Książki na temat „Jump processes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Jump processes”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Peter, Tankov, red. Financial modelling with jump processes. Boca Raton, Fla: Chapman & Hall/CRC, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaBreuer, Lothar. From Markov Jump Processes to Spatial Queues. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0239-4.
Pełny tekst źródłaZhang, Qingling. Analysis and design of singular Markovian jump systems. Heidelberg: Springer, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaCzornik, Adam. On control problems for jump linear systems. Gliwice: Wydawn. Politechniki Śląskiej, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaHanson, Floyd B. Applied stochastic processes and control for Jump-diffusions: Modeling, analysis, and computation. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaMariton, M. Jump linear systems in automatic control. New York: M. Dekker, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaHoriuchi, Shigeto. Isoperimetric inequalities and capacities of symmetric Markov processes with jumps and killings. Kobe: Institute of Economic Research, Kobe University of Commerce, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaCosta, Oswaldo Luiz Valle. Discrete-Time Markov Jump Linear Systems. London: Springer London, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaDuffie, Darrell. Transform analysis and asset pricing for affine jump-diffusions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaBarlow, M. T. Heat kernel upper bounds for jump processes and the first exit time. Kyoto, Japan: Kyōto Daigaku Sūri Kaiseki Kenkyūjo, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaMartin, Vance L. Threshold time series models as multimodal distribution jump processes: The MATS model. Parkville, Vic: Dept. of Economics, University of Melbourne, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaCosta, Oswaldo L. V. Continuous-Time Markov Jump Linear Systems. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaChen, Zhen-Qing. Heat Kernel Estimates for Jump Processes of Mixed Types on Metric Measure Spaces. Kyoto, Japan: Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaBentzen, Eric. The international capital asset pricing model with returns that follow poisson jump-diffusion processes. Stockholm: Stockholm University, Institute for International Economic Studies, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaIndian Institute of Management, Ahmedabad., red. Rupee dollar option pricing and risk measurement: Jump processes, changing volatility and kurtosis shifts. Ahmedabad: Indian Institute of Management, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaDurham, J. Benson. Jump-diffusion processes and affine term structure models: Additional closed-form approximate solutions, distributional assumptions for jumps, and parameter estimates. Washington, D.C: Federal Reserve Board, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaUemura, Toshihiro. Janpu-gata katei no kakuritsu kaiseki to kanrensuru wadai: Stochastic analysis of jump processes and related topics. [Kyoto]: Kyōto Daigaku Sūri Kaiseki Kenkyūjo, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaNicola, Bruti-Liberati, red. Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance. Berlin: Springer-Verlag, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaBichteler, Klaus. Malliavin calculus for processes with jumps. New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1987.
Znajdź pełny tekst źródłaBates, David S. Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in PHLX Deutschemark options. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaPeterson, Alan J. Jump start your process approach: An indispensable tool for organizations that want to improve using ISO 9001:2000, AS9100 or ISO/TS 16949:2002. Fairfax, VA: QSU Pub., 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaTankov, Peter. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaTankov, Peter. Financial Modelling with Jump Processes. Chapman and Hall/CRC, 2003. http://dx.doi.org/10.1201/9780203485217.
Pełny tekst źródłaTankov, Peter. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaTankov, Peter. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaRama, Cont. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaTankov, Peter. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaCont, Rama, i Peter Tankov. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2023.
Znajdź pełny tekst źródłaTankov, Peter. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaWoyczynski, Wojbor A. Diffusion Processes, Jump Processes, and Stochastic Differential Equations. Taylor & Francis Group, 2021.
Znajdź pełny tekst źródłaWoyczynski, Wojbor A. Diffusion Processes, Jump Processes, and Stochastic Differential Equations. Taylor & Francis Group, 2021.
Znajdź pełny tekst źródłaWoyczynski, Wojbor A. Diffusion Processes, Jump Processes, and Stochastic Differential Equations. Taylor & Francis Group, 2021.
Znajdź pełny tekst źródłaDiffusion Processes, Jump Processes, and Stochastic Differential Equations. CRC Press LLC, 2022.
Znajdź pełny tekst źródłaBreuer, L. From Markov Jump Processes to Spatial Queues. Springer, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaBreuer, L. From Markov Jump Processes to Spatial Queues. Springer, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaOswaldo Luiz do Valle Costa, Marcelo D. Fragoso i Marcos G. Todorov. Continuous-Time Markov Jump Linear Systems. Springer, 2015.
Znajdź pełny tekst źródłaOswaldo Luiz do Valle Costa, Marcelo D. Fragoso i Marcos G. Todorov. Continuous-Time Markov Jump Linear Systems. Springer, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaStochastic Calculus of Variations: For Jump Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2023.
Znajdź pełny tekst źródłaStochastic Calculus of Variations: For Jump Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2016.
Znajdź pełny tekst źródłaIshikawa, Yasushi. Stochastic Calculus of Variations: For Jump Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2016.
Znajdź pełny tekst źródłaIshikawa, Yasushi. Stochastic Calculus of Variations: For Jump Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2016.
Znajdź pełny tekst źródłaStochastic Calculus of Variations: For Jump Processes. De Gruyter, Inc., 2016.
Znajdź pełny tekst źródłaStochastic Calculus of Variations: For Jump Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2023.
Znajdź pełny tekst źródłaBichteler, Klaus. Stochastic Integration with Jumps. Cambridge University Press, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaBichteler, Klaus. Stochastic Integration with Jumps. Cambridge University Press, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaBichteler, Klaus. Stochastic Integration with Jumps. Cambridge University Press, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaStochastic calculus of variations for jump processes. Berlin: De Gruyter, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaFinancial Modelling with Jump Processes, Second Edition. CRC Press LLC, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaIshikawa, Yasushi. Stochastic Calculus of Variations for Jump Processes. De Gruyter, Inc., 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaMason, Scott P. Risky Debt, Jump Processes and Safety Covenants. Creative Media Partners, LLC, 2018.
Znajdź pełny tekst źródła