Rozprawy doktorskie na temat „Impulse response functions”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych rozpraw doktorskich naukowych na temat „Impulse response functions”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj rozprawy doktorskie z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Bishop, Carlton Delos. "Finite impulse response filter design using cosine series functions". Doctoral diss., University of Central Florida, 1988. http://digital.library.ucf.edu/cdm/ref/collection/RTD/id/43377.
Pełny tekst źródłaWindow functions have been extensively used for the design of SAW filters. The classical truncated cosine series functions, such as the Hamming and Blackmann functions, are only a few of an infinite set of such functions. The derivation of this set of functions from orthonormal basis sets and the criteria for obtaining the constant coefficients of the functions are presented. These functions are very useful because of the closed-form expressions and their easily recognizable Fourier transform. Another approach to the design of Gaussian shaped filters having a desired sidelobe level using a 40 term cosine series will be presented as well. This approach is again non-iterative and a near equi-ripple sidelobe level filter could be achieved. A deconvolution technique will also be presented. this has the advantage of being non-iterative, simple and fast. This design method produces results comparable to the Dolph-Chebyshev technique.
Ph.D.
Doctorate
Electrical Engineering and Communication
Engineering
Electrical Engineering
41 p.
vii, 41 leaves, bound : ill. ; 28 cm.
Schulte, Walter B. "The frequency response, impulse response, and transfer function of an ocean waveguide /". Monterey, Calif. : Springfield, Va. : Naval Postgraduate School ; Available from National Technical Information Service, 2004. http://library.nps.navy.mil/uhtbin/hyperion/04Jun%5FSchulte.pdf.
Pełny tekst źródłaThesis advisor(s): Lawrence J. Ziomek. Includes bibliographical references (p. 47). Also available online.
Schulte, Walter B. III. "The frequency response, impulse response, and transfer function of an ocean waveguide". Thesis, Monterey, California. Naval Postgraduate School, 2004. http://hdl.handle.net/10945/1516.
Pełny tekst źródłaIn this thesis, the ocean was modeled as a waveguide with an ideal pressure - release surface, and an ideal rigid bottom. The ocean waveguide was then treated as a linear, time - invariant, space - variant (TISV) filter or communication channel. The filter is time - invariant because no motion was modeled and because the properties of the ocean were assumed to be constant. The filter is space - variant because of the presence of the two boundaries, that is, the ocean surface and ocean bottom. This thesis investigates the ocean as a linear TISV filter by evaluating 1) the complex frequency response, 2) the impulse response, and 3) the transfer function of the ocean with respect to depth. It is shown that the TISV impulse response of the ocean contains information that can be used to help localize a target in range and whether the target is above or below the receiver. Computer simulation results were obtained by evaluating the three filter functions for several different test cases.
Ensign, United States Navy
Mitchell, James. "Identification and estimation of impulse response functions in VAR models : analysing monetary shocks in the G7 economies". Thesis, University of Cambridge, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.621674.
Pełny tekst źródłaJonéus, Paulina. "The more the merrier? On the performance of factor-augmented models". Thesis, Uppsala universitet, Statistiska institutionen, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-256760.
Pełny tekst źródłaPacifico, Antonio. "Heterogeneity, Commonality, and Interdependence in the Euro Area: Size and Dynamics of Fiscal Spillover Effects in Macroeconomic-Financial Linkages". Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2014. http://hdl.handle.net/11393/287365.
Pełny tekst źródłaHathibelagal, Amithavikram Rugvedi. "The role of noise on rod signaling in the visual pathways". Thesis, Queensland University of Technology, 2018. https://eprints.qut.edu.au/122230/1/Amithavikram%20Rugvedi_Hathibelagal_Thesis.pdf.
Pełny tekst źródłaZsitva, Norbert. "Aproximace LTI SISO systémů s dopravním zpožděním pomocí zobecněných Laguerrových funkcí". Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-376971.
Pełny tekst źródłaHidayat, Egi. "On Identification of Biological Systems". Doctoral thesis, Uppsala universitet, Avdelningen för systemteknik, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-215699.
Pełny tekst źródłaSubramaniam, Vijayaratnam. "AGRICULTURAL INTERSECTORAL LINKAGES AND THEIR CONTRIBUTION TO ECONOMIC DEVELOPMENT". UKnowledge, 2010. http://uknowledge.uky.edu/gradschool_diss/771.
Pełny tekst źródłaUzinski, Julio Cezar [UNESP]. "A state-space parameterization for perfect-reconstruction wavelet FIR filter banks with special orthonormal basis functions". Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2016. http://hdl.handle.net/11449/146716.
Pełny tekst źródłaApproved for entry into archive by Felipe Augusto Arakaki (arakaki@reitoria.unesp.br) on 2016-12-20T16:20:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 uzinski_jc_dr_ilha.pdf: 2380247 bytes, checksum: 910b14a40501433136262e638e586b5f (MD5)
Made available in DSpace on 2016-12-20T16:20:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 uzinski_jc_dr_ilha.pdf: 2380247 bytes, checksum: 910b14a40501433136262e638e586b5f (MD5) Previous issue date: 2016-11-25
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Esta tese apresenta uma parametrização no espaço de estados para a transformada wavelet rápida. Esta parametrização é baseada em funções de base ortonormal e filtros de resposta finita ao impulso simultaneamente, uma vez que, a transformada rápida wavelet é um algoritmo que consiste em decompor sinais no domínio do tempo em sequências de coeficientes baseados numa base ortogonal de funções wavelet. Deste modo, vantagens apresentadas por ambas as propostas são incorporadas. Modelos de resposta finita ao impulso têm propriedades atrativas como vantagens computacionais e analíticas, garantia de estabilidade BIBO e robustez para a mudança de alguns parâmetros, dentre outras. Por outro lado, séries de funções de base ortonormal têm características que as fazem atrativas para a modelagem de sistemas dinâmicos, como ausência de recursão da saída, a não necessidade de se conhecer previamente a estrutura exata do vetor de regressão, possibilidade de aumentar a capacidade de representação do modelo aumentando-se o número de funções ortonormais utilizadas, desacoplamento natural das saídas em modelos multivariáveis; tolerância a dinâmicas não modeladas. Além disso, a realização no espaço de estados é mínima. A contribuição deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma realização no espaço de estados para bancos de filtros wavelet, em que há a presença explícita de parâmetros que podem ser livremente ajustados mantendo as propriedades de reconstrução perfeita e ortonormalidade. Para ilustrar o funcionamento e as vantagens da técnica proposta, alguns exemplos de decomposição de sinais no contexto de processamento de sinais mostrando que ela proporciona os mesmos coeficientes wavelet que a transformada wavelet rápida, e uma aplicação em controle através de realimentação dinâmica de estados também são apresentados nesta tese.
