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Gotowa bibliografia na temat „Gestion de la liquidité”

Autor: Grafiati

Data publikacji: 7 września 2023

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Artykuły w czasopismach na temat "Gestion de la liquidité"

N'Dao, Mamadou. "Stratégie globale de gestion du risque de liquidité". La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, nr 157 (luty 1996): 31–40. http://dx.doi.org/10.1051/larsg:1996005.

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Vivier-Lirimont, Sébastien. "Architecture des réseaux interbancaires et gestion du risque de liquidité". Revue d’économie industrielle, nr 114-115 (15.09.2006): 225–44. http://dx.doi.org/10.4000/rei.417.

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SBIHI, Djamila, i BOUZAR Chabha. "La titrisation De la gestion du risque à l’instabilité financière". Dirassat Journal Economic Issue 7, nr 3 (1.09.2016): 373–94. http://dx.doi.org/10.34118/djei.v7i3.509.

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Depuis la crise des subprimes de l’été 2007, les vertus de la titrisation sont remis en cause. Cette technique qui est conçue pour assurer d’autres sources de financements aux banques et transférer les risques vers d’autres investisseurs capables de les gérer a fait l’objet de plusieurs critiques. Elle est considérée comme le vecteur amplificateur de la crise des subprimes qui a profondément agité les marchés financiers internationaux provoquant une crise de liquidité et de confiance dont les conséquences étaient lourdes. La crise a dévoilé certaines fragilités et lacunes dont souffre la titrisation notamment au niveau de la complexité de son montage, de la sous-estimation du risque par les agences de notation en attribuant des notes qui ne reflétaient pas la réalité des risques inhérents aux produits de la titrisation, et aussi de la présence d’asymétrie de l’information dés la signature du contrat. L’objet de ce présent papier est de mettre en exergue les bienfaits de la titrisation notamment en matière de gestion du risque, qui est considéré comme l’une des préoccupations majeure lors de sa mise en œuvre à coté de l’objectif de refinancement. Il s’agit aussi de tenter d’interpréter son rôle dans le déclenchement et la prolifération de la crise des subprimes.

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El Hamdi , Abderrahim i Benmahane , Mustapha. "La Gestion de la Liquidité des Banques Islamiques Quelles Perspectives pour le Cas de la Banque Participative Marocaine ?" Researches and Applications in Islamic Finance 3, nr 2 (lipiec 2019): 205–26. http://dx.doi.org/10.12816/0056450.

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Sakka, Ouafa, i Moujib Bahri. "Relations entre les objectifs de l’entrepreneur, les pratiques d’affaires et la gestion de l’actif à court terme". Revue internationale P.M.E. 24, nr 3-4 (24.01.2013): 79–101. http://dx.doi.org/10.7202/1013663ar.

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La gestion de l’actif à court terme demeure, pour les PME, subtile et délicate étant donné son influence sur les liquidités de l’entreprise. La question de savoir quelles sont les meilleures pratiques d’affaires en matière de gestion à court terme demeure non résolue dans la littérature financière. L’une des explications est peut-être le fait que les chercheurs ont traité toutes les PME sur un même plan, sans tenir compte de l’influence des objectifs du propriétaire-dirigeant sur le choix des pratiques adoptées dans l’entreprise pour assurer une bonne gestion de l’actif à court terme. C’est cette relation que nous avons explorée dans cette recherche qui, à notre connaissance, est l’une des premières à étudier empiriquement les relations entre les objectifs de l’entrepreneur, les pratiques d’affaires (PA) implantées dans l’entreprise et l’efficacité dans la gestion de l’actif à court terme. Une étude empirique réalisée sur 108 PME canadiennes avec la méthode PLS montre l’efficacité discutable de certaines pratiques de gestion à court terme lorsqu’on tente d’établir leur influence directe sur les délais de détention des stocks ou de recouvrement des comptes clients. La prise en compte des objectifs du propriétaire-dirigeant et de certaines pratiques de gestion liées à la production et à la commercialisation met en évidence des résultats plus convaincants démontrant que certaines pratiques ne procurent pas toujours des effets directs aux endroits précis auxquels elles se rattachent, mais peuvent avoir des effets sur des plans plus globaux de la performance.

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Ben Jedidia, Khoutem, i Jlassi Mouldi. "Le Risque de Liquidite pour une Banque Islamique : Enjeux et Gestion". Etudes en Economie Islamique 7, nr 1 (czerwiec 2013): 71–96. http://dx.doi.org/10.12816/0034681.

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Brăgea, Elena Cristina. "État et Religion: Une Réflexion Autour de la Gestion du Religieux en Roumanie [State and Religion: Managing the Religious Sphere in Romania]". Hiperboreea 4, nr 2 (1.12.2017): 109–18. http://dx.doi.org/10.5325/hiperboreea.4.2.0109.

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Abstract The issue of religion and Church status in post-communist Romania generates reflections on the elements that legitimize the relationship between the political sphere and the religious phenomenon, as well as the variety of its configurations. One configuration is die normative framework built by the new democratic structures. However, the development of new norms was gradual and presented a certain liquidity. This project aims to examine the reconfiguration of the relations between the political regime and the religious communities through an analysis of the religious presence in the national normative space.

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Bittmann, Simon. "Le temps du crédit : Endettement et stratification sociale en Illinois dans les années 1910". Annales. Histoire, Sciences Sociales 75, nr 2 (czerwiec 2020): 285–319. http://dx.doi.org/10.1017/ahss.2020.124.

