Artykuły w czasopismach na temat „Brownian motion processes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Brownian motion processes”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Rosen, Jay, i Jean-Dominique Deuschel. "motion, super-Brownian motion and related processes". Annals of Probability 26, nr 2 (kwiecień 1998): 602–43. http://dx.doi.org/10.1214/aop/1022855645.
Pełny tekst źródłaTakenaka, Shigeo. "Integral-geometric construction of self-similar stable processes". Nagoya Mathematical Journal 123 (wrzesień 1991): 1–12. http://dx.doi.org/10.1017/s0027763000003627.
Pełny tekst źródłaRao, Nan, Qidi Peng i Ran Zhao. "Cluster Analysis on Locally Asymptotically Self-Similar Processes with Known Number of Clusters". Fractal and Fractional 6, nr 4 (14.04.2022): 222. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract6040222.
Pełny tekst źródłaAndres, Sebastian, i Lisa Hartung. "Diffusion processes on branching Brownian motion". Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics 15, nr 2 (2018): 1377. http://dx.doi.org/10.30757/alea.v15-51.
Pełny tekst źródłaOuknine, Y. "“Skew-Brownian Motion” and Derived Processes". Theory of Probability & Its Applications 35, nr 1 (styczeń 1991): 163–69. http://dx.doi.org/10.1137/1135018.
Pełny tekst źródłaKatori, Makoto, i Hideki Tanemura. "Noncolliding Brownian Motion and Determinantal Processes". Journal of Statistical Physics 129, nr 5-6 (13.10.2007): 1233–77. http://dx.doi.org/10.1007/s10955-007-9421-y.
Pełny tekst źródłaAdler, Robert J., i Ron Pyke. "Scanning Brownian Processes". Advances in Applied Probability 29, nr 2 (czerwiec 1997): 295–326. http://dx.doi.org/10.2307/1428004.
Pełny tekst źródłaAdler, Robert J., i Ron Pyke. "Scanning Brownian Processes". Advances in Applied Probability 29, nr 02 (czerwiec 1997): 295–326. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800028007.
Pełny tekst źródłaSOTTINEN, TOMMI, i LAURI VIITASAARI. "CONDITIONAL-MEAN HEDGING UNDER TRANSACTION COSTS IN GAUSSIAN MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 21, nr 02 (marzec 2018): 1850015. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024918500152.
Pełny tekst źródłaJedidi, Wissem, i Stavros Vakeroudis. "Windings of planar processes, exponential functionals and Asian options". Advances in Applied Probability 50, nr 3 (wrzesień 2018): 726–42. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2018.33.
Pełny tekst źródłaSun, Xichao, Rui Guo i Ming Li. "Some Properties of Bifractional Bessel Processes Driven by Bifractional Brownian Motion". Mathematical Problems in Engineering 2020 (17.10.2020): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/7037602.
Pełny tekst źródłaDidier, Kumwimba Seya, Walo Omana Rebecca, Mabela Matendo Rostin, Badibi Omak Christopher, Kankolongo Kadilu Patient i Marcel Remon. "FUZZY ORNSTEIN-UHLENBECK AND BROWNIAN GEOMETRIC MOTION PROCESSES DRIVEN BY A FUZZY BROWNIAN MOTION". Advances in Fuzzy Sets and Systems 27, nr 1 (3.03.2022): 95–110. http://dx.doi.org/10.17654/0973421x22005.
Pełny tekst źródłaAdler, Robert J., i Gennady Samorodnitsky. "Super Fractional Brownian Motion, Fractional Super Brownian Motion and Related Self-Similar (Super) Processes". Annals of Probability 23, nr 2 (kwiecień 1995): 743–66. http://dx.doi.org/10.1214/aop/1176988287.
Pełny tekst źródłaDung, Nguyen Tien. "JACOBI PROCESSES DRIVEN BY FRACTIONAL BROWNIAN MOTION". Taiwanese Journal of Mathematics 18, nr 3 (maj 2014): 835–48. http://dx.doi.org/10.11650/tjm.18.2014.3288.
Pełny tekst źródłaInoue, A., i V. V. Anh. "Prediction of Fractional Brownian Motion-Type Processes". Stochastic Analysis and Applications 25, nr 3 (2.05.2007): 641–66. http://dx.doi.org/10.1080/07362990701282971.
Pełny tekst źródłaLim, S. C., i C. H. Eab. "Some fractional and multifractional Gaussian processes: A brief introduction". International Journal of Modern Physics: Conference Series 36 (styczeń 2015): 1560001. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194515600010.
Pełny tekst źródłaEl-Nouty, Charles. "THE GENERALIZED BIFRACTIONAL BROWNIAN MOTION". International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 14, nr 4 (21.12.2018): 81–89. http://dx.doi.org/10.22337/2587-9618-2018-14-4-81-89.
Pełny tekst źródłaGolmankhaneh, Alireza Khalili, i Renat Timergalievich Sibatov. "Fractal Stochastic Processes on Thin Cantor-Like Sets". Mathematics 9, nr 6 (15.03.2021): 613. http://dx.doi.org/10.3390/math9060613.
Pełny tekst źródłaManurung, Tohap. "Hubungan Antara Brownian Motion (The Winner Process) dan Surplus Process". JURNAL ILMIAH SAINS 12, nr 1 (30.04.2012): 47. http://dx.doi.org/10.35799/jis.12.1.2012.401.
Pełny tekst źródłaLe Gall, Jean-François, i Armand Riera. "Growth-fragmentation processes in Brownian motion indexed by the Brownian tree". Annals of Probability 48, nr 4 (lipiec 2020): 1742–84. http://dx.doi.org/10.1214/19-aop1406.
