Gotowa bibliografia na temat „Critère entropique”
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Rozprawy doktorskie na temat "Critère entropique"
Desrousseaux, Christophe. "Utilisation d'un critère entropique dans les systèmes de détection". Lille 1, 1998. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Num/1998/50376-1998-229.pdf.
Pełny tekst źródłaFerrier, Marc. "Analyse de la stabilité et prévision de la transition laminaire / turbulent de l'écoulement proche paroi sur l'avant-corps d'un véhicule hypersonique". Phd thesis, Université d'Orléans, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00350263.
Pełny tekst źródłaUn code de stabilité a été créé pour cette étude. Il utilise un modèle spécifique pour le calcul des coefficients de transport et de chaleur spécifique de l'air.
Un code Navier-Stokes (Fluent) est utilisé pour le calcul des profils de base. Cette approche a été validée sur plaque plane par comparaison avec des résultats de stabilité obtenus à partir de profils Levy-Lees.
Les facteurs N sont calculés par la méthode enveloppe, en suivant des chemins d'intégration localement tangents à la vitesse de groupe. Une méthode originale du calcul, en approche spatiale, de la direction de cette vitesse est proposée.
Les résultats de stabilité montrent un effet déstabilisant de la couche entropique due à l'émoussement du nez du véhicule. Cependant, l'instabilité majoritaire mise en évidence est de type CrossFlow. Dans certains cas, le premier mode oblique est aussi important. La présence du second mode droit est anecdotique. Une étude paramétrique permet de comparer les facteurs N par rapport au critère NASP (Rd2/Me) lorsque l'altitude puis l'incidence de vol varient. Dans le premier cas, les résultats concordent, dans le second, ils divergent. Ainsi, un nouveau critère basé sur la quantité d'écoulement transverse est développé. Ce dernier est en adéquation avec les résultats du calcul de stabilité pour tous les cas considérés.
BERCHER, JEAN-FRANCOIS. "Developpement de criteres de nature entropique pour la resolution de problemes inverses lineaires". Paris 11, 1995. http://www.theses.fr/1995PA112051.
Pełny tekst źródłaWolsztynski, Éric. "Critère d'entropie pour l'estimation semi-paramétrique". Nice, 2006. http://www.theses.fr/2006NICE4092.
Pełny tekst źródłaWe consider a nonlinear regression model defined as a function of unknown parameters, bearing unobservable additive noise with density f, which we only assume to be symmetric about zero. We wish to estimate the model parameters in this semiparametric context, in which adaptive estimation is possible, that is, that second-order asymptotically efficient estimation is still possible (in the sense of Cramér-Rao). One can prove that the Shannon entropy of the symmetrised residuals reaches its minimum at the true value of the parameters. The estimator that we suggest minimizes the empirical entropy of an estimate of the density of the residuals. We show that this estimator is asymptotically consistent and that it is s strong candidate to adaptive estimation. We then consider applications of some minimum-entropy estimators to signal and image processing problems. In particular, we apply different minimum-entropy estimators to video motion estimation problems, in collaboration with the image processing team of I3S laboratory, and focus on two procedures. One construction can be applied to data of dimension greater than one. To the best of our ledge, very few adaptive procedures have been considered in that context in the literature. The results we obtain come to support the theoretical aspects of our work. In particular, they illustrate the robustness property of the minimum-entropy approach and confirm the ideas that motivated our work
Coq, Guilhem. "Utilisation d'approches probabilistes basées sur les critères entropiques pour la recherche d'information sur supports multimédia". Phd thesis, Université de Poitiers, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00367568.
Pełny tekst źródłaLa principale motivation de ce travail de thèse est de justifier l'utilisation d'un tel critère face à un problème de sélection de modèles typiquement issu d'un contexte de traitement du signal. La justification attendue se doit, elle, d'avoir un solide fondement mathématique.
Nous abordons ainsi le problème classique de la détermination de l'ordre d'une autorégression. La régression gaussienne, permettant de détecter les harmoniques principales d'un signal bruité, est également abordée. Pour ces problèmes, nous donnons un critère dont l'utilisation est justifiée par la minimisation du coût résultant de l'estimation obtenue. Les chaînes de Markov multiples modélisent la plupart des signaux discrets, comme les séquences de lettres ou les niveaux de gris d'une image. Nous nous intéressons au problème de la détermination de l'ordre d'une telle chaîne. Dans la continuité de ce problème nous considérons celui, a priori éloigné, de l'estimation d'une densité par un histogramme. Dans ces deux domaines, nous justifions l'utilisation d'un critère par des notions de codage auxquelles nous appliquons une forme simple du principe de Minimum Description Length.
Nous nous efforçons également, à travers ces différents domaines d'application, de présenter des méthodes alternatives d'utilisation des critères d'information. Ces méthodes, dites comparatives, présentent une complexité d'utilisation moindre que les méthodes rencontrées habituellement, tout en permettant une description précise du modèle.
Coq, Guilhelm. "Utilisation d'approches probabilistes basées sur les critères entropiques pour la recherche d'information sur supports multimédia". Poitiers, 2008. http://theses.edel.univ-poitiers.fr/theses/2008/Coq-Guilhelm/2008-Coq-Guilhelm-These.pdf.
