Gotowa bibliografia na temat „Hedging Finance”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Spis treści
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Hedging Finance”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Hedging Finance"
Hamdi, Haykel, i Jihed Majdoub. "Risk-sharing finance governance: Islamic vs conventional indexes option pricing". Managerial Finance 44, nr 5 (14.05.2018): 540–50. http://dx.doi.org/10.1108/mf-05-2017-0199.
Pełny tekst źródłaStentoft, Lars. "Computational Finance". Journal of Risk and Financial Management 13, nr 7 (4.07.2020): 145. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13070145.
Pełny tekst źródłaRoig Hernando, Jaume. "Humanizing Finance by Hedging Property Values". Journal of Risk and Financial Management 9, nr 2 (10.06.2016): 5. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm9020005.
Pełny tekst źródłaTSUZUKI, YUKIHIRO. "ON OPTIMAL SUPER-HEDGING AND SUB-HEDGING STRATEGIES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 16, nr 06 (wrzesień 2013): 1350038. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024913500386.
Pełny tekst źródłaBuehler, H., L. Gonon, J. Teichmann i B. Wood. "Deep hedging". Quantitative Finance 19, nr 8 (21.02.2019): 1271–91. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2019.1571683.
Pełny tekst źródłaMadan, Dilip B. "Adapted hedging". Annals of Finance 12, nr 3-4 (9.11.2016): 305–34. http://dx.doi.org/10.1007/s10436-016-0282-8.
Pełny tekst źródłaKorn, Olaf, i Marc Oliver Rieger. "Hedging with regret". Journal of Behavioral and Experimental Finance 22 (czerwiec 2019): 192–205. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbef.2019.03.002.
Pełny tekst źródłaBates, David S. "Hedging the smirk". Finance Research Letters 2, nr 4 (grudzień 2005): 195–200. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2005.08.004.
Pełny tekst źródłaCong, Jianfa, Ken Seng Tan i Chengguo Weng. "VAR-BASED OPTIMAL PARTIAL HEDGING". ASTIN Bulletin 43, nr 3 (29.07.2013): 271–99. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2013.19.
Pełny tekst źródłaSun, Youfa, George Yuan, Shimin Guo, Jianguo Liu i Steven Yuan. "Does model misspecification matter for hedging? A computational finance experiment based approach". International Journal of Financial Engineering 02, nr 03 (wrzesień 2015): 1550023. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786315500231.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Hedging Finance"
Lindholm, Love. "Calibration and Hedging in Finance". Licentiate thesis, KTH, Numerisk analys, NA, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-156077.
Pełny tekst źródłaDen här avhandlingen behandlar aspekter av två fundamentala problem i tillämpad finansiell matematik: kalibrering av en given stokastisk process till observerade marknadspriser på finansiella instrument (vilket är ämnet för den första artikeln) och strategier för hedging av optioner i finansiella marknader som är inkompletta (vilket är ämnet för den andra artikeln). Kalibrering i finans innebär att välja parametrarna i en stokastisk process så att de priser på finansiella instrument som processen genererar replikerar observerade marknadspriser. Vi behandlar den så kallade lokala volatilitets modellen som är en av de mest utbrett använda modellerna inom options prissättning för alla tillgångsklasser. Kalibrering av en lokal volatilitetsyta till marknadspriser på optioner är ett illa ställt inverst problem som en följd av att antalet observerbara marknadspriser är relativt litet och att priserna inte är släta i lösenpris och löptid. Liksom i vissa tidigare publikationer formulerar vi detta inversa problem som en minsta kvadratoptimering under bivillkoret att optionspriser följer Dupires partiella differentialekvation. Vi utvecklar två algoritmer för att utföra optimeringen: en baserad på tekniker från optimal kontrollteori och en annan där en numerisk kvasi-Newton metod direkt appliceras på målfunktionen. Regularisering av problemet kan enkelt införlivas i båda problemformuleringarna. Metoderna testas på tre månaders data med marknadspriser på optioner på två stora aktieindex. De resulterade lokala volatilitetsytorna från båda metoderna ger priser som överensstämmer mycket väl med observerade marknadspriser. Hedging inom finans innebär att uppväga risken i ett finansiellt instrument genom att ta positioner i en eller flera andra handlade tillgångar. Kvadratisk hedging är en väl utvecklad teori för hedging av betingade kontrakt i inkompletta marknader genom att minimera replikeringsfelet i en passande L2-norm. Denna teori används emellertid inte i någon högre utsträckning av marknadsaktörer och relativt få vetenskapliga artiklar utvärderar hur väl kvadratisk hedging fungerar på verklig marknadsdata. Vi utvecklar ett ramverk för att jämföra hedgingstrategier och använder det för att empiriskt pröva hur väl kvadratisk hedging fungerar för europeiska köpoptioner på aktieindexet Euro Stoxx 50 när det modelleras med en affin stokastisk volatilitetsmodell med och utan hopp. Som jämförelse använder vi hedging i Black-Scholes modell.Vi visar att kvadratiska hedgingstrategier är signifikant bättre än hedging i Black-Scholes modell för optioner utanför pengarna och optioner nära pengarna med kort löptid när endast spot används i hedgen. När en annan option används i hedgen utöver spot är kvadratiska hedgingstrategier bättre än hedging i Black-Scholes modell även för optioner nära pengarna medmedellång löptid.