This thesis presents a state-space parameterization for the fast wavelet transform. This parameterization is based on orthonormal basis functions and finite impulse response filters at the same time, since the fast wavelet transform is an algorithm, which converts a signal in the time domain into a sequence of coefficients based on an orthogonal basis of small finite wavelet functions. Advantages presented by both proposals are incorporated. Finite impulse response systems have attractive properties, for instance, computational and analytical advantages, BIBO stability and robustness guarantee to some parameter changes, and others. On the other hand, orthonormal basis functions have some characteristics that make them attractive for dynamic systems modeling, examples are, output recursion absence, not requiring prior regression vector exact structure knowledge; possibility of increasing the model representation capacity by increasing the number of orthonormal functions employed; natural outputs uncoupling in multivariable models; tolerance to unmodeled dynamics, and others. Furthermore, the state-space realization is minimal. The contribution of this work consists in the development of a state-space realization for a wavelet filter bank, with the explicit presence of the parameters that can be freely adjusted, keeping perfect-reconstruction and orthonormality guarantees. In order to illustrate advantages and how the proposed technique works, some decomposition examples in signal processing context are presented showing that it provides the same wavelet coefficients as the fast wavelet transform, and an application on dynamic state feedback control is also presented in this thesis.
CNPq: 160545/2013-7
Uzinski, Julio Cezar. "A state-space parameterization for perfect-reconstruction wavelet FIR filter banks with special orthonormal basis functions /". Ilha Solteira, 2016. http://hdl.handle.net/11449/146716.
Pełny tekst źródłaResumo: Esta tese apresenta uma parametrização no espaço de estados para a transformada wavelet rápida. Esta parametrização é baseada em funções de base ortonormal e filtros de resposta finita ao impulso simultaneamente, uma vez que, a transformada rápida wavelet é um algoritmo que consiste em decompor sinais no domínio do tempo em sequências de coeficientes baseados numa base ortogonal de funções wavelet. Deste modo, vantagens apresentadas por ambas as propostas são incorporadas. Modelos de resposta finita ao impulso têm propriedades atrativas como vantagens computacionais e analíticas, garantia de estabilidade BIBO e robustez para a mudança de alguns parâmetros, dentre outras. Por outro lado, séries de funções de base ortonormal têm características que as fazem atrativas para a modelagem de sistemas dinâmicos, como ausência de recursão da saída, a não necessidade de se conhecer previamente a estrutura exata do vetor de regressão, possibilidade de aumentar a capacidade de representação do modelo aumentando-se o número de funções ortonormais utilizadas, desacoplamento natural das saídas em modelos multivariáveis; tolerância a dinâmicas não modeladas. Além disso, a realização no espaço de estados é mínima. A contribuição deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma realização no espaço de estados para bancos de filtros wavelet, em que há a presença explícita de parâmetros que podem ser livremente ajustados mantendo as propriedades de reconstrução perfeita e ortonormalidade. ... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo)
Doutor
Maxa, Jan. "Analýha a komparace inflace v ČR a SRN". Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-124610.
Pełny tekst źródłaBisová, Sára. "Modely vývoje inflace a její volatility v ČR". Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-73484.
Pełny tekst źródłaScussel, Oscar. "Identificação não-paramétrica de sistemas mecânicos usando filtros de Kautz". Universidade Estadual do Oeste do Parana, 2013. http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/1066.
Pełny tekst źródłaImpulse Response Functions (IRFs) are important in many engineering applications, mainly in structural dynamics and modal analysis involving experimental modal tests. These IRFs can be identified through several methods. Among these, the classical covariance method is one of the most used and it is based on the sum of convolution from the correlation functions between input and output signals known. However, this method is limited because it employs a large number of samples and has drawbacks related to over parametrization. In this sense, this work presentes and review the covariance method expanded in the ortonormal basis Kautz functions, because this alternative way allows to avoid these drawbacks. In order to ilustrate the procedure an algorithm with multiple objective functions to obtain the optimal poles of the Kautz filter is shown. The results are provided through three degree-of-freedom mechanical system simulated and experimental data in a beam to show the advantages, drawbacks, simplicity and efficiency of the proposed approach.
As funções de resposta ao impulso (IRFs) exercem papel de destaque na identificação de sistemas reais quando têm-se o conhecimento dos dados de entrada/saída do sistema. Essas IRFs são relevantes em muitas aplicações de Engenharia, especialmente em análise modal experimental de estruturas. Dentre os métodos para obtenção dessas IRFs, destaca-se o clássico método das covariâncias baseado na soma de convolução das funções de correlação entre os sinais de entrada e saída conhecidos. No entanto, esse método é limitado quando são coletadas muitas amostras e possui algumas desvantagens como efeitos de sobreparametrização. Neste sentido, este trabalho apresenta e revisa o método das covariâncias expandido na base ortonormal de Kautz para aplicações em identificação de sistemas mecânicos, pois essa forma alternativa permite evitar esses efeitos de sobreparametrização. Para obter os pólos ótimos dos filtros de Kautz, emprega-se um algoritmo multi-objetivo. Os resultados são verificados através de um sistema mecânico com três graus de liberdade e em dados experimentais a partir de uma viga na condição livre-livre no qual verificam-se as vantagens, desvantagens, simplicidade e eficiência do método proposto.
Ohnishi, Yusuke. "Temporal impulse response function of the visual system estimated from ocular following responses in humans". 京都大学 (Kyoto University), 2017. http://hdl.handle.net/2433/225484.
Pełny tekst źródłaJaneiro, Eva Isabel Crisótomo. "Transmissão monetária: resultados da aplicação de modelos VAR a Portugal e Alemanha". Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2004. http://hdl.handle.net/10400.5/2832.
Pełny tekst źródłaTendo em conta o enquadramento da Terceira Fase da UEM, este trabalho aborda a questão da transmissão da política monetária à economia real. São estimados modelos VAR que pretendem identificar os efeitos de choques de taxa de juro sobre o produto e preços de duas economias da UEM, Portugal e Alemanha, em dois contextos distintos, políticas monetárias independentes e política monetária única. Paralelamente, estuda-se a importância relativa dos vários canais de transmissão monetária para o efeito total registado (canais de taxa de juro, taxa de câmbio e crédito). Os resultados confirmaram, como seria esperado, a reacção negativa do produto e preços dos dois países a aumentos de taxa de juro. Na transmissão monetária do período pré-UEM foram encontradas diferenças entre os dois países, a nível da magnitude e do timingdos efeitos. Considerando os resultados no contexto de política monetária única, concluiu-se que parte dessas diferenças estaria associada às diferentes funções de reacção e não a diferenças nos mecanismos de transmissão. Adicionalmente, encontraram-se indícios de que o mecanismo de transmissão destes países não se tenha alterado, de forma significativa, a partir de 1999. Ainda no contexto da UEM, concluiu-se que Portugal ocupa uma posição vulnerável, como país pequeno e como detentor de um mecanismo de transmissão forte. Relativamente aos vários canais de transmissão, os resultados comprovaram a relevância do canal de taxa de câmbio para Portugal no período pré-UEM. O canal do crédito e o de taxa de juro foram considerados relevantes para este país em ambos os regimes de política monetária. Na Alemanha, a taxa de juro terá sido o principal canal de transmissão em funcionamento, tendo repartido parte do seu papel com o canal do crédito no contexto da UEM e, eventualmente, com o canal de taxa de câmbio no período pré-UEM.
