Artykuły w czasopismach na temat „HARA utility”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „HARA utility”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Lim, A. E. B., i Xun Yu Zhou. "Risk-sensitive control with HARA utility". IEEE Transactions on Automatic Control 46, nr 4 (kwiecień 2001): 563–78. http://dx.doi.org/10.1109/9.917658.
Pełny tekst źródłaWang, Chunfeng, Hao Chang i Zhenming Fang. "Optimal Consumption and Portfolio Decision with Heston’s SV Model Under HARA Utility Criterion". Journal of Systems Science and Information 5, nr 1 (8.06.2017): 21–33. http://dx.doi.org/10.21078/jssi-2017-021-13.
Pełny tekst źródłaKINGSTON, GEOFFREY, i SUSAN THORP. "Annuitization and asset allocation with HARA utility". Journal of Pension Economics and Finance 4, nr 3 (6.10.2005): 225–48. http://dx.doi.org/10.1017/s1474747205002088.
Pełny tekst źródłaBreuer, Wolfgang, i Marc Gürtler. "Performance Evaluation, Portfolio Selection, and HARA Utility". European Journal of Finance 12, nr 8 (grudzień 2006): 649–69. http://dx.doi.org/10.1080/13518470500460228.
Pełny tekst źródłaDuffie, Darrell, Wendell Fleming, H. Mete Soner i Thaleia Zariphopoulou. "Hedging in incomplete markets with HARA utility". Journal of Economic Dynamics and Control 21, nr 4-5 (maj 1997): 753–82. http://dx.doi.org/10.1016/s0165-1889(97)00002-x.
Pełny tekst źródłaHaley, M. Ryan, M. Kevin McGee i Todd B. Walker. "Disparity, Shortfall, and Twice-Endogenous HARA Utility". Econometric Reviews 32, nr 4 (kwiecień 2013): 524–41. http://dx.doi.org/10.1080/07474938.2012.690672.
Pełny tekst źródłaChang, Hao, i Xi-min Rong. "Legendre Transform-Dual Solution for a Class of Investment and Consumption Problems with HARA Utility". Mathematical Problems in Engineering 2014 (2014): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2014/656438.
Pełny tekst źródłaChang, Hao, Kai Chang i Ji-mei Lu. "Portfolio Selection with Liability and Affine Interest Rate in the HARA Utility Framework". Abstract and Applied Analysis 2014 (2014): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2014/312640.
Pełny tekst źródłaDeng, Chao, Hui Wu i Shengjie Yue. "Optimal reinsurance and investment policies under HARA utility". International Journal of Computing and Optimization 6, nr 1 (2019): 1–11. http://dx.doi.org/10.12988/ijco.2019.932.
Pełny tekst źródłaGuu, S. M., i J. N. Wang. "Zero-Level Pricing and the HARA Utility Functions". Journal of Optimization Theory and Applications 139, nr 2 (22.04.2008): 393–402. http://dx.doi.org/10.1007/s10957-008-9420-4.
Pełny tekst źródłaHuang, Minyi. "A Mean Field Capital Accumulation Game with HARA Utility". Dynamic Games and Applications 3, nr 4 (21.08.2013): 446–72. http://dx.doi.org/10.1007/s13235-013-0092-9.
Pełny tekst źródłaTrottier, Denis-Alexandre, Van Son Lai i Anne-Sophie Charest. "CAT Bond Spreads via HARA Utility and Nonparametric Tests". Journal of Fixed Income 28, nr 1 (11.06.2018): 75–99. http://dx.doi.org/10.3905/jfi.2018.1.062.
Pełny tekst źródłaBo, Lijun, Xindan Li, Yongjin Wang i Xuewei Yang. "Optimal Investment and Consumption with Default Risk: HARA Utility". Asia-Pacific Financial Markets 20, nr 3 (10.03.2013): 261–81. http://dx.doi.org/10.1007/s10690-013-9167-2.
Pełny tekst źródłaÇanakoğlu, Ethem, i Süleyman Özekici. "Portfolio selection in stochastic markets with HARA utility functions". European Journal of Operational Research 201, nr 2 (marzec 2010): 520–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2009.03.017.
Pełny tekst źródłaYan, Wei. "Closed-Form Optimal Strategies of Continuous-Time Options with Stochastic Differential Equations". Complexity 2017 (2017): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2017/8734235.
Pełny tekst źródłaEllanskaya, A., i L. Vostrikova. "Utility Maximisation and Utility Indifference Price for Exponential Semi-martingale Models and HARA Utilities". Труды Математического института им. Стеклова 287, nr 04 (2014): 75–102. http://dx.doi.org/10.1134/s0371968514040050.
Pełny tekst źródłaEllanskaya, A., i L. Vostrikova. "Utility maximisation and utility indifference price for exponential semi-martingale models and HARA utilities". Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics 287, nr 1 (grudzień 2014): 68–95. http://dx.doi.org/10.1134/s0081543814080057.
Pełny tekst źródłaLienhard, Markus. "Calculation of Price Equilibria for Utility Functions of the HARA Class". ASTIN Bulletin 16, S1 (kwiecień 1986): S91—S97. http://dx.doi.org/10.1017/s0515036100011673.
