Artykuły w czasopismach na temat „GARCH analysis”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „GARCH analysis”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Sucarrat, Genaro. "garchx: Flexible and Robust GARCH-X Modeling". R Journal 13, nr 1 (2021): 276. http://dx.doi.org/10.32614/rj-2021-057.
Pełny tekst źródłaTeulon, Frederic, Khaled Guesmi i Saoussen Jebri. "Risk Analysis Of Hedge Funds: A Markov Switching Model Analysis". Journal of Applied Business Research (JABR) 30, nr 1 (30.12.2013): 243. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v30i1.8299.
Pełny tekst źródłaWU, EDMOND H. C., PHILIP L. H. YU i W. K. LI. "VALUE AT RISK ESTIMATION USING INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (ICA-GARCH) MODELS". International Journal of Neural Systems 16, nr 05 (październik 2006): 371–82. http://dx.doi.org/10.1142/s0129065706000779.
Pełny tekst źródłaMa, Dan, Tianxing Yang, Liping Liu i Yi He. "Analysis of Factors Influencing Stock Market Volatility Based on GARCH-MIDAS Model". Complexity 2022 (17.01.2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6176451.
Pełny tekst źródłaLiesl le Roux, Corlise. "Co-Movement and Volatility Analysis of Sugar: Spot and Future". International Journal of Business Administration and Management Research 4, nr 2 (23.06.2018): 1. http://dx.doi.org/10.24178/ijbamr.2018.4.2.01.
Pełny tekst źródłaLi, Yuanbo, Chi Tim Ng i Chun Yip Yau. "GARCH-type factor model". Journal of Multivariate Analysis 190 (lipiec 2022): 105001. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2022.105001.
Pełny tekst źródłaYu, Zhi Tao. "Gold Investment Risk Analysis Model Based on Time Series". Advanced Materials Research 926-930 (maj 2014): 3834–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.926-930.3834.
Pełny tekst źródłaFu, Sihan, Kexin He, Jialin Li i Zheng Tao. "Exploring Apple’s Stock Price Volatility Using Five GARCH Models". Proceedings of Business and Economic Studies 5, nr 5 (21.10.2022): 137–45. http://dx.doi.org/10.26689/pbes.v5i5.4322.
Pełny tekst źródłaMansur, Iqbal, Steven J. Cochran i David Shaffer. "Foreign Exchange Volatility Shifts and Futures Hedging: An ICSS-GARCH Approach". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 10, nr 03 (wrzesień 2007): 349–88. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091507001112.
Pełny tekst źródłaChoi, S. M., S. Y. Hong, M. S. Choi, J. A. Park, J. S. Baek i S. Y. Hwang. "Analysis of Multivariate-GARCH via DCC Modelling". Korean Journal of Applied Statistics 22, nr 5 (31.10.2009): 995–1005. http://dx.doi.org/10.5351/kjas.2009.22.5.995.
Pełny tekst źródłaChiang, Thomas C., i Christine X. Jiang. "Empirical Analysis of Interdependency and Volatility among Asian Stock Markets". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 01, nr 04 (grudzień 1998): 437–59. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091598000260.
Pełny tekst źródłaJati, Kumara. "Analysis of Sugar Prices Volatility Using ARMA and ARCH/GARCH". International Journal of Trade, Economics and Finance 5, nr 2 (2014): 136–41. http://dx.doi.org/10.7763/ijtef.2014.v5.356.
Pełny tekst źródłaRahayu, Meinar Fithria, Wen-I. Chang i Ratya Anindita. "Volatility Analysis and Volatility Spillover Analysis of Indonesia's Coffee Price Using Arch/Garch, and Egarch Model". Journal of Agricultural Studies 3, nr 2 (23.04.2015): 37. http://dx.doi.org/10.5296/jas.v3i2.7185.
Pełny tekst źródłaOu, Phich Hang, i Heng Shan Wang. "Applications of Neural Networks in Modeling and Forecasting Volatility of Crude Oil Markets: Evidences from US and China". Advanced Materials Research 230-232 (maj 2011): 953–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.230-232.953.
Pełny tekst źródłaYuliana, Ashalia Fitri, i Robiyanto Robiyanto. "Revisit the Dynamic Portfolio Formation Between Gold and Stocks in Indonesia in The Period Before and During the COVID-19 Pandemic". Journal of Accounting and Strategic Finance 5, nr 1 (20.02.2022): 1–21. http://dx.doi.org/10.33005/jasf.v5i1.161.
Pełny tekst źródłaJinling, Liang, i Deng Guangming. "An Empirical Analysis on the Volatility of Return of CSI 300 Index". International Journal of Accounting and Finance Studies 4, nr 2 (18.10.2021): p1. http://dx.doi.org/10.22158/ijafs.v4n2p1.