QC 20141121
Nance, Deana R. (Deana Reneé). "The Determinants of Off-Balance-Sheet Hedging in the Value-Maximizing Firm: an Empirical Analysis". Thesis, University of North Texas, 1988. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc331494/.
Pełny tekst źródłaYick, Ho-yin. "Theories on derivative hedging". Click to view the E-thesis via HKUTO, 2004. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record/B30703530.
Pełny tekst źródłaOgg, Richard. "Hedging volatility: different perspectives compared". Master's thesis, Faculty of Commerce, 2020. http://hdl.handle.net/11427/32900.
Pełny tekst źródłaYick, Ho-yin, i 易浩然. "Theories on derivative hedging". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2004. http://hub.hku.hk/bib/B30703530.
Pełny tekst źródłaHaria, Krisan. "New developments in hedging in finance and insurance". Thesis, Imperial College London, 2007. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.441279.
Pełny tekst źródłaZiervogel, Graham. "Hedging performance of interest-rate models". Master's thesis, University of Cape Town, 2016. http://hdl.handle.net/11427/20482.
Pełny tekst źródłaKauppila, M. (Mikko). "Hedge fund tail risk:performance and hedging mechanisms". Master's thesis, University of Oulu, 2014. http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412042095.
Pełny tekst źródłaZheng, Wendong. "Hedging and pricing of constant maturity swap derivatives /". View abstract or full-text, 2009. http://library.ust.hk/cgi/db/thesis.pl?MATH%202009%20ZHENG.
Pełny tekst źródłaMavuso, Melusi Manqoba. "Mean-variance hedging in an illiquid market". Master's thesis, University of Cape Town, 2015. http://hdl.handle.net/11427/15595.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Hedging Finance"
Financial hedging. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaRheinländer, Thorsten. Hedging derivatives. New Jersey: World Scientific, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaMiller, Sennholz Lyn, i Helstrom Carl O, red. Options hedging handbook. Cedar Falls, IA: Center for Futures Education, 1985.
Znajdź pełny tekst źródłaHaughey, Brian J. Hedging Irish Options. Dublin: University College Dublin, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaEades, Simon. Options, hedging & arbitrage. London: McGraw-Hill, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaReichling, Peter. Hedging mit Warenterminkontrakten. Bern: P. Haupt, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaMiron, Paul. Pricing and hedging swaps. London: Euromoney Books, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaRozanov, Andrew, i Ryan McRandal. Tail risk hedging. London: Risk Books, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaLangowski, Larry. Hedging mortgage servicing rights. Chicago: Market and Product Development, Chicago Board of Trade, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaMerrick, John J. Hedging with mispriced futures. [Philadelphia]: Federal Reserve Bank of Philadelphia, 1987.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Hedging Finance"
Connor, Gregory. "Hedging". W Finance, 164–71. London: Palgrave Macmillan UK, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-20213-3_18.
Pełny tekst źródłaEberlein, Ernst, i Jan Kallsen. "Mean-Variance Hedging". W Springer Finance, 595–615. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-26106-1_12.
Pełny tekst źródłaNewbery, David M. "Futures Markets, Hedging and Speculation". W Finance, 145–52. London: Palgrave Macmillan UK, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-20213-3_15.
Pełny tekst źródłaHatherley, Anthony. "Hedging Asymmetric Dependence". W Asymmetric Dependence in Finance, 110–32. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd, 2018. http://dx.doi.org/10.1002/9781119288992.ch5.
