Artykuły w czasopismach na temat „Discrete hedging”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Discrete hedging”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Hussain, Sultan, Salman Zeb, Muhammad Saleem i Nasir Rehman. "Hedging error estimate of the american put option problem in jump-diffusion processes". Filomat 32, nr 8 (2018): 2813–24. http://dx.doi.org/10.2298/fil1808813h.
Pełny tekst źródłaRémillard, Bruno, i Sylvain Rubenthaler. "Optimal hedging in discrete time". Quantitative Finance 13, nr 6 (czerwiec 2013): 819–25. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2012.745012.
Pełny tekst źródłaBrealey, R. A., i E. C. Kaplanis. "Discrete exchange rate hedging strategies". Journal of Banking & Finance 19, nr 5 (sierpień 1995): 765–84. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4266(95)00089-y.
Pełny tekst źródłaBRODÉN, MATS, i PETER TANKOV. "TRACKING ERRORS FROM DISCRETE HEDGING IN EXPONENTIAL LÉVY MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, nr 06 (wrzesień 2011): 803–37. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006760.
Pełny tekst źródłaDariane, Alireza B., Mohammad M. Sabokdast, Farzane Karami, Roza Asadi, Kumaraswamy Ponnambalam i Seyed Jamshid Mousavi. "Integrated Operation of Multi-Reservoir and Many-Objective System Using Fuzzified Hedging Rule and Strength Pareto Evolutionary Optimization Algorithm (SPEA2)". Water 13, nr 15 (21.07.2021): 1995. http://dx.doi.org/10.3390/w13151995.
Pełny tekst źródłaHamdi, Haykel, i Jihed Majdoub. "Risk-sharing finance governance: Islamic vs conventional indexes option pricing". Managerial Finance 44, nr 5 (14.05.2018): 540–50. http://dx.doi.org/10.1108/mf-05-2017-0199.
Pełny tekst źródłaSchweizer, Martin. "Variance-Optimal Hedging in Discrete Time". Mathematics of Operations Research 20, nr 1 (luty 1995): 1–32. http://dx.doi.org/10.1287/moor.20.1.1.
Pełny tekst źródłaKu, Hyejin, Kiseop Lee i Huaiping Zhu. "Discrete time hedging with liquidity risk". Finance Research Letters 9, nr 3 (wrzesień 2012): 135–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2012.02.002.
Pełny tekst źródłaPark, Sang-Hyeon, i Kiseop Lee. "Hedging with Liquidity Risk under CEV Diffusion". Risks 8, nr 2 (5.06.2020): 62. http://dx.doi.org/10.3390/risks8020062.
Pełny tekst źródłaBaule, Rainer, i Philip Rosenthal. "Time-Discrete Hedging of Down-and-Out Puts with Overnight Trading Gaps". Journal of Risk and Financial Management 15, nr 1 (11.01.2022): 29. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm15010029.
Pełny tekst źródłaMachado-Santos, Carlos. "Portfolio insurance using traded options". Revista de Administração Contemporânea 5, nr 3 (grudzień 2001): 187–214. http://dx.doi.org/10.1590/s1415-65552001000300010.
Pełny tekst źródłaHou, Songyan, Thomas Krabichler i Marcus Wunsch. "Deep Partial Hedging". Journal of Risk and Financial Management 15, nr 5 (19.05.2022): 223. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm15050223.
Pełny tekst źródłaMASTINSEK, MIKLAVZ. "ON ROBUSTNESS OF THE BLACK–SCHOLES PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION MODEL". International Journal of Theoretical and Applied Finance 19, nr 02 (marzec 2016): 1650013. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024916500138.
Pełny tekst źródłaColeman, Thomas, Yuying Li i Maria-Cristina Patron. "Discrete hedging under piecewise linear risk minimization". Journal of Risk 5, nr 3 (maj 2003): 39–65. http://dx.doi.org/10.21314/jor.2003.079.
Pełny tekst źródłaMorozov, V. V., i A. I. Soloviev. "On optimal partial hedging in discrete markets". Optimization 62, nr 11 (listopad 2013): 1403–18. http://dx.doi.org/10.1080/02331934.2013.854784.
Pełny tekst źródłaHussain, S., i M. Shashiashvili. "DISCRETE TIME HEDGING OF THE AMERICAN OPTION". Mathematical Finance 20, nr 4 (22.09.2010): 647–70. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9965.2010.00415.x.
Pełny tekst źródłaSchulmerich, Marco, i Siegfried Trautmann. "Local Expected Shortfall-Hedging in Discrete Time *". Review of Finance 7, nr 1 (1.04.2003): 75–102. http://dx.doi.org/10.1023/a:1022506825795.