Pełny tekst źródłaDewia, Intani, Rita Nurmalina, Andriyono Kilat Adhi i Bernhard Brümmer. "Price Volatility Analysis in Indonesian Beef Market". KnE Life Sciences 2, nr 6 (26.11.2017): 403. http://dx.doi.org/10.18502/kls.v2i6.1062.
Pełny tekst źródłaLeung, Pui-Lam, i Wing-Keung Wong. "Three-factor profile analysis with GARCH innovations". Mathematics and Computers in Simulation 77, nr 1 (luty 2008): 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2006.12.011.
Pełny tekst źródłaKlüppelberg, Claudia, Alexander Lindner i Ross Maller. "A continuous-time GARCH process driven by a Lévy process: stationarity and second-order behaviour". Journal of Applied Probability 41, nr 3 (wrzesień 2004): 601–22. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1091543413.
Pełny tekst źródłaKlüppelberg, Claudia, Alexander Lindner i Ross Maller. "A continuous-time GARCH process driven by a Lévy process: stationarity and second-order behaviour". Journal of Applied Probability 41, nr 03 (wrzesień 2004): 601–22. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200020428.
Pełny tekst źródłaO O, Lawal, Nwakuya M T i Biu O E. "Trend Analysis and GARCH Model for COVID-19 National Weekly Confirmed Cases in Nigeria for Abuja and Lagos State". Quarterly Journal of Econometrics Research 8, nr 1 (24.02.2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.18488/88.v8i1.2931.
Pełny tekst źródłaEngle, Robert. "GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics". Journal of Economic Perspectives 15, nr 4 (1.11.2001): 157–68. http://dx.doi.org/10.1257/jep.15.4.157.
Pełny tekst źródłaFink, Holger, Andreas Fuest i Henry Port. "The Impact of Sovereign Yield Curve Differentials on Value-at-Risk Forecasts for Foreign Exchange Rates". Risks 6, nr 3 (20.08.2018): 84. http://dx.doi.org/10.3390/risks6030084.
Pełny tekst źródłaLin, Feng. "Prediction and Analysis of Financial Volatility Based on Implied Volatility and GARCH Model". Modern Economics & Management Forum 3, nr 1 (28.02.2022): 48. http://dx.doi.org/10.32629/memf.v3i1.650.
Pełny tekst źródłaWang, Yuling, Yunshuang Xiang i Huan Zhang. "Comparison and Forecasting of VaR Models for Measuring Financial Risk: Evidence from China". Discrete Dynamics in Nature and Society 2022 (26.03.2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5510721.
Pełny tekst źródłaNuryatin, Atin. "Comparative Analysis of ARIMA and GARCH Methods to Predict Stock Prices". Almana : Jurnal Manajemen dan Bisnis 4, nr 3 (17.12.2020): 405–15. http://dx.doi.org/10.36555/almana.v4i3.1483.
Pełny tekst źródłaChung, Victor, i Jessie Bravo. "Analysis of Exchange Rate Volatility in Peru in the Presence of Structural Breaks". Journal of Hunan University Natural Sciences 49, nr 4 (30.04.2022): 281–87. http://dx.doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.4.28.
Pełny tekst źródłaPradewita, Wella Cintya, Nur Karomah Dwidayati i Sugiman Sugiman. "Peramalan Volatilitas Risiko Berinvestasi Saham Menggunakan Metode GARCH–M dan ARIMAX–GARCH". Indonesian Journal of Mathematics and Natural Sciences 44, nr 1 (12.04.2021): 12–21. http://dx.doi.org/10.15294/ijmns.v44i1.32701.
Pełny tekst źródłaAkhtar, Sohail, Maham Ramzan, Sajid Shah, Iftikhar Ahmad, Muhammad Imran Khan, Sadique Ahmad, Mohammed A. El-Affendi i Humera Qureshi. "Forecasting Exchange Rate of Pakistan Using Time Series Analysis". Mathematical Problems in Engineering 2022 (24.08.2022): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9108580.
Pełny tekst źródłaCharfi, Sahar, i Farouk Mselmi. "Modeling exchange rate volatility: application of GARCH models with a Normal Tempered Stable distribution". Quantitative Finance and Economics 6, nr 2 (2022): 206–22. http://dx.doi.org/10.3934/qfe.2022009.
Pełny tekst źródłaChlebus, Marcin. "Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?" Przegląd Statystyczny 63, nr 3 (30.09.2016): 329–50. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1212.
Pełny tekst źródłaLiu, Ji-Chun. "INTEGRATED MARKOV-SWITCHING GARCH PROCESS". Econometric Theory 25, nr 5 (październik 2009): 1277–88. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466608090506.
Pełny tekst źródłaChlebus, Marcin. "EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk". Central European Economic Journal 3, nr 50 (18.12.2018): 01–25. http://dx.doi.org/10.1515/ceej-2017-0014.
Pełny tekst źródłaTakaishi, Tetsuya. "Analysis of Spin Financial Market by GARCH Model". Journal of Physics: Conference Series 454 (12.08.2013): 012041. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/454/1/012041.
