Artykuły w czasopismach na temat „McKean stochastic differential equation”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „McKean stochastic differential equation”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Wang, Weifeng, Lei Yan, Junhao Hu i Zhongkai Guo. "An Averaging Principle for Mckean–Vlasov-Type Caputo Fractional Stochastic Differential Equations". Journal of Mathematics 2021 (16.07.2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/8742330.
Pełny tekst źródłaQiao, Huijie, i Jiang-Lun Wu. "Path independence of the additive functionals for McKean–Vlasov stochastic differential equations with jumps". Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 24, nr 01 (marzec 2021): 2150006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025721500065.
Pełny tekst źródłaMa, Li, Fangfang Sun i Xinfang Han. "Controlled Reflected McKean–Vlasov SDEs and Neumann Problem for Backward SPDEs". Mathematics 12, nr 7 (31.03.2024): 1050. http://dx.doi.org/10.3390/math12071050.
Pełny tekst źródłaNarita, Kiyomasa. "The Smoluchowski–Kramers approximation for the stochastic Liénard equation by mean-field". Advances in Applied Probability 23, nr 2 (czerwiec 1991): 303–16. http://dx.doi.org/10.2307/1427750.
Pełny tekst źródłaNarita, Kiyomasa. "The Smoluchowski–Kramers approximation for the stochastic Liénard equation by mean-field". Advances in Applied Probability 23, nr 02 (czerwiec 1991): 303–16. http://dx.doi.org/10.1017/s000186780002351x.
Pełny tekst źródłaPham, Huyên, i Xiaoli Wei. "Bellman equation and viscosity solutions for mean-field stochastic control problem". ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations 24, nr 1 (styczeń 2018): 437–61. http://dx.doi.org/10.1051/cocv/2017019.
Pełny tekst źródłaBahlali, Khaled, Mohamed Amine Mezerdi i Brahim Mezerdi. "Stability of McKean–Vlasov stochastic differential equations and applications". Stochastics and Dynamics 20, nr 01 (12.06.2019): 2050007. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493720500070.
Pełny tekst źródłaBao, Jianhai, Christoph Reisinger, Panpan Ren i Wolfgang Stockinger. "First-order convergence of Milstein schemes for McKean–Vlasov equations and interacting particle systems". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 477, nr 2245 (styczeń 2021): 20200258. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2020.0258.
Pełny tekst źródłaNarita, Kiyomasa. "Asymptotic behavior of velocity process in the Smoluchowski–Kramers approximation for stochastic differential equations". Advances in Applied Probability 23, nr 2 (czerwiec 1991): 317–26. http://dx.doi.org/10.2307/1427751.
Pełny tekst źródłaNarita, Kiyomasa. "Asymptotic behavior of velocity process in the Smoluchowski–Kramers approximation for stochastic differential equations". Advances in Applied Probability 23, nr 02 (czerwiec 1991): 317–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800023521.
Pełny tekst źródłaShen, Guangjun, Jie Xiang i Jiang-Lun Wu. "Stochastic averaging principle for multi-valued McKean–Vlasov stochastic differential equations". Applied Mathematics Letters 141 (lipiec 2023): 108629. http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2023.108629.
Pełny tekst źródłaWen, Jianghui, Xiangjun Wang, Shuhua Mao i Xinping Xiao. "Maximum likelihood estimation of McKean–Vlasov stochastic differential equation and its application". Applied Mathematics and Computation 274 (luty 2016): 237–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2015.11.019.
Pełny tekst źródłaKeck, David N., i Mark A. McKibben. "On a McKean‐Vlasov Stochastic Integro‐differential Evolution Equation of Sobolev‐Type". Stochastic Analysis and Applications 21, nr 5 (9.01.2003): 1115–39. http://dx.doi.org/10.1081/sap-120024706.
Pełny tekst źródłaLv, Li, Yanjie Zhang i Zibo Wang. "Information upper bound for McKean–Vlasov stochastic differential equations". Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 31, nr 5 (maj 2021): 051103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0049874.
Pełny tekst źródłaHutzenthaler, Martin, Thomas Kruse i Tuan Anh Nguyen. "Multilevel Picard approximations for McKean-Vlasov stochastic differential equations". Journal of Mathematical Analysis and Applications 507, nr 1 (marzec 2022): 125761. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2021.125761.
Pełny tekst źródłaAhmed, N. U., i Xinhong Ding. "On invariant measures of nonlinear Markov processes". Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 6, nr 4 (1.01.1993): 385–406. http://dx.doi.org/10.1155/s1048953393000310.
Pełny tekst źródłaMehri, Sima, i Wilhelm Stannat. "Weak solutions to Vlasov–McKean equations under Lyapunov-type conditions". Stochastics and Dynamics 19, nr 06 (18.11.2019): 1950042. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493719500424.