Pełny tekst źródłaAbundo, Mario, i Enrica Pirozzi. "On the Integral of the Fractional Brownian Motion and Some Pseudo-Fractional Gaussian Processes". Mathematics 7, nr 10 (18.10.2019): 991. http://dx.doi.org/10.3390/math7100991.
Pełny tekst źródłaPerry, D., W. Stadje i S. Zacks. "The first rendezvous time of Brownian motion and compound Poisson-type processes". Journal of Applied Probability 41, nr 4 (grudzień 2004): 1059–70. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1101840551.
Pełny tekst źródłaPerry, D., W. Stadje i S. Zacks. "The first rendezvous time of Brownian motion and compound Poisson-type processes". Journal of Applied Probability 41, nr 04 (grudzień 2004): 1059–70. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200020829.
Pełny tekst źródłaEl-Nouty, Charles, i Darya Filatova. "ON THE QHASI CLASS AND ITS EXTENSION TO SOME GAUSSIAN SHEETS". International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 18, nr 3 (27.09.2022): 54–64. http://dx.doi.org/10.22337/2587-9618-2022-18-3-54-64.
Pełny tekst źródłaENGELKE, SEBASTIAN, i JEANNETTE H. C. WOERNER. "A UNIFYING APPROACH TO FRACTIONAL LÉVY PROCESSES". Stochastics and Dynamics 13, nr 02 (4.03.2013): 1250017. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493712500177.
Pełny tekst źródłaPagnini, Gianni, Antonio Mura i Francesco Mainardi. "Generalized Fractional Master Equation for Self-Similar Stochastic Processes Modelling Anomalous Diffusion". International Journal of Stochastic Analysis 2012 (16.10.2012): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2012/427383.
Pełny tekst źródłaMunis, Rafaele Almeida, Diego Aparecido Camargo, Richardson Barbosa Gomes da Silva, Miriam Harumi Tsunemi, Siti Nur Iqmal Ibrahim i Danilo Simões. "Price Modeling of Eucalyptus Wood under Different Silvicultural Management for Real Options Approach". Forests 13, nr 3 (18.03.2022): 478. http://dx.doi.org/10.3390/f13030478.
Pełny tekst źródłaFu, James C., i Tung-Lung Wu. "Linear and Nonlinear Boundary Crossing Probabilities for Brownian Motion and Related Processes". Journal of Applied Probability 47, nr 4 (grudzień 2010): 1058–71. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1294170519.
Pełny tekst źródłaFu, James C., i Tung-Lung Wu. "Linear and Nonlinear Boundary Crossing Probabilities for Brownian Motion and Related Processes". Journal of Applied Probability 47, nr 04 (grudzień 2010): 1058–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200007361.
Pełny tekst źródłaKleptsyna, M. L., P. E. Kloeden i V. V. Anh. "Linear filtering with fractional Brownian motion in the signal and observation processes". Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 12, nr 1 (1.01.1999): 85–90. http://dx.doi.org/10.1155/s1048953399000076.
Pełny tekst źródłaLópez, Sergio I. "Convergence of tandem Brownian queues". Journal of Applied Probability 53, nr 2 (czerwiec 2016): 585–92. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2016.22.
Pełny tekst źródłaAraman, Victor F., i Peter W. Glynn. "Fractional Brownian Motion with H < 1/2 as a Limit of Scheduled Traffic". Journal of Applied Probability 49, nr 3 (wrzesień 2012): 710–18. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1346955328.
Pełny tekst źródłaMarouby, Matthieu. "Micropulses and Different Types of Brownian Motion". Journal of Applied Probability 48, nr 3 (wrzesień 2011): 792–810. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1316796915.
Pełny tekst źródłaMarouby, Matthieu. "Micropulses and Different Types of Brownian Motion". Journal of Applied Probability 48, nr 03 (wrzesień 2011): 792–810. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200008329.
Pełny tekst źródłaKobryn, Hayashi i Arimitsu. "QUANTUM STOCHASTIC PROCESSES: BOSON AND FERMION BROWNIAN MOTION". Condensed Matter Physics 6, nr 4 (2003): 637. http://dx.doi.org/10.5488/cmp.6.4.637.
Pełny tekst źródłaMANCINO, MARIA ELVIRA. "DIFFUSION PROCESSES WITH RESPECT TO FREE BROWNIAN MOTION". Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 03, nr 03 (wrzesień 2000): 435–43. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025700000273.
Pełny tekst źródłaMacedo-Junior, A. F., i A. M. S. Macêdo. "Brownian-motion ensembles: correlation functions of determinantal processes". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 41, nr 1 (12.12.2007): 015004. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/41/1/015004.
Pełny tekst źródłaMcCauley, Joseph L., Gemunu H. Gunaratne i Kevin E. Bassler. "Hurst exponents, Markov processes, and fractional Brownian motion". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 379, nr 1 (czerwiec 2007): 1–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2006.12.028.
Pełny tekst źródłaAbramson, Joshua, i Steven N. Evans. "Lipschitz minorants of Brownian motion and Lévy processes". Probability Theory and Related Fields 158, nr 3-4 (30.03.2013): 809–57. http://dx.doi.org/10.1007/s00440-013-0497-9.
Pełny tekst źródłaHerzog, Bodo. "Adopting Feynman–Kac Formula in Stochastic Differential Equations with (Sub-)Fractional Brownian Motion". Mathematics 10, nr 3 (23.01.2022): 340. http://dx.doi.org/10.3390/math10030340.
Pełny tekst źródłaCaramellino, Lucia, i Barbara Pacchiarotti. "Large deviation estimates of the crossing probability for pinned