Artykuły w czasopismach na temat „Cointegration”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Cointegration”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Gallimore, Paul, J. Andrew Hansz, Wikrom Prombutr i Ying Zhang. "International Real Estate Review". International Real Estate Review 17, nr 3 (31.12.2014): 359–94. http://dx.doi.org/10.53383/100189.
Pełny tekst źródłaCOOK, STEVEN. "ARE STOCK PRICES AND ECONOMIC ACTIVITY COINTEGRATED? EVIDENCE FROM THE US, 1950–2005". Annals of Financial Economics 02, nr 01 (czerwiec 2006): 0650003. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495206500035.
Pełny tekst źródłaBernstein, David, i Bent Nielsen. "Asymptotic Theory for Cointegration Analysis When the Cointegration Rank Is Deficient". Econometrics 7, nr 1 (18.01.2019): 6. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics7010006.
Pełny tekst źródłaAue, Alexander, Lajos Horváth, Clifford Hurvich i Philippe Soulier. "LIMIT LAWS IN TRANSACTION-LEVEL ASSET PRICE MODELS". Econometric Theory 30, nr 3 (18.11.2013): 536–79. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466613000406.
Pełny tekst źródłaKim, Soohyeon, i Surim Oh. "Impact of US Shale Gas on the Vertical and Horizontal Dynamics of Ethylene Price". Energies 13, nr 17 (31.08.2020): 4479. http://dx.doi.org/10.3390/en13174479.
Pełny tekst źródłaSugita, Katsuhiro. "Time Series Analysis of the US Term Structure of Interest Rates Using a Bayesian Markov Switching Cointegration Model". International Journal of Economics and Finance 9, nr 3 (9.02.2017): 49. http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v9n3p49.
Pełny tekst źródłaShin, Yongcheol. "A Residual-Based Test of the Null of Cointegration Against the Alternative of No Cointegration". Econometric Theory 10, nr 1 (marzec 1994): 91–115. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600008240.
Pełny tekst źródłaBierens, Herman J., i Luis F. Martins. "TIME-VARYING COINTEGRATION". Econometric Theory 26, nr 5 (5.03.2010): 1453–90. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466609990648.
Pełny tekst źródłaLEAN, HOOI HOOI, PARESH NARAYAN i RUSSELL SMYTH. "EXCHANGE RATE AND STOCK PRICE INTERACTION IN MAJOR ASIAN MARKETS: EVIDENCE FOR INDIVIDUAL COUNTRIES AND PANELS ALLOWING FOR STRUCTURAL BREAKS". Singapore Economic Review 56, nr 02 (czerwiec 2011): 255–77. http://dx.doi.org/10.1142/s0217590811004250.
Pełny tekst źródłaDao, Phong B. "On Cointegration Analysis for Condition Monitoring and Fault Detection of Wind Turbines Using SCADA Data". Energies 16, nr 5 (1.03.2023): 2352. http://dx.doi.org/10.3390/en16052352.
Pełny tekst źródłaJain, Abhimanyu, Himanshu Goel, Sakshi Jain i Yukta Sharma. "Nexus between Foreign Institutional Investors and NSE during Covid". MUDRA: Journal of Finance and Accounting 9, nr 2 (2022): 60–71. http://dx.doi.org/10.17492/jpi.mudra.v9i2.922204.
Pełny tekst źródłaLee, Chin, M. Azali, Zulkornain B. Yusop i Mohammed B. Yusoff. "IS MALAYSIA EXCHANGE RATE MISALIGNMENT BEFORE THE 1997 CRISIS?" Labuan Bulletin of International Business and Finance (LBIBF) 6 (31.12.2008): 1–18. http://dx.doi.org/10.51200/lbibf.v6i.2590.
Pełny tekst źródłaLu, F., i Qian Chen. "Investigation of Condition Monitoring of a Flap System". Key Engineering Materials 413-414 (czerwiec 2009): 521–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.413-414.521.
Pełny tekst źródłaDuguleana, Constantin. "COINTEGRATING THE LONG-RUN RELATIONSHIP OF ECONOMIC VARIABLES". SERIES V - ECONOMIC SCIENCES 14(63), nr 1 (30.06.2021): 139–52. http://dx.doi.org/10.31926/but.es.2021.14.63.1.15.
Pełny tekst źródłaBlack, Angela J., David G. McMillan i Fiona J. McMillan. "Cointegration between stock prices, dividends, output and consumption". Review of Accounting and Finance 14, nr 1 (9.02.2015): 81–103. http://dx.doi.org/10.1108/raf-09-2013-0103.
Pełny tekst źródłaXiao, Zhijie, i Peter C. B. Phillips. "EFFICIENT DETRENDING IN COINTEGRATING REGRESSION". Econometric Theory 15, nr 4 (sierpień 1999): 519–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466699154033.