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Le temps du crédit : Endettement et stratification sociale en Illinois dans les années 1910Cet article étudie les pratiques d’agences offrant aux travailleurs américains la possibilité d’accéder à des liquidités sur la base de leurs futurs revenus. L’historiographie a tour à tour associé ces prêts aux classes moyennes naissantes et à un crédit « moderne » ou à la classe ouvrière, associant la dette à la gestion d’urgences. Les données analysées, qui portent sur l’Illinois des années 1910, mettent plutôt en évidence trois types d’attitudes à l’égard du temps économique : à celui contraint des dettes pressantes s’oppose celui de la gestion budgétaire quotidienne et, enfin, celui de l’investissement. Loin de faire du crédit le marqueur d’une appartenance de classe et de dispositions économiques a priori, l’auteur considère l’attribution du crédit comme une épreuve de stratification. Ce prisme permet de dégager trois pôles au sein de l’espace social : un groupe modal et deux groupes extrêmes. Le premier est constitué d’ouvriers qualifiés, d’artisans et de salariés du public pour qui ces prêts représentent un substitut liquide et contractualisé au crédit affecté ou interpersonnel ; le deuxième est associé aux manœuvres et aux domestiques, à des faibles montants et à une forme d’instabilité salariale ; le troisième fait apparaître un crédit commercial, d’investissement ou destiné à couvrir des imprévus, octroyé à des salariés supérieurs et à des propriétaires de commerce. Cependant, ces trois groupes ne peuvent être statistiquement associés aux attitudes temporelles mises en exergue, ce qui souligne la coexistence d’horizons économiques différents au sein de chaque classe d’emprunteurs.

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Groleau, Yves. "Une mesure de liquidité pour les PME en croissance". Revue internationale P.M.E. 24, nr 3-4 (24.01.2013): 49–77. http://dx.doi.org/10.7202/1013662ar.

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L’objectif principal de cet article consiste à développer une mesure de liquidité adaptée à la réalité des PME en croissance (PMEC), mesure testée sur un échantillon longitudinal de 49 entreprises manufacturières québécoises présentant une information financière sur cinq années entre les périodes 1999 et 2006. Une position assez consensuelle identifie la liquidité comme étant constituée des espèces et quasi-espèces majorées de la capacité non utilisée de la marge de crédit bancaire. Par contre, les indicateurs recensés sont souvent incomplets sans donner une mesure précise du niveau de liquidité nécessaire à la capacité de s’acquitter d’un engagement financier, et ce, particulièrement chez les PMEC. Le choix d’un indicateur de liquidité moins exhaustif dans la prise de décision financière risque d’induire en erreur le gestionnaire financier dans l’estimation des liquidités futures, ce qui peut alors mettre en péril l’entreprise. Un indicateur valide constitue alors un enjeu primordial pour les propriétaires-dirigeants de ces entreprises qui désirent s’assurer un développement des affaires harmonieux sans frein ou ralentissement causé par un manque de liquidité. Une analyse de corrélation et des analyses de régression simples et multiples effectuées sur l’échantillon révèlent que la mesure développée, soit le ratio du stock de liquidité (RSL), constitue le meilleur estimateur de la liquidité future des PMEC. Les coefficients de détermination fluctuent entre 47 % et 75 % lorsque le RSL est estimé par le stock de liquidité et les flux de liquidité. Les caractéristiques de l’échantillon ainsi que le faible nombre d’entreprises recueillies ne permettent pas une généralisation de ces résultats à une population de PMEC. La mesure a été constituée dans un souci d’exhaustivité, et s’applique concrètement à la réalité de toute PMEC qui détient une marge de crédit bancaire.

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Meyskens, Covell. "Liquidité, capital, souveraineté ?" Lignes 16, nr 1 (2005): 60. http://dx.doi.org/10.3917/lignes.016.0060.

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Więcej źródeł

Rozprawy doktorskie na temat "Gestion de la liquidité"

Soula, Jean-Loup. "Essais sur la liquidité bancaire : contributions à la mesure du risque de liquidité et à la gestion de la production de liquidité bancaire". Thesis, Strasbourg, 2017. http://www.theses.fr/2017STRAB012/document.

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Le risque de liquidité des banques reflète leur fonction de création de liquidité. Ces institutions sont fragiles par nature, exposées à la menace de ruées des créanciers de court terme. La thèse contribue par plusieurs aspects à une meilleure compréhension du risque de liquidité. Le deuxième chapitre propose une mesure de la fragilité bancaire basée sur la valeur des actifs détenus. Les résultats confirment de manière originale le caractère fragile des banques. La fonction de production de liquidité bancaire est toutefois bénéfique pour l’économie. Le troisième chapitre propose une analyse de la capacité des banques à produire de la liquidité en lien avec leurs choix d’activité et leur business model. La production d’information dans le cadre d’un modèle relationnel et la capacité à bénéficier de synergies informationnelles entre segments d’activité apparaissent comme déterminant l’efficacité de la production de liquidité bancaire. Néanmoins, l’exposition excessive des banques au risque de liquidité est à l’origine des crises. Le quatrième chapitre évalue l’exposition des banques au risque de liquidité en fonction de l’évolution des conditions générales de liquidité. Les résultats soulignent l’impact différencié des chocs de liquidité sur le risque supporté par les banques
Bank liquidity risk reflects the function of banks to create liquidity. Banks are fragile, exposed to the possibility of runs from short-term creditors. This dissertation contributes to a better understanding of bank liquidity risk. The second chapter proposes a measure of bank fragility based on the value of the assets held by a bank. Results confirm, in an original way, the fragile nature of banks. However, bank liquidity creation benefits to the economy. The third chapter analyses the capacity of banks to produce liquidity in conjunction with their choices in terms of activity and business model. Determinants of the efficiency to produce liquidity appear to be the bank capacity to produce information through a relationship-oriented business model and to benefit from informational synergies through the activity mix. Nevertheless, excessive exposition of banks to liquidity risk results in bank liquidity crises. The fourth chapter investigates bank exposition to liquidity risk depending on the evolution of aggregate liquidity conditions. Results underline the heterogenous effect of liquidity shocks on the risk borne by banks

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Le, Saout Erwan. "La liquidité : de la microstructure à la gestion du risque de liquidité". Rennes 1, 2000. http://www.theses.fr/2000REN10208.

