Książki na temat „Invariant distribution of Markov processes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Invariant distribution of Markov processes”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Hernández-Lerma, O. Markov Chains and Invariant Probabilities. Basel: Birkhäuser Basel, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaLiao, Ming. Invariant Markov Processes Under Lie Group Actions. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-92324-6.
Pełny tekst źródłaCarlsson, Niclas. Markov chains on metric spaces: Invariant measures and asymptotic behaviour. Åbo: Åbo Akademi University Press, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaBanjevic, Dragan. Recurrent relations for distribution of waiting time in Markov chain. [Toronto]: University of Toronto, Department of Statistics, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaservice), SpringerLink (Online, red. Measure-Valued Branching Markov Processes. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaOswaldo Luiz do Valle Costa. Continuous Average Control of Piecewise Deterministic Markov Processes. New York, NY: Springer New York, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaFeinberg, Eugene A. Handbook of Markov Decision Processes: Methods and Applications. Boston, MA: Springer US, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaUlrich, Rieder, i SpringerLink (Online service), red. Markov Decision Processes with Applications to Finance. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaTaira, Kazuaki. Semigroups, Boundary Value Problems and Markov Processes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaMilch, Paul R. FORECASTER, a Markovian model to analyze the distribution of Naval Officers. Monterey, Calif: Naval Postgraduate School, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaChang, Hyeong Soo. Simulation-Based Algorithms for Markov Decision Processes. Wyd. 2. London: Springer London, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaChing, Wai-Ki. Markov Chains: Models, Algorithms and Applications. Wyd. 2. Boston, MA: Springer US, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaKomorowski, Tomasz. Fluctuations in Markov Processes: Time Symmetry and Martingale Approximation. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaJerrum, Mark. Uniform sampling modulo a group of symmetries using Markov chain simulation. Edinburgh: LFCS, Dept. of Computer Science, University of Edinburgh, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaCosta, Oswaldo Luiz Valle. Discrete-Time Markov Jump Linear Systems. London: Springer London, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaLang, Andreas. Parameter estimation for phase-type distributions. Corvallis, OR: Dept. of Statistics, Oregon State University, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaFu, James C. Distribution theory of runs and patterns and its applications: A finite markow chain imbedding approach. Singapore: World Scientific, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaLang, Andreas. Parameter estimation for phase-type distributions. Corvallis, OR: Dept. of Statistics, Oregon State University, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaWendy, Lou W. Y., red. Distribution theory of runs and patterns and its application. River Edge, N.J: World Scientific, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaSinclair, Alistair. Algorithms for Random Generation and Counting: A Markov Chain Approach. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaDayar, Tuğrul. Analyzing Markov Chains using Kronecker Products: Theory and Applications. New York, NY: Springer New York, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaCosta, Oswaldo L. V. Continuous-Time Markov Jump Linear Systems. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaGrassmann, Winfried K. Computational Probability. Boston, MA: Springer US, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaN, Limnios, red. Semi-Markov chains and hidden semi-Markov models toward applications: Their use in reliability and DNA analysis. New York: Springer, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaYin, George. Continuous-Time Markov Chains and Applications: A Two-Time-Scale Approach. Wyd. 2. New York, NY: Springer New York, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaNicola, Bruti-Liberati, red. Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance. Berlin: Springer-Verlag, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaLe Jan, Y. (Yves), 1952- i Li X.-M. (Xue-Mei) 1964-, red. The geometry of filtering. Basel: Birkhäuser, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaAntonelli, P. L. Fundamentals of Finslerian Diffusion with Applications. Dordrecht: Springer Netherlands, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaGimel'farb, Georgy L. Image Textures and Gibbs Random Fields. Dordrecht: Springer Netherlands, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaGeorge, Casella, i SpringerLink (Online service), red. Introducing Monte Carlo Methods with R. New York, NY: Springer Science+Business Media, LLC, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaInvariant Probabilities of Markov-Feller Operators and Their Supports. Birkhauser Verlag, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaLiao, Ming. Invariant Markov Processes Under Lie Group Actions. Springer, 2018.
Znajdź pełny tekst źródłaLiao, Ming. Invariant Markov Processes Under Lie Group Actions. Springer, 2018.
Znajdź pełny tekst źródłaLawler, Gregory F. Conformally Invariant Processes in the Plane. American Mathematical Society, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaHernández-Lerma, Onésimo, i Jean B. Lasserre. Markov Chains and Invariant Probabilities (Progress in Mathematics). Birkhäuser Basel, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaWatanabe, Shinzo, Ichiro Shigekawa i Kiyosi Itô. Poisson Point Processes and Their Application to Markov Processes. Springer London, Limited, 2016.
Znajdź pełny tekst źródłaPoisson Point Processes and Their Application to Markov Processes. Springer Singapore Pte. Limited, 2016.
Znajdź pełny tekst źródłaLandim, Claudio, Tomasz Komorowski i Stefano Olla. Fluctuations in Markov Processes. Springer, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaLevin, David A., i Yuval Peres. Markov Chains and Mixing Times. American Mathematical Society, 2017.
Znajdź pełny tekst źródłaMeasure-Valued Branching Markov Processes. Springer Berlin / Heidelberg, 2023.
Znajdź pełny tekst źródłaLectures from Markov Processes to Brownian Motion. Springer London, Limited, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaMartínez, Servet, Pierre Collet i Jaime San Martín. Quasi-Stationary Distributions: Markov Chains, Diffusions and Dynamical Systems. Springer, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaTaira, Kazuaki. Semigroups, Boundary Value Problems and Markov Processes. Springer, 2016.
Znajdź pełny tekst źródłaYue, Wuyi, i Qiying Hu. Markov Decision Processes with Their Applications. Springer, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaFluctuations in Markov Processes Grundlehren Der Mathematischen Wissenschaften. Springer, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaBäuerle, Nicole, i Ulrich Rieder. Markov Decision Processes with Applications to Finance. Springer, 2011.
Znajdź pełny tekst źródła