Pełny tekst źródłaNie, Tianyang, i Ke Yan. "Extended mean-field control problem with partial observation". ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations 28 (2022): 17. http://dx.doi.org/10.1051/cocv/2022010.
Pełny tekst źródłaMezerdi, Mohamed Amine. "Compactification in optimal control of McKean‐Vlasov stochastic differential equations". Optimal Control Applications and Methods 42, nr 4 (24.03.2021): 1161–77. http://dx.doi.org/10.1002/oca.2721.
Pełny tekst źródłaLiu, Meiqi, i Huijie Qiao. "Parameter Estimation of Path-Dependent McKean-Vlasov Stochastic Differential Equations". Acta Mathematica Scientia 42, nr 3 (21.04.2022): 876–86. http://dx.doi.org/10.1007/s10473-022-0304-8.
Pełny tekst źródłaBelomestny, Denis, i John Schoenmakers. "Projected Particle Methods for Solving McKean--Vlasov Stochastic Differential Equations". SIAM Journal on Numerical Analysis 56, nr 6 (styczeń 2018): 3169–95. http://dx.doi.org/10.1137/17m1111024.
Pełny tekst źródłaŞen, Nevroz, i Peter E. Caines. "Nonlinear Filtering Theory for McKean--Vlasov Type Stochastic Differential Equations". SIAM Journal on Control and Optimization 54, nr 1 (styczeń 2016): 153–74. http://dx.doi.org/10.1137/15m1013304.
Pełny tekst źródłaCarmona, René, i François Delarue. "Forward–backward stochastic differential equations and controlled McKean–Vlasov dynamics". Annals of Probability 43, nr 5 (wrzesień 2015): 2647–700. http://dx.doi.org/10.1214/14-aop946.
Pełny tekst źródłaBencheikh, O., i B. Jourdain. "Bias behaviour and antithetic sampling in mean-field particle approximations of SDEs nonlinear in the sense of McKean". ESAIM: Proceedings and Surveys 65 (2019): 219–35. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201965219.
Pełny tekst źródłaNarita, Kiyomasa. "Asymptotic analysis for interactive oscillators of the van der Pol type". Advances in Applied Probability 19, nr 1 (marzec 1987): 44–80. http://dx.doi.org/10.2307/1427373.
Pełny tekst źródłaNarita, Kiyomasa. "Asymptotic analysis for interactive oscillators of the van der Pol type". Advances in Applied Probability 19, nr 01 (marzec 1987): 44–80. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800016384.
Pełny tekst źródłaKotelenez, Peter M., i Thomas G. Kurtz. "Macroscopic limits for stochastic partial differential equations of McKean–Vlasov type". Probability Theory and Related Fields 146, nr 1-2 (12.12.2008): 189–222. http://dx.doi.org/10.1007/s00440-008-0188-0.
Pełny tekst źródłaCoppini, Fabio, Helge Dietert i Giambattista Giacomin. "A law of large numbers and large deviations for interacting diffusions on Erdős–Rényi graphs". Stochastics and Dynamics 20, nr 02 (10.07.2019): 2050010. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493720500100.
Pełny tekst źródłaChen, Xingyuan, i Gonçalo dos Reis. "A flexible split‐step scheme for solving McKean‐Vlasov stochastic differential equations". Applied Mathematics and Computation 427 (sierpień 2022): 127180. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2022.127180.
Pełny tekst źródłaChaudru de Raynal, P. E. "Strong well posedness of McKean–Vlasov stochastic differential equations with Hölder drift". Stochastic Processes and their Applications 130, nr 1 (styczeń 2020): 79–107. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2019.01.006.
Pełny tekst źródłaWu, Fuke, Fubao Xi i Chao Zhu. "On a class of McKean-Vlasov stochastic functional differential equations with applications". Journal of Differential Equations 371 (październik 2023): 31–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.jde.2023.06.022.
Pełny tekst źródłaWen, Xueqi, Zhi Li i Liping Xu. "Strong approximation of non-autonomous time-changed McKean–Vlasov stochastic differential equations". Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 119 (maj 2023): 107122. http://dx.doi.org/10.1016/j.cnsns.2023.107122.
Pełny tekst źródłaMezerdi, Mohamed Amine, i Nabil Khelfallah. "Stability and prevalence of McKean–Vlasov stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients". Random Operators and Stochastic Equations 29, nr 1 (9.01.2021): 67–78. http://dx.doi.org/10.1515/rose-2021-2053.
Pełny tekst źródłaAgarwal, A., S. De Marco, E. Gobet, J. G. López-Salas, F. Noubiagain i A. Zhou. "Numerical approximations of McKean anticipative backward stochastic differential equations arising in initial margin requirements". ESAIM: Proceedings and Surveys 65 (2019): 1–26. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201965001.