This thesis examines the issue of monetary policy transmission against the background of Stage Three of EMU. The intention is to identify, through the estimation of VAR models, the effects of an interest rate shock on the output and prices of two EMU economies, Portugal and Germany. This is done from two different perspectives, monetary policy independence and common monetary policy. Concurrently it is studied the relative strength of different channels of monetary transmission (interest rate, exchange rate and credit). The results confirmed, as expected, that in both countries, an interest rate shock leads to a decrease in both output and prices. In the pre-EMU period, it was found some heterogeneity in monetary policy transmission of the two countries as regards the strength and timing of the effects. However, considering the outcome from the EMU perspective, it was concluded that part of this heterogeneity might be due to the different monetary policy reaction functions rather than different transmission mechanisms. Some results were also found that seem to point to the maintenance of transmission mechanisms, in these countries, after 1999. Under EMU, Portugal was seen as being in a vulnerable position, being a small country with a strong monetary transmission mechanism. As for the monetary transmission channels, the results confirmed the significance for Portugal of the exchange rate channel in the pre-EMU period. Credit and interest rate channels were found to be of relevance, for this country, in both monetary policy regimes. In Germany, the interest rate channel was the dominant factor in monetary policy transmission. However, part of it was shared with the credit channel within the EMU perspective and, possibly, with the exchange rate channel when considering the pre-EMU period.
Komrska, Martin. "Rakouská teorie hospodářského cyklu: empirická evidence pro dlouhé období". Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-150207.
Pełny tekst źródłaWolff, Laion. "RELAÇÃO ENTRE AS DEZ PRINCIPAIS BOLSAS DE VALORES DO MUNDO E SUAS CO-INTEGRAÇÕES". Universidade Federal de Santa Maria, 2011. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8207.
Pełny tekst źródłaGlobalization provoked in financial markets by means stock exchanges an interchange among the markets over the world. The aim of this study was to examine the relationship of the ten major main economic index of the world represented in New York (DJIA, S&P500 e Nasdaq), Tokyo (NIKKEI 225), London (FSTE 100), São Paulo (IBOV), Shanghai (SSE180), Paris (CAC-40), Frankfurt (DAX-30) and Buenos Aires (Merval) and looking for its co-integration, to demonstrate the behavior of these indexes and the long run equilibrium, from January of 2010 to March of 2011. To investigate the equilibrium and the long rum behavior the error correction model was used jointly with co-integration test and impulse response based on Cholesky decomposition. The results of this study show that the index of stock markets has long term equilibrium, and American markets, Argentina and English showed a strong influence over other markets. With this research we can infer that a relationship exists between the stock markets under study, confirming that the economy in a country can influence the others. In this sense, the contribution of this study, given this range of discussions involving the interconnection of economies with respect to trades made on the stock exchanges, was to show the relationships and influences in the world.
A internacionalização somada à abertura dos mercados financeiros transformou as economias antes fechadas em economias abertas, provocou um intercâmbio entre as economias mundiais por meio das bolsas de valores. O objetivo deste estudo é examinar a relação entre os dez principais índices econômicos do mundo, sendo eles: Nova York (DJIA, S&P500 e Nasdaq), Tóquio (Nikkei 225), Londres (FSTE 100), São Paulo (IBOV), Shangai (SSE180), Paris (CAC), Frankfurt (DAX-30) e Bueno Aires (Merval), por meio da análise de co-integrações para demonstrar o comportamento desses índices e seus equilíbrios no período de janeiro de 2010 a março de 2011. Para investigar e verificar o comportamento em longo prazo, foi utilizado o modelo de correção de erros e teste de impulso-resposta baseado na decomposição de Cholesky. Os resultados deste estudo mostram que existe equilíbrio em longo prazo entre os índices do mercado de ações. Os mercados americano, argentino e inglês mostraram forte influência sobre os demais mercados. Com esta pesquisa, verifica-se que existe uma relação entre os mercados de ações estudados, confirmando que a economia de um país influencia as demais. A contribuição deste estudo é verificar a assertiva das discussões atuais sobre a dependência das economias mundiais com as negociações por meio da bolsa de valores.
Venes, Nuno Miguel Simões. "Efeitos não keynesianos da política orçamental: evidência empírica para Portugal". Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2003. http://hdl.handle.net/10400.5/2366.
Pełny tekst źródłaA questão dos efeitos macroeconómicos da política orçamental tem gerado uma controvérsia sem fim entre as escolas de pensamento económico. Se por um lado, os keynesianos defendem a ocorrência de efeitos positivos e persistentes resultantes de políticas de carácter mais expansionista, os defensores da chamada «perspectiva alemã» advogam precisamente o contrário. De acordo com a visão não-keynesiana, uma política de consolidação gera efeitos expansionistas, assim como uma política dita expansionista provoca, em geral, contracções no PIB e na despesa privada. Este trabalho surge assim no contexto deste intenso debate de ópticas opostas. E elaborado um estudo empírico para a economia portuguesa a partir do qual se pretendem apurar os efeitos de uma variação do consumo público. A partir da estimação de um modelo VAR se mi-estrutural com cinco variáveis endógenas (nas quais se incluem o consumo público real e o PIB real) para um conjunto de observações trimestrais entre 1982 e 2000, é identificado um vector de choques estruturais sobre o consumo público real e simulados os seus efeitos dinâmicos sobre as restantes variáveis do modelo, em particular o PIB real, impondo a restrição de que o consumo público não é contemporaneamente afectado por choques nas restantes variáveis. No final, comparam-se as conclusões com os resultados obtidos nos principais trabalhos de investigação sobre esta matéria.
