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Gotowa bibliografia na temat „Modèle de crédit partial”

Autor: Grafiati
Data publikacji: 31 sierpnia 2024

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Artykuły w czasopismach na temat "Modèle de crédit partial"

1

Chateau, Jean-Pierre D. "Contribution à la réglementation de Bâle-3 : de la consistance interne du continuum du crédit commercial en marquant à la « valeur de modèle » le risque de crédit des engagements de crédit." Articles 87, no. 4 (2012): 445–79. http://dx.doi.org/10.7202/1012567ar.

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Streszczenie:
Dans le cadre de Bâle-2, l’étude vise à calculer pour les banques canadiennes la charge en capital afférente aux engagements de crédit hors bilan qui s’avère consistante avec celle des prêts au comptant au bilan. Cette consistance s’obtient en sélectionnant le risque de crédit des engagements (par similitude avec celui des prêts commerciaux) au lieu de la durée initiale des engagements (comme prescrit par Bâle-2) comme déterminant principal du calcul. Pour y arriver, nous proposons la « valeur de ou au modèle » comme approche avancée fondée sur les notations internes (NI) : dans celle-ci, le risque de crédit est appréhendé par une option de vente (put) basée sur une distribution de Johnson à quatre paramètres de la « valeur d’endettement à terme » (ce terme désignant la valeur de modèle de l’engagement). Ensuite, lors du calcul de la « juste » charge en capital d’un engagement, le risque « réel » de crédit, évalué comme put à terme de Johnson, est combiné avec la proportion de tirage de la ligne de crédit. Cette charge étant très modérée, l’approche « valeur de modèle » constitue une approche NI avancée « efficiente » puisqu’elle réduit la charge en capital par rapport à celle obtenue par l’approche Bâle-2 simplifiée ou même par rapport à celles obtenues par d’autres procédures NI avancées propres aux banques. Enfin, la valeur au modèle permet de déterminer la charge en capital additionnelle induite par une baisse de la cote de crédit d’un emprunteur. Cette application pratique s’appuie sur la correspondance entre valeurs d’endettement et cotes de crédit d’agences de notation externes ainsi que sur l’existence d’une matrice de probabilités de transition entre notations de crédit en début et fin de période.
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2

Bernal Domínguez, Deyanira, and Verónica Cristina Mendoza García. "La aplicación del modelo credit scoring para evaluar el riesgo de crédito en la empresa comercial “Mueblerías Imperial”." Recherches en Sciences de Gestion N° 156, no. 3 (2023): 123–47. http://dx.doi.org/10.3917/resg.156.0123.

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Streszczenie:
L’objectif de cette recherche est de concevoir un modèle de notation de crédit utilisant la technique de régression logistique, afin de calculer la probabilité de paiement et de non-paiement des demandeurs de crédit. La méthodologie utilisée est une étude de cas d’une entreprise commerciale de meubles, anonymement nommée "Meubles Impérial". Le principal résultat est que les variables indépendantes qui se distinguent par leur signification prédictive sont le sexe, l’âge, les personnes qui travaillent et les personnes économiquement à charge. Le modèle proposé est un moyen efficace de gérer le crédit dans l’entreprise étudiée.
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3

Rhainds, Simon. "Développement d’un modèle de notation de crédit économétrique général pour des financements de projet." Assurances et gestion des risques 85, no. 3-4 (2019): 225–302. http://dx.doi.org/10.7202/1056947ar.

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Streszczenie:
Dans cet article, nous décrivons le processus de développement d’un modèle de notation de crédit de financement de projet. Tout d’abord, nous présentons chacune des étapes du développement du modèle menant à la sélection des facteurs quantitatifs et macroéconomiques pertinents dans l’établissement des cotes de crédit des financements de projet. Ensuite, des facteurs qualitatifs, dont les poids sont déterminés par jugement d’expert, sont ajoutés au modèle quantitatif afin d’obtenir le modèle final. Plusieurs tests de performance sont effectués sur ce modèle afin de valider le choix des facteurs et le poids de chacun d’eux dans le modèle. L’un de ces tests consiste à comparer la performance du modèle final à celle de plusieurs modèles alternatifs dont les poids des facteurs qualitatifs sont déterminés aléatoirement. Nous constatons que le modèle final surpasse la majorité des modèles alternatifs et surpasse grandement le modèle contenant seulement les facteurs quantitatifs et macroéconomiques.
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JEBBARI, Abdelilah, and Driss EL ZANATI. "L’anticipation de la défaillance des entreprises clientes des établissements bancaires marocains via la méthode de la régression logistique." International Journal of Economic Studies and Management (IJESM) 1, no. 1 (2021): 73–85. http://dx.doi.org/10.52502/ijesm.v1i1.155.

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Streszczenie:
La modélisation de la probabilité de défaillance des emprunteurs d’un établissement bancaire marocain par le biais du modèle de la régression logistique interpelle, d’ors et déjà, l’attention des académiciens et des professionnels spécialisés en finance. Le but étant d’étudier et analyser les différents points forts et points faibles de ce modèle dans la prédiction de défaut auprès d’un échantillon de 302 entreprises clientes des principales banques au Maroc, opérant dans différents secteurs d’activités économiques, choisi d’une manière aléatoire. A travers les résultats obtenus, il s’avère que l’indice de performance du modèle est de l’ordre de 0,983, qui est alors proche de 1. Ainsi, la courbe Receiver operatinh characteristic (ROC) du modèle logistique est au-dessus de celle du modèle aléatoire, ce qui permet de rejeter l’hypothèse nulle qui suppose que le modèle logistique est équivalent au modèle aléatoire. Toutefois, nous avons pu soulever certaines limites de notre modèle semi paramétrique susceptibles d’altérer l’évaluation d’un dossier de crédit dans un établissement bancaire. Par conséquent, on peut dire que le gestionnaire du risque de crédit doit prendre en compte d’autres paramètres afin de pallier aux insuffisances dudit modèle.
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5

de Morogues, Francis. "Jeux stratégiques de marché dans le modèle à générations imbriquées, le modèle “achat ou vente”." Recherches économiques de Louvain 65, no. 3 (1999): 301–22. http://dx.doi.org/10.1017/s077045180000991x.

