Artykuły w czasopismach na temat „Discretization of stochastic integrals”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Discretization of stochastic integrals”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Fukasawa, Masaaki. "Efficient discretization of stochastic integrals". Finance and Stochastics 18, nr 1 (4.10.2013): 175–208. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-013-0215-6.
Pełny tekst źródłaFukasawa, Masaaki. "Discretization error of stochastic integrals". Annals of Applied Probability 21, nr 4 (sierpień 2011): 1436–65. http://dx.doi.org/10.1214/10-aap730.
Pełny tekst źródłaGobet, Emmanuel, i Uladzislau Stazhynski. "Model-adaptive optimal discretization of stochastic integrals". Stochastics 91, nr 3 (29.10.2018): 321–51. http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2018.1539087.
Pełny tekst źródłaMARAZZINA, DANIELE, OLEG REICHMANN i CHRISTOPH SCHWAB. "hp-DGFEM FOR KOLMOGOROV–FOKKER–PLANCK EQUATIONS OF MULTIVARIATE LÉVY PROCESSES". Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 22, nr 01 (styczeń 2012): 1150005. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202512005897.
Pełny tekst źródłaZhou, Li-kai, i Zhong-gen Su. "Discretization error of irregular sampling approximations of stochastic integrals". Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities 31, nr 3 (26.08.2016): 296–306. http://dx.doi.org/10.1007/s11766-016-3426-8.
Pełny tekst źródłaGobet, Emmanuel, i Uladzislau Stazhynski. "Optimal discretization of stochastic integrals driven by general Brownian semimartingale". Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques 54, nr 3 (sierpień 2018): 1556–82. http://dx.doi.org/10.1214/17-aihp848.
Pełny tekst źródłaKloeden, P. E., E. Platen, H. Schurz i M. Sørensen. "On effects of discretization on estimators of drift parameters for diffusion processes". Journal of Applied Probability 33, nr 4 (grudzień 1996): 1061–76. http://dx.doi.org/10.2307/3214986.
Pełny tekst źródłaKloeden, P. E., E. Platen, H. Schurz i M. Sørensen. "On effects of discretization on estimators of drift parameters for diffusion processes". Journal of Applied Probability 33, nr 04 (grudzień 1996): 1061–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200100488.
Pełny tekst źródłaSalmhofer, Manfred. "Functional Integral and Stochastic Representations for Ensembles of Identical Bosons on a Lattice". Communications in Mathematical Physics 385, nr 2 (11.03.2021): 1163–211. http://dx.doi.org/10.1007/s00220-021-04010-4.
Pełny tekst źródłaTynda, Aleksandr, Samad Noeiaghdam i Denis Sidorov. "Polynomial Spline Collocation Method for Solving Weakly Regular Volterra Integral Equations of the First Kind". Bulletin of Irkutsk State University. Series Mathematics 39 (2022): 62–79. http://dx.doi.org/10.26516/1997-7670.2022.39.62.
Pełny tekst źródłaGeiss, Stefan, i Anni Toivola. "Weak convergence of error processes in discretizations of stochastic integrals and Besov spaces". Bernoulli 15, nr 4 (listopad 2009): 925–54. http://dx.doi.org/10.3150/09-bej197.
Pełny tekst źródłaCervenka, Johann, Robert Kosik i Mihail Nedjalkov. "A deterministic Wigner approach for superposed states". Journal of Computational Electronics 20, nr 6 (20.10.2021): 2104–10. http://dx.doi.org/10.1007/s10825-021-01801-9.
Pełny tekst źródłaAnderson, Ross P., i Dejan Milutinović. "Stochastic optimal enhancement of distributed formation control using Kalman smoothers". Robotica 32, nr 2 (31.01.2014): 305–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574714000022.
Pełny tekst źródłaTAMAGNO, Pierre, i Elias VANDERMEERSCH. "Comprehensive stochastic sensitivities to resonance parameters". EPJ Web of Conferences 239 (2020): 13008. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202023913008.
Pełny tekst źródłaBolin, David, Kristin Kirchner i Mihály Kovács. "Numerical solution of fractional elliptic stochastic PDEs with spatial white noise". IMA Journal of Numerical Analysis 40, nr 2 (20.12.2018): 1051–73. http://dx.doi.org/10.1093/imanum/dry091.
Pełny tekst źródłaAli, Ishtiaq, i Sami Ullah Khan. "A Dynamic Competition Analysis of Stochastic Fractional Differential Equation Arising in Finance via Pseudospectral Method". Mathematics 11, nr 6 (9.03.2023): 1328. http://dx.doi.org/10.3390/math11061328.
