Artykuły w czasopismach na temat „Cointegrated VAR”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Cointegrated VAR”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Warne, Anders. "Inference in Cointegrated VAR Systems". Review of Economics and Statistics 79, nr 3 (sierpień 1997): 508–11. http://dx.doi.org/10.1162/003465300556922.
Pełny tekst źródłaJuselius, Katarina. "HAAVELMO’S PROBABILITY APPROACH AND THE COINTEGRATED VAR". Econometric Theory 31, nr 2 (8.07.2014): 213–32. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466614000279.
Pełny tekst źródłaEngsted, Tom. "Explosive bubbles in the cointegrated VAR model". Finance Research Letters 3, nr 2 (czerwiec 2006): 154–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2006.03.004.
Pełny tekst źródłaSaikkonen, Pentti, i HELMUT Lütkepohl. "Infinite-Order Cointegrated Vector Autoregressive Processes". Econometric Theory 12, nr 5 (grudzień 1996): 814–44. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600007179.
Pełny tekst źródłaJohansen, Søren, i Morten Ørregaard Nielsen. "Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model". Journal of Time Series Analysis 40, nr 4 (2.12.2018): 519–43. http://dx.doi.org/10.1111/jtsa.12438.
Pełny tekst źródłaDolado, Juan J., i Helmut Lütkepohl. "Making wald tests work for cointegrated VAR systems". Econometric Reviews 15, nr 4 (styczeń 1996): 369–86. http://dx.doi.org/10.1080/07474939608800362.
Pełny tekst źródłaSACHDEVA, J. K., i Jyoti Nair. "Cointegration of East Asian, Indian and European Markets– A Study of Impact on Indian Bourses". Journal of Global Economy 14, nr 1 (8.11.2018): 3–27. http://dx.doi.org/10.1956/jge.v14i1.490.
Pełny tekst źródłaHansen, Henrik, i Søren Johansen. "Some tests for parameter constancy in cointegrated VAR‐models". Econometrics Journal 2, nr 2 (1.12.1999): 306–33. http://dx.doi.org/10.1111/1368-423x.00035.
Pełny tekst źródłaPétursson, Thórarinn G., i Torsten Sløk. "Wage formation and employment in a cointegrated VAR model". Econometrics Journal 4, nr 2 (1.12.2001): 191–209. http://dx.doi.org/10.1111/1368-423x.00062.
Pełny tekst źródłaCamarero, M., J. Ordónez i C. R. Tamarit. "Monetary transmission in Spain: a structural cointegrated VAR approach". Applied Economics 34, nr 17 (listopad 2002): 2201–12. http://dx.doi.org/10.1080/00036840210138419.
Pełny tekst źródłaCrowder, William J., i Mark E. Wohar. "A cointegrated structural VAR model of the Canadian economy". Applied Economics 36, nr 3 (20.02.2004): 195–213. http://dx.doi.org/10.1080/0003684042000175325.
Pełny tekst źródłaDolado, Juan J. "A note on weak exogeneity in VAR cointegrated models". Economics Letters 38, nr 2 (luty 1992): 139–43. http://dx.doi.org/10.1016/0165-1765(92)90044-y.
Pełny tekst źródłaMoon, Choon-Geol, i Parul Jain. "Macroeconomic aspects of Korea's liberalization policy: A cointegrated VAR study". Journal of Asian Economics 6, nr 4 (grudzień 1995): 469–92. http://dx.doi.org/10.1016/1049-0078(95)90025-x.
Pełny tekst źródłaPelipas, Igor. "Money demand and inflation in Belarus: Evidence from cointegrated VAR". Research in International Business and Finance 20, nr 2 (czerwiec 2006): 200–214. http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2005.09.002.
Pełny tekst źródłaBoug, Pål, i Andreas Fagereng. "Exchange rate volatility and export performance: a cointegrated VAR approach". Applied Economics 42, nr 7 (marzec 2010): 851–64. http://dx.doi.org/10.1080/00036840802600491.
Pełny tekst źródłaDi Sanzo, Silvestro, Mariano Bella i Giovanni Graziano. "Tax Structure and Economic Growth: A Panel Cointegrated VAR Analysis". Italian Economic Journal 3, nr 2 (7.06.2017): 239–53. http://dx.doi.org/10.1007/s40797-017-0056-0.
Pełny tekst źródłaBellini, Tiziano. "The forward search interactive outlier detection in cointegrated VAR analysis". Advances in Data Analysis and Classification 10, nr 3 (18.09.2015): 351–73. http://dx.doi.org/10.1007/s11634-015-0216-8.
Pełny tekst źródłaKivedal, Bjørnar Karlsen. "A DSGE model with housing in the cointegrated VAR framework". Empirical Economics 47, nr 3 (22.11.2013): 853–80. http://dx.doi.org/10.1007/s00181-013-0765-7.