The discussion about the macroeconomic effects of fiscal policy has been generating a never-ending controversy among the schools of economic thought If on the one hand, Keynesians stand up for the occurrence of posilive and permanent effects arising from policies with a more expansionary nature, on the other hand, defenders of the so-called "German view» defend precisely the opposite. According to the non-keynesian point of view, consolidation produces expansionary effects, whereas an expansionary policy gives rise, in general, to GDP and private expenditure contractions. This work then arises in the context of this deep debate of opposite points of view. We develop an empirical study of the Portuguese economy from which we attempt to investigate the effects of a one-time shock on total public consumption. From the estimation of a semi-structural VAR model with five endogenous variables (including real public consumption and real GDP) to a set of quarterly data from 1982 to 2000, we identify a vector of structural shocks on real public consumption and simulate their dynamic effects on the remaining variables of the model, particularly real GDP, imposing the restriction that the public consumption is not contemporaneously affected by changes in the remaining variables. At the end. we compare our conclusions with the results obtained in related papers.
Archibald, Charles Mark. "Experimental determination of the impulse response function for elastic vibrating systems". Thesis, Virginia Tech, 1990. http://hdl.handle.net/10919/41049.
Pełny tekst źródłaAn experimental method for determination and analysis of the impulse response function of linear, elastic, vibrating systems is developed. A deconvolution method is developed for estimation of the impulse response function. The estimator is shown to be unbiased in the presence of measurement noise. Modal parameters are extracted from impulse response estimates using a modification of the Pisarenko harmonic decomposition method. The advantages of a time-domain approach over traditional Fourier analysis procedures, including avoidance of leakage and enhanced statistical significance, are described. Several tests used to determine the performance of the impulse response estimator are described, and the results of these tests, are presented. It is shown that the method can provide accurate estimates of modal parameters even for short data sets or high noise levels.
Master of Science
Mozayyan, Sina. "Statistisk undersökning av valutakurser : En jämförelse mellan olika prognosmodeller". Thesis, Stockholms universitet, Statistiska institutionen, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-152182.
Pełny tekst źródłaThe foreign exchange market is the world’s largest market and is an essential part of the global society of today. The FX market enables companies to trade with different currencies across country borders. It is also a large trade-platform for both big and small financial actors, who greatly benefit from the advantages of good predictions. Modeling of financial instruments is one of the most commonly used investment strategies and its area of application ranges from the FX market to markets suchas the stock market and the commodity market. In this paper, four different statistical models are used to model the currency pair Euro-US Dollar. These methods are random walk, ARIMA, ARIMA-GARCH and VAR. Besides investigating which method that gives the best forecasts, the method that best describes the training datais also found. Furthermore, for the dynamic VAR model, it is explored how the FX market affects, and is affected by, the long term and short term interest. The results show that ARIMA(3,1,2) is the best at describing the exchange rate while VAR(2) with the exchange rate and the difference between long term interests as variables gives the best predictions.
Dahlin, Alexander. "The Price Dynamics of Regional Family Houses in Sweden : Ripple Effect or Not?" Thesis, KTH, Fastigheter och byggande, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-254836.
Pełny tekst źródłaDetta examensarbete ligger till grund av den tidigare studien Prices on the Second-handMarket for Swedish Family Houses av Lennart Berg, nationalekonom och professor emerituspå Uppsala Universitet, 2002. Denna studie har som mål att finna de inter-och intraregionala pris förhållanden i Sverige på den inhemska andrahandsmarknaden för en-och tvåfamiljhus. Med hjälp av ekonometriska analyser har fastighetsprisindex använts i rapportenmellan år 1990:1 till 2018:4 för samtliga regioner i landet enligt indelning av NUTS 2.Denna uppsats skattar de regionala prisförändringar för en-och två familjehus därindikationer tyder på att Stockholms län verkar vara prisledande i relation till alla andraregioner och storstadsområden i Sverige. Därutöver, visar det sig att huvudstaden harkointegrerande samband med resten av landets regioner dock ej tvärtom. Simuleradeekonomiska chocker på Stockholms län visar att att Stor-Göteborg, Västsverige och Stor-Malmö är påverkade samtidigt med hänsyn till tid följd av de resterande regionerna med ettvisst lag. Detta kan tyda på att Stockholms regionala utveckling samt prispåverkan lederprisutvecklingen i landet.
Filho, JoÃo Francisco de Souza. "Causalidade entre as taxas de crescimento dos paÃses desenvolvidos e emergentes". Universidade Federal do CearÃ, 2008. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2424.
Pełny tekst źródłaThrough the use of statistical and econometric instrumentals for the analysis of time series, this work aims to verify the relationships between the economic growth rate of developed and emergent countries. For so much, it was used of a sample containing the real economic growth rate of those countries in the period of 1970-2007. With base in this study, it was verified that causality exists, in the sense of Granger, of the economic growth rate of the countries developed towards the emerging countries. The impulse response function showed that the answer of the emerging countries to impacts in the economic growth of the developed countries was the most significant and durable.
Bronselaer, Benjamin, Michael Winton, Joellen Russell, Christopher L. Sabine i Samar Khatiwala. "Agreement of CMIP5 Simulated and Observed Ocean Anthropogenic CO2 Uptake". AMER GEOPHYSICAL UNION, 2017. http://hdl.handle.net/10150/626555.
Pełny tekst źródłaHomeili, Saeid. "Metrological characterisation of Low Power Voltage Transformers by using impulse response analysis". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2020. http://amslaurea.unibo.it/20998/.
Pełny tekst źródłaVasquez-Ruiz, Harold A. "A New Approach to Estimate the Incidence of the Corporate Income Tax". Digital Archive @ GSU, 2012. http://digitalarchive.gsu.edu/econ_diss/82.
Pełny tekst źródłaBarros, Francisco JuscÃlio de. "The volatility of the exchange rate affects the Cearà exports?" Universidade Federal do CearÃ, 2014. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=11473.
Pełny tekst źródłaO objetivo deste trabalho à entender como a volatilidade da taxa de cÃmbio afeta as exportaÃÃes cearenses. Diversos autores tÃm apontado que uma volatilidade da taxa de cÃmbio mais elevada pode estar associada a fatores de risco de exportaÃÃo e importaÃÃo. Dessa forma, entender o relacionamento entre esses componentes à fundamental para aumentar o poder de previsibilidade, especialmente, em perÃodos de instabilidade econÃmica, em que a volatilidade da taxa de cÃmbio tende a ser maior. Nesse trabalho, utilizou-se de dados com frequÃncia mensal entre 2002 a 2012. Duas anÃlises foram feitas: uma de curto prazo, atravÃs da abordagem de funÃÃes impulso resposta obtidas a partir de um VEC e outra de longo prazo atravÃs do teste de cointegraÃÃo de Johansen (1991). Dos resultados encontrados, verificou-se que a volatilidade da taxa de cÃmbio tem efeito sobre as exportaÃÃes cearenses tanto no curto quanto no longo prazo. Ambos, longo e curto prazo, a volatilidade da taxa de cambio reduz o quantum exportado, indicando que tal volatilidade pode ser interpretada como risco associado as exportaÃÃes.
