Artykuły w czasopismach na temat „Forecast error variance decomposition”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Forecast error variance decomposition”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
McKenzie, Andrew M., Harold L. Goodwin i Rita I. Carreira. "Alternative Model Selection Using Forecast Error Variance Decompositions in Wholesale Chicken Markets". Journal of Agricultural and Applied Economics 41, nr 1 (kwiecień 2009): 227–40. http://dx.doi.org/10.1017/s1074070800002650.
Pełny tekst źródłaGorodnichenko, Yuriy, i Byoungchan Lee. "Forecast Error Variance Decompositions with Local Projections". Journal of Business & Economic Statistics 38, nr 4 (18.07.2019): 921–33. http://dx.doi.org/10.1080/07350015.2019.1610661.
Pełny tekst źródłaLanne, Markku, i Henri Nyberg. "Generalized Forecast Error Variance Decomposition for Linear and Nonlinear Multivariate Models". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 78, nr 4 (26.01.2016): 595–603. http://dx.doi.org/10.1111/obes.12125.
Pełny tekst źródłaStaszewska-Bystrova, Anna. "Monte Carlo Analysis of Forecast Error Variance Decompositions under Alternative Model Identification Schemes". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 5, nr 338 (28.09.2018): 115–31. http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.338.07.
Pełny tekst źródłaGod', N. A., i stime Osekhebhen Eigbiremolen. "Savings, investment and economic growth in Nigeria: a forecast error variance decomposition analysis". African J. of Economic and Sustainable Development 3, nr 2 (2014): 103. http://dx.doi.org/10.1504/ajesd.2014.064376.
Pełny tekst źródłaZapata, Juan, i Juan Ciro. "The communication effects on inflation forecast errors: Empirical evidence from Colombia". Panoeconomicus, nr 00 (2020): 16. http://dx.doi.org/10.2298/pan180101016z.
Pełny tekst źródłaLee, King Fuei. "An Empirical Study of Dividend Payout and Future Earnings in Singapore". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 13, nr 02 (czerwiec 2010): 267–86. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091510001949.
Pełny tekst źródłaRena, Ravinder, i Albert V. Kamuinjo. "An Empirical Analysis of the Relationship Between Capital, Market Risks, and Liquidity Shocks in the Banking Industry". Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica 67, nr 2 (1.08.2022): 67–83. http://dx.doi.org/10.2478/subboec-2022-0010.
Pełny tekst źródłaKamuinjo, Albert V., Ravinder Rena i Andrew Maredza. "Impact of credit risk and profitability on liquidity shocks of Namibian banks: an application of the structural VAR model". Journal of Life Economics 8, nr 3 (31.07.2021): 349–59. http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.8.3.07.
Pełny tekst źródłaSmith, Kenneth L., Joe Brocato i Russell E. Dabbs. "Professional forecast error as a function of a variable forecast horizon: A decomposition analysis". International Journal of Forecasting 7, nr 2 (sierpień 1991): 155–63. http://dx.doi.org/10.1016/0169-2070(91)90050-6.
Pełny tekst źródłaČechura, L., i L. Šobrová. "The price transmission in pork meat agri-food chain". Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) 54, No. 2 (22.02.2008): 77–84. http://dx.doi.org/10.17221/272-agricecon.
Pełny tekst źródłaBigerna, Simona, Maria Chiara D’Errico i Paolo Polinori. "Dynamic forecast error variance decomposition as risk management process for the Gulf Cooperation Council oil portfolios". Resources Policy 78 (wrzesień 2022): 102937. http://dx.doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102937.
Pełny tekst źródłaAfza, Talat, Khalid Ahmed i Muhammad Shahbaz. "Does Harberger–Laursen–Metzler (HLM) Exist in Pakistan? Cointegration, Causality and Forecast Error Variance Decomposition Tests". Global Business Review 17, nr 4 (21.07.2016): 759–78. http://dx.doi.org/10.1177/0972150916645674.