Pełny tekst źródłaChoi, In, Joon Y. Park i Byungchul Yu. "Canonical Cointegrating Regression and Testing for Cointegration in the Presence of I(1) and I(2) Variables". Econometric Theory 13, nr 6 (grudzień 1997): 850–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600006290.
Pełny tekst źródłaZivot, Eric. "THE POWER OF SINGLE EQUATION TESTS FOR COINTEGRATION WHEN THE COINTEGRATING VECTOR IS PRESPECIFIED". Econometric Theory 16, nr 3 (czerwiec 2000): 407–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600163054.
Pełny tekst źródłaBiondini, Riccardo, Yan-Xia Lin i Michael Mccrae. "A case study of the residual-based cointegration procedure". Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences 7, nr 1 (1.01.2003): 29–48. http://dx.doi.org/10.1155/s1173912603000038.
Pełny tekst źródłaShehu, Maimuna M., i Ibrahim M. Adamu. "Determinants of Budget Deficit in Nigeria". Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship 6, nr 1 (21.06.2021): 1. http://dx.doi.org/10.24191/jibe.v6i1.14199.
Pełny tekst źródłaDao, Phong B., i Wieslaw Jerzy Staszewski. "Damage Detection Using Cointegration Technique and Wavelet Analysis of the Post-Cointegrated Lamb Waves". Key Engineering Materials 569-570 (lipiec 2013): 908–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.569-570.908.
Pełny tekst źródłaParuolo, Paolo. "LR cointegration tests when some cointegrating relations are known". Statistical Methods & Applications 10, nr 1-3 (styczeń 2001): 123–37. http://dx.doi.org/10.1007/bf02511644.
Pełny tekst źródłaHwan Seo, Myung. "ESTIMATION OF NONLINEAR ERROR CORRECTION MODELS". Econometric Theory 27, nr 2 (27.08.2010): 201–34. http://dx.doi.org/10.1017/s026646661000023x.
Pełny tekst źródłaIorngurum, Tersoo. "Gauging the Effects of Modern Payment Technologies Adoption on the Demand for Money in Nigeria". Economic Analysis 52, nr 2 (9.12.2019): 12–27. http://dx.doi.org/10.28934/ea.19.52.2.pp12-27.
Pełny tekst źródłaHyun, Hea-Jung. "QUALITY OF INSTITUTIONS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN DEVELOPING COUNTRIES: CAUSALITY TESTS FOR CROSS‐COUNTRY PANELS". Journal of Business Economics and Management 7, nr 3 (30.09.2006): 103–10. http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2006.9636130.
Pełny tekst źródłaMartínez Compains, Jorge, Ignacio Rodríguez Carreño, Ramazan Gençay, Tommaso Trani i Daniel Ramos Vilardell. "Recovering cointegration via wavelets in the presence of non-linear patterns". Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 25, nr 5 (15.10.2021): 255–65. http://dx.doi.org/10.1515/snde-2018-0120.
Pełny tekst źródłaBAILLIE, RICHARD T., i TIM BOLLERSLEV. "Cointegration, Fractional Cointegration, and Exchange Rate Dynamics". Journal of Finance 49, nr 2 (czerwiec 1994): 737–45. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb05161.x.
Pełny tekst źródłaJumah, Adusei, i Robert M. Kunst. "Prediction of Consumption and Income in National Accounts: Simulation-Based Forecast Model Selection". Engineering Proceedings 5, nr 1 (16.07.2021): 55. http://dx.doi.org/10.3390/engproc2021005055.
Pełny tekst źródłaElliott, Graham, i Elena Pesavento. "TESTING THE NULL OF NO COINTEGRATION WHEN COVARIATES ARE KNOWN TO HAVE A UNIT ROOT". Econometric Theory 25, nr 6 (grudzień 2009): 1829–50. http://dx.doi.org/10.1017/s026646660999034x.
Pełny tekst źródłaMalumisa, Sambulo. "Structural Breaks, Stability and Demand for Money in South Africa". Journal of Economics and Behavioral Studies 7, nr 5(J) (30.10.2015): 79–90. http://dx.doi.org/10.22610/jebs.v7i5(j).608.
Pełny tekst źródłaSinha, Narain, i Strike Mbulawa. "Government expenditure on health and economic growth in Botswana". International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478) 12, nr 2 (25.03.2023): 204–16. http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v12i2.2280.
Pełny tekst źródłaTriacca, Umberto. "COINTEGRATION AND DISTANCE BETWEEN INFORMATION SETS". Econometric Theory 16, nr 1 (luty 2000): 102–11. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600161055.
Pełny tekst źródłaBarigozzi, Matteo, Marco Lippi i Matteo Luciani. "Cointegration and Error Correction Mechanisms for Singular Stochastic Vectors". Econometrics 8, nr 1 (4.02.2020): 3. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics8010003.