Pełny tekst źródłaLin, Tyrone T. "A new real options entry model with HARA utility class". Journal of Information and Optimization Sciences 25, nr 1 (styczeń 2004): 121–36. http://dx.doi.org/10.1080/02522667.2004.10699597.
Pełny tekst źródłaEscobar, M., D. Neykova i R. Zagst. "HARA utility maximization in a Markov-switching bond–stock market". Quantitative Finance 17, nr 11 (18.07.2017): 1715–33. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1302600.
Pełny tekst źródłaPerera, Ryle S. "Dynamic asset allocation for a bank under CRRA and HARA framework". International Journal of Financial Engineering 02, nr 03 (wrzesień 2015): 1550031. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786315500310.
Pełny tekst źródłaKim, Jai Heui. "A CONVERGENCE OF OPTIMAL INVESTMENT STRATEGIES FOR THE HARA UTILITY FUNCTIONS". East Asian mathematical journal 31, nr 1 (31.01.2015): 91–101. http://dx.doi.org/10.7858/eamj.2015.009.
Pełny tekst źródłaESCOBAR-ANEL, MARCOS, ANDREAS LICHTENSTERN i RUDI ZAGST. "BEHAVIORAL PORTFOLIO CHOICE UNDER HYPERBOLIC ABSOLUTE RISK AVERSION". International Journal of Theoretical and Applied Finance 23, nr 07 (23.10.2020): 2050045. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024920500454.
Pełny tekst źródłaLIENHARD, Markus. "Calculation of the Price Equilibria for Utility Functions of the HARA Class". ASTIN Bulletin 16, nr 3 (1.12.1986): 91–97. http://dx.doi.org/10.2143/ast.16.3.2014995.
Pełny tekst źródłaWang, Chun-Feng, Hao Chang i Zhen-Ming Fang. "Optimal Portfolio and Consumption Rule with a CIR Model Under HARA Utility". Journal of the Operations Research Society of China 6, nr 1 (16.01.2018): 107–37. http://dx.doi.org/10.1007/s40305-017-0189-8.
Pełny tekst źródłaCallegaro, Giorgia, i Tiziano Vargiolu. "Optimal portfolio for HARA utility functions in a pure jump multidimensional incomplete market". International Journal of Risk Assessment and Management 11, nr 1/2 (2009): 180. http://dx.doi.org/10.1504/ijram.2009.022204.
Pełny tekst źródłaChang, Hao, i Kai Chang. "Optimal consumption–investment strategy under the Vasicek model: HARA utility and Legendre transform". Insurance: Mathematics and Economics 72 (styczeń 2017): 215–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2016.10.014.
Pełny tekst źródłaJung, Eun Ju, i Jai Heui Kim. "Optimal investment strategies for the HARA utility under the constant elasticity of variance model". Insurance: Mathematics and Economics 51, nr 3 (listopad 2012): 667–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2012.09.009.
Pełny tekst źródłaDostál, Petr. "Investment strategies in the long run with proportional transaction costs and a HARA utility function". Quantitative Finance 9, nr 2 (marzec 2009): 231–42. http://dx.doi.org/10.1080/14697680802039873.
Pełny tekst źródłaChevallier, Eric, i Heinz H. Müller. "Risk Allocation in Capital Markets: Portfolio Insurance, Tactical Asset Allocation and Collar Strategies". ASTIN Bulletin 24, nr 1 (maj 1994): 5–18. http://dx.doi.org/10.2143/ast.24.1.2005077.
Pełny tekst źródłaLin, Tyrone T., i Tsai-Ling Liu. "An Optimal Compensation Agency Model for Sustainability under the Risk Aversion Utility Perspective". Journal of Risk and Financial Management 14, nr 3 (5.03.2021): 106. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14030106.
Pełny tekst źródłaBrocas, Isabelle, Juan D. Carrillo, Aleksandar Giga i Fernando Zapatero. "Risk Aversion in a Dynamic Asset Allocation Experiment". Journal of Financial and Quantitative Analysis 54, nr 5 (19.09.2018): 2209–32. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109018001151.
Pełny tekst źródłaKubler, Felix, Larry Selden i Xiao Wei. "Inferior Good and Giffen Behavior for Investing and Borrowing". American Economic Review 103, nr 2 (1.04.2013): 1034–53. http://dx.doi.org/10.1257/aer.103.2.1034.
Pełny tekst źródłaHu, Chunhua, Wenyi Huang i Tianhao Xie. "The Investigation of a Wealth Distribution Model on Isolated Discrete Time Domains". Mathematical Problems in Engineering 2020 (11.02.2020): 1–21. http://dx.doi.org/10.1155/2020/4353025.
Pełny tekst źródłaZhang, Yan, Peibiao Zhao, Xinghu Teng i Lei Mao. "Optimal reinsurance and investment strategies for an insurer and a reinsurer under Hestons SV model: HARA utility and Legendre transform". Journal of Industrial & Management Optimization 13, nr 5 (2017): 0. http://dx.doi.org/10.3934/jimo.2020062.