Pełny tekst źródłaZhu, Min, i Yanyan Hu. "Least squares estimation for delay McKean–Vlasov stochastic differential equations and interacting particle systems". Communications in Mathematical Sciences 20, nr 1 (2022): 265–96. http://dx.doi.org/10.4310/cms.2022.v20.n1.a8.
Pełny tekst źródłaChaudru de Raynal, P. E., i C. A. Garcia Trillos. "A cubature based algorithm to solve decoupled McKean–Vlasov forward–backward stochastic differential equations". Stochastic Processes and their Applications 125, nr 6 (czerwiec 2015): 2206–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2014.11.018.
Pełny tekst źródłaHan, Jiequn, Ruimeng Hu i Jihao Long. "Learning High-Dimensional McKean–Vlasov Forward-Backward Stochastic Differential Equations with General Distribution Dependence". SIAM Journal on Numerical Analysis 62, nr 1 (4.01.2024): 1–24. http://dx.doi.org/10.1137/22m151861x.
Pełny tekst źródłaWu, Dongxuan, Yaru Zhang, Liping Xu i Zhi Li. "Strong convergence of Euler–Maruyama schemes for doubly perturbed McKean–Vlasov stochastic differential equations". Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 132 (maj 2024): 107927. http://dx.doi.org/10.1016/j.cnsns.2024.107927.
Pełny tekst źródłaKotelenez, Peter. "A class of quasilinear stochastic partial differential equations of McKean-Vlasov type with mass conservation". Probability Theory and Related Fields 102, nr 2 (czerwiec 1995): 159–88. http://dx.doi.org/10.1007/bf01213387.
Pełny tekst źródłaLe Cavil, Anthony, Nadia Oudjane i Francesco Russo. "Particle system algorithm and chaos propagation related to non-conservative McKean type stochastic differential equations". Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations 5, nr 1 (29.08.2016): 1–37. http://dx.doi.org/10.1007/s40072-016-0079-9.
Pełny tekst źródłaGÓMEZ-SERRANO, JAVIER, CARL GRAHAM i JEAN-YVES LE BOUDEC. "THE BOUNDED CONFIDENCE MODEL OF OPINION DYNAMICS". Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 22, nr 02 (luty 2012): 1150007. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202511500072.
Pełny tekst źródłaAngiuli, Andrea, Christy V. Graves, Houzhi Li, Jean-François Chassagneux, François Delarue i René Carmona. "Cemracs 2017: numerical probabilistic approach to MFG". ESAIM: Proceedings and Surveys 65 (2019): 84–113. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201965084.
Pełny tekst źródłaCHI, Hongmei. "Multivalued stochastic McKean-Vlasov equation". Acta Mathematica Scientia 34, nr 6 (listopad 2014): 1731–40. http://dx.doi.org/10.1016/s0252-9602(14)60118-1.
Pełny tekst źródłaHochgerner, Simon. "A Hamiltonian mean field system for the Navier–Stokes equation". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 474, nr 2218 (październik 2018): 20180178. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2018.0178.
Pełny tekst źródłaKohlmann, M. "Stochastic differential equation". Metrika 33, nr 1 (grudzień 1986): 246. http://dx.doi.org/10.1007/bf01894752.
Pełny tekst źródłaHochgerner, Simon. "A Hamiltonian Interacting Particle System for Compressible Flow". Water 12, nr 8 (25.07.2020): 2109. http://dx.doi.org/10.3390/w12082109.
Pełny tekst źródłaAhmed, N. U., i X. Ding. "A semilinear Mckean-Vlasov stochastic evolution equation in Hilbert space". Stochastic Processes and their Applications 60, nr 1 (listopad 1995): 65–85. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(95)00050-x.
Pełny tekst źródłaCosso, Andrea, i Huyên Pham. "Zero-sum stochastic differential games of generalized McKean–Vlasov type". Journal de Mathématiques Pures et Appliquées 129 (wrzesień 2019): 180–212. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpur.2018.12.005.
Pełny tekst źródłaPark, J. Y., P. Balasubramaniam i Y. H. Kang. "Controllability of McKean–Vlasov Stochastic Integrodifferential Evolution Equation in Hilbert Spaces". Numerical Functional Analysis and Optimization 29, nr 11-12 (4.12.2008): 1328–46. http://dx.doi.org/10.1080/01630560802580679.
Pełny tekst źródłaKeck, David N., i Mark A. McKibben. "Abstract semilinear stochastic Itó-Volterra integrodifferential equations". Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 2006 (4.07.2006): 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/jamsa/2006/45253.
Pełny tekst źródła