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La liquidité s'apparente à la plus ou moins grande facilité pour un investisseur à trouver rapidement une contrepartie, quelle que soit la taille de son ordre, sans subir de perte importante par rapport à la valeur de marché prévalant avant l'échange. La liquidité est devenue un enjeu majeur pour les autorités boursières comme en témoignent les nombreux projets actuels de restructuration. Ce travail constitue une contribution à la littérature existante à plus d'un titre. En effet, la liquidité d'un titre ou encore d'un marché ne se décrète pas, elle est le fruit de beaucoup d'efforts. On montre ainsi que les déterminants de la liquidité d'un marché sont nombreux mais qu'il est délicat de mesurer l'incidence de ces différents facteurs car cette notion est difficilement quantifiable. Les nombreues propositions de mesure de liquidité que l'on présente aboutissent à des résultats parfois contradictoires. Face à ces incertitudes dans la perception du niveau de liquidité, l'économétrie des données à haute fréquence est à même d'apporter des éléments de réponse. On propose, en ce sens, une estimation dynamique de l'excès de demande de la liquidité à la Bourse de Paris, à l'aide des modèles de durées. Considérer la liquidité comme une simple friction serait accepter d'être par trop incomplet. La liquidité doit aujourd'hui être considérée comme un risque à part entière. Après avoir démontré la part significative du risque de liquidité dans le risque de marché, on fait une proposition théorique de modélisation de ce risque, à nouveau à l'aide du concept des durées. Les différents résultats indiquent qu'il existe un risque de liquidité systématique, et un risque de liquidité spécifique à l'investisseur. De tels résultats ne sont pas sans conséquence sur les stratégies de couverture mais également sur la gestion des placements d'ordres. A l'aide d'un nouvel outil, la Reconstitution du Carnet d'Ordres, on conclut par une analyse au "coeur du marché". On démontre alors l'existence, d'une liquidité cachée à la Bourse de Paris, de stratégies de placement d'ordres mais aussi d'une véritable dynamique de la liquidité
Liquidity is typically defined as the ability to convert an asset into an amount of cash equal to its current market value. Liquidity became a major stake for stock exchange authorities as shown by the numerous current reorganisation projects. This work contributes to the existing literature on several dimensions. First, we examine the concept of liquidity. Asset liquidity or still market liquidity are the result of many efforts. We show that determinants of the liquidity of a market are numerous. Nevertheless it isn't easy to analyse the incidence of these various factors because liquidity is conceptually simple yet difficult to quantitatively measure. Indeed, the numerous propositions of liquidity measures, which we present, provide sometimes contradictory results. In front of these uncertainties in the perception of the liquidity level, the econometrics of ultra high-frequency data is able to bring elements to help us to understand the underlying mechanism. We propose, in this way, a dynamic measure of market liquidity that directly indicates the depth of the Paris Stock Exchange, with price duration models. Liquidity risk is financial risk from a possible loss of liquidity. We argue that liquidity is an important part of overall risk and is therefore an important component to model. So, we propose a new measure of liquidity risk, which is constructed from the return during a market event defined by a volume movement. Our results indicate that we can distinguish a sytematic liquidity risk, which refers to liquidity fluctuation driven by factors beyond individual investors' control, from an endogenous liquidity risk, which refers to liquidity fluctuations driven by individual actions such as the investors' position. These results have consequences on the hedging strategies but also on the orders management. By means of a new tool, the Order Book Reconstruction, we undertake by the analysis of the order flow. We show the existence of a hidden liquidity on the Paris Stock Exchange and the presence of orders' mangement stategies. Our analysis also demonstrates the existence of a liquidity dynamics

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Labchara, Oussama. "Essais sur la gestion de la liquidité bancaire en période de crise". Electronic Thesis or Diss., Limoges, 2023. http://www.theses.fr/2023LIMO0026.

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Cette thèse vise à évaluer la gestion de la liquidité bancaire en période de crise et à analyser l'impact des chocs de liquidité sur le comportement de prise de risque des banques et le crédit bancaire. Dans le premier chapitre, nous examinons les changements de la liquidité des banques durant les crises financières. Le deuxième chapitre a pour objectif d'étudier l'impact d'un choc de liquidité sur la prise de risque des banques. Ce chapitre étudie le comportement de prise de risque des banques en réponse à des chocs de liquidité négatifs. Le troisième chapitre examine l'impact des chocs de liquidité négatifs sur le crédit bancaire
This thesis aims to assess bank liquidity management during distress times and analyze the impact of liquidity shocks on banks' risk-taking behavior and lending. In the first chapter, we examine changes in bank liquidity during financial crises. The second chapter aims to study the impact of a liquidity shock on banks' risk-taking. This chapter studies banks' risk-taking behavior in response to negative liquidity shocks. The third chapter examines the impact of negative liquidity shocks on bank lending

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Emonet, Caroline. "La gestion de la liquidité sur les marchés financiers". Paris 9, 2003. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2003PA090018.

