Książki na temat „Discretization of stochastic integrals”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Discretization of stochastic integrals”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
von Weizsäcker, Heinrich, i Gerhard Winkler. Stochastic Integrals. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-13923-2.
Pełny tekst źródłaStochastic integrals. Providence, R.I: AMS Chelsea Pub., 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaE, Protter Philip, i SpringerLink (Online service), red. Discretization of Processes. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaWeizsäcker, Heinrich Von. Stochastic integrals: An introduction. Braunschweig: F. Vieweg, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaInstytut Matematyczny (Polska Akademia Nauk), red. Bilinear random integrals. Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1987.
Znajdź pełny tekst źródłaKisielewicz, Michał. Set-Valued Stochastic Integrals and Applications. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-40329-4.
Pełny tekst źródłaBell, Denis. The Malliavin calculus. Harlow: Longman Scientific and Technical, 1987.
Znajdź pełny tekst źródłaMedvegyev, Peter. Stochastic integration theory. New York: Oxford University Press, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaKuznet︠s︡ov, D. F. Strong approximation of multiple Ito and Stratonovich stochastic integrals: Multple Fourier series approach. Saint-Peterburg: Politechnical University Publishing House, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaKoning, A. J. Stochastic integrals and goodness-of-fit tests. Amsterdam, The Netherlands: Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaIntroduction to stochastic analysis, integrals, and differential equations. London: ISTE Ltd ; Hoboken, NJ : John Wiley, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaKwapień, Stanisław, i Wojbor A. Woyczyński. Random Series and Stochastic Integrals: Single and Multiple. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-0425-1.
Pełny tekst źródła1943-, Woyczyński W. A., red. Random series and stochastic integrals: Single and multiple. Boston: Birkhäuser, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaSchäffler, Stefan. Global optimization using stochastic integration. Regensburg: S. Roderer, 1995.
Znajdź pełny tekst źródła1953-, Breitung Karl Wilhelm, red. Asymptotic approximations for probability integrals. Berlin: Springer-Verlag, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaLévy processes and stochastic calculus. Wyd. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaApplebaum, David. Lévy processes and stochastic calculus. Wyd. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaMasujima, Michio. Path integral quantization and stochastic quantization. Wyd. 2. Berlin: Springer, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaPath integral quantization and stochastic quantization. Wyd. 2. Berlin: Springer, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaThe extended stochastic integral in linear spaces with differentiable measures and related topics. Singapore: World Scientific, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaContinuous time Markov processes: An introduction. Providence, R.I: American Mathematical Society, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaLiggett, Thomas M. Continuous time Markov processes: An introduction. Providence, R.I: American Mathematical Society, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaD, Elsworthy K., i Zambrini J. -C, red. Stochastic analysis, path integration and dynamics: Emanations from "Summer stochastics", Warwick 1987. Harlow: Longman Scientific & Technical, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaCarmona, R. Nonlinear stochastic integrators, equations, and flows. New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaStochastic integration and differential equations: A new approach. Wyd. 2. Berlin: Springer-Verlag, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaIntroduction to stochastic integration. New York, NY: Springer Science+Business Media, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaDinculeanu, N. Vector integration and stochastic integration in banach spaces. New York: Wiley, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaD, Elworthy K., i Zambrini Jean-Claude, red. Stochastic analysis, path integration, and dynamics: Emanations from "Summer Stochastics", Warwick 1987. Harlow, Essex, England: Longman Scientific & Technical, 1989.
Znajdź pełny tekst źródła1949-, Jeulin Th, i Yor Marc, red. Grossissements de filtrations: Exemples et applications. Berlin: Springer-Verlag, 1985.
Znajdź pełny tekst źródłaMarkov processes from K. Itô's perspective. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaP, Demichev A., red. Path integrals in physics. Bristol: Institute of Physics, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaKrishnan, Venkatarama. Nonlinear Filtering and Smoothing: An Introduction to Martingales, Stochastic Integrals and Estimation. Mineola, NY: Dover Publications, Inc., 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaChristian, Houdré, Pérez-Abreu Víctor i Workshop on Multiple Wiener-Itô and Their Applications (1992 : Centro de Investigación en Matemáticas), red. Chaos expansions, multiple Wiener-Itô integrals and their applications. Boca Raton, FL: CRC Press, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaMilstein, G. N. Numerical Integration of Stochastic Differential Equations. Dordrecht: Springer Netherlands, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaKrishnan, Venkatarama. Nonlinear filtering and smoothing: An introduction to martingales, stochastic integrals, and estimation. Mineola, NY: Dover Publications, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaMichael, Evans. An algorithm for the approximation of integrals with exact error bounds. Toronto: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaL, Woodruff David, red. Network interdiction and stochastic integer programming. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaMilʹshteĭn, G. N. Numerical integration of stochastic differential equations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaMilʹshteĭn, G. N. Chislennoe integrirovanie stokhasticheskikh different͡s︡ialʹnykh uravneniĭ. Sverdlovsk: Izd-vo Uralʹskogo universiteta, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaChung, Kai Lai. Introduction to stochastic integration. Wyd. 2. Boston: Birkhäuser, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaMcKean, H. P., E. Lukacs i Z. W. Birnbaum. Stochastic Integrals. Elsevier Science & Technology Books, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaDiscretization Of Processes. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH &, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaJacod, Jean, i Philip Protter. Discretization of Processes. Springer, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaWeizsäcker, Heinrich Von. Stochastic Integrals: An Introduction. Vieweg Verlag, Friedr, & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaKopp, P. E. Martingales and Stochastic Integrals. Cambridge University Press, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaKopp, P. E. Martingales and Stochastic Integrals. Cambridge University Press, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaMeyer, Paul-Andre. Martingales and Stochastic Integrals I. Springer London, Limited, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaKisielewicz, Michał. Set-Valued Stochastic Integrals and Applications. Springer, 2020.
Znajdź pełny tekst źródłaKisielewicz, Michał. Set-Valued Stochastic Integrals and Applications. Springer International Publishing AG, 2021.
Znajdź pełny tekst źródłaPellaumail, J., Michel Metivier, E. Lukacs i Z. W. Birnbaum. Stochastic Integration. Elsevier Science & Technology Books, 2014.
Znajdź pełny tekst źródła