Gotowa bibliografia na temat „Jump processes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Spis treści
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Jump processes”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Jump processes"
Lee, Suzanne S., i Jan Hannig. "Detecting jumps from Lévy jump diffusion processes☆". Journal of Financial Economics 96, nr 2 (maj 2010): 271–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.12.009.
Pełny tekst źródłaV. Poliarus, O., Y. O. Poliakov, I. L. Nazarenko, Y. T. Borovyk i M. V. Kondratiuk. "Detection of Jumps Parameters in Economic Processes(the Case of Modelling Profitability)". International Journal of Engineering & Technology 7, nr 4.3 (15.09.2018): 488. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19922.
Pełny tekst źródłaBreuer, Lothar. "A quintuple law for Markov additive processes with phase-type jumps". Journal of Applied Probability 47, nr 2 (czerwiec 2010): 441–58. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1276784902.
Pełny tekst źródłaBreuer, Lothar. "A quintuple law for Markov additive processes with phase-type jumps". Journal of Applied Probability 47, nr 02 (czerwiec 2010): 441–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200006744.
Pełny tekst źródłaRatanov, Nikita. "Damped jump-telegraph processes". Statistics & Probability Letters 83, nr 10 (październik 2013): 2282–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2013.06.018.
Pełny tekst źródłaMufa, Chen. "Coupling for jump processes". Acta Mathematica Sinica 2, nr 2 (czerwiec 1986): 123–36. http://dx.doi.org/10.1007/bf02564874.
Pełny tekst źródłaGyöngy, István, i Sizhou Wu. "On Itô formulas for jump processes". Queueing Systems 98, nr 3-4 (sierpień 2021): 247–73. http://dx.doi.org/10.1007/s11134-021-09709-8.
Pełny tekst źródłaWang, Guanying, Xingchun Wang i Zhongyi Liu. "PRICING VULNERABLE AMERICAN PUT OPTIONS UNDER JUMP–DIFFUSION PROCESSES". Probability in the Engineering and Informational Sciences 31, nr 2 (14.12.2016): 121–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0269964816000486.
Pełny tekst źródłaDumitrescu, Monica E. "Some informational properties of Markov pure-jump processes". Časopis pro pěstování matematiky 113, nr 4 (1988): 429–34. http://dx.doi.org/10.21136/cpm.1988.118348.
Pełny tekst źródłaFuchs, Philip X., Julia Mitteregger, Dominik Hoelbling, Hans-Joachim K. Menzel, Jeffrey W. Bell, Serge P. von Duvillard i Herbert Wagner. "Relationship between General Jump Types and Spike Jump Performance in Elite Female and Male Volleyball Players". Applied Sciences 11, nr 3 (25.01.2021): 1105. http://dx.doi.org/10.3390/app11031105.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Jump processes"
Conforti, Giovanni, Pra Paolo Dai i Sylvie Roelly. "Reciprocal class of jump processes". Universität Potsdam, 2014. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2014/7077/.
Pełny tekst źródłaOrnthanalai, Chayawat. "Asset pricing with Lévy jump processes". Thesis, McGill University, 2009. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=66745.
Pełny tekst źródłaCette thèse comporte trois essais qui explorent le développement théorique ainsi que les applications empiriques des modèles d'évaluation d'actifs avec des processus de saut de Lévy. Le premier essai présente un nouveau cadre d'évaluation en temps discret qui combine à la fois des processus heteroskedastic ainsi qu'une large famille de spécifications à base des sauts dans les processus de rendement et de la volatilité. Nos modèles peuvent être facilement estimés en utilisant des techniques standard de maximum de vraisemblance. Nous évaluons les modèles proposés en les adaptant à un long échantillon de rendement sur l'indice S&P500, et en évaluant un grand échantillon d'options. Nous trouvons un fort soutien empirique pour l'existence des sauts avec intensités à temps-variables. Un modèle à saut dont l'intensité est affine avec la variance conditionnelle performe particulièrement bien a la fois pour les rendements ainsi que pour l'évaluation des options. Dans le deuxième essai, nous développons une nouvelle famille de modèles d'évaluations d'actif qui combine la flexibilité des processus de Lévy avec la facilité d'implémentations des modèles affines GARCH. Ce cadre résulte à une grande classe des processus de rendement des actifs qui ont des solutions analytiques pour leur «transforme», et mène à une évaluation simple des produits dérivés. Nous appliquons ce cadre nouvellement proposé à de divers modèles à deux-facteurs-une composante normale et une autre a base du processus à saut de Lévy. Les résultats de l'évaluation commune des options et des rendements sur l'indice du marché indiquent le rôle économique important des sauts. Nous constatons que les modèles sans sauts ne peuvent pas réconcilier la différence entre les rendements réalisés du marché et les espérances des investisseurs concernant les rendements avec un niveau de prime de risque économiquemen
Xia, Yuan. "Multilevel Monte Carlo for jump processes". Thesis, University of Oxford, 2013. http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:7bc8e98a-0216-4551-a1f3-1b318e514ee8.