Pełny tekst źródłaSTOEV, STILIAN, i MURAD S. TAQQU. "SIMULATION METHODS FOR LINEAR FRACTIONAL STABLE MOTION AND FARIMA USING THE FAST FOURIER TRANSFORM". Fractals 12, nr 01 (marzec 2004): 95–121. http://dx.doi.org/10.1142/s0218348x04002379.
Pełny tekst źródłaGuterding, Daniel. "Sparse Modeling Approach to the Arbitrage-Free Interpolation of Plain-Vanilla Option Prices and Implied Volatilities". Risks 11, nr 5 (28.04.2023): 83. http://dx.doi.org/10.3390/risks11050083.
Pełny tekst źródłaSamson, J. H. "Time discretization of functional integrals". Journal of Physics A: Mathematical and General 33, nr 16 (28.04.2000): 3111–20. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/33/16/305.
Pełny tekst źródłaSteinhaus, Sebastian. "Perfect discretization of path integrals". Journal of Physics: Conference Series 360 (16.05.2012): 012025. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/360/1/012025.
Pełny tekst źródłaBarnett, Chris, J. M. Lindsay i Ivan F. Wilde. "Quantum stochastic integrals as belated integrals". Glasgow Mathematical Journal 34, nr 2 (maj 1992): 165–73. http://dx.doi.org/10.1017/s0017089500008685.
Pełny tekst źródłaBerezanskii, Yu M., N. V. Zhernakov i G. F. Us. "Stochastic operator integrals". Ukrainian Mathematical Journal 39, nr 2 (1987): 120–24. http://dx.doi.org/10.1007/bf01057489.
Pełny tekst źródłaFečkan, Michal, i Michal Pospíšil. "Discretization of dynamical systems with first integrals". Discrete and Continuous Dynamical Systems 33, nr 8 (styczeń 2013): 3543–54. http://dx.doi.org/10.3934/dcds.2013.33.3543.
Pełny tekst źródłaBrockwell, Peter J., i P. E. Kopp. "Martingales and Stochastic Integrals." Journal of the American Statistical Association 82, nr 397 (marzec 1987): 346. http://dx.doi.org/10.2307/2289180.
Pełny tekst źródłaPrivault, Nicolas, i Qihao She. "Conditionally Gaussian stochastic integrals". Comptes Rendus Mathematique 353, nr 12 (grudzień 2015): 1153–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2015.09.022.
Pełny tekst źródłaBuhmann, Martin D., Feng Dai i Yeli Niu. "Discretization of integrals on compact metric measure spaces". Advances in Mathematics 381 (kwiecień 2021): 107602. http://dx.doi.org/10.1016/j.aim.2021.107602.
Pełny tekst źródłaHabibullin, Ismagil, i Natalya Zheltukhina. "Discretization of Liouville type nonautonomous equations preserving integrals". Journal of Nonlinear Mathematical Physics 23, nr 4 (październik 2016): 620–42. http://dx.doi.org/10.1080/14029251.2016.1248159.
Pełny tekst źródłaMcLachlan, R. I. "Spatial discretization of partial differential equations with integrals". IMA Journal of Numerical Analysis 23, nr 4 (1.10.2003): 645–64. http://dx.doi.org/10.1093/imanum/23.4.645.
Pełny tekst źródłaMeyer, Fabian, Christian Rohde i Jan Giesselmann. "A posteriori error analysis for random scalar conservation laws using the stochastic Galerkin method". IMA Journal of Numerical Analysis 40, nr 2 (15.02.2019): 1094–121. http://dx.doi.org/10.1093/imanum/drz004.
Pełny tekst źródłaSykora, Henrik T., Daniel Bachrathy i Gabor Stepan. "Stochastic semi‐discretization for linear stochastic delay differential equations". International Journal for Numerical Methods in Engineering 119, nr 9 (30.04.2019): 879–98. http://dx.doi.org/10.1002/nme.6076.
Pełny tekst źródłaGRUNDBERG, J., U. LINDSTRÖM i H. NORDSTRÖM. "DISCRETIZATION OF THE SUPERPARTICLE PATH INTEGRAL". Modern Physics Letters A 08, nr 14 (10.05.1993): 1323–29. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732393001057.
Pełny tekst źródłaCharalambous, C. D., R. J. Elliott i V. Krishnamurthy. "Conditional Moment Generating Functions for Integrals and Stochastic Integrals". SIAM Journal on Control and Optimization 42, nr 5 (styczeń 2003): 1578–603. http://dx.doi.org/10.1137/s036301299833327x.