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Streszczenie:
RésuméCet article étend l’analyse des jeux stratégiques de marché au modèle à générations imbriquées. Nous considérons une économie avec un bien et de la monnaie de crédit où les stratégies des agents sont du type “achat ou vente ”. Nous montrons que l’existence d’un équilibre stationnaire non autarcique dépend du degré de concurrence sur les marchés.
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6

Boumendjel, Said. "Monnaie et Répartition:l'application du modèle FMI et le multiplicateur de crédit permettront-ils en Algérie d'avoir une régulation conforme au bien être général?" مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 17, no. 1 (2023): 21–49. http://dx.doi.org/10.37138/emirj.v17i1.3834.

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Saint-Louis, Hervé. "Le crédit transactionnel : un modèle d’interaction et de marchandisation de l’authentification." Canadian Journal of Communication 48, no. 4 (2023): 771–86. http://dx.doi.org/10.3138/cjc-2022-0040.

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Streszczenie:
Contexte : Plusieurs usagers s’identifient via un processus d’authentification où leurs données personnelles sont détenues par des plateformes telles que Facebook et des tiers. Le modèle du crédit transactionnel analyse la marchandisation qui se produit lors de l’authentification. Analyse : J’explique les implications de la marchandisation des données personnelles par l’authentification en utilisant le cas de Cambridge Analytica. Conclusions et implications : Le crédit transactionnel est devenu un moyen pour les opérateurs de plateforme de générer de la valeur en produisant des informations en tant que sous-produit de l’authentification.
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8

Boyreau-Debray, Geneviève. "Politique économique locale et inflation en Chine." Revue économique 51, no. 3 (2000): 713–24. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p2000.51n3.0713.

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Streszczenie:
Résumé Depuis 1978, les provinces chinoises connaissent des différences d'inflation importantes. Cet article relie cette observation à la littérature théorique existante sur le rôle joué par la politique économique locale sur la croissance du crédit et l'inflation en Chine. Un modèle présente la croissance du crédit et l'inflation provinciales comme des fonctions croissantes de l'autonomie macroéconomique des gouvernements locaux. Ces propositions sont ensuite testées à l'aide d'une analyse économétrique utilisant un panel de provinces chinoises.
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9

Chauveau, Thierry, and Dhafer Saïdane. "Le pouvoir des banques sur le marché du crédit : essai de comparaison internationale." Revue de l'OFCE 35, no. 1 (1991): 135–66. http://dx.doi.org/10.3917/reof.p1991.35n1.0135.

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Streszczenie:
Résumé La structure du marché bancaire a souvent fait l'objet d'analyses fondées sur le modèle SCP (Structure-Comportement-Performance). Des critiques à l'égard de cette approche ont été formulées par les partisans de la « Nouvelle économie industrielle ». Elles suggèrent d'endogénéiser la structure du marché et de mesurer le pouvoir de marché. Nous développons ici une approche théorique et empirique de la mesure du pouvoir des banques sur le marché du crédit. Le modèle est appliqué à divers marchés de crédits dans trois pays de l'OCDE. Les États-Unis apparaissent proches de l'archétype de la concurrence parfaite alors que les banques françaises ont un pouvoir assez important sur les marchés de crédit aux particuliers mais nul sur les marchés de crédits aux entreprises. Les résultats obtenus pour l'Allemagne sont proches de ceux obtenus pour la France.
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10

Ndour, Cheikh Tidiane, and Mouhamadou Bamba Diop. "Ratio optimal de la garantie de crédit." La Revue Internationale des Économistes de Langue Française 4, no. 2 (2019): 72–92. http://dx.doi.org/10.18559/rielf.2019.2.4.

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Streszczenie:
La mise sur place d ' un fond de garantie est une option permettant aux États d ' assurer un financement pérenne des Petites et Moyennes Entreprises (PME). L ' asymétrie d ' information entre les préteurs et emprunteurs et l ' absence de garantie sont entre autre les principales causes du rationnement du crédit. Dans cet article, on s ' intéresse, dans un premier temps, aux facteurs qui explique le ratio optimal de la garantie de crédit. L ' analyse des résultats du modèle théorique montrent que le niveau de la garantie optimale dépend de l ' objet du gouvernement en termes de cible de crédit, de la stabilité financière des banques et de l ' environnement économique. En outre, à partir d ' un Modèle vectoriel à Correction d ' erreur, nous avons cherché la réponse du risque de défaut de crédit suite à un choc non anticipé de la croissance économique, de la dette publique, du taux d ' inflation, de la disponibilité monétaire (masse monétaire), du taux d ' intérêt, des prêts des banques et des fonds propres des banques. Les résultats ont montré un effet positif du risque de défaut suite à un choc sur l ' inflation, sur la croissance de la masse monétaire. L ' effet est négatif suite à un choc sur la croissance économique, des fonds propres, de la dette publique et des prêts.
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