Kim, Max, i Adham Belbaisi. "Correction of Radial Sampling Trajectories by Modeling Nominal Gradient Waveforms and Convolving with Gradient Impulse Response Function". Thesis, KTH, Medicinteknik och hälsosystem, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-254347.
Pełny tekst źródłaDet finns flera anledningar till att använda icke-Kartesiska k-space samplingsmetoder i magnetisk resonanstomografi. En sådan metod är radiell sampling, som har fördelen att kontinuerligt samla in mätdata från mittpunkten av k-space, vilket resulterar i lägre rörelsekänslighet under bildtagningstillfället. Radiell sampling har dock begränsningar som måste tas i beaktande, som gradient imperfektioner och gradientfördröjningar. Dessa leder till förvrängningar i samplingspositioneringen i k-space, även känt som trajektoriefel, vilket ger upphov till artefakter vid bildrekonstruktion. Syftet med projektet är att korrigera för dessa trajektoriefel så att den rekonstruerade bilden innehåller färre artefakter. Olika metoder har föreslagits för korrektion av gradientfel. Metoden som användes i detta projekt baseras på gradient impulsresponsfunktionen (GIRF), som karaktäriserar gradient systemet. För att estimera de verkliga samplingspositionerna i k-space beräknades de förvrängda gradientvågformerna efter varje mätning. Detta gjordes genom att först modellera de nominella gradientvågformerna och därefter utföra en faltning med GIRF. De utförda experimenten under projektets gång bestod av bildtagning av två fantomer och ett antal in-vivo mätningar för att identifiera eventuella skillnader i de rekonstruerade bilderna. Pulssekvenserna som användes under projektet var FLASH och bSSFP. Resultaten visade att GIRF-korrektionen reducerade artefakter orsakade av gradient imperfektioner i de rekonstruerade bilderna tagna med FLASH-sekvensen. Erhållna resultat med bSSFP-sekvensen var å andra sidan inte lika lyckade på grund av inkomplett modellering av gradientvågformerna. Slutsatsen som kan dras är att GIRF-korrektionen kompenserar för trajektoriefel i radiell sampling för FLASH-sekvensen och ger rekonstruerade bilder där artefakterna nästan eliminerats. Ett förslag för framtida arbeten är att vidare undersöka modelleringen av bSSFP-sekvensen för att erhålla bättre bilder.
DELLA, NOCE MATTEO. "Un modello VAR-GARCH multivariato per il mercato elettrico italiano". Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2011. http://hdl.handle.net/10280/1108.
Pełny tekst źródłaIt is commonly known that spot electricity markets show mean-reversion and high price volatility. This work employs a VAR-MGARCH model to capture these features in the Italian electricity market (IPEX) and analyze the interrelation existing among the different regions in which the market is divided. Daily spot prices from 1 January 2006 to 31 December 2008 are employed. The estimated coefficients from the conditional mean equations indicate that the regional markets are quite integrated and regional electricity prices could be usefully forecasted using lagged prices from either the same market or from the other areal markets. Volatility and cross-volatility spill-overs are significant for all markets, indicating the presence of strong ARCH and GARCH effects and market inefficiency. Strong persistence of volatility and cross-volatility are also evident in all local markets. The results also indicate that volatility innovations or shocks in all markets persist over time and that in every market this persistence is more marked for own-innovations or shocks than cross-innovations or shocks. This persistence captures the propensity of price changes of similar magnitude to cluster in time.
DELLA, NOCE MATTEO. "Un modello VAR-GARCH multivariato per il mercato elettrico italiano". Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2011. http://hdl.handle.net/10280/1108.
Pełny tekst źródłaIt is commonly known that spot electricity markets show mean-reversion and high price volatility. This work employs a VAR-MGARCH model to capture these features in the Italian electricity market (IPEX) and analyze the interrelation existing among the different regions in which the market is divided. Daily spot prices from 1 January 2006 to 31 December 2008 are employed. The estimated coefficients from the conditional mean equations indicate that the regional markets are quite integrated and regional electricity prices could be usefully forecasted using lagged prices from either the same market or from the other areal markets. Volatility and cross-volatility spill-overs are significant for all markets, indicating the presence of strong ARCH and GARCH effects and market inefficiency. Strong persistence of volatility and cross-volatility are also evident in all local markets. The results also indicate that volatility innovations or shocks in all markets persist over time and that in every market this persistence is more marked for own-innovations or shocks than cross-innovations or shocks. This persistence captures the propensity of price changes of similar magnitude to cluster in time.
Carvalho, RanÃrio Noronha de. "A evoluÃÃo do Spread bancÃrio brasileiro na Ãltima dÃcada: uma investigaÃÃo empÃrica dos seus determinantes". Universidade Federal do CearÃ, 2013. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=14353.
Pełny tekst źródłaNa Ãltima dÃcada, o mercado de crÃdito brasileiro experimentou um crescimento inÃdito na histÃria do paÃs, atingindo o nÃvel de 49% do Produto Interno Bruto. Tal fato està diretamente ligado ao desenvolvimento econÃmico do paÃs nos Ãltimos anos. Diante desse cenÃrio, o preÃo que se cobra nas operaÃÃes de crÃdito passou a ter importÃncia fundamental para a manutenÃÃo de um crescimento sustentÃvel. Nessa perspectiva, os spreads bancÃrios â diferenÃa entre a taxa de juros cobrada dos tomadores de crÃdito e o custo de captaÃÃo dos recursos depositados nas instituiÃÃes financeiras â passaram a ser questionados por conta do elevado nÃvel em que se encontram no Brasil. Esse trabalho se propÃe a analisar a evoluÃÃo do spread bancÃrio brasileiro na Ãltima dÃcada e investigar empiricamente seus determinantes. Para tanto, empregou-se nesta pesquisa a tÃcnica economÃtrica de Vetores Autoregressivos de modo a identificar e analisar as principais variÃveis que se relacionam com o spread no perÃodo de 2000 a 2012. AtravÃs da anÃlise das funÃÃes de Impulso e Resposta, o trabalho mostra que a inflaÃÃo à um dos principais determinantes macroeconÃmicos do spread no Brasil.