Pełny tekst źródłaAnthropelos, Michail, i Evmorfia Blontzou. "On Valuation and Investments of Pension Plans in Discrete Incomplete Markets". Risks 11, nr 6 (1.06.2023): 103. http://dx.doi.org/10.3390/risks11060103.
Pełny tekst źródłaKOLKIEWICZ, ADAM W. "EFFICIENT HEDGING OF PATH–DEPENDENT OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 19, nr 05 (29.07.2016): 1650032. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024916500321.
Pełny tekst źródłaThiha, Soe, Asaad Y. Shamseldin i Bruce W. Melville. "Improving the Summer Power Generation of a Hydropower Reservoir Using the Modified Multi-Step Ahead Time-Varying Hedging Rule". Water Resources Management 36, nr 3 (26.01.2022): 853–73. http://dx.doi.org/10.1007/s11269-021-03043-7.
Pełny tekst źródłaLi, Meng, Xuefeng Wang i Fangfang Sun. "Pricing of Proactive Hedging European Option with Dynamic Discrete Position Strategy". Discrete Dynamics in Nature and Society 2019 (1.04.2019): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/1070873.
Pełny tekst źródłaJosephy, Norman, Lucia Kimball i Victoria Steblovskaya. "Optimal Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts in a Discrete-Time Incomplete Market". Journal of Probability and Statistics 2011 (2011): 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2011/850727.
Pełny tekst źródłaFard, Farzad Alavi, Firmin Doko Tchatoka i Sivagowry Sriananthakumar. "Maximum Entropy Evaluation of Asymptotic Hedging Error under a Generalised Jump-Diffusion Model". Journal of Risk and Financial Management 14, nr 3 (28.02.2021): 97. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14030097.
Pełny tekst źródłaPark, Minseok, Kyungsub Lee i Geon Ho Choe. "Distribution of Discrete Time Delta-Hedging Error via a Recursive Relation". East Asian Journal on Applied Mathematics 6, nr 3 (20.07.2016): 314–36. http://dx.doi.org/10.4208/eajam.010116.220516a.
Pełny tekst źródłaBhatia, Nikhil, Roshan Srivastav i Kasthrirengan Srinivasan. "Season-Dependent Hedging Policies for Reservoir Operation—A Comparison Study". Water 10, nr 10 (22.09.2018): 1311. http://dx.doi.org/10.3390/w10101311.
Pełny tekst źródłaJosephy, Norman, Lucia Kimball i Victoria Steblovskaya. "Alternative hedging in a discrete-time incomplete market". Journal of Risk 16, nr 1 (wrzesień 2013): 85–117. http://dx.doi.org/10.21314/jor.2013.268.
Pełny tekst źródłaAkyildirim, Erdnç, i Albert Altarovici. "Partial hedging and cash requirements in discrete time". Quantitative Finance 16, nr 6 (10.11.2015): 929–45. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2015.1095347.
Pełny tekst źródłaPeeters, B., C. L. Dert i A. Lucas. "Hedging Large Portfolios of Options in Discrete Time*". Applied Mathematical Finance 15, nr 3 (czerwiec 2008): 251–75. http://dx.doi.org/10.1080/13504860701718471.
Pełny tekst źródłaBossaerts, Peter, i Pierre Hillion. "Local parametric analysis of hedging in discrete time". Journal of Econometrics 81, nr 1 (listopad 1997): 243–72. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4076(97)00046-8.
Pełny tekst źródłaTse, Wai-Man, Eric C. Chang, Leong Kwan Li i Henry M. K. Mok. "Pricing and Hedging of Discrete Dynamic Guaranteed Funds". Journal of Risk & Insurance 75, nr 1 (marzec 2008): 167–92. http://dx.doi.org/10.1111/j.1539-6975.2007.00253.x.
Pełny tekst źródłaMeirelles, Sofia Kusiak, i Marcelo Fernandes. "Estratégias de Imunização de Carteiras de Renda Fixa no Brasil". Brazilian Review of Finance 16, nr 2 (11.07.2018): 179. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v16n2.2018.69279.
Pełny tekst źródłaDahl, Mikkel. "A Discrete-Time Model for Reinvestment Risk in Bond Markets". ASTIN Bulletin 37, nr 02 (listopad 2007): 235–64. http://dx.doi.org/10.2143/ast.37.2.2024066.
Pełny tekst źródłaDahl, Mikkel. "A Discrete-Time Model for Reinvestment Risk in Bond Markets". ASTIN Bulletin 37, nr 2 (listopad 2007): 235–64. http://dx.doi.org/10.1017/s0515036100014859.