Pełny tekst źródłaTHOMPSON, ALEXI, i YAYA SISSOKO. "THE PRICE OF COCAINE AND THE COLOMBIAN PESO: AN EMPIRICAL INVESTIGATION". Global Economy Journal 19, nr 03 (wrzesień 2019): 1950015. http://dx.doi.org/10.1142/s2194565919500155.
Pełny tekst źródłaSuhendra, Indra, i Cep Jandi Anwar. "The response of asset prices to monetary policy shock in Indonesia: A structural VAR approach". Banks and Bank Systems 17, nr 1 (25.03.2022): 104–14. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.17(1).2022.09.
Pełny tekst źródłaAksoy, Yunus, i Tomasz Piskorski. "US domestic currency in forecast error variance decompositions of inflation and output". Economics Letters 86, nr 2 (luty 2005): 265–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2004.06.020.
Pełny tekst źródłaGupta, Rashmi, i Swati Shastri. "Public Expenditure and Economic Growth in India: An Empirical Analysis Using Vector Autoregression (VAR) Model". GATR Journal of Business and Economics Review (JBER) Vol. 5 (2) April-June 2020 5, nr 2 (30.09.2020): 45–58. http://dx.doi.org/10.35609/jber.2020.5.2(1).
Pełny tekst źródłaShahbaz, Muhammad. "Does trade openness affect long run growth? Cointegration, causality and forecast error variance decomposition tests for Pakistan". Economic Modelling 29, nr 6 (listopad 2012): 2325–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2012.07.015.
Pełny tekst źródłaGrzesica, Dariusz. "The Decomposition Issue of a Time Series in the Forecasting Process". International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 23, nr 3 (27.06.2017): 43–47. http://dx.doi.org/10.1515/kbo-2017-0154.
Pełny tekst źródłaSimin, Timothy. "The Poor Predictive Performance of Asset Pricing Models". Journal of Financial and Quantitative Analysis 43, nr 2 (czerwiec 2008): 355–80. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109000003550.
Pełny tekst źródłaKharismawan, Infan Nur, Rukun Santoso i Budi Warsito. "ANALISIS DAMPAK SHOCK VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA INDEKS HARGA SAHAM CONSUMER GOODS DENGAN STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSIVE (SVAR)". Jurnal Gaussian 7, nr 2 (30.05.2018): 153–63. http://dx.doi.org/10.14710/j.gauss.v7i2.26647.
Pełny tekst źródłaArı, Yakup. "The comparison of range-based volatility estimators and an application of TVP-VARbased connectedness". Journal of Life Economics 9, nr 3 (7.08.2022): 147–57. http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.9.3.03.
Pełny tekst źródłaHasra, Lusi Dyana, i Cut Putri Mellita Sari. "EFFECTS OF IMPORTS OF MAIN AND PROCESSED RAW MATERIALS FOR THE FOODS AND BEVERAGES INDUSTRY ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA". Journal of Malikussaleh Public Economics 2, nr 1 (11.07.2020): 23. http://dx.doi.org/10.29103/jmpe.v2i1.1682.
Pełny tekst źródłaMichel, Yann, i Thomas Auligné. "Inhomogeneous Background Error Modeling and Estimation over Antarctica". Monthly Weather Review 138, nr 6 (1.06.2010): 2229–52. http://dx.doi.org/10.1175/2009mwr3139.1.
Pełny tekst źródłaHlongwane, Tshembhani M., i Johannes P. S. Sheefeni. "Examining the Effect of Financial Markets Shocks on Financial Stability in South Africa". International Journal of Economics and Financial Issues 12, nr 6 (23.11.2022): 30–37. http://dx.doi.org/10.32479/ijefi.13452.
Pełny tekst źródła이항용 i 이진. "Spillover Effects of Apartment Housing Prices across Cities: A Generalized Forecast Error Variance Decomposition for Seven Large Cities". Korea Spatial Planning Review 82, nr ll (wrzesień 2014): 3–15. http://dx.doi.org/10.15793/kspr.2014.82..001.