The unprecedented growth in the Brazilian credit market in recent years made it possible to reach an impressive level of its GDP. This fact is surely related to economic development experimented by the country in current years. Within this scenario, the price which is charged in credit operations started to play a fundamental role to the maintenance of sustainable growth. Thus, the bank spreads which mean the difference between the interest rate charged to borrowers and the funding cost of funds deposited at financial institutions â also began to be disputed in virtue of their actual high level state. The goal of this work is to evaluate the Brazilian banking spread sector evolution in the last decade and empirically investigate its determinants. Therefore, it may employ tools such as the so-called Vectors Autoregressive in order to figure out and work out the main variables which are related to spread regarding the 2000-2012 period. Making use of impulse-response functions, one intends to show that inflation is one of the main macroeconomic determinants to the Brazilian spread.
Borén, Christofer, i Felix Ewert. "Assessing the Effect of the Riksbank Repo Rate on National Output and Price Level in Sweden : Focusing on Employment and Housing Prices". Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-228969.
Pełny tekst źródłaDet finns ingen allmänt vedertagen modell som beskriver olika penningpolitiska instruments påverkan på ekonomin. Under 2011-2017 har Sveriges inflationstakt legat under 2-procentsmålet vilket har fått Riksbanken att vidta åtgärder i syfte att stimulera inflationen. Fram till maj 2018 har upprepade sänkningar av reporäntan genomförts och den ligger i dagsläget på 0:50% vilket är den lägsta nivån någonsin. Då inflationstakten inte nått målet samtidigt som bostadsmarknaden har upplevt kraftig tillväxt och nylig nedgång uppstår frågan gällande vilken effekt som reporäntan utlovar på diverse makroekonomiska mått. I denna rapport genomförs en statistisk tidsserieanalys med en vektorautoregression och impuls-responserna studeras. En modell med 7 ekonomiska variabler skapas för att specifikt studera effekten av reporäntan på sysselsättning och bostadspriser. Resultaten visar att rationella förväntningar finns i ekonomin. Vidare visar resultaten att reporäntan influerar inflationspåverkade variabler omgående, med maximal påverkan inom det första året efter chocken. Å andra sidan påverkas volymbaserade variabler som justeras för inflation maximalt först efter en fördröjning på 6 till 7 kvartal. Sysselsättningen upplever störst negativ påverkan från en reporäntechock efter 7 kvartal motsvarande 0.317 standardavvikelser per standardavvikelse i chocken. Bostadspriser upplever störst negativ påverkan från en reporäntechock efter 4 kvartal motsvarande 0.209 standardavvikelser per standardavvikelse i chocken.
Lopes, João Daniel Barosa. "A relação entre a procura interna e a produção em Portugal : uma análise com recurso ao modelo vetorial autorregressivo". Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2020. http://hdl.handle.net/10400.5/20732.
Pełny tekst źródłaA Procura Interna representa um papel essencial na economia como motor de crescimento do nível de produção de bens e serviços de qualquer país. Para Portugal, dada a forte dimensão do Consumo Privado, essa influência na produção é ainda mais notória. Dessa forma, para melhor descrever a economia nacional é fundamental estabelecer as relações inter-dinâmicas entre Consumo, Investimento e PIB, para que os agentes económicos sejam capazes de antecipar mudanças e dessa forma ajustar as suas decisões. Como tal, com recurso a dados trimestrais compreendidos entre o 1º trimestre de 1999 e o 4º trimestre de 2018, o presente estudo procedeu à estimação de um modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) que permitiu identificar o forte impacto das duas componentes da Procura Interna na Produção de bens e serviços e um efeito não tão marcado no sentido inverso. Para além disso, através dos resultados obtidos pelo do modelo VAR estimado foi ainda possível identificar que face a um choque exógeno em qualquer uma das variáveis do sistema, as respostas das outras variáveis aparentam não se prolongar por períodos superiores a um ano. Contudo, apesar do forte poder explicativo, do ponto de vista das previsões a abordagem com recurso ao modelo vetorial não se revelou superior face a outros modelos de implementação mais simples.
The Domestic Demand of a country is essential for its economic activity as, for example, it can be considered an engine for the growth in production of goods and services. For Portugal, given the strong weight of private consumption in GDP, this effect is particularly relevant. Hence, to better describe the Portuguese economy, it is important to characterize the inter-dynamic relations between variables representative of the Demand and Production such as Consumption, Investment and GDP, so economic agents can anticipate changes and adapt their behavior. Therefore, with quarterly data for the period between the 1st quarter of 1999 and the 4th quarter of 2018, this study considered a vector autoregressive model (VAR) and was able to identify the major impact of the two components of Domestic Demand in the Production of goods and services and a not so evident relation in the opposite direction. Moreover, with the results from the estimated VAR model, we found evidence that the impact of exogenous shocks on the variables included in the system doesn't seem to last more than one year. Notwithstanding the statistical evidence of causality between Consumption, Investment and GDP, the model was outperformed, in terms of forecast accuracy, by standard univariate models.
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Marinovic, Alan. "Estudo da inter-relação entre os preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2009. http://hdl.handle.net/10438/2619.
Pełny tekst źródłaO trabalho estuda a inter-relação entre preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa durante o período compreendido entre janeiro de 2000 até final de junho de 2008. De um modo geral o estudo busca evidências sobre a existência de relações de equilíbrio de longo prazo entre as séries de preços utilizando análises de cointegração, testes de causalidade e funções de impulso resposta. Os resultados empíricos apontam para a existência de relações de equilíbrio de longo prazo entre as séries de preços, e para a existência de contágio especialmente de choques oriundos do mercado Norte Americano. Cabe ressaltar que o efeito de choques se mostra mais pronunciado após 2007, período compreendido pela crise do subprime.
This dissertation investigates the inter-relationships among bank’s stock markets for Latin America, United States and Europe from January, 2000 to June, 2008. The study analyzes the existence of long-run relationships among the price of Bank’s stocks, additionally it applies short-run causality tests and impulse response analyses. Empirical results suggests that there is at least one cointegration vector among the price series, and the series time paths are influenced by different extent of changes in price of different banks. Moreover the study finds that the relationships among bank’s stock prices differ between crises (more volatile) and less volatile periods. These findings imply that there are strong evidences of inter-connections among stock markets around the world.
Akram, Muhammad. "Do crude oil price changes affect economic growth of India, Pakistan and Bangladesh? : A multivariate time series analysis". Thesis, Högskolan Dalarna, Nationalekonomi, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-10723.
Pełny tekst źródłaSaleem, Rashid. "Towards an end-to-end multiband OFDM system analysis". Thesis, University of Manchester, 2012. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/towards-an-endtoend-multiband-ofdm-system-analysis(e711f32f-1ac6-4b48-8f4e-58309c0482d3).html.
Pełny tekst źródłaKoller, Simon. "Multiple Time Series Analysis of Freight Rate Indices". Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-288500.