Pełny tekst źródłaSaito, Taiga. "Hedging and pricing illiquid options with market impacts". International Journal of Financial Engineering 04, nr 02n03 (czerwiec 2017): 1750030. http://dx.doi.org/10.1142/s242478631750030x.
Pełny tekst źródłaGugushvili, S. "Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging in Discrete Time". gmj 10, nr 2 (czerwiec 2003): 237–46. http://dx.doi.org/10.1515/gmj.2003.237.
Pełny tekst źródłaSepp, Artur. "When you hedge discretely: optimization of the Sharpe ratio for the Delta-hedging strategy under discrete hedging and transaction costs". Journal of Investment Strategies 3, nr 1 (grudzień 2013): 19–59. http://dx.doi.org/10.21314/jois.2013.023.
Pełny tekst źródłaAlexandru Badescu, Joan del Castillo i Juan-Pablo Ortega. "Hedging of Time Discrete Auto-Regressive Stochastic Volatility Options". Annals of Economics and Statistics, nr 123/124 (2016): 271. http://dx.doi.org/10.15609/annaeconstat2009.123-124.0271.
Pełny tekst źródłaNian, Ke, Thomas F. Coleman i Yuying Li. "Learning minimum variance discrete hedging directly from the market". Quantitative Finance 18, nr 7 (12.02.2018): 1115–28. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1413245.
Pełny tekst źródłaDolinsky, Yan, i Yuri Kifer. "Hedging with risk for game options in discrete time". Stochastics 79, nr 1-2 (luty 2007): 169–95. http://dx.doi.org/10.1080/17442500601097784.
Pełny tekst źródłaSchäl, Manfred. "Martingale Measures and Hedging for Discrete-Time Financial Markets". Mathematics of Operations Research 24, nr 2 (maj 1999): 509–28. http://dx.doi.org/10.1287/moor.24.2.509.
Pełny tekst źródłaTrabelsi, Faouzi, i Abdelhamid Trad. "L 2 -discrete hedging in a continuous-time model". Applied Mathematical Finance 9, nr 3 (wrzesień 2002): 189–217. http://dx.doi.org/10.1080/1350486022000013672.
Pełny tekst źródłaČerný, Aleš. "Dynamic programming and mean‐variance hedging in discrete time". Applied Mathematical Finance 11, nr 1 (marzec 2004): 1–25. http://dx.doi.org/10.1080/1350486042000196164.
Pełny tekst źródłaBattauz, Anna. "Quadratic hedging for asset derivatives with discrete stochastic dividends". Insurance: Mathematics and Economics 32, nr 2 (kwiecień 2003): 229–43. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-6687(02)00212-3.
Pełny tekst źródłaGobet, Emmanuel, i Emmanuel Temam. "Discrete time hedging errors for options with irregular payoffs". Finance and Stochastics 5, nr 3 (lipiec 2001): 357–67. http://dx.doi.org/10.1007/pl00013539.
Pełny tekst źródłaAngelini, Flavio, i Stefano Herzel. "Delta hedging in discrete time under stochastic interest rate". Journal of Computational and Applied Mathematics 259 (marzec 2014): 385–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2013.06.022.
Pełny tekst źródłaSoloviev, A. I. "Partial Hedging of American Claims in a Discrete Market". Computational Mathematics and Modeling 25, nr 4 (16.09.2014): 592–601. http://dx.doi.org/10.1007/s10598-014-9252-z.
Pełny tekst źródłaShih, Jhih-Shyang, i Charles ReVelle. "Water supply operations during drought: A discrete hedging rule". European Journal of Operational Research 82, nr 1 (kwiecień 1995): 163–75. http://dx.doi.org/10.1016/0377-2217(93)e0237-r.
Pełny tekst źródłaRémillard, Bruno, Alexandre Hocquard, Hugo Lamarre i Nicolas Papageorgiou. "Option Pricing and Hedging for Discrete Time Regime-Switching Models". Modern Economy 08, nr 08 (2017): 1005–32. http://dx.doi.org/10.4236/me.2017.88070.
Pełny tekst źródłaCheridito, Patrick, Michael Kupper i Ludovic Tangpi. "Duality Formulas for Robust Pricing and Hedging in Discrete Time". SIAM Journal on Financial Mathematics 8, nr 1 (styczeń 2017): 738–65. http://dx.doi.org/10.1137/16m1064088.
Pełny tekst źródłaKifer, Yuri. "Hedging of game options in discrete markets with transaction costs". Stochastics 85, nr 4 (23.05.2013): 667–81. http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2013.795566.
Pełny tekst źródła