Pełny tekst źródłaArtikis, Panagiotis T., i Constantinos T. Artikis. "Stochastic integrals in strategic operations". Journal of Statistics and Management Systems 24, nr 6 (18.08.2021): 1363–70. http://dx.doi.org/10.1080/09720510.2021.1968133.
Pełny tekst źródłaHenstock. "STOCHASTIC AND OTHER FUNCTIONAL INTEGRALS". Real Analysis Exchange 16, nr 2 (1990): 460. http://dx.doi.org/10.2307/44153722.
Pełny tekst źródłaOsękowski, Adam. "Maximal Inequalities for Stochastic Integrals". Bulletin of the Polish Academy of Sciences Mathematics 58, nr 3 (2010): 273–87. http://dx.doi.org/10.4064/ba58-3-10.
Pełny tekst źródłaSzyszkowski, Ireneusz, i Ireneusz Szyszkowski. "Weak convergence of stochastic integrals". Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 41, nr 4 (1996): 942–46. http://dx.doi.org/10.4213/tvp3286.
Pełny tekst źródłaNasyrov, F. S. "Symmetric Integrals and Stochastic Analysis". Theory of Probability & Its Applications 51, nr 3 (styczeń 2007): 486–503. http://dx.doi.org/10.1137/s0040585x97982499.
Pełny tekst źródłaRota, Gian-Carlo, i Timothy C. Wallstrom. "Stochastic integrals: a combinatorial approach". Annals of Probability 25, nr 3 (lipiec 1997): 1257–83. http://dx.doi.org/10.1214/aop/1024404513.
Pełny tekst źródłaJeanblanc, Monique, i Frédéric Vrins. "Conic martingales from stochastic integrals". Mathematical Finance 28, nr 2 (18.04.2017): 516–35. http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12147.
Pełny tekst źródłaNorin, N. V. "Stochastic Integrals and Differential Measures". Theory of Probability & Its Applications 32, nr 1 (styczeń 1988): 107–16. http://dx.doi.org/10.1137/1132010.
Pełny tekst źródłaTocino, A. "Multiple stochastic integrals with Mathematica". Mathematics and Computers in Simulation 79, nr 5 (styczeń 2009): 1658–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2008.08.005.
Pełny tekst źródłaŁuczak, Andrzej. "Quantum Stochastic Integrals as Operators". International Journal of Theoretical Physics 49, nr 12 (4.05.2010): 3176–84. http://dx.doi.org/10.1007/s10773-010-0367-5.
Pełny tekst źródłaUbøe, Jan. "Complex valued multiparameter stochastic integrals". Journal of Theoretical Probability 8, nr 3 (lipiec 1995): 601–24. http://dx.doi.org/10.1007/bf02218046.
Pełny tekst źródłaLin, Zhengyan, i Hanchao Wang. "On Convergence to Stochastic Integrals". Journal of Theoretical Probability 29, nr 3 (31.01.2015): 717–36. http://dx.doi.org/10.1007/s10959-015-0598-8.
Pełny tekst źródłaCaithamer, Peter. "Decoupled double stochastic fractional integrals". Stochastics 77, nr 3 (15.06.2005): 205–10. http://dx.doi.org/10.1080/10451120500138556.
Pełny tekst źródłaSato, Ken-Iti. "Additive processes and stochastic integrals". Illinois Journal of Mathematics 50, nr 1-4 (2006): 825–51. http://dx.doi.org/10.1215/ijm/1258059494.
Pełny tekst źródłaStein, Michael L. "Predicting Integrals of Stochastic Processes". Annals of Applied Probability 5, nr 1 (luty 1995): 158–70. http://dx.doi.org/10.1214/aoap/1177004834.
Pełny tekst źródłaJung, Eun Ju, i Jai Heui Kim. "On Set-Valued Stochastic Integrals". Stochastic Analysis and Applications 21, nr 2 (4.01.2003): 401–18. http://dx.doi.org/10.1081/sap-120019292.
Pełny tekst źródłaSion, Maurice. "Outer measures and stochastic integrals". Archiv der Mathematik 59, nr 4 (październik 1992): 383–95. http://dx.doi.org/10.1007/bf01197056.
Pełny tekst źródłaKuznetsov, Dmitriy Feliksovich. "Mean-square Approximation of Iterated Ito and Stratonovich Stochastic Integrals: Method of Generalized Multiple Fourier Series. Application to Numerical Integration of Ito Sdes and Semilinear Spdes (third Edition)". Differential Equations and Control Processes, nr 1 (2023): 151–1097. http://dx.doi.org/10.21638/11701/spbu35.2023.110.
Pełny tekst źródła