Pełny tekst źródłaDavis, Mark H. A., Walter Schachermayer i Robert G. Tompkins. "Installment Options and Static Hedging". W Mathematical Finance, 130–39. Basel: Birkhäuser Basel, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8291-0_12.
Pełny tekst źródłaWillsher, Richard. "Currency Risk and Hedging Techniques". W Export Finance, 139–42. London: Palgrave Macmillan UK, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-13980-4_16.
Pełny tekst źródłaLee, Raymond S. T. "Quantum Trading and Hedging Strategy". W Quantum Finance, 119–58. Singapore: Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-32-9796-8_6.
Pełny tekst źródłaVasigh, Bijan, i Zane C. Rowe. "Airline fuel hedging practice". W Foundations of Airline Finance, 473–515. Third edition. | Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019.: Routledge, 2019. http://dx.doi.org/10.4324/9780429429293-11.
Pełny tekst źródłaBielecki, Tomasz R., i Stéphane Crépey. "Dynamic Hedging of Counterparty Exposure". W Inspired by Finance, 47–71. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02069-3_3.
Pełny tekst źródłaEberlein, Ernst, i Jan Kallsen. "Arbitrage-Based Valuation and Hedging of Derivatives". W Springer Finance, 537–93. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-26106-1_11.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Hedging Finance"
Kurmanova, L. "Hedging Market Risks". W International Conference on Finance, Entrepreneurship and Technologies in Digital Economy. European Publisher, 2021. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2021.03.28.
Pełny tekst źródłaCosta, O. L. V., A. C. Maiali i A. de C. Pinto. "Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space". W COMPUTATIONAL FINANCE 2006. Southampton, UK: WIT Press, 2006. http://dx.doi.org/10.2495/cf060111.
Pełny tekst źródłaFlorianová, Hana. "THE PORTFOLIO SELECTION FOR A HEDGING STRATEGY". W 7th Economics & Finance Conference, Tel Aviv. International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. http://dx.doi.org/10.20472/efc.2017.007.001.
Pełny tekst źródłaFukasawa, Masaaki. "Conservative Delta Hedging under Transaction Costs". W Proceedings of the International Workshop on Finance 2011. WORLD SCIENTIFIC, 2012. http://dx.doi.org/10.1142/9789814407335_0004.
Pełny tekst źródłaMurray, Phillip, Ben Wood, Hans Buehler, Magnus Wiese i Mikko Pakkanen. "Deep Hedging: Continuous Reinforcement Learning for Hedging of General Portfolios across Multiple Risk Aversions". W ICAIF '22: 3rd ACM International Conference on AI in Finance. New York, NY, USA: ACM, 2022. http://dx.doi.org/10.1145/3533271.3561731.
Pełny tekst źródłaGrépat, J. "On the Limit Behavior of Option Hedging Sets under Transaction Costs". W International Workshop on Finance 2012. WORLD SCIENTIFIC, 2014. http://dx.doi.org/10.1142/9789814571647_0004.
Pełny tekst źródłaHsu, Shuo-Fen, Po-Sheng Ko, Cheng-Chung Wu, Ming Jen Cheng i Y. L. Shih. "Hedging of Derivative Financial Products: Non-Finance Taiwanese Industry". W 2009 International Association of Computer Science and Information Technology - Spring Conference. IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/iacsit-sc.2009.101.
Pełny tekst źródłaVittori, Edoardo, Michele Trapletti i Marcello Restelli. "Option hedging with risk averse reinforcement learning". W ICAIF '20: ACM International Conference on AI in Finance. New York, NY, USA: ACM, 2020. http://dx.doi.org/10.1145/3383455.3422532.
Pełny tekst źródłaBao, Li, Mingyan Cheung i Stephan Unger. "Does Hedging Matter for Household Finance? Evidence from Hedging Housing Price Risks with Exchange Traded Options". W 25th Annual European Real Estate Society Conference. European Real Estate Society, 2016. http://dx.doi.org/10.15396/eres2016_284.
Pełny tekst źródłaVittori, Edoardo, Amarildo Likmeta i Marcello Restelli. "Monte carlo tree search for trading and hedging". W ICAIF'21: 2nd ACM International Conference on AI in Finance. New York, NY, USA: ACM, 2021. http://dx.doi.org/10.1145/3490354.3494402.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Hedging Finance"
León, John Jairo, Leandro Gaston Andrian i Jorge Mondragón. Optimal Commodity Price Hedging. Banco Interamericano de Desarrollo, grudzień 2022. http://dx.doi.org/10.18235/0004649.
Pełny tekst źródła