Pełny tekst źródłaPark, Joon Y., i Peter C. B. Phillips. "Statistical Inference in Regressions with Integrated Processes: Part 2". Econometric Theory 5, nr 1 (kwiecień 1989): 95–131. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600012287.
Pełny tekst źródłaLange, Ronald Henry. "Monetary Policy Behaviour over the Long Run in a Small Open Economy: A Markov-Switching Vector Error-Correction Approach". Research in Applied Economics 10, nr 3 (25.08.2018): 69. http://dx.doi.org/10.5296/rae.v10i3.13223.
Pełny tekst źródłaKurita, Takamitsu. "Likelihood-Based Inference for Weak Exogeneity inI(2) Cointegrated VAR Models". Econometric Reviews 31, nr 3 (maj 2012): 325–60. http://dx.doi.org/10.1080/07474938.2011.607346.
Pełny tekst źródłatodani, k. r. "LONG-RUN M3 DEMAND IN SOUTH AFRICA: A COINTEGRATED VAR MODEL". South African Journal of Economics 75, nr 4 (grudzień 2007): 681–92. http://dx.doi.org/10.1111/j.1813-6982.2007.00150.x.
Pełny tekst źródłaJones, Maggie E. C., Morten Ørregaard Nielsen i Michał Ksawery Popiel. "A fractionally cointegrated VAR analysis of economic voting and political support". Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique 47, nr 4 (listopad 2014): 1078–130. http://dx.doi.org/10.1111/caje.12115.
Pełny tekst źródłaPétursson, Thórarinn G. "The representative household's demand for money in a cointegrated VAR model". Econometrics Journal 3, nr 2 (1.12.2000): 162–76. http://dx.doi.org/10.1111/1368-423x.00044.
Pełny tekst źródłaSignoretto, M., i J. A. K. Suykens. "Convex Estimation of Cointegrated VAR Models by a Nuclear Norm Penalty". IFAC Proceedings Volumes 45, nr 16 (lipiec 2012): 95–100. http://dx.doi.org/10.3182/20120711-3-be-2027.00322.
Pełny tekst źródłaNielsen, Heino Bohn. "Influential observations in cointegrated VAR models: Danish money demand 1973–2003". Econometrics Journal 11, nr 1 (marzec 2008): 39–57. http://dx.doi.org/10.1111/j.1368-423x.2007.00226.x.
Pełny tekst źródłaEjem, Chukwu Agwu, Bonaventure Ofasia Oriko i Ogechi Blessing Nwakodo. "Does Recurrent Expenditure Drive Growth In Nigeria? A Cointegrated Var Approach". International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) 9, nr 6 (12.06.2019): p9085. http://dx.doi.org/10.29322/ijsrp.9.06.2019.p9085.
Pełny tekst źródłaAssenmacher-Wesche, Katrin. "Modeling Monetary Transmission in Switzerland with a Structural Cointegrated VAR Model". Swiss Journal of Economics and Statistics 144, nr 2 (2.01.2008): 197–246. http://dx.doi.org/10.1007/bf03399253.
Pełny tekst źródłaHetland, Andreas. "The Stochastic Stationary Root Model". Econometrics 6, nr 3 (21.08.2018): 39. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics6030039.
Pełny tekst źródłaHashim, Emilda, Norimah Rambeli, Asmawi Hashim, Norasibah Abdul Jalil, Shahrun Nizam Abdul Aziz i Noor Al Huda Abdul Karim. "Dynamic Relationship Between Real Export, Real Import, Real Exchange Rate, Labor Force and Real Gross Domestic Product in Malaysia". Research in World Economy 10, nr 5 (24.12.2019): 20. http://dx.doi.org/10.5430/rwe.v10n5p20.
Pełny tekst źródłaArai, Yoichi, i Taku Yamamoto. "Alternative representation for asymptotic distributions of impulse responses in cointegrated VAR systems". Economics Letters 67, nr 3 (czerwiec 2000): 261–71. http://dx.doi.org/10.1016/s0165-1765(99)00278-5.
Pełny tekst źródłaMartin, Bernhard, i Svetlozar T. Rachev. "A Stable Cointegrated Var Model for Credit Returns with Time-Varying Volatility". IFAC Proceedings Volumes 34, nr 20 (wrzesień 2001): 207–12. http://dx.doi.org/10.1016/s1474-6670(17)33066-5.
Pełny tekst źródłaGiese, Julia V. "Level, Slope, Curvature: Characterising the Yield Curve in a Cointegrated VAR Model". Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 2, nr 2008-28 (2008): 1. http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2008-28.
Pełny tekst źródłaDolatabadi, Sepideh, Morten Ørregaard Nielsen i Ke Xu. "A Fractionally Cointegrated VAR Analysis of Price Discovery in Commodity Futures Markets". Journal of Futures Markets 35, nr 4 (27.10.2014): 339–56. http://dx.doi.org/10.1002/fut.21693.