Pełny tekst źródłaI denna avhandling analyseras multipla tidsserier över rederinärings- och finansiell data i syfte att skapa en prognosticerande modell för att prognosticera fraktratsindex. Dataserierna som i huvudsak prognosticeras är fraktratsindexen BDI och BDTI från Baltic exchange. I projektet undersöks om en aggregerad Vektor Autoregressiv(VAR) modell överträffar en univariat modell, i detta fall en Autoregressive Integrated Moving Average(ARIMA) med säsongsvariabel. I andra delen av denna avhandling modelleras chocker i fraktratsindexen givet impulser i de andra underliggande tidsserierna i de aggregerade VAR-modellerna. Huvudresultaten är att VAR-modellens prognos överträffar ARIMA-modellen för tankerraterna (BDTI), medan bulkraterna(BDI) bättre prognosticeras av ARIMA-modellen, i avseende på prognosernas beräknade mean square error.
Štork, Zbyněk. "Term Structure of Interest Rates: Macro-Finance Approach". Doctoral thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125158.
Pełny tekst źródłaKárský, Vilém. "Modelování LTI SISO systémů zlomkového řádu s využitím zobecněných Laguerrových funkcí". Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-316278.
Pełny tekst źródłaAkpan, Nkereuwem I. "The Impact of External Shocks on Nigeria’s GDP Performance within the Context of the Global Financial Crisis". Thesis, University of Bradford, 2018. http://hdl.handle.net/10454/17454.
Pełny tekst źródłaSingh, Shiu Raj. "Dynamics of macroeconomic variables in Fiji : a cointegrated VAR analysis". Diss., Lincoln University, 2008. http://hdl.handle.net/10182/774.
Pełny tekst źródłaAntonakakis, Nikolaos, Ioannis Chatziantoniou i George Filis. "Dynamic Spillovers of Oil Price Shocks and Economic Policy Uncertainty". WU Vienna University of Economics and Business, 2014. http://epub.wu.ac.at/4082/1/wp166.pdf.
Pełny tekst źródłaSeries: Department of Economics Working Paper Series
Bodin, Oscar, i Jenny Nielsen. "Svenska aktiemarknaden : Hur påverkas den svenska aktiemarknaden av makroekonomiska variabler". Thesis, Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-27537.
Pełny tekst źródłaOliva, Rossella. "The impulsive brain: new insights into the neural correlates of binge eating in normal weight population". Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2018. http://hdl.handle.net/11577/3426242.
Pełny tekst źródłaNonostante una nostra caratteristica intrinseca sia quella di poter controllare e regolare il proprio comportamento, a volte agiamo in modo impulsivo (Hofmann et al., 2009). Un’azione impulsiva può derivare da processi inibitori deficitari uniti a forti impulsi ad agire: infatti, se di solito gli impulsi vengono tenuti a bada da un’efficiente capacità inibitoria, quando questa fallisce, il risultato può essere la messa in atto di comportamenti impulsivi (Bari e Robbins, 2013). Ad oggi, numerose evidenze riportano una chiara associazione tra impulsività e sviluppo di comportamenti maladattivi, come l’abuso di sostanze (Kale et al., 2018; Hogart, 2011). Recentemente, sulla base dell’ipotesi che dipendenze da sostanze e iperalimentazione condividano un substrato comune (Dawe and Loxton, 2004), alcuni ricercatori hanno ipotizzato che i tratti impulsivi che predispongono alle dipendenze, siano anche coinvolti nel discontrollo nei confronti del cibo (binge eating). Diverse ricerche hanno fornito un preliminare supporto a questa ipotesi, riportando una maggiore impulsività in individui affetti da obesità o disturbi alimentari, soprattutto quando presenti episodi di abbuffate (Waxman, 2009). Purtroppo però lo studio di persone con disturbi conclamati del peso o dell’alimentazione può fornire limitate informazioni sul motivo per cui alcune persone tendono a perdere il controllo nei confronti del cibo. Non si chiarisce cioè il ruolo dell’impulsività: è un tratto pre-estistente e di rischio per lo sviluppo delle abbuffate o è invece la risultante del perpetuarsi di questi comportamenti? Il presente elaborato intende mettere in luce il ruolo dell’impulsività alla base del binge eating. Nella prima parte, partendo dallo stato dell’arte, il Capitolo 1 si concentra sulla definizione delle diverse componenti dell’impulsività e sulle loro basi neurobiologiche. Seguendo la stessa struttura, il Capitolo 2 presenta alcuni studi che indagano l’impulsività e i suoi correlati in relazione al comportamento alimentare. Grazie all’analisi della letteratura, ho evidenziato la necessità di un’indagine del ruolo di diverse componenti dell’impulsività in individui sani, con episodi di binge eating. In particolare, visto l’impatto di disturbi alimentari e del peso sui processi cognitivi e neurobiologici (Horstmann et al., 2015; Smith et al., 2011; van den Akker et al., 2014), ho deciso di condurre lo studio considerando persone normopeso con episodi di binge eating, per comprendere il ruolo dell’impulsività come caratteristica alla base di questo comportamento, indipendentemente dalla presenza di disturbi alimentari o del peso. Inoltre, considerato che il termine impulsività racchiude in sé varie componenti, sottese da diversi substrati neurobiologici (Dalley e Robbins, 2017), ho scelto di indagare questo costrutto usando molteplici misure (questionari, compiti comportamentali, e tecniche di neuroimmagine), nella stessa popolazione, al fine di comprende il contributo di ogni dimensione nella caratterizzazione del binge eating. La parte sperimentale della tesi si compone di quattro studi, nei quali, confrontando due gruppi di persone con e senza episodi di binge eating, ho esplorato i seguenti aspetti: • Impulsività di tratto, tramite questionari autosomministrati (Cap. 3) • Capacità di inibizione della risposta motoria nei confronti del cibo, attraverso: Go/No-Go, GNG (Cap. 4) e Stop Signal Task, SST (Cap. 5) • Attività cerebrale durante l’esecuzione di GNG e SST (task-based fMRI study; Cap. 4-5) • Connettività funzionale a riposo (resting-state fMRI study; Cap. 6) • Morfometria cerebrale (Voxel-based Morphometry study; Cap. 7) In conclusione, il Capitolo 8, sulla base del cappello teorico introduttivo e dei risultati degli esperimenti, propone una discussione generale dei risultati e le loro implicazioni per future ricerche in questo campo.
Huston, Steven Paul. "Structural health monitoring of a high speed naval vessel using ambient vibrations". Thesis, Georgia Institute of Technology, 2010. http://hdl.handle.net/1853/33848.
Pełny tekst źródłaZanetta, Neto Ary Cera. "Efeitos de choques globais na economia brasileira: uma análise a partir do GVAR". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2014. http://hdl.handle.net/10438/11935.