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Ces travaux de recherches proposent une approche originale de la liquidité, axée autour de trois thèmes. Le premier thème relève de la composition et de la mesure de la liquidité. Quelles sont ses principales composantes ? Parmi celles connues et déjà citées dans la littérature, un choix peut-il être effectué offrant une meilleure appréciation de la liquidité ? Le deuxième thème aborde la gestion de la liquidité. Est-il possible de gérer la liquidité ? Quatre outils de gestion y sont décrits: le rachat d'actions, l'animation de marché, la tarification et la mise en place d'un plan de relance. Concernant cette dernière stratégie, elle est illustrée par l'exemple du contrat Euro Notionnel. Les questions posées dans la troisième partie de ce travail découlent d'une vision systématique de la liquidité. Existe-t-il des déterminants communs de la liquidité, c'est à dire des événements et des variables faisant varier la liquidité de tous les titres simultanément ? Et quels sont-ils ?
This research paper offers an original approach of liquidity, centred around three themes. The first deals with the composition and measurement of liquidity. What are the principal components of liquidity? Is it possible to select from the components that are already known and recorded in financial literature in order to have a better valuation of liquidity? The second theme covers liquidity management. Is it possible to manage liquidity? Four management tools are described in the second part of this paper: buy-back shares, liquidity providers, taxation and the implementation of a boosting plan. This last strategy is illustrated by the example of the Euro Notionnel contract. The questions raised in the third part concern the systematic components of liquidity. Are there common factors which determine liquidity, in other words do certain events or variables cause the liquidity of all securities making up the market at one time to vary? And what are they?

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Rasamoely, Florian. "Modélisation de carnet d’ordres et gestion de risque de liquidité". Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLE030/document.

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Cette thèse porte sur l'étude de modélisation stochastique de carnet d'ordres, et de deux problèmes de contrôle stochastique dans un contexte de risque de liquidité et d'impact sur le prix des actifs. La thèse est constituée de deux parties distinctes.Dans la première partie, nous traitons, sous différents aspects, un modèle markovien de carnet d'ordres.En particulier, dans le chapitre 2, nous introduisons un modèle de représentation par profondeur cumulée. Nous considérons différents types d'arrivées d'évènements avec une dépendance de l'état courant.Le chapitre 3 traite le problème de stabilité du modèle à travers une approche semi-martingale pour la classification d'une chaîne de Markov dénombrable. Nous donnons, pour chaque problème de classification, une calibration du modèle à partir des faits empiriques comme le profil moyen de la densité du carnet d'ordres.Le chapitre 4 est consacré à l'estimation et à la calibration de notre modèle à partir des flux de données du marché. Ainsi, nous comparons notre modèle et les données au moyen des faits stylisés et des faits empiriques. Nous donnons une calibration concrète aux différents problèmes de classification.Puis, dans le chapitre 5, nous traitons le problème de liquidation optimale dans le cadre du modèle de représentation par profondeur cumulée.Dans la deuxième partie, nous proposons une modélisation d'un problème de liquidation optimale d'un investisseur avec une résilience stochastique. Nous nous ramenons à un problème de contrôle stochastique singulier. Nous montrons que la fonction valeur associée est l'unique solution de viscosité d'une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman. De plus, nous utilisons une méthode numérique itérative pour calculer la stratégie optimale. La convergence de ce schéma numérique est obtenue via des critères de monotonicité, de stabilité et de consistance
This thesis deals with the study of stochastic modeling of limit order book and two stochastic control problems under liquidity risk and price impact. The thesis is made of two distinct parts.In the first part, we investigate markovian limit order book model under different aspects. In particular, in Chapter 2, we introduce a model of cumulative depth representation. We consider different arrival events with dependencies on current state. Chapter 3 handles the model stability problem through a semi-martingale approach for the denumerable Markov Chain classification. We give for each problem a model calibration from empirical facts such as mean average profile of limit order book density. Chapter 4 is dedicated to the model estimation and model calibration by means of market data flow. Thus, we compare our model to market data through stylized facts and empirical facts. We give a concrete calibration to the different stability problems. Finally, in Chapter 5, we handle the optimal liquidation problem in the cumulative depth representation model framework.We study, in the second part, an optimal liquidation problem of an investor under stochastic resilience. This problem may be formulated as a stochastic singular control problem. We show that the associated value function is the unique viscosity solution of an Hamilton-Jacobi-Bellman equation. We suggest an iterative numerical method to compute the optimal strategy. The numerical scheme convergence is obtained through the monotonicity, stability and consistancy creteria

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Fall, Malick. "Trois essais sur la modélisation de la liquidité de marché et de financement". Thesis, Rennes 1, 2016. http://www.theses.fr/2016REN1G031.