Pełny tekst źródłaSkoog, Daniel. "Jump processes and the implied volatility curve". Thesis, Uppsala University, Department of Mathematics, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-120040.
Pełny tekst źródłaSaeedi, Ardavan. "Nonparametric Bayesian models for Markov jump processes". Thesis, University of British Columbia, 2012. http://hdl.handle.net/2429/42963.
Pełny tekst źródłaBu, Tianren. "Option pricing under exponential jump diffusion processes". Thesis, University of Manchester, 2018. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/option-pricing-under-exponential-jump-diffusion-processes(0dab0630-b8f8-4ee8-8bf0-8cd0b9b9afc0).html.
Pełny tekst źródłaMina, Francesco. "On Markovian approximation schemes of jump processes". Thesis, Imperial College London, 2014. http://hdl.handle.net/10044/1/48049.
Pełny tekst źródłaWong, Wee Chin. "Estimation and control of jump stochastic systems". Diss., Atlanta, Ga. : Georgia Institute of Technology, 2009. http://hdl.handle.net/1853/31775.
Pełny tekst źródłaCommittee Chair: Jay H. Lee; Committee Member: Alexander Gray; Committee Member: Erik Verriest; Committee Member: Magnus Egerstedt; Committee Member: Martha Grover; Committee Member: Matthew Realff. Part of the SMARTech Electronic Thesis and Dissertation Collection.
Dursun, Havva Ozlem. "Jump Detection With Power And Bipower Variation Processes". Master's thesis, METU, 2007. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12608940/index.pdf.
Pełny tekst źródłaEl-Bachir, Naoufel. "Stochastic default intensity modeling with dependent jump processes". Thesis, University of Reading, 2008. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.515698.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Jump processes"
Peter, Tankov, red. Financial modelling with jump processes. Boca Raton, Fla: Chapman & Hall/CRC, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaBreuer, Lothar. From Markov Jump Processes to Spatial Queues. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0239-4.
Pełny tekst źródłaZhang, Qingling. Analysis and design of singular Markovian jump systems. Heidelberg: Springer, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaCzornik, Adam. On control problems for jump linear systems. Gliwice: Wydawn. Politechniki Śląskiej, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaHanson, Floyd B. Applied stochastic processes and control for Jump-diffusions: Modeling, analysis, and computation. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaMariton, M. Jump linear systems in automatic control. New York: M. Dekker, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaHoriuchi, Shigeto. Isoperimetric inequalities and capacities of symmetric Markov processes with jumps and killings. Kobe: Institute of Economic Research, Kobe University of Commerce, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaCosta, Oswaldo Luiz Valle. Discrete-Time Markov Jump Linear Systems. London: Springer London, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaDuffie, Darrell. Transform analysis and asset pricing for affine jump-diffusions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaBarlow, M. T. Heat kernel upper bounds for jump processes and the first exit time. Kyoto, Japan: Kyōto Daigaku Sūri Kaiseki Kenkyūjo, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Jump processes"
Gikhman, Iosif Ilyich, i Anatoli Vladimirovich Skorokhod. "Jump Processes". W The Theory of Stochastic Processes II, 187–257. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-61921-2_4.
Pełny tekst źródłaSzulga, Jerzy. "Jump Processes". W Introduction to Random Chaos, 97–120. Boca Raton: Routledge, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9780203749906-7.
Pełny tekst źródłaTabar, M. Reza Rahimi. "Jump-Diffusion Processes". W Understanding Complex Systems, 111–21. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-18472-8_12.
Pełny tekst źródłaChiarella, Carl, Xue-Zhong He i Christina Sklibosios Nikitopoulos. "Jump-Diffusion Processes". W Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, 251–71. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45906-5_12.
Pełny tekst źródłaBreuer, Lothar. "Markov Jump Processes". W From Markov Jump Processes to Spatial Queues, 3–21. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0239-4_1.
Pełny tekst źródłaBerger, Marc A. "Markov Jump Processes". W Springer Texts in Statistics, 121–38. New York, NY: Springer New York, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-2726-7_6.
Pełny tekst źródłaBreuer, Lothar. "Markov-Additive Jump Processes". W From Markov Jump Processes to Spatial Queues, 23–39. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0239-4_2.
Pełny tekst źródłaKolesnik, Alexander D., i Nikita Ratanov. "Asymmetric Jump-Telegraph Processes". W Telegraph Processes and Option Pricing, 69–88. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40526-6_4.
Pełny tekst źródłaShreve, Steven E. "Introduction to Jump Processes". W Springer Finance, 461–526. New York, NY: Springer New York, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-4296-1_11.