Pełny tekst źródłaBROWN, JEFFREY, STEVEN HABERMAN, MOSHE MILEVSKY i MIKE ORSZAG. "Overview of the Issue". Journal of Pension Economics and Finance 4, nr 3 (6.10.2005): 1–2. http://dx.doi.org/10.1017/s1474747205002167.
Pełny tekst źródłaLI, WEIPING. "OPTIMAL DIVIDEND POLICY AND STOCK PRICES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 23, nr 04 (czerwiec 2020): 2050023. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024920500235.
Pełny tekst źródłaFang, Liu, Lim Meikuang, Guo Ye, Chen Xiaojuan, Yang Wenyu, Ruan Min, Chang Lixian i in. "Successful Treatment of a 19-Month-Old Boy with Hepatitis Associated Aplastic Anemia by Infusion of Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stromal Cells: A Case Report". Cell Transplantation 30 (1.01.2021): 096368972097714. http://dx.doi.org/10.1177/0963689720977144.
Pełny tekst źródłaRinda Rosmala. "FUNGSI UTILITAS BARANG HALAL". At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah 1, nr 1 (1.08.2019): 19–28. http://dx.doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.24.
Pełny tekst źródłaTella, Oluwaseun. "Boko Haram Terrorism and Counter-Terrorism: The Soft Power Context". Journal of Asian and African Studies 53, nr 6 (2.11.2017): 815–29. http://dx.doi.org/10.1177/0021909617739326.
Pełny tekst źródłaFuentes Herrera, Paula Beatriz, Adriana Delgado Alvarado, Braulio Edgar Herrera Cabrera, José Isabel Olvera Hernández i María Lorena Luna Guevara. "Percepción del consumo y uso de haba: aporte nutricional en Ciudad Serdán, Puebla, México". Agricultura Sociedad y Desarrollo 17, nr 1 (9.06.2020): 1–16. http://dx.doi.org/10.22231/asyd.v17i1.1319.
Pełny tekst źródłaBarden, Craig, Keith A. Stokes i Carly D. McKay. "Utilising a Behaviour Change Model to Improve Implementation of the Activate Injury Prevention Exercise Programme in Schoolboy Rugby Union". International Journal of Environmental Research and Public Health 18, nr 11 (26.05.2021): 5681. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18115681.
Pełny tekst źródłaErickson, J. Alan, Jun Lu, Jeffery J. Smith, Joshua A. Bornhorst, David G. Grenache i Edward R. Ashwood. "Immunoassay for Quantifying Squamous Cell Carcinoma Antigen in Serum". Clinical Chemistry 56, nr 9 (1.09.2010): 1496–99. http://dx.doi.org/10.1373/clinchem.2010.143156.
Pełny tekst źródłaDe Metsenaere, Machteld, i Sophie Bollen. "Schandelijke liefde. Sentimentele collaboratie en haar bestraffing in België na de Tweede Wereldoorlog". WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 66, nr 3 (1.01.2007): 228–59. http://dx.doi.org/10.21825/wt.v66i3.12557.
Pełny tekst źródłaHart, M. 't. "J. Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697". BMGN - Low Countries Historical Review 119, nr 1 (1.01.2004): 102. http://dx.doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5987.
Pełny tekst źródłaMoffat, F. L., C. M. Pinsky, L. Hammershaimb, N. J. Petrelli, Y. Z. Patt, F. S. Whaley i D. M. Goldenberg. "Clinical utility of external immunoscintigraphy with the IMMU-4 technetium-99m Fab' antibody fragment in patients undergoing surgery for carcinoma of the colon and rectum: results of a pivotal, phase III trial. The Immunomedics Study Group." Journal of Clinical Oncology 14, nr 8 (sierpień 1996): 2295–305. http://dx.doi.org/10.1200/jco.1996.14.8.2295.
Pełny tekst źródłaFrancke, Johan. "Reviews of Johan Francke, Utiliteyt voor de Gemeene Saake: De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688–1697". International Journal of Maritime History 14, nr 1 (czerwiec 2002): 287–319. http://dx.doi.org/10.1177/084387140201400118.
Pełny tekst źródłaWaduge, Chekhaprabha Priyadarshanee, Naleen Chaminda Ganegoda, Darshana Chitraka Wickramarachchi i Ravindra Shanthakumar Lokupitiya. "Consensus Patterns of a Set of Time Series via a Wavelet-Based Temporal Localization: Emphasizing the Utility over Point-Wise Averaging and Averaging under Dynamic Time Warping". Journal of Applied Mathematics 2021 (5.08.2021): 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5535363.
Pełny tekst źródłaZhou, Minglang. "The Official National Language and Language Attitudes of Three Ethnic Minority Groups in China". Language Problems and Language Planning 23, nr 2 (31.12.1999): 157–74. http://dx.doi.org/10.1075/lplp.23.2.03zho.
Pełny tekst źródłaAlonso Patiño, Omar. "Microcrédito Historia y experiencias exitosas de su implementación en América Latina". Revista EAN, nr 63 (1.08.2008): 41. http://dx.doi.org/10.21158/01208160.n63.2008.442.
Pełny tekst źródła