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La liquidité de marché renvoie à la capacité à échanger rapidement un actif financier sans perte de valeur par rapport à sa valeur fondamentale. Cette liquidité est source de risque mais également de rémunération. Dans cette thèse nous nous intéressons à ces deux aspects. Nous proposons une nouvelle méthodologie pour estimer la rémunération du risque de liquidité basé sur les modèles à composantes inobservées. En termes de risque, nous proposons de combiner les prévisions de densités de différents modèles afin de mieux prédire la liquidité à l’échelle de la haute-fréquence. Nous modélisons également la liquidité de financement. Celle-ci correspond à la capacité pour un agent d'honorer, continuellement, ses engagements en trouvant du financement. En particulier nous étudions le risque de liquidité de financement dans le système bancaire, ce risque est de première importance comme le démontre le rôle majeur qu’il a joué dans la crise financière de 2008. Nous proposons plusieurs nouvelles mesures de ce risque permettant d’évaluer l’exposition des banques. Notre modèle permet également d’évaluer des situations dites extrêmes et de mesurer la contagion de ce risque entre les institutions
Market liquidity refers to the ease with which assets can be sold without loss with respect to their fundamental values. Liquidity is a source of risk but also compensation. In this thesis, we focus on these two aspects. We propose a new methodology to estimate the liquidity risk premium based on “unobserved components” models. In terms of risk, we propose to combine density forecasts to better predict intra-day liquidity. We also model funding liquidity. Funding liquidity refers to the ability to settle obligations with immediacy. We study this risk for banks, that is, the possibility that over a specific horizon the bank will become unable to settle obligations with immediacy. This risk is pivotal as shown by the major role it played in the financial crisis of 2008. We created several measures allowing to assess the risk exposure of banks. Our model can also be used to stress-test banking companies and to quantify contagion risk

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Queffelec, Guillaume. "Stratégies de gestion alternative, liquidité des marchés et excès de volatilité". Phd thesis, Université Rennes 1, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00997750.

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Ce travail de thèse s'intéresse à la contribution des investisseurs sophistiqués de type hedge funds à la dynamique des marchés financiers. Considérant qu'ils sont les acteurs fondamentaux de la révélation des prix et de la liquidité des marchés, tant du point de vue du modèle standard que des critiques comportementalistes, on propose une évaluation des interdépendances dynamiques entre stratégies de gestion alternative et marchés financiers. Les trois premiers chapitres proposent, aumoyen d'approches économétriques originales, la mise en perspective des stratégies de hedge funds avec la dynamique des marchés à travers l'étude des rendements, de la volatilité et des co-volatilités. S'appuyant sur un large panel de résultats, l'étude révèle les nombreuses causalités croisées entre fonds et marchés, offrant à la finance comportementale des éléments de preuves empiriques des interactions qu'elle envisage au regard des excès de volatilité ou de la contagion financière. Riche de ces enseignements, le dernier chapitre propose enfin un retour aux modèles théoriques d'équilibres de marché pour proposer un portrait contrasté de la spéculation rationnelle dans sa relation à l'efficience des marchés.

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Aubier, Angélique. "Comprendre et gérer la liquidité comme un risque financier". Rennes 1, 2002. http://www.theses.fr/2002REN10200.

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Cette thèse se propose d'examiner l'hypothèse selon laquelle la liquidité serait un risque. Cette nouvelle compréhension de la liquidité se base sur le problème de la variabilité de la liquidité notamment pendant les crises financières récentes. Le fait d'imaginer la liquidité comme un risque peut permettre d'apporter des réponses aux investisseurs en s'inspirant des techniques classiques de gestion des risques dont on dispose en théorie financière. A partir de la définition du risque en finance, nous proposons une classification en trois natures de risques distinctes, chacune pouvant à priori correspondre au risque de liquidité : le risque systématique, le risque spécifique et le risque catastrosphe. Nous analysons successivement chacune de ces natures de risque pour définir le risque de liquidité. Pour chacune d'entre elles, nous proposons une modélisation ainsi qu'une validation empirique. Nous concluons, d'après nos résultats que le risque spécifique peut être une voie pour estimer et gérer le risque de liquidité. L'approche que nous avons adoptée, à partir de l'analyse du carnet d'ordres permet d'entrevoir des stratégies de placement d'ordre optimales et peu soumise au risque de liquidité. En outre, l'appréhension d'un risque catastrophe à partir de l'analyse des valeurs extrêmes de la liquidité a permis de montrer que cette composante était loin d'être négligeable en termes de pertes pour un investisseur. Enfin, la question de l'existence d'un risque systématique de liquidité n'est pas totalement tranchée. Les résultats que nous avons obtenus ne permettent pas de valider cette hypothèse
This thesis examines whether the liquidity is a risk. This new comprehension of the liquidity is based on the problem of the liquidity variability in particular during the recent financial crises. To imagine the liquidity as a risk can allow to give solutions to the investors by using the traditional techniques of risk management. From the definition of the risk in finance, we propose a classification in three distinct natures of risks, each one being able to characterize a priori the liquidity risk : the systematic risk, the specific risk and the catastrophe risk. We analyze and model successively each one of these natures of risk. We conclude, according to our results that the specific risk can be a way to estimate and manage the risk of liquidity. The approach that we adopted, based on the order book analysis allow optimal strategies of orders placement, few subjected to the liquidity risk. In addition, the catastrophe risk examination by the analysis of liquidity extreme values, shows that this component caused considerable losses for an investor. Lastly; the systematic risk of liquidity seems not to exist since our results do not validate this assumption

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Assoil, Ayad. "La mesure et la gestion du risque de liquidité sur le marché boursier du CAC 40". Thesis, Montpellier, 2020. http://www.theses.fr/2020MONTD013.

