional regular variation of Lévy-driven multivariate mixed moving average processes". Extremes 16, nr 3 (7.02.2013): 351–82. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-012-0165-y.
Pełny tekst źródłaWeller, G. B., i D. Cooley. "A sum characterization of hidden regular variation with likelihood inference via expectation-maximization". Biometrika 101, nr 1 (6.02.2014): 17–36. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/ast046.
Pełny tekst źródłaMansouri, Sadollah, Masood Soltani Najafabadi, Maghsadollah Esmailov i Mostafa Aghaee. "Functional Factor Analysis In Sesame Under Water - Limiting Stress: New Concept On An Old Method". Plant Breeding and Seed Science 70, nr 1 (1.12.2014): 91–104. http://dx.doi.org/10.1515/plass-2015-0016.
Pełny tekst źródłaHo, Zhen Wai Olivier, i Clément Dombry. "Simple models for multivariate regular variation and the Hüsler–Reiß Pareto distribution". Journal of Multivariate Analysis 173 (wrzesień 2019): 525–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2019.04.008.
Pełny tekst źródłaDavis, Richard A., Edward Mulrow i Sidney I. Resnick. "Almost sure limit sets of random samples in ℝd". Advances in Applied Probability 20, nr 3 (wrzesień 1988): 573–99. http://dx.doi.org/10.2307/1427036.
Pełny tekst źródłaDavis, Richard A., Edward Mulrow i Sidney I. Resnick. "Almost sure limit sets of random samples in ℝd". Advances in Applied Probability 20, nr 03 (wrzesień 1988): 573–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800018152.
Pełny tekst źródłaLi, Haijun, i Yannan Sun. "Tail Dependence for Heavy-Tailed Scale Mixtures of Multivariate Distributions". Journal of Applied Probability 46, nr 4 (grudzień 2009): 925–37. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1261670680.
Pełny tekst źródłaLi, Haijun, i Yannan Sun. "Tail Dependence for Heavy-Tailed Scale Mixtures of Multivariate Distributions". Journal of Applied Probability 46, nr 04 (grudzień 2009): 925–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200006057.
Pełny tekst źródłaWang, Tiandong, i Sidney I. Resnick. "Multivariate Regular Variation of Discrete Mass Functions with Applications to Preferential Attachment Networks". Methodology and Computing in Applied Probability 20, nr 3 (2.06.2016): 1029–42. http://dx.doi.org/10.1007/s11009-016-9503-x.
Pełny tekst źródłaSundravel, K. Vijaya, S. Ramesh i D. Jegatheeswaran. "Design and formulation of microbially induced self-healing concrete for building structure strength enhancement". Materials Express 11, nr 11 (1.11.2021): 1753–65. http://dx.doi.org/10.1166/mex.2021.2104.
Pełny tekst źródłaTang, Qihe, i Zhongyi Yuan. "Asymptotic Analysis of the Loss Given Default in the Presence of Multivariate Regular Variation". North American Actuarial Journal 17, nr 3 (3.07.2013): 253–71. http://dx.doi.org/10.1080/10920277.2013.830557.
Pełny tekst źródłaXing, Guo-dong, i Xiaoli Gan. "Asymptotic analysis of tail distortion risk measure under the framework of multivariate regular variation". Communications in Statistics - Theory and Methods 49, nr 12 (12.03.2019): 2931–41. http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2019.1584312.
Pełny tekst źródłaGlass, I. S. "3.14. Infrared variations of active galaxies: what they tell us". Symposium - International Astronomical Union 184 (1998): 117–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900084278.
Pełny tekst źródła