Pełny tekst źródłaDavid, Inácio i Tenreiro Machado. "Ethanol Prices and Agricultural Commodities: An Investigation of Their Relationship". Mathematics 7, nr 9 (22.08.2019): 774. http://dx.doi.org/10.3390/math7090774.
Pełny tekst źródłaChen, Mei-Ling, Kai-Li Wang, Ya-Ching Sung, Fu-Lai Lin i Wei-Chuan Yang. "The Dynamic Relationship between the Investment Behavior and the Morgan Stanley Taiwan Index: Foreign Institutional Investors' Decision Process". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 10, nr 03 (wrzesień 2007): 389–413. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091507001124.
Pełny tekst źródłaPalić, Irena, Sabina Hodžić i Ksenija Dumičić. "Personal Income Taxation Determinants in Federation of Bosnia and Herzegovina". Business Systems Research Journal 10, nr 1 (1.04.2019): 153–63. http://dx.doi.org/10.2478/bsrj-2019-0011.
Pełny tekst źródłaKeller, Jan D., Andreas Hense, Luis Kornblueh i Andreas Rhodin. "On the Orthogonalization of Bred Vectors". Weather and Forecasting 25, nr 4 (1.08.2010): 1219–34. http://dx.doi.org/10.1175/2010waf2222334.1.
Pełny tekst źródłaWróblewska, Justyna. "The Analysis of Real Business Cycle Model with the Use of Bayesian VEC Type Models". Przegląd Statystyczny 64, nr 4 (31.12.2017): 357–72. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0827.
Pełny tekst źródłaMORIYAMA, Takeru, Koki NISHIMURA, Tomohiro NAGATANI i Shunji MAEDA. "Causal Relationship Analysis Method using Forecast Error Variance Decomposition based on Sensor Common Frequency for Exhaust-Gas Fluctuation Analysis". Journal of the Japan Society for Precision Engineering 84, nr 5 (5.05.2018): 454–62. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.84.454.
Pełny tekst źródłaAnyiwe, Mercy Ada, i Sunday Osahon Igbinedion. "Stock Returns, Inflation and the “Reverse Causality” Hypothesis". International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478) 4, nr 1 (22.01.2015): 32–50. http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v4i1.29.
Pełny tekst źródłaMubarok, Faizul, i Etty Fatimah. "Economic Pressure on the Interest Margin of Banks in Indonesia". Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis 7, nr 1 (30.03.2022): 11–20. http://dx.doi.org/10.33633/jpeb.v7i1.4366.
Pełny tekst źródłaAkoto, Linda, i Daniel Sakyi. "Empirical Analysis of the Determinants of Trade Balance in Post-liberalization Ghana". Foreign Trade Review 54, nr 3 (sierpień 2019): 177–205. http://dx.doi.org/10.1177/0015732519851632.
Pełny tekst źródłaMahmoud Sayed Agbo, Hanan. "An Analysis of Factors Influencing Rice Export in Egypt Based on Vector Autoregressive Model". Journal of Social Sciences Research, nr 54 (6.04.2019): 876–87. http://dx.doi.org/10.32861/jssr.54.876.887.
Pełny tekst źródłaSayed Agbo, Hanan Mahmoud. "An Analysis of Factors Influencing Rice Export in Egypt Based on Vector Autoregressive Model." Journal of Social Sciences Research, Special Issue 5 (15.12.2018): 594–605. http://dx.doi.org/10.32861/jssr.spi5.594.605.
Pełny tekst źródłaDelSole, Timothy, i Michael K. Tippett. "Predictable Components and Singular Vectors". Journal of the Atmospheric Sciences 65, nr 5 (1.05.2008): 1666–78. http://dx.doi.org/10.1175/2007jas2401.1.