Pełny tekst źródłaCernohorska, Libena. "The relationship between M3 and consumer price index in the Czech Republic". New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 4, nr 10 (12.01.2018): 226–36. http://dx.doi.org/10.18844/prosoc.v4i10.3081.
Pełny tekst źródłaTriki, Mohamed Bilel, i Samir Maktouf. "Purchasing power parity as a long-term memory process". International Journal of Emerging Markets 10, nr 4 (21.09.2015): 711–25. http://dx.doi.org/10.1108/ijoem-02-2012-0021.
Pełny tekst źródłaChang, Yoosoon, i Peter C. B. Phillips. "Time Series Regression with Mixtures of Integrated Processes". Econometric Theory 11, nr 5 (październik 1995): 1033–94. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600009968.
Pełny tekst źródłaKasparis, Ioannis. "DETECTION OF FUNCTIONAL FORM MISSPECIFICATION IN COINTEGRATING RELATIONS". Econometric Theory 24, nr 5 (9.07.2008): 1373–403. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466608080547.
Pełny tekst źródłaMladenovic, Zorica. "Prakticni problemi kointegracione analize". Ekonomski anali 43, nr 155 (2002): 35–57. http://dx.doi.org/10.2298/eka0205035m.
Pełny tekst źródłaAbbas, Ghulam, Roni Bhowmik, Laxmi Koju i Shouyang Wang. "Cointegration and Causality Relationship Between Stock Market, Money Market and Foreign Exchange Market in Pakistan". Journal of Systems Science and Information 5, nr 1 (8.06.2017): 1–20. http://dx.doi.org/10.21078/jssi-2017-001-20.
Pełny tekst źródłaBlake, Nathan S., i Thomas B. Fomby. "Threshold Cointegration". International Economic Review 38, nr 3 (sierpień 1997): 627. http://dx.doi.org/10.2307/2527284.
Pełny tekst źródłaHansen, Bruce E. "Heteroskedastic cointegration". Journal of Econometrics 54, nr 1-3 (październik 1992): 139–58. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(92)90103-x.
Pełny tekst źródłaOsborn, Denise R. "Seasonal cointegration". Journal of Econometrics 55, nr 1-2 (styczeń 1993): 299–303. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(93)90017-y.
Pełny tekst źródłaLee, Hahn Shik. "Maximum likelihood inference on cointegration and seasonal cointegration". Journal of Econometrics 54, nr 1-3 (październik 1992): 1–47. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(92)90098-c.
Pełny tekst źródłaMarmol, Francesc, Alvaro Escribano i Felipe M. Aparicio. "INSTRUMENTAL VARIABLE INTERPRETATION OF COINTEGRATION WITH INFERENCE RESULTS FOR FRACTIONAL COINTEGRATION". Econometric Theory 18, nr 3 (15.05.2002): 646–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466602183046.
Pełny tekst źródłaKumar Soni, Tarun. "Cointegration, linear and nonlinear causality". Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies 4, nr 2 (11.11.2014): 157–71. http://dx.doi.org/10.1108/jadee-07-2012-0019.
Pełny tekst źródłaDeszke, Klara-Dalma, i Liliana Duguleana. "COINTEGRATED-BASED FORECAST OF LONG-RUN RELATIONSHIPS". SERIES V - ECONOMIC SCIENCES 14(63), nr 1 (30.06.2021): 153–68. http://dx.doi.org/10.31926/but.es.2021.14.63.1.16.
Pełny tekst źródłaLupekesa, Chipasha Salome Bwalya, Johannes Tshepiso Tsoku i Lebotsa Daniel Metsileng. "Econometric Modelling of Financial Time Series". International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities 5, nr 2 (30.12.2022): 52–70. http://dx.doi.org/10.31098/ijmesh.v5i2.622.
Pełny tekst źródłaShankar, Shiv, i Pushpa Trivedi. "Evaluating the Long-run Sustainability of India’s Fiscal Management with Structural Change". Margin: The Journal of Applied Economic Research 16, nr 3-4 (sierpień 2022): 367–91. http://dx.doi.org/10.1177/09738010231157457.
Pełny tekst źródłaJansson, Michael, i Niels Haldrup. "REGRESSION THEORY FOR NEARLY COINTEGRATED TIME SERIES". Econometric Theory 18, nr 6 (24.09.2002): 1309–35. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466602186026.
Pełny tekst źródłaKerdpitak, Chayanan. "Demand for Money Function in Case of Philippines: An Empirical Analysis". Research in World Economy 11, nr 1 (6.03.2020): 220. http://dx.doi.org/10.5430/rwe.v11n1p220.
Pełny tekst źródła