Pełny tekst źródłaEberlein, Ernst. "Jump–Type Lévy Processes". W Handbook of Financial Time Series, 439–55. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71297-8_19.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Jump processes"
Sebghati, Mohammad Ali, i Hamidreza Amindavar. "Tracking jump processes using particle filtering". W 2008 IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM). IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/sam.2008.4606901.
Pełny tekst źródłaLevine, A. M., A. G. Kofman, R. Zaibel i Yehiam Prior. "Non-Markovian jump processes in lasers". W ADVANCES IN LASER SCIENCE−IV. AIP, 1989. http://dx.doi.org/10.1063/1.38571.
Pełny tekst źródłaDahl, Kristina Rognlien, i Heidar Eyjolfsson. "Self-Exciting Jump Processes as Deterioration Models". W Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference. Singapore: Research Publishing Services, 2021. http://dx.doi.org/10.3850/978-981-18-2016-8_286-cd.
Pełny tekst źródłaZheng, Yingchun, Shougang Zhang i Yunfeng Yang. "Dynamic Asset Allocation with Jump-Diffusion Processes". W 2019 15th International Conference on Computational Intelligence and Security (CIS). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/cis.2019.00103.
Pełny tekst źródłaWan, Shuping. "Risk Sensitive Optimal Portfolio Model under Jump Processes". W 2006 Chinese Control Conference. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/chicc.2006.280664.
Pełny tekst źródłaFragoso, M. D., i T. T. da Silva. "A note on jump-type Fleming-Viot processes". W 2004 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC) (IEEE Cat. No.04CH37601). IEEE, 2004. http://dx.doi.org/10.1109/cdc.2004.1429402.
Pełny tekst źródłaPrior, Yehiam, A. G. Kofman, R. Zaibel i A. M. Levine. "Non-Markovian Stochastic Jump Processes In Nonlinear Optics". W Intl Conf on Trends in Quantum Electronics, redaktor Ioan Ursu. SPIE, 1989. http://dx.doi.org/10.1117/12.950608.
Pełny tekst źródłaTheodorou, E. A., i E. Todorov. "Stochastic optimal control for nonlinear markov jump diffusion processes". W 2012 American Control Conference - ACC 2012. IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/acc.2012.6315408.
Pełny tekst źródłaWang, Ziyi, Grady Williams i Evangelos A. Theodorou. "Information Theoretic Model Predictive Control on Jump Diffusion Processes". W 2019 American Control Conference (ACC). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.23919/acc.2019.8815263.
Pełny tekst źródłaMaginnis, Peter A., Matthew West i Geir E. Dullerud. "Variance-reduced model predictive control of Markov jump processes". W 2016 American Control Conference (ACC). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/acc.2016.7526512.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Jump processes"
Elliott, Robert J. Filtering of Jump Processes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, październik 1987. http://dx.doi.org/10.21236/ada189701.
Pełny tekst źródłaAït-Sahalia, Yacine, Julio Cacho-Diaz i Roger J. A. Laeven. Modeling Financial Contagion Using Mutually Exciting Jump Processes. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, marzec 2010. http://dx.doi.org/10.3386/w15850.
Pełny tekst źródłaDupuis, Paul, i Yufei Liu. On the Large Deviation Rate Function for the Empirical Measures of Reversible Jump Markov Processes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, wrzesień 2013. http://dx.doi.org/10.21236/ada614710.
Pełny tekst źródłaСоловйов, В. М., В. В. Соловйова i Д. М. Чабаненко. Динаміка параметрів α-стійкого процесу Леві для розподілів прибутковостей фінансових часових рядів. ФО-П Ткачук О. В., 2014. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1336.
Pełny tekst źródłaPlaten, E. On a Wide Range Exclusion Process in Random Medium with Local Jump Intensity. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, sierpień 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada200510.
Pełny tekst źródłaBates, David. Jumps and Stochastic Volatility: Exchange Rate Processes Implicit in thePHLX Deutschemark Options. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, grudzień 1993. http://dx.doi.org/10.3386/w4596.
Pełny tekst źródłaRezaie, Shogofa, Fedra Vanhuyse, Karin André i Maryna Henrysson. Governing the circular economy: how urban policymakers can accelerate the agenda. Stockholm Environment Institute, wrzesień 2022. http://dx.doi.org/10.51414/sei2022.027.
Pełny tekst źródłaPetit, Vincent. Road to a rapid transition to sustainable energy security in Europe. Schneider Electric Sustainability Research Institute, październik 2022. http://dx.doi.org/10.58284/se.sri.bcap9655.
Pełny tekst źródłaThe algorithm realization of motor “running” and “standing long-jump” actions formation during the training process of 6-7 year-old preschool children. Gimazov R.M., Rembeza A.V., Bulatova G.A., grudzień 2019. http://dx.doi.org/10.14526/2070-4798-2019-14-4-67-79.
Pełny tekst źródła