Pełny tekst źródłaRejected by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br), reason: A ficha catalográfica não está valida, por gentileza aguardar o envio da ficha correta pala biblioteca digital. on 2014-08-19T19:29:14Z (GMT)
Submitted by Ary Cera Zanetta Neto Zanetta (ary.zanetta@brasil-capital.com) on 2014-08-19T20:33:33Z No. of bitstreams: 1 Efeitos de Choques Globais na Economia Brasileira_ Uma Análise a Partir do GVAR.pdf: 1085836 bytes, checksum: 25e953aa352fed09b5b828362226aab9 (MD5)
Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-08-20T16:30:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Efeitos de Choques Globais na Economia Brasileira_ Uma Análise a Partir do GVAR.pdf: 1085836 bytes, checksum: 25e953aa352fed09b5b828362226aab9 (MD5)
Made available in DSpace on 2014-08-20T19:02:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Efeitos de Choques Globais na Economia Brasileira_ Uma Análise a Partir do GVAR.pdf: 1085836 bytes, checksum: 25e953aa352fed09b5b828362226aab9 (MD5) Previous issue date: 2014-08-05
O objetivo deste estudo é avaliar a propagação de choques econômicos de alguns países sobre o crescimento econômico brasileiro, com principal destaque para China, Estados Unidos da América (EUA) e Argentina, que são os principais parceiros comerciais do Brasil. O aumento do comércio com a China tornou o Brasil muito mais vulnerável a choques no PIB chinês e menos vulnerável, do que no passado recente, a choques no PIB americano, enquanto que a influência da Argentina manteve-se estável. Foi aplicada a metodologia Vetor Autorregressivo Global (Global Var – GVAR), introduzida por Pesaran, Schuermann e Weiner (2004), Garratt, Lee, Pesaran e Shin (2006) e Dées, Di Mauro, Pesaran e Smith (2007), para analisar os canais de comércio e a transmissão de choques entre o resto do mundo e o Brasil. Usando dados trimestrais a partir de 1990 até o final de 2013, foi possível constatar que o aumento da relevância da economia Chinesa na balança comercial Brasileira exerce pressão sobre o crescimento econômico do Brasil. Em suma, a China tornou-se mais relevante para o crescimento econômico do Brasil do que os EUA e a Argentina.
The objective of this study is to evaluate the impact of variations in the Gross Domestic Product (GDP) of countries and economic blocks over Brazilian economic growth, with emphasis on China, United States of America (USA) and Argentina, which are the main commercial partners of Brazil. The increase in trading with China has made Brazil more vulnerable to shocks in Chinese GDP and less vulnerable, than in the recent past, to shocks in American GDP, and stability in the case of Argentina. It has been applied the methodology Global Vector Autorregressive (Global Var – GVAR), introduced, explained and expanded by Pesaran, Schuermann and Weiner (2004), Garratt, Lee, Pesaran and Shin (2006) and Dées, Di Mauro, Pesaran and Smith (2007) to analyze the trading channels and the transmission of shocks between the rest of the world and Brazil (specially with China, USA and Argentina). Using a sample from the first quarter of 1990 to the third quarter of 2013 it is possible to see that the increase of relevance of the Chinese economy on the Brazil trade balance increased the relevance of the Chinese economy over the Brazilian economy. Therefore, the conclusions of this work indicate a considerable vulnerability of the Brazilian economy to the Chinese economic cycle and, in a lower degree than in the past, to the American and Argentinian economies.
Malafaia, Karla de Alvarenga Charles. "Análise dos impactos da linha Finem na produção industrial brasileira por meio de vetores autoregressivos". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2013. http://hdl.handle.net/10438/10562.
Pełny tekst źródłaApproved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão (vera.mourao@fgv.br) on 2013-02-27T13:25:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Karla_Malafaia_VF_posbanca.pdf: 730119 bytes, checksum: 82ceecb815ca22f5f1e5fee680caf839 (MD5)
Made available in DSpace on 2013-02-27T13:29:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Karla_Malafaia_VF_posbanca.pdf: 730119 bytes, checksum: 82ceecb815ca22f5f1e5fee680caf839 (MD5) Previous issue date: 2013-01-29
Este trabalho se propõe a testar e quantificar a importância do investimento de longo prazo, captado pela série de desembolsos da linha BNDES Finem, na produção industrial brasileira. Através dos modelos de causalidade de Granger e Função resposta ao impulso, podemos verificar as respostas acumuladas ao longo de três anos da linha Finem a choques positivos de um desvio padrão nas variáveis inflação, produção industrial, spread, e, da mesma forma um choque na variável Finem com resposta nas variáveis acima descritas. Além disso, é possível identificar a importância do BNDES como um ator anticíclico em períodos de crise como na economia brasileira. Como resultado, encontramos que apesar dos desembolsos Finem não Granger causarem a produção industrial brasileira, se testadas em conjunto com dados de inflação e a diferença entre a Selic e a TJLP rejeita-se a hipótese nula de não causalidade a 1% de significância. Já os testes de funções de resposta ao impulso indicam que a taxa de crescimento da produção industrial tem resposta positiva a um choque de desvio padrão nos desembolsos de Finem. Contudo, se testada em conjunto um choque no Finem apesar de impactar positivamente a produção industrial acaba pressionando a inflação.
This work is to test and quantify the importance of a long-term investment captured by the series of disbursements of BNDES Finem line in brazilian industrial production. Through Granger causality and impulse-response function, it was possible to check the Finem line accumulated answers along three years to positive shocks of a standard deviation on the variables inflation, industrial production, spread, and a shock on Finem variable with answer on the previous described variables. Furthermore, it's possible to identify the BNDES's importance as a countercyclical tool in crisis period as in brazilian economy. As a result, we found that despite causing the brazilian industrial production, if the no Granger Finem's disbursements are tested with inflation data and the difference between Selic and TJLP, the null hypothesis of no causality at 1% of significance is rejected. Yet, the tests of impulse-response function indicate that the industrial production growth rate has positive answer to a shock of standard deviation on Finem's disbursements. However, despite impacting the industrial production positevely, it pressures the inflation if it's tested with a shock on Finem.
Sun, Yurong. "Ultrasound characterization of structure and density of coral as a model for trabecular bone". Link to electronic version, 2000. http://www.wpi.edu/Pubs/ETD/Available/etd-0808100-001812/.
Pełny tekst źródłaKeywords: angular decorrelation function; impulse response; BUA; BMD; ultrasound; coral; trabecular bone; osteoporosis. Includes bibliographical references (p. 189-191).
Song, In Ho. "Essays on House Prices and Consumption". The Ohio State University, 2011. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1306848116.
Pełny tekst źródła