Pełny tekst źródłaSeth, Neha, i Monica Singhania. "Volatility in frontier markets: a Multivariate GARCH analysis". Journal of Advances in Management Research 16, nr 3 (15.07.2019): 294–312. http://dx.doi.org/10.1108/jamr-02-2018-0017.
Pełny tekst źródłaKim, Jong-Min, i Sunghae Jun. "Integer-valued GARCH processes for Apple technology analysis". Industrial Management & Data Systems 117, nr 10 (4.12.2017): 2381–99. http://dx.doi.org/10.1108/imds-01-2017-0023.
Pełny tekst źródłaHorváth, Lajos, Piotr Kokoszka i Ričardas Zitikis. "Distributional analysis of empirical volatility in GARCH processes". Journal of Statistical Planning and Inference 138, nr 11 (listopad 2008): 3578–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2007.02.014.
Pełny tekst źródłaKleibergen, F., i H. K. van Dijk. "Non-stationarity in garch models: A bayesian analysis". Journal of Applied Econometrics 8, S1 (grudzień 1993): S41—S61. http://dx.doi.org/10.1002/jae.3950080505.
Pełny tekst źródłaChen, Kuo-Shing, i Shen-Ho Chang. "Volatility Co-Movement between Bitcoin and Stablecoins: BEKK–GARCH and Copula–DCC–GARCH Approaches". Axioms 11, nr 6 (29.05.2022): 259. http://dx.doi.org/10.3390/axioms11060259.
Pełny tekst źródłaVengesai, Edson. "COVID-19 and Stock Market Volatility in South Africa: A Cross-Sector Analysis". Asian Economic and Financial Review 12, nr 7 (30.06.2022): 473–93. http://dx.doi.org/10.55493/5002.v12i7.4533.
Pełny tekst źródłaHasnanda, Sri, i Ratna Ratna. "The Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model Application on Inflation and Consumers Price Index in Aceh". Journal of Malikussaleh Public Economics 3, nr 1 (29.11.2020): 8. http://dx.doi.org/10.29103/jmpe.v3i1.3191.
Pełny tekst źródłaDinku, Tirngo, Worku Gardachw i Ngozi Adeleye. "Price Volatility for Selected Agricultural Commodities in Ethiopia: Evidence from GARCH Models". WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS 18 (11.11.2021): 1380–88. http://dx.doi.org/10.37394/23207.2021.18.127.
Pełny tekst źródłaKim, Geon Cheol, Sung Sik Park, Soo Jin Bang i Gwang Bin Lee. "Regional correlation analysis of housing price using multivariate GARCH model". Journal of Housing and Urban Finance 5, nr 2 (grudzień 2020): 19–38. http://dx.doi.org/10.38100/jhuf.2020.5.2.19.
Pełny tekst źródłaOmari-Sasu, Akoto Yaw, Nana Kena Frempong, Maxwell Akwasi Boateng i Richard Kena Boadi. "Modeling Stock Market Volatility Using GARCH Approach on the Ghana Stock Exchange". International Journal of Business and Management 10, nr 11 (26.10.2015): 169. http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v10n11p169.
Pełny tekst źródłaJiang, Jing Jing, i Bin Ye. "Value-at-Risk Estimation of Carbon Spot Market Based on the Combined GARCH-EVT-VaR Model". Advanced Materials Research 1065-1069 (grudzień 2014): 3250–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1065-1069.3250.
Pełny tekst źródłaWu, Maoguo, i Zeyang Li. "Risk Analysis of Shanghai Inter-Bank Offered Rate - A GARCH-VaR Approach". European Scientific Journal, ESJ 13, nr 22 (31.08.2017): 252. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n22p252.
Pełny tekst źródłaLi, Hai-Feng, Dun-Zhong Xing, Qian Huang i Jiang-Cheng Li. "Roles of GARCH and ARCH effects on the stability in stock market crash". Europhysics Letters 136, nr 4 (1.11.2021): 48003. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/ac4527.
Pełny tekst źródłaDomańska, Sylwia. "DOPASOWANIE MODELI GARCH A JAKOŚĆ UZYSKANYCH PROGNOZ". Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 21, nr 3 (23.12.2020): 121–33. http://dx.doi.org/10.22630/mibe.2020.21.3.12.
Pełny tekst źródłaXie, Danni, Xin Liang i Ruilin Liang. "Self-Weighted Quasi-Maximum Likelihood Estimators for a Class of MA-GARCH Model". Symmetry 14, nr 8 (18.08.2022): 1723. http://dx.doi.org/10.3390/sym14081723.
Pełny tekst źródłaComte, F., i O. Lieberman. "Asymptotic theory for multivariate GARCH processes". Journal of Multivariate Analysis 84, nr 1 (styczeń 2003): 61–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0047-259x(02)00009-x.
Pełny tekst źródła