Pełny tekst źródłaRocha, Francisco J. S., Marcos R. V. Magalhaes i Átila Amaral Brilhante. "A BVAR Analysis on Channels of Monetary Policy Transmission in Brazil". International Journal of Economics and Finance 14, nr 3 (26.01.2022): 19. http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v14n3p19.
Pełny tekst źródłaRaji, Rahman Olanrewaju. "Testing the Relationship between Financial Inclusion, Institutional Quality and Inclusive Growth for Nigeria". Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation 1, nr 1 (24.03.2021): 18–28. http://dx.doi.org/10.35877/454ri.daengku393.
Pełny tekst źródłaAl Rasasi, Moayad H. "Oil Prices and the U.S. Dollar Exchange Rate: Evidence from the Monetary Model". Research in Applied Economics 10, nr 4 (18.12.2018): 17. http://dx.doi.org/10.5296/rae.v10i4.14076.
Pełny tekst źródłaLutkepohl, Helmut. "Asymptotic Distributions of Impulse Response Functions and Forecast Error Variance Decompositions of Vector Autoregressive Models". Review of Economics and Statistics 72, nr 1 (luty 1990): 116. http://dx.doi.org/10.2307/2109746.
Pełny tekst źródłaOrji, Anthony, Ikenna P. Nwodo, Jonathan E. Ogbuabor i Onyinye I. Anthony Orji. "Estimating the size of Nigeria's output connectedness with China, India and USA: a normalised generalised forecast error variance decomposition approach". International Journal of Sustainable Economy 15, nr 1 (2023): 118. http://dx.doi.org/10.1504/ijse.2023.127741.
Pełny tekst źródłaLütkepohl, Helmut, i D. S. Poskitt. "Estimating Orthogonal Impulse Responses via Vector Autoregressive Models". Econometric Theory 7, nr 4 (grudzień 1991): 487–96. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600004722.
Pełny tekst źródłaSzyszko, Magdalena, i Karolina Tura-Gawron. "Eurozone or national inflation projections: Which has greater impact on consumer expectations?" Panoeconomicus, nr 00 (2020): 14. http://dx.doi.org/10.2298/pan171128014s.
Pełny tekst źródłaDwitama, Dimas Rastra, Lia Nazliana Nasution, Bakhtiar Efendi i Wahyu Indah Sari. "The Effectiveness Of The Exchange Rate on The Amount of Foreign Exchange Reserves in Indonesia". Economic: Journal Economic and Business 1, nr 1 (3.10.2022): 14–19. http://dx.doi.org/10.56495/ejeb.v1i1.226.
Pełny tekst źródłaKumamoto, Masao, i Juanjuan Zhuo. "Bank Lending Channel in Transmission of Monetary Policy in Japan, 2000–2012: The Sign Restrictions VAR Approach". Applied Economics and Finance 4, nr 2 (10.01.2017): 87. http://dx.doi.org/10.11114/aef.v4i2.2137.
Pełny tekst źródłaGoulet Coulombe, Philippe, i Maximilian Göbel. "On Spurious Causality, CO2, and Global Temperature". Econometrics 9, nr 3 (7.09.2021): 33. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics9030033.
Pełny tekst źródłaTSEN, WONG HOCK. "THE REAL EXCHANGE RATE DETERMINATION: EMPIRICAL EVIDENCE FROM MALAYSIA". Singapore Economic Review 59, nr 02 (czerwiec 2014): 1450016. http://dx.doi.org/10.1142/s0217590814500167.
Pełny tekst źródłaOrji, Anthony, Ikenna Paulinus Nwodo, Onyinye Anthony Orji i Jonathan Ogbuabor. "ESTIMATING THE SIZE OF NIGERIAS OUTPUT CONNECTEDNESS WITH CHINA, INDIA AND USA: A NORMALIZED GENERALIZED FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITION APPROACH". International Journal of Sustainable Economy 1, nr 1 (2023): 1. http://dx.doi.org/10.1504/ijse.2023.10045295.
Pełny tekst źródła