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La liquidité est une caractéristique primordiale pour le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle est importante à la fois pour les investisseurs, le régulateur, les intermédiaires financiers et les sociétés cotées. Cependant, malgré son importance et la placequ’elle occupe dans la littérature traitant de la microstructure des marchés financiers, elledemeure encore une notion difficile à cerner car elle peut désigner à la fois la liquidité d’unmarché, d’un actif, d’un fonds ou d’un portefeuille, voire même la liquidité fournie parune banque centrale. L’absence de consensus sur la définition rend compliqué sa quantification.La présente thèse a pour objet l’analyse du risque de liquidité sur les actions de l’indicede marché CAC 40. Cette thèse s’articule autour de trois axes : le premier axe vise àtraiter de la microstructure des marchés financier pour comprendre les déterminants durisque de liquidité. Un attention particulière est portée sur le rôle de la liquidité dans lescrises systémiques et sur l’influence des nouvelles transformations dans la structure desmarché (libéralisation des marchés, trading à hautes fréquences, les dark pools...) sur lerisque de liquidité. Le second axe se concentre sur la quantification du risque de liquiditésur le marché du CAC 40. Cela est réalisé notamment à l’aide des modèles GARCH etARFIMA, ainsi que les modèles VAR (Vector autoregression). Le troisième axe concernela gestion du risque de liquidité par l’application des modèles LCAPM, le modèle de gestion de portefeuille avec contrainte de liquidité et le modèle Liquidity Value-at-Risk
Liquidity is a key attribute for efficient functioning of financial markets. Liquidity is important for investors, the regulator, financial intermediaries and listed companies. However, despite its importance as well as its prominence in the microstructure of financial markets literature, it is still an elusive concept as it may refer to the liquidity of a market, an asset, a fund or a portfolio, or even to the liquidity that a central bank provides. The lack of consensus on the definition of liquidity makes it difficult to quantify it. The aim of this thesis is to investigate the liquidity risk on the CAC 40 market index. This thesis is structured around three main lines : first, the microstructure of financial markets is addressed in order to fully understand the sources and the drivers of liquidityrisk. Particular attention is paid to the role of liquidity in systemic crises and to the impact of new changes in market structure (market deregulation, high-frequency trading,dark pools, etc.) on liquidity risk. Second, we focus on the quantitative measurement of liquidity risk on the CAC 40 market. This is achieved by using the GARCH and ARFIMA models, as well as the VAR (Vector autoregression) models. Third, we address the liquidity risk management through the application of the LCAPM model, the liquidity constrained portfolio model and the Liquidity Value-at-Risk model

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Givry, Philippe. "Liquidité d'un marché dirigé par les ordres et gestion des stratégies de placement d'ordres". Lyon 3, 2008. https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/theses/2008_out_givry_p.pdf.

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Streszczenie:

Ce travail contribue à la compréhension des comportements de négociation sur un marché dirigé par les ordres et à l'identification de stratégies optimales d'offre et de demande de liquidité prenant en compte l'hétérogénéité des négociateurs, la résilience du marché et les réactions à l'information et aux asymétries d'information. La première partie s'appuie d'abord sur différents courants de littérature pour décrire les interactions nécessaires à l'écologie d'un marché dirigé par les ordres. Puis, la construction d'une analyse comparative des études empiriques sur le flux d'ordres conduit à décomposer la dynamique de négociation dans un mécanisme de double enchère en l'absence ou en présence de chocs de liquidité ou de chocs informationnels. La deuxième partie propose un modèle de jeu, identifie des formes générales de solutions et les analyse dans des contextes stylisés. Ce modèle généralise les solutions optimales pour les deux types de négociateurs et les scénarios modélisés par Foucault [1999] et Handa-Schwartz-Tiwari [2003]. Il étend l'analyse par la prise en compte de value traders, introduisant une compétition entre négociateurs de même sens, par une discussion des stratégies des négociateurs informés et par l'analyse de la relation entre un déséquilibre des types de négociateurs en présence et leurs différentes asymétries d'information
This work contributes to a better understanding of trading behaviors in an order driven market and derives optimal strategies to offer or demand liquidity. It takes into account heterogeneous traders, market's resiliency and reactions to new information and information asymmetries. The first part of this work relies on a wide literature to describe interactions needed by the ecology of an order driven market. Then, a comparative analysis of empirical studies of order flow is built by distinguishing steps in the trading dynamic of a double auction with or without liquidity's risks or new information. In the second part of this work, a game theoretic model is built and general forms of solutions are derived and analyzed in some stylized cases. This model generalizes optimal solutions for the two types of traders and the scenarios modeled by Foucault [1999] and Handa-Schwartz-Tiwari [2003]. It also extends their work by integrating a third type, the value traders, leading traders on a same side to compete each others, by discussing about informed traders' strategies and by analyzing the effect on spread of a price pressure and information asymmetries

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Książki na temat "Gestion de la liquidité"

Managing corporate liquidity. Wyd. 2. Chicago: Glenlake Pub., 1999.

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Basil, Healey P., red. Liquidity analysis and management. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co., 1987.

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Gallinger, George W. Liquidity analysis and management. Wyd. 2. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co., 1991.

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Ferrari, Andrea. Gestione finanziaria e liquidità nelle banche. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1988.

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Liabilities, liquidity, and cash management: Balancing financial risks. New York: Wiley, 2002.

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Ferrari, Andrea. Gestione finanziaria e liquidità nelle banche. Milano: Giuffrè editore, 1988.

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Amenc, Noël. Gestion de la tresorerie ou de la liquidite de la firme?: L'importance des innovations financie res re centes. [Bordeaux]: Grandes ecoles superieures de commerce, 1988.

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F, Maier Steven, red. Managing corporate liquidity: An introduction to working capital management. New York: Wiley, 1985.

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Dubreuille, Stéphane. Liquidité et formation des prix sur le MATIF. Paris: Economica, 2000.

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Artus, Patrick. La liquidité incontrôlable: Qui va maîtriser la monnaie mondiale? Paris: Pearson, 2010.

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Części książek na temat "Gestion de la liquidité"

Le Roy, Cyril, Laurent Poiroux i Pierre Asfar. "Gestion des catécholamines". W Références en réanimation. Collection de la SRLF, 219–21. Paris: Springer Paris, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0503-0_37.

