Artykuły w czasopismach na temat „Jump processes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Jump processes”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Lee, Suzanne S., i Jan Hannig. "Detecting jumps from Lévy jump diffusion processes☆". Journal of Financial Economics 96, nr 2 (maj 2010): 271–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.12.009.
Pełny tekst źródłaV. Poliarus, O., Y. O. Poliakov, I. L. Nazarenko, Y. T. Borovyk i M. V. Kondratiuk. "Detection of Jumps Parameters in Economic Processes(the Case of Modelling Profitability)". International Journal of Engineering & Technology 7, nr 4.3 (15.09.2018): 488. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19922.
Pełny tekst źródłaBreuer, Lothar. "A quintuple law for Markov additive processes with phase-type jumps". Journal of Applied Probability 47, nr 2 (czerwiec 2010): 441–58. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1276784902.
Pełny tekst źródłaBreuer, Lothar. "A quintuple law for Markov additive processes with phase-type jumps". Journal of Applied Probability 47, nr 02 (czerwiec 2010): 441–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200006744.
Pełny tekst źródłaRatanov, Nikita. "Damped jump-telegraph processes". Statistics & Probability Letters 83, nr 10 (październik 2013): 2282–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2013.06.018.
Pełny tekst źródłaMufa, Chen. "Coupling for jump processes". Acta Mathematica Sinica 2, nr 2 (czerwiec 1986): 123–36. http://dx.doi.org/10.1007/bf02564874.
Pełny tekst źródłaGyöngy, István, i Sizhou Wu. "On Itô formulas for jump processes". Queueing Systems 98, nr 3-4 (sierpień 2021): 247–73. http://dx.doi.org/10.1007/s11134-021-09709-8.
Pełny tekst źródłaWang, Guanying, Xingchun Wang i Zhongyi Liu. "PRICING VULNERABLE AMERICAN PUT OPTIONS UNDER JUMP–DIFFUSION PROCESSES". Probability in the Engineering and Informational Sciences 31, nr 2 (14.12.2016): 121–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0269964816000486.
Pełny tekst źródłaDumitrescu, Monica E. "Some informational properties of Markov pure-jump processes". Časopis pro pěstování matematiky 113, nr 4 (1988): 429–34. http://dx.doi.org/10.21136/cpm.1988.118348.
Pełny tekst źródłaFuchs, Philip X., Julia Mitteregger, Dominik Hoelbling, Hans-Joachim K. Menzel, Jeffrey W. Bell, Serge P. von Duvillard i Herbert Wagner. "Relationship between General Jump Types and Spike Jump Performance in Elite Female and Male Volleyball Players". Applied Sciences 11, nr 3 (25.01.2021): 1105. http://dx.doi.org/10.3390/app11031105.
Pełny tekst źródłaHutzenthaler, Martin, i Jesse Earl Taylor. "Time reversal of some stationary jump diffusion processes from population genetics". Advances in Applied Probability 42, nr 4 (grudzień 2010): 1147–71. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1293113155.
Pełny tekst źródłaHutzenthaler, Martin, i Jesse Earl Taylor. "Time reversal of some stationary jump diffusion processes from population genetics". Advances in Applied Probability 42, nr 04 (grudzień 2010): 1147–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800004560.
Pełny tekst źródłaSchultz, Christopher J., Lawrence D. Carey, Elise V. Schultz i Richard J. Blakeslee. "Insight into the Kinematic and Microphysical Processes that Control Lightning Jumps". Weather and Forecasting 30, nr 6 (19.11.2015): 1591–621. http://dx.doi.org/10.1175/waf-d-14-00147.1.
Pełny tekst źródłaD’Onofrio, Giuseppe, i Alessandro Lanteri. "Approximating the First Passage Time Density of Diffusion Processes with State-Dependent Jumps". Fractal and Fractional 7, nr 1 (28.12.2022): 30. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract7010030.
Pełny tekst źródłaHiraba, Seiji. "Jump-type Fleming-Viot processes". Advances in Applied Probability 32, nr 1 (marzec 2000): 140–58. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1013540027.
Pełny tekst źródłaHiraba, Seiji. "Jump-type Fleming-Viot processes". Advances in Applied Probability 32, nr 01 (marzec 2000): 140–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800009812.
