Gotowa bibliografia na temat „Discretization of stochastic integrals”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Spis treści
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Discretization of stochastic integrals”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Discretization of stochastic integrals"
Fukasawa, Masaaki. "Efficient discretization of stochastic integrals". Finance and Stochastics 18, nr 1 (4.10.2013): 175–208. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-013-0215-6.
Pełny tekst źródłaFukasawa, Masaaki. "Discretization error of stochastic integrals". Annals of Applied Probability 21, nr 4 (sierpień 2011): 1436–65. http://dx.doi.org/10.1214/10-aap730.
Pełny tekst źródłaGobet, Emmanuel, i Uladzislau Stazhynski. "Model-adaptive optimal discretization of stochastic integrals". Stochastics 91, nr 3 (29.10.2018): 321–51. http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2018.1539087.
Pełny tekst źródłaMARAZZINA, DANIELE, OLEG REICHMANN i CHRISTOPH SCHWAB. "hp-DGFEM FOR KOLMOGOROV–FOKKER–PLANCK EQUATIONS OF MULTIVARIATE LÉVY PROCESSES". Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 22, nr 01 (styczeń 2012): 1150005. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202512005897.
Pełny tekst źródłaZhou, Li-kai, i Zhong-gen Su. "Discretization error of irregular sampling approximations of stochastic integrals". Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities 31, nr 3 (26.08.2016): 296–306. http://dx.doi.org/10.1007/s11766-016-3426-8.
Pełny tekst źródłaGobet, Emmanuel, i Uladzislau Stazhynski. "Optimal discretization of stochastic integrals driven by general Brownian semimartingale". Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques 54, nr 3 (sierpień 2018): 1556–82. http://dx.doi.org/10.1214/17-aihp848.
Pełny tekst źródłaKloeden, P. E., E. Platen, H. Schurz i M. Sørensen. "On effects of discretization on estimators of drift parameters for diffusion processes". Journal of Applied Probability 33, nr 4 (grudzień 1996): 1061–76. http://dx.doi.org/10.2307/3214986.
Pełny tekst źródłaKloeden, P. E., E. Platen, H. Schurz i M. Sørensen. "On effects of discretization on estimators of drift parameters for diffusion processes". Journal of Applied Probability 33, nr 04 (grudzień 1996): 1061–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200100488.
Pełny tekst źródłaSalmhofer, Manfred. "Functional Integral and Stochastic Representations for Ensembles of Identical Bosons on a Lattice". Communications in Mathematical Physics 385, nr 2 (11.03.2021): 1163–211. http://dx.doi.org/10.1007/s00220-021-04010-4.
Pełny tekst źródłaTynda, Aleksandr, Samad Noeiaghdam i Denis Sidorov. "Polynomial Spline Collocation Method for Solving Weakly Regular Volterra Integral Equations of the First Kind". Bulletin of Irkutsk State University. Series Mathematics 39 (2022): 62–79. http://dx.doi.org/10.26516/1997-7670.2022.39.62.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Discretization of stochastic integrals"
Pokalyuk, Stanislav [Verfasser], i Christian [Akademischer Betreuer] Bender. "Discretization of backward stochastic Volterra integral equations / Stanislav Pokalyuk. Betreuer: Christian Bender". Saarbrücken : Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, 2012. http://d-nb.info/1052338488/34.
Pełny tekst źródłaPei, Yuchen. "Robinson-Schensted algorithms and quantum stochastic double product integrals". Thesis, University of Warwick, 2015. http://wrap.warwick.ac.uk/74169/.
Pełny tekst źródłaBrooks, Martin George. "Quantum spectral stochastic integrals and levy flows in Fock space". Thesis, Nottingham Trent University, 1998. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.266915.
Pełny tekst źródłaSONG, YUKUN SONG. "Stochastic Integrals with Respect to Tempered $\alpha$-Stable Levy Process". Case Western Reserve University School of Graduate Studies / OhioLINK, 2018. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=case1501506513936836.
Pełny tekst źródłaGross, Joshua. "An exploration of stochastic models". Kansas State University, 2014. http://hdl.handle.net/2097/17656.
