Książki na temat „Capital assets pricing model”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Capital assets pricing model”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Levy, Haim. The capital asset pricing model in the 21st century: Analytical, empirical, and behavioral perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaCochrane, John H. Asset pricing. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaJianping, Mei, i Liao Hsien-hsing, red. Asset pricing. New Jersey: World Scientific, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaMa, Chenghu. Advanced asset pricing theory. London: Imperial College Press, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaMa, Chenghu. Advanced asset pricing theory. London: Imperial College Press, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaLevy, Haim. The capital asset pricing model in the 21st century: Analytical, empirical, and behavioral perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaSkiadas, Costis. Asset pricing theory. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaJagannathan, Ravi. Do we need CAPM for capital budgeting? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaPoon, Ser-Huang. Asset pricing in discrete time: A complete markets approach. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaBalduzzi, Pierluigi. Asset-pricing models and economic risk premia. [Atlanta, Ga.]: Federal Reserve Bank of Atlanta, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaWu, Chongfeng. Zi chan ding jia yan jiu =: Asset pricing. Wyd. 8. Beijing: Ke xue chu ban she, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaSchulz, Paul E. Financial asset pricing: Theory, global policy and dynamics. Hauppauge, N.Y: Nova Science Publishers, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaBernd, Meyer. Intertemporal asset pricing: Evidence from Germany. New York: Physica-Verlag, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaLewellen, Jonathan. The conditional CAPM does not explain asset-pricing anomalies. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaChabi-Yo, Fousseni. Conditioning information and variance bounds on pricing kernels with higher-order moments: Theory and evidence. Ottawa: Bank of Canada, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaCochrane, John H. A rehabilitation of stochastic discount factor methodology. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaYu, Chunhai. Fa zhan zhong jin rong shi chang shang de zi chan ding jia wen ti yan jiu. Wyd. 8. Beijing Shi: Zhongguo jing ji chu ban she, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaLettau, Martin. Resurrecting the (c)CAPM: A cross-sectional test when risk premia are time-varying. [New York, N.Y.]: Federal Reserve Bank of New York, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaDamodaran, Aswath. Damodaran on valuation: Security analysis for investment and corporate finance. New York: Wiley, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaParmler, Johan. Essays in empirical asset pricing. Stockholm: Economic Research Institute, Stockholm School of Economics, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaParmler, Johan. Essays in empirical asset pricing. Stockholm: Economic Research Institute, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaDamodaran, Aswath. Damodaran on valuation: Security analysis for investment and corporate finances. [S.l.]: Wiley, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaCampbell, John Y. Intertemporal asset pricing without consumption data. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaEpstein, Larry G. Intertemporal asset pricing under Knightian uncertainty. Toronto: Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaSchulz, Paul E., Paul E. Schulz i Barbara P. Hoffmann. Financial asset pricing: Theory, global policy and dynamics. Hauppauge, N.Y: Nova Science Publishers, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaConstantinides, G. M. Handbook of the Economics of Finance. S. l: Elsevier Science, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaChen, Xiaohong. Land of addicts?: An empirical investigation of habit-based asset pricing behavior. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaEmmanuel, Jurczenko, i Maillet Bertrand, red. Multi-moment asset allocation and pricing models. Chichester: John Wiley & Sons, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaBack, K. Asset pricing and portfolio choice theory. New York: Oxford University Press, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaShefrin, Hersh. A behavioral approach to asset pricing. Wyd. 2. Amsterdam: Academic Press, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaLöffler, Andreas. Capital Asset Pricing Model mit Konsumtion. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08303-0.
Pełny tekst źródłaStahl, Raphael. Capital Asset Pricing Model und Alternativkalküle. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-12025-2.
Pełny tekst źródłaHodrick, Robert J. Evaluating the specification errors of asset pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaFernández, Viviana. The international CAPM and a wavelet-based decomposition of value at risk. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaGuth, Michael Anthony Stephen. Speculative behavior and the operation of competitive markets under uncertainty. Aldershot, Hants: Avebury, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaDuffie, Darrell. Asset pricing with stochastic differential utility. Toronto: Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaSingleton, Kenneth J. Empirical dynamic asset pricing: Model specification and econometric assessment. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaVassiliou, P.-C. G. Discrete-time asset pricing models. London: ISTE Ltd/John Wiley & Sons, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaHodrick, Robert J. An international dynamic asset pricing model. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaHuang, Ting-Ting. Theoretical and empirical analysis of common factors in a term structure model. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pub., 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaBoldrin, Michele. Asset pricing lessons for modeling business cycles. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaBoldrin, Michele. Asset pricing lessons for modeling business cycles. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaBoldrin, Michele. Asset pricing lessons for modeling business cycles. Rome: Banca d'Italia, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaBoldrin, Michele. Asset pricing lessons for modeling business cycles. [Roma]: Banca d'Italia, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaAltuğ, Sumru. Dynamic choice and asset markets. San Diego: Academic Press, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaMcEntegart, Karen. A comparison of mean-variance and mean-semivariance capital asset models : evidence from the Irish stock market. Dublin: University College Dublin, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaAït-Sahalia, Yacine. Nonparametric estimation of state-price densities implicit in financial asset prices. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaBrandt, Michael W. A no-arbitrage approach to range-based estimation of return covariances and correlations. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaGao, Chunting. Wu yin zi zi chan ding jia mo xing ji shi zheng ying yong: A study on five-factor asset pricing model and its application. Wyd. 8. Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018.
Znajdź pełny tekst źródłaR, Harrington Diana. Modern portfolio theory, the capital asset pricing model, and arbitrage pricing theory: A user's guide. Wyd. 2. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1987.
Znajdź pełny tekst źródła