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Griffiths, Brian, i Jacques Jochum. "Gestion de production". W French for Management and Business, 130–43. London: Macmillan Education UK, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-20601-8_11.

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"LA GESTION DES LIQUIDITÉS BANCAIRES". W Traité de gestion bancaire, 73–94. Presses de l'Université du Québec, 1999. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv18phfvt.8.

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Bourghelle, David. "Liquidité". W Dictionnaire critique de la RSE, 289–94. Presses universitaires du Septentrion, 2013. http://dx.doi.org/10.4000/books.septentrion.6700.

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BARRERE, Christian. "Covid-19 : le retour du collectif". W Les épidémies au prisme des SHS, 155–66. Editions des archives contemporaines, 2022. http://dx.doi.org/10.17184/eac.6001.

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Streszczenie:

La pandémie est d’abord crise. la crise révélatrice de l’état d’un système de santé, de sa gestion passée et des choix, implicites et explicites qui ont été faits. Comme le Titanic, qui ne portait pas suffisamment de canots de sauvetage, parce qu’il avait été pensé comme insubmersible et que, pour vendre plus cher des cabines, il convenait de ne pas encombrer les ponts de canots susceptibles de gêner la ‘vue mer’, le système de santé français avait liquidé ses stocks stratégiques et restreint la recherche épidémiologique parce que les pandémies appartenaient au passé et qu’il valait mieux développer la médecine de soin, plus rentable car mieux susceptible d’être marchandisée, que la médecine de prévention. Et, comme dans le cas du Titanic, le manque de masques ou de places en réanimation prenant la place du manque de places dans les canots de sauvetage, la société est contrainte de faire des choix tragiques (Calabresi and Bobitt, 1978). Alors que nos sociétés sont brutalement confrontées à de nouvelles raretés, rompant avec la tendance aux surcapacités de production des économies de richesse, le covid-19 crée un point de rupture dans la dynamique d’individualisation, de marchandisation et de présentisme (Hartog, 2003) des sociétés contemporaines qui s’était accélérée depuis la fin des années 70, en opérant deux grands retours, au moins temporaires :  un retour du collectif, à l’heure où tout converge vers les pouvoirs étatiques, voire les organisations super- étatiques, les individus apparaissant happés dans une dynamique collective sur laquelle ils n’ont guère de prise  un retour du temps, le temps présent que scandent les phases de la pandémie et qu’elle impose à tous, y compris à ceux qui se voyaient jadis les maîtres des horloges, le temps du passé qui apparait comme l’un des déterminants des capacités de réaction à la pandémie et auquel on ne cesse de rapporter les erreurs de la gestion passée, sources des incapacités présentes Les thèmes du retour du collectif, du dépassement des solutions libérales, voire d’un tournant dans les processus d’individualisation et de marchandisation de nos sociétés sont très présents dans le débat public. Nous les approcherons dans une démarche de rationalisme critique soucieuse de dépasser les effets de mode pour montrer que l’analyse du retour du collectif ne peut être séparée de la prise en compte du rôle du passé dans l’état du présent. Nous souhaitons montrer l’intérêt d’une approche en termes patrimoniaux et explorer la possibilité de nouvelles logiques de développement social passant par des logiques de gestion patrimoniale. La proposition de communication s’inscrit par conséquent dans le thème 2 du colloque tout en se centrant sur la gestion patrimoniale de la santé. Elle s’organisera en trois moments : 1 Gestion privée et gestion collective de la santé : La tendance à l’individualisation de la gestion de la santé, corollaire de sa marchandisation, se heurte à la réalité de la contagion qui fait que la santé des uns dépend étroitement de la santé des autres. D’où le retour du collectif : la santé et le vaccin définis comme biens publics mondiaux ; le développement de nouvelles formes de communs ; la gestion étatique des choix tragiques 2 Gestion de court terme et gestion de long terme de la santé : La pandémie, au milieu d’effets plus larges, révèle le lien entre situation sanitaire et gestion passée des systèmes de santé. Santé et système de santé apparaissent comme des patrimoines, en partie individuels et privés, en partie collectifs. 3 Une logique patrimoniale ? : On montrera comment la notion de patrimoine peut être développée pour caractériser un type spécifique de logique de gestion à long terme, articulant les dimensions privées et publiques, individuelles et collectives, marchandes et non-marchandes, d’un système de santé.

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Pollin, Jean-Paul. "Réguler la liquidité bancaire". W Les marchés financiers dans la tourmente : le défi du long terme, 67. Presses Universitaires de France, 2009. http://dx.doi.org/10.3917/puf.cercl.2009.02.0067.

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Lobez, Frédéric, i Laurent Vilanova. "Banque et service de liquidité". W Microéconomie bancaire, 61–77. Presses Universitaires de France, 2006. http://dx.doi.org/10.3917/puf.lobe.2006.01.0061.

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Cougnaud, Benoît. "Chapitre 6. Le risque de liquidité". W L'univers des risques en finance, 91–102. Presses de Sciences Po, 2007. http://dx.doi.org/10.3917/scpo.cougn.2007.01.0091.

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Metzger, Jean-Luc, i Olivier Cléach. "Gestion". W Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises, 368–70. Presses universitaires du Septentrion, 2016. http://dx.doi.org/10.4000/books.septentrion.19998.

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Servet, Jean-Michel. "13 - Genève dans l’empire de la liquidité". W Développements récents en économie et finances internationales, 169. Armand Colin, 2012. http://dx.doi.org/10.3917/arco.silem.2012.01.0169.