Pełny tekst źródłaDepartment of Mathematics
Nathan Albin
The term stochastic is defined as having a random probability distribution or pattern that may be analyzed statistically but may not be predicted precisely. A stochastic model attempts to estimate outcomes while allowing a random variation in one or more inputs over time. These models are used across a number of fields from gene expression in biology, to stock, asset, and insurance analysis in finance. In this thesis, we will build up the basic probability theory required to make an ``optimal estimate", as well as construct the stochastic integral. This information will then allow us to introduce stochastic differential equations, along with our overall model. We will conclude with the "optimal estimator", the Kalman Filter, along with an example of its application.
Jones, Matthew O. "Spatial Service Systems Modelled as Stochastic Integrals of Marked Point Processes". Diss., Georgia Institute of Technology, 2005. http://hdl.handle.net/1853/7174.
Pełny tekst źródłaKuwada, Kazumasa. "On large deviations for current-valued processes induced from stochastic line integrals". 京都大学 (Kyoto University), 2004. http://hdl.handle.net/2433/147585.
Pełny tekst źródłaLeoff, Elisabeth [Verfasser]. "Stochastic Filtering in Regime-Switching Models: Econometric Properties, Discretization and Convergence / Elisabeth Leoff". München : Verlag Dr. Hut, 2017. http://d-nb.info/1126297348/34.
Pełny tekst źródłaGeiss, Stefan. "On quantitative approximation of stochastic integrals with respect to the geometric Brownian motion". SFB Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Management Science, WU Vienna University of Economics and Business, 1999. http://epub.wu.ac.at/1774/1/document.pdf.
Pełny tekst źródłaSeries: Report Series SFB "Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Management Science"
Yeadon, Cyrus. "Approximating solutions of backward doubly stochastic differential equations with measurable coefficients using a time discretization scheme". Thesis, Loughborough University, 2015. https://dspace.lboro.ac.uk/2134/20643.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Discretization of stochastic integrals"
von Weizsäcker, Heinrich, i Gerhard Winkler. Stochastic Integrals. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-13923-2.
Pełny tekst źródłaStochastic integrals. Providence, R.I: AMS Chelsea Pub., 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaE, Protter Philip, i SpringerLink (Online service), red. Discretization of Processes. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaWeizsäcker, Heinrich Von. Stochastic integrals: An introduction. Braunschweig: F. Vieweg, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaInstytut Matematyczny (Polska Akademia Nauk), red. Bilinear random integrals. Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1987.
Znajdź pełny tekst źródłaKisielewicz, Michał. Set-Valued Stochastic Integrals and Applications. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-40329-4.
Pełny tekst źródłaBell, Denis. The Malliavin calculus. Harlow: Longman Scientific and Technical, 1987.
Znajdź pełny tekst źródłaMedvegyev, Peter. Stochastic integration theory. New York: Oxford University Press, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaKuznet︠s︡ov, D. F. Strong approximation of multiple Ito and Stratonovich stochastic integrals: Multple Fourier series approach. Saint-Peterburg: Politechnical University Publishing House, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaKoning, A. J. Stochastic integrals and goodness-of-fit tests. Amsterdam, The Netherlands: Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Discretization of stochastic integrals"
Dacunha-Castelle, Didier, i Marie Duflo. "Stochastic Integrals". W Probability and Statistics, 331–88. New York, NY: Springer New York, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-4870-5_9.
Pełny tekst źródłaKunita, Hiroshi. "Stochastic Integrals". W Stochastic Flows and Jump-Diffusions, 45–75. Singapore: Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-3801-4_2.
Pełny tekst źródłaStepanov, Sergey S. "Stochastic Integrals". W Stochastic World, 109–34. Heidelberg: Springer International Publishing, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00071-8_5.
Pełny tekst źródłaCuculescu, I., i A. G. Oprea. "Stochastic Integrals". W Noncommutative Probability, 160–233. Dordrecht: Springer Netherlands, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8374-9_5.
Pełny tekst źródłaGrigoriu, Mircea. "Stochastic Integrals". W Springer Series in Reliability Engineering, 129–54. London: Springer London, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-2327-9_4.
Pełny tekst źródłaGlasserman, Paul. "Discretization Methods". W Stochastic Modelling and Applied Probability, 339–76. New York, NY: Springer New York, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-21617-1_6.
Pełny tekst źródłaKwapień, Stanisław, i Wojbor A. Woyczyński. "Multiple Stochastic Integrals". W Random Series and Stochastic Integrals: Single and Multiple, 277–305. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-0425-1_11.