Pełny tekst źródłaLiu, Shican, Yanli Zhou, Yonghong Wu i Xiangyu Ge. "Option Pricing under the Jump Diffusion and Multifactor Stochastic Processes". Journal of Function Spaces 2019 (3.02.2019): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2019/9754679.
Pełny tekst źródłaMINA, KARL FRIEDRICH, GERALD H. L. CHEANG i CARL CHIARELLA. "APPROXIMATE HEDGING OF OPTIONS UNDER JUMP-DIFFUSION PROCESSES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 18, nr 04 (czerwiec 2015): 1550024. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024915500247.
Pełny tekst źródłaBorovkov, K., i G. Last. "On level crossings for a general class of piecewise-deterministic Markov processes". Advances in Applied Probability 40, nr 03 (wrzesień 2008): 815–34. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800002809.
Pełny tekst źródłaFlynn, C. P. "Atomic Jump Processes in Crystals". Materials Science Forum 15-18 (styczeń 1987): 281–300. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.15-18.281.
Pełny tekst źródłaSchilling, Rene L. "Financial Modelling with Jump Processes". Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) 168, nr 1 (styczeń 2005): 250–51. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-985x.2004.00347_3.x.
Pełny tekst źródłaBingham, N. H. "Financial Modelling With Jump Processes". Journal of the American Statistical Association 101, nr 475 (wrzesień 2006): 1315–16. http://dx.doi.org/10.1198/jasa.2006.s130.
Pełny tekst źródłaTreloar, Katrina K., Matthew J. Simpson i Scott W. McCue. "Velocity-jump processes with proliferation". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 46, nr 1 (5.12.2012): 015003. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/46/1/015003.
Pełny tekst źródłaYang, Xiaochuan. "Multifractality of jump diffusion processes". Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques 54, nr 4 (listopad 2018): 2042–74. http://dx.doi.org/10.1214/17-aihp864.
Pełny tekst źródłaCeci, Claudia, i Anna Gerardi. "Controlled partially observed jump processes". Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 47, nr 4 (sierpień 2001): 2449–60. http://dx.doi.org/10.1016/s0362-546x(01)00368-6.
Pełny tekst źródłaAntczak, Grazyna, i Gert Ehrlich. "Jump processes in surface diffusion". Surface Science Reports 62, nr 2 (luty 2007): 39–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfrep.2006.12.001.
Pełny tekst źródłaSimon, Thomas. "Support theorem for jump processes". Stochastic Processes and their Applications 89, nr 1 (wrzesień 2000): 1–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4149(00)00008-9.
Pełny tekst źródłaConforti, Giovanni, Paolo Dai Pra i Sylvie Rœlly. "Reciprocal Class of Jump Processes". Journal of Theoretical Probability 30, nr 2 (24.11.2015): 551–80. http://dx.doi.org/10.1007/s10959-015-0655-3.
Pełny tekst źródłaLuo, Jiaowan. "Doubly perturbed jump-diffusion processes". Journal of Mathematical Analysis and Applications 351, nr 1 (marzec 2009): 147–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2008.09.024.
Pełny tekst źródłaBueno-Guerrero, Alberto, i Steven P. Clark. "Option Pricing under a Generalized Black–Scholes Model with Stochastic Interest Rates, Stochastic Strings, and Lévy Jumps". Mathematics 12, nr 1 (26.12.2023): 82. http://dx.doi.org/10.3390/math12010082.
Pełny tekst źródłaLefebvre, Mario. "First-Passage Times and Optimal Control of Integrated Jump-Diffusion Processes". Fractal and Fractional 7, nr 2 (3.02.2023): 152. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract7020152.
Pełny tekst źródłaBorovkov, K., i G. Last. "On level crossings for a general class of piecewise-deterministic Markov processes". Advances in Applied Probability 40, nr 3 (wrzesień 2008): 815–34. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1222868187.
Pełny tekst źródłaDuan, Jin-Chuan, Peter Ritchken i Zhiqiang Sun. "APPROXIMATING GARCH-JUMP MODELS, JUMP-DIFFUSION PROCESSES, AND OPTION PRICING". Mathematical Finance 16, nr 1 (styczeń 2006): 21–52. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9965.2006.00259.x.
Pełny tekst źródłaMiles, Christopher E., i James P. Keener. "Jump locations of jump-diffusion processes with state-dependent rates". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 50, nr 42 (22.09.2017): 425003. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa8a90.