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Streszczenia konferencji na temat "Gestion de la liquidité"

Chapuis, Olivier. "Gestion des fenêtres". W the 17th conference. New York, New York, USA: ACM Press, 2005. http://dx.doi.org/10.1145/1148550.1148590.

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Evrard, Gwénolé. "Gestion de projet DEUS". W En avant toute ! La filière nucléaire innove pour exploiter le parc dans la durée. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. http://dx.doi.org/10.1051/jtsfen/2019ena16.

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Wogue, Michel. "Gestion de la conformité réglementaire". W Congrès Lambda Mu 20 de Maîtrise des Risques et de Sûreté de Fonctionnement, 11-13 Octobre 2016, Saint Malo, France. IMdR, 2016. http://dx.doi.org/10.4267/2042/61704.

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Brueziere, Jérôme. "Expérience de Gestion du Mox Usé". W Recyclage des combustibles usés, conditionnement et stockage des déchets : expérience industrielle et enjeux. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2012. http://dx.doi.org/10.1051/jtsfen/2012rec06.

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Touron, Emmanuel. "Scénarios, gestion du cycle du combustible". W Place et évolution de l'énergie nucléaire dans le futur. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. http://dx.doi.org/10.1051/jtsfen/2017pla12.

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Emmanuel, Evens, i Paul Vermande. "Gestion intégrée de l'eau en Haïti". W Gestion intégrée de l'eau en Haïti. Université Quisqueya, 2002. http://dx.doi.org/10.54226/uniq.socenv.33326_c0.

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Emmanuel, Evens, i Paul Vermande. "Gestion intégrée de l'eau en Haïti". W Gestion intégrée de l'eau en Haïti. Université Quisqueya, 2002. http://dx.doi.org/10.54226/se.33326_c0.

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Auffret, Gérard A. "Evolution des climats et gestion du risque". W Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil. Editions Paralia, 2002. http://dx.doi.org/10.5150/jngcgc.2002.s02-a.

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DHERVILLY, Philippe, Mickaël BERTRAND, Laurent THANNEBERGER, Daniel LEVACHER, Christophe HOUISE i Zoubeir LAFHAJ. "Gestion durable des sédiments : le projet COVASED". W Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil. Editions Paralia, 2014. http://dx.doi.org/10.5150/jngcgc.2014.108.

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Russe, Philippe. "Gestion des édentements étroits en secteurs esthétiques". W 62ème Congrès de la SFCO. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2014. http://dx.doi.org/10.1051/sfco/20146201004.

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Raporty organizacyjne na temat "Gestion de la liquidité"

Antón, Jesús, i Shingo Kimura. La gestion des risques agricoles en Espagne. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), marzec 2011. http://dx.doi.org/10.1787/5kggh4stgtxv-fr.

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Antón, Jesús, Shingo Kimura i Roger Martini. La gestion des risques agricoles au Canada. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), luty 2011. http://dx.doi.org/10.1787/5kghq53d1v6h-fr.

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Ancion, Zoé, Francis Andre, Sarah Cadorel, Romain Feret, Odile Hologne, Kenneth Maussang, Marine Moguen-Toursel i Véronique Stoll. Plan de gestion de données – Recommandations à l’ANR. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, czerwiec 2019. http://dx.doi.org/10.52949/7.

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Streszczenie:

Dans cette note, le Comité pour la science ouverte émet 15 recommandations à l'Agence nationale de la recherche dans la mise en place d’un plan de gestion des données. Le comité attire l'attention sur l'adoption d'une démarche progressive qui favoriserait une adhésion des communautés et une meilleure adaptation à l’évolution des pratiques.

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CIFOR. La gouvernance multi-niveaux et la gestion du carbone. Center for International Forestry Research (CIFOR), 2014. http://dx.doi.org/10.17528/cifor/004730.

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Saint-Jean, R. Aplicaciones de RADARSAT-1 a la gestion del territorio. Natural Resources Canada/ESS/Scientific and Technical Publishing Services, 1999. http://dx.doi.org/10.4095/219602.

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Nédellec, Claire, Adeline Nazarenko, Francis André, Catherine Balivo, Béatrice Daille, Anastasia Drouot, Jorge Flores i in. Recommandations sur l’analyse automatique de documents : acquisition, gestion, exploration. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, wrzesień 2019. http://dx.doi.org/10.52949/10.

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Streszczenie:

Le groupe de travail "Fouille de textes et analyse de données" du Comité pour la science ouverte émet des recommandations sur les bonnes pratiques pour l'analyse de données. Elles portent sur l'acquisition et le partage des documents, l'utilisation de logiciels de gestion, d’exploration ou d’analyse, l'exploitation des résultats et la diffusion d’extraits de documents.

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Prévost, C., i G. Rochon. Vers une gestion des ressources en eau du Sahel. Natural Resources Canada/CMSS/Information Management, 1985. http://dx.doi.org/10.4095/217307.

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Huerta Melchor, Oscar. La gestion du changement dans l'administration des pays de l'OCDE. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), grudzień 2008. http://dx.doi.org/10.1787/227138426766.

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CIFOR. Gobernanza multinivel y gestion del carbono a escala de paisaje. Center for International Forestry Research (CIFOR), 2014. http://dx.doi.org/10.17528/cifor/004796.

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Tremblay, D., i A. Vallières. TOPOS - le système automatisé de gestion de la toponymie québécoise. Natural Resources Canada/ESS/Scientific and Technical Publishing Services, 1988. http://dx.doi.org/10.4095/298274.

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