Pełny tekst źródłaDolatabadi, Sepideh, Paresh Kumar Narayan, Morten Ørregaard Nielsen i Ke Xu. "Economic significance of commodity return forecasts from the fractionally cointegrated VAR model". Journal of Futures Markets 38, nr 2 (18.09.2017): 219–42. http://dx.doi.org/10.1002/fut.21866.
Pełny tekst źródłaDoornik, Jurgen A. "Accelerated Estimation of Switching Algorithms: The Cointegrated VAR Model and Other Applications". Scandinavian Journal of Statistics 45, nr 2 (20.02.2018): 283–300. http://dx.doi.org/10.1111/sjos.12311.
Pełny tekst źródłaBelke, Ansgar, Ingo G. Bordon i Torben W. Hendricks. "Global liquidity and commodity prices–a cointegrated VAR approach for OECD countries". Applied Financial Economics 20, nr 3 (luty 2010): 227–42. http://dx.doi.org/10.1080/09603100903282713.
Pełny tekst źródłaTang, Bo. "Real exchange rate and economic growth in China: A cointegrated VAR approach". China Economic Review 34 (lipiec 2015): 293–310. http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2014.12.002.
Pełny tekst źródłaBelke, Ansgar, i Joscha Beckmann. "Monetary policy and stock prices – Cross-country evidence from cointegrated VAR models". Journal of Banking & Finance 54 (maj 2015): 254–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.12.004.
Pełny tekst źródłavan Garderen, Kees Jan, i H. Peter Boswijk. "Bias correcting adjustment coefficients in a cointegrated VAR with known cointegrating vectors". Economics Letters 122, nr 2 (luty 2014): 224–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2013.12.003.
Pełny tekst źródłaDal Colle, Alessandra. "Finance–growth nexus: does causality withstand financial liberalization? Evidence from cointegrated VAR". Empirical Economics 41, nr 1 (29.12.2010): 127–54. http://dx.doi.org/10.1007/s00181-010-0439-7.
Pełny tekst źródłaKurita, Takamitsu. "A note on potential one-way policy instruments in cointegrated VAR systems". Economic Analysis and Policy 58 (czerwiec 2018): 55–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.eap.2017.12.004.
Pełny tekst źródłaLütkepohl, Helmut, i Hans-Eggert Reimers. "Granger-causality in cointegrated VAR processes The case of the term structure". Economics Letters 40, nr 3 (listopad 1992): 263–68. http://dx.doi.org/10.1016/0165-1765(92)90002-g.
Pełny tekst źródłaPapaikonomou, Dimitrios, i Jacinta Pires. "Are US output expectations unbiased? A cointegrated VAR analysis in real time". Economics Letters 92, nr 3 (wrzesień 2006): 440–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2006.03.036.
Pełny tekst źródłaKitamura, Yuichi. "LIKELIHOOD-BASED INFERENCE IN COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS". Econometric Theory 14, nr 4 (sierpień 1998): 517–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466698144067.
Pełny tekst źródłaBelke, Ansgar,, i Robert Czudaj. "Is Euro Area Money Demand (Still) Stable? Cointegrated VAR Versus Single Equation Techniques". Applied Economics Quarterly 56, nr 4 (październik 2010): 285–315. http://dx.doi.org/10.3790/aeq.56.4.285.
Pełny tekst źródłaCarlini, Federico, i Paolo Santucci de Magistris. "On the Identification of Fractionally Cointegrated VAR Models With the F(d) Condition". Journal of Business & Economic Statistics 37, nr 1 (12.06.2017): 134–46. http://dx.doi.org/10.1080/07350015.2017.1294077.
Pełny tekst źródłaHeinlein, Reinhold, i Hans-Martin Krolzig. "MONETARY POLICY AND EXCHANGE RATES: A BALANCED TWO-COUNTRY COINTEGRATED VAR MODEL APPROACH". Macroeconomic Dynamics 23, nr 5 (20.09.2017): 1838–74. http://dx.doi.org/10.1017/s1365100517000475.
Pełny tekst źródłaShukur, Ghazi, i Panagiotis Mantalos. "A simple investigation of the Granger-causality test in integrated-cointegrated VAR systems". Journal of Applied Statistics 27, nr 8 (listopad 2000): 1021–31. http://dx.doi.org/10.1080/02664760050173346.
Pełny tekst źródłaMangee, Nicholas, i Michael D. Goldberg. "A Cointegrated VAR Analysis of Stock Price Models: Fundamentals, Psychology and Structural Change". Journal of Behavioral Finance 21, nr 4 (28.11.2019): 352–68. http://dx.doi.org/10.1080/15427560.2019.1692844.
Pełny tekst źródła