Pełny tekst źródłaKisielewicz, Michał. "Aumann Stochastic Integrals". W Set-Valued Stochastic Integrals and Applications, 107–39. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-40329-4_4.
Pełny tekst źródłaTudor, Ciprian. "Multiple Stochastic Integrals". W SpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics, 1–24. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-33772-7_1.
Pełny tekst źródłaHassler, Uwe. "Ito Integrals". W Stochastic Processes and Calculus, 213–37. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-23428-1_10.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Discretization of stochastic integrals"
Rao, B. N., C. O. Arun i M. S. Siva Kumar. "Stochastic Meshfree Method for Computational Fracture Mechanics". W ASME 2007 Pressure Vessels and Piping Conference. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2007-26794.
Pełny tekst źródłaJoseph Spring, William, Timothy Ralph i Ping Koy Lam. "Multidimensional Quantum Stochastic Integrals". W QUANTUM COMMUNICATION, MEASUREMENT AND COMPUTING (QCMC): The Tenth International Conference. AIP, 2011. http://dx.doi.org/10.1063/1.3630154.
Pełny tekst źródłaZhang, Jinping. "Interval-valued Stochastic Processes and Stochastic Integrals". W Second International Conference on Innovative Computing, Informatio and Control (ICICIC 2007). IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/icicic.2007.365.
Pełny tekst źródłaCarpio-Bernido, M. Victoria, Christopher C. Bernido, Christopher C. Bernido i M. Victoria Carpio-Bernido. "White Noise Path Integrals in Stochastic Neurodynamics". W STOCHASTIC AND QUANTUM DYNAMICS OF BIOMOLECULAR SYSTEMS: Proceedings of the 5th Jagna International Workshop. AIP, 2008. http://dx.doi.org/10.1063/1.2956763.
Pełny tekst źródłaHUDSON, R. L. "MULTIPLICATIVE PROPERTIES OF DOUBLE STOCHASTIC PRODUCT INTEGRALS." W Proceedings of the Conference. WORLD SCIENTIFIC, 2003. http://dx.doi.org/10.1142/9789812704290_0010.
Pełny tekst źródłaSPRING, W. J., i I. F. WILDE. "QUASI-FREE FERMION PLANAR QUANTUM STOCHASTIC INTEGRALS". W Proceedings of the Conference. WORLD SCIENTIFIC, 2003. http://dx.doi.org/10.1142/9789812704290_0017.
Pełny tekst źródłaSPRING, W. J. "QUASI-FREE STOCHASTIC INTEGRALS AND MARTINGALE REPRESENTATION". W Proceedings of the 28th Conference. WORLD SCIENTIFIC, 2008. http://dx.doi.org/10.1142/9789812835277_0019.
Pełny tekst źródłaBudak, Hüseyin, Mehmet Zeki Sarikaya i Zoubir Dahmani. "Chebyshev type inequalities for generalized stochastic fractional integrals". W II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2017. Author(s), 2017. http://dx.doi.org/10.1063/1.4981655.
Pełny tekst źródłaPrasanth, Ravi K. "Analysis of stochastic hybrid systems using path integrals". W AeroSense 2003, redaktor Ivan Kadar. SPIE, 2003. http://dx.doi.org/10.1117/12.487038.
Pełny tekst źródłaMeenakshi, T., i B. N. Rao. "On Comparison of Various Formulations for Evaluation of Dynamic SIFs in FGMs". W ASME 2006 Pressure Vessels and Piping/ICPVT-11 Conference. ASMEDC, 2006. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2006-icpvt-11-93755.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Discretization of stochastic integrals"
Hudson, W. N. Stochastic Integrals and Processes with Independent Increments. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, marzec 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada158939.
Pełny tekst źródłaBenhenni, Karim, i Stamatis Cambanis. Sampling Designs for Estimating Integrals of Stochastic rocesses Using Quadratic Mean Derivatives. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, kwiecień 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada225961.
Pełny tekst źródłaChen, X., J. M. Connors i C. H. Tong. A flexible method to calculate the distributions of discretization errors in operator-split codes with stochastic noise in problem data. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), styczeń 2014. http://dx.doi.org/10.2172/1119920.
Pełny tekst źródła