Pełny tekst źródłaModel selection problems appear frequently in a wide array of applicative domains such as data compression and signal or image processing. One of the most used tools to solve those problems is a real quantity to be minimized called information criterion or penalized likehood criterion. The principal purpose of this thesis is to justify the use of such a criterion responding to a given model selection problem, typically set in a signal processing context. The sought justification must have a strong mathematical background. To this end, we study the classical problem of the determination of the order of an autoregression. . We also work on Gaussian regression allowing to extract principal harmonics out of a noised signal. In those two settings we give a criterion the use of which is justified by the minimization of the cost resulting from the estimation. Multiple Markov chains modelize most of discrete signals such as letter sequences or grey scale images. We consider the determination of the order of such a chain. In the continuity we study the problem, a priori distant, of the estimation of an unknown density by an histogram. For those two domains, we justify the use of a criterion by coding notions to which we apply a simple form of the “Minimum Description Length” principle. Throughout those application domains, we present alternative methods of use of information criteria. Those methods, called comparative, present a smaller complexity of use than usual methods but allow nevertheless a precise description of the model
Vuong, Christophe. "Contributions to stochastic analysis for non-diffusive structures". Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2023. http://www.theses.fr/2023IPPAT054.
Pełny tekst źródłaThis thesis is concerned with the study of non-diffusive structures. We focus on two classes of such structures.The first subject deals with Malliavin calculus for conditionally independent random variables, which is a special case of discrete Malliavin calculus. It also generalizes the calculus that has been developed for countable products of probability spaces, for independent random variables.In our case, the interest of such a calculus is to complement results in stochastic analysis with proofs of functional inequalities (Poincaré inequality, McDiarmid's inequality) and limit theorems. One of the main applications is the determination of the convergence rate of central limit theorems via the Stein method.By combining Malliavin calculus with the underlying Dirichlet structure of the random variables, we obtain an integration by parts formula which is key to the derivations of so-called Stein bounds of the rates of convergence. We show quantitative limit theorems, including a fourth moment theorem with remainder. In particular, we discuss an application to the asymptotic normality of motif counting in exchangeable random hypergraphs.The second subject studies functionals of a Poisson measure using the notion of invertibility of transformations of that measure on the sample space of random measures. We use the identification of these measures and the associated marked point processes. Invertible transformations are obtained via the Girsanov's theorem, respecting absolute continuity with respect to the reference measure. This results in an entropy criterion for the invertibility of transformations. Finally, we make the connection with stochastic differential equations driven by Poisson measures
Mokkadem, Abdelkader. "Critères de mélange pour des processus stationnaires : estimation sous des hypothèses de mélange : entropie des processus linéaires". Paris 11, 1987. http://www.theses.fr/1987PA112267.
Pełny tekst źródłaThere is three part in this thesis. In the first part we study the ergodic and mixing properties of some non linear or polynomial autoregressive random processes. We obtain sufficient conditions for geometric ergodicity and geometric absolute regularity of such processes. The results apply to the ARMA and bilinear processes. The technics used come from the Markov chain theory and the real algebraic and differential geometry. In the second part we study kernel estimators under strong mixing hypothesis ; we bound the p-mean risks and the uniform risk for the estimator of the density and some functionals we also propose estimators of the entropy and information of random variables and bound their risks. In the third part we study the entropy of linear processes we obtain an inequality between the entropy of a process and those of its linearly filtered ; an equality is obtained in some cases ; we close this part with applications particularly for the maximum entropy principle
Gonon, Gilles. "Proposition d'un schéma d'analyse/synthèse adaptatif dans le plan temps-fréquence basé sur des critères entropiques : application au codage audio par transformée". Le Mans, 2002. http://cyberdoc.univ-lemans.fr/theses/2002/2002LEMA1004.pdf.
Pełny tekst źródłaAdaptive representations contribute to the study and caracterization of the information carried by any signal. In this work, we present a new decomposition which uses separated segmentation criterias in time and frequency to improve the adaptivity of the analysis to the signal. This scheme is applied to a transform perceptual audio coder. The signal is first temporally segmented using a local entropic criteria. Based upon an estimator of the local entropy, the segmentation criteria is relevant of the entropy variations in a signal and allows to separate stationnary parts from transients ones. Temporal frames thus defined are frequentially filtered using the Wavelet Packet Decomposition and the adaptation is performed by the mean of the Best Basis Search Algorithm. An extension of the library of dyadic basis is derived to improve the entropic gain performed over the signal and so the adaptivity of the decomposition. The perceptual audio coder we developped follows an original design in order to include the proposed scheme. The whole implementation of the coder is described in the document. This coder is evaluated with subjective tests, performed according to absolute and blind comparison for a rate of 96 kbps. As many parts of our coder are still to be improved, results show a subjective quality equivalent to the tested standard and hardly transparent toward the original sounds
Demange, Jérôme. "Des équations à diffusion rapide aux inégalités de Sobolev sur les modèles de la géométrie". Toulouse 3, 2005. http://www.theses.fr/2005TOU30160.
Pełny tekst źródłaWe prove in this Thesis how the study of fast-diffusion equations as @tu = 4u1−1/n, n 2 R, n > 2, lead to Sobolev inequalities, under curvature and dimension hypothesis on the differential operator 4. We distinguish three cases : nonnegative, positive and negative curvature, each of which corresponds to the three models with constant curvature : the Euclidean Space, the sphere and the hyperbolic space. In the first two cases we establish inequalities that interpolate between Sobolev and logarithmic-sobolev inequalities, as well as estimations on the rate of convergence of the last equation