Pełny tekst źródłaBoucherie, Richard J., i Nico M. Van Dijk. "Spatial birth-death processes with multiple changes and applications to batch service networks and clustering processes". Advances in Applied Probability 22, nr 2 (czerwiec 1990): 433–55. http://dx.doi.org/10.2307/1427544.
Pełny tekst źródłaBoucherie, Richard J., i Nico M. Van Dijk. "Spatial birth-death processes with multiple changes and applications to batch service networks and clustering processes". Advances in Applied Probability 22, nr 02 (czerwiec 1990): 433–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800019650.
Pełny tekst źródłaPfeifer, Dietmar, i Ursula Heller. "A martingale characterization of mixed Poisson processes". Journal of Applied Probability 24, nr 1 (marzec 1987): 246–51. http://dx.doi.org/10.2307/3214076.
Pełny tekst źródłaPfeifer, Dietmar, i Ursula Heller. "A martingale characterization of mixed Poisson processes". Journal of Applied Probability 24, nr 01 (marzec 1987): 246–51. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200030783.
Pełny tekst źródłaAmorino, Chiara, i Eulalia Nualart. "Optimal convergence rates for the invariant density estimation of jump-diffusion processes". ESAIM: Probability and Statistics 26 (2022): 126–51. http://dx.doi.org/10.1051/ps/2022001.
Pełny tekst źródłaRibeiro, M. Teresa S., Filipe Conceição i Matheus M. Pacheco. "Proficiency Barrier in Track and Field: Adaptation and Generalization Processes". Sensors 24, nr 3 (4.02.2024): 1000. http://dx.doi.org/10.3390/s24031000.
Pełny tekst źródłaChow, Gary Chi-Ching, Yu-Hin Kong i Wai-Yan Pun. "The Concurrent Validity and Test-Retest Reliability of Possible Remote Assessments for Measuring Countermovement Jump: My Jump 2, HomeCourt & Takei Vertical Jump Meter". Applied Sciences 13, nr 4 (7.02.2023): 2142. http://dx.doi.org/10.3390/app13042142.
Pełny tekst źródłaHuzak, Miljenko, Mihael Perman, Hrvoje Šikić i Zoran Vondraček. "Ruin probabilities for competing claim processes". Journal of Applied Probability 41, nr 3 (wrzesień 2004): 679–90. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1091543418.
Pełny tekst źródłaSerfozo, Richard F. "Reversible Markov processes on general spaces and spatial migration processes". Advances in Applied Probability 37, nr 3 (wrzesień 2005): 801–18. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1127483748.
Pełny tekst źródłaSerfozo, Richard F. "Reversible Markov processes on general spaces and spatial migration processes". Advances in Applied Probability 37, nr 03 (wrzesień 2005): 801–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800000483.
Pełny tekst źródłaShimizu, Yasutaka. "Threshold selection in jump-discriminant filter for discretely observed jump processes". Statistical Methods & Applications 19, nr 3 (8.04.2010): 355–78. http://dx.doi.org/10.1007/s10260-010-0134-z.
Pełny tekst źródłaDuong, Dam Ton, i Phung Ngoc Nguyen. "Stochastic differential of Ito – Levy processes". Science and Technology Development Journal 19, nr 2 (30.06.2016): 80–83. http://dx.doi.org/10.32508/stdj.v19i2.792.
Pełny tekst źródłaCarpinteyro, Martha, Francisco Venegas-Martínez i Alí Aali-Bujari. "Modeling Precious Metal Returns through Fractional Jump-Diffusion Processes Combined with Markov Regime-Switching Stochastic Volatility". Mathematics 9, nr 4 (19.02.2021): 407. http://dx.doi.org/10.3390/math9040407.
Pełny tekst źródłaKohatsu-Higa, Arturo, Eulalia Nualart i Ngoc Khue Tran. "Density estimates for jump diffusion processes". Applied Mathematics and Computation 420 (maj 2022): 126814. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2021.126814.
Pełny tekst źródłaCheng, Hui-Hui, i Yong-Hua Mao. "Polynomial convergence for reversible jump processes". Statistics & Probability Letters 173 (czerwiec 2021): 109081. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2021.109081.
Pełny tekst źródłaSworder, D. D., i J. E. Boyd. "Jump-diffusion processes in tracking/recognition". IEEE Transactions on Signal Processing 46, nr 1 (1998): 235–39. http://dx.doi.org/10.1109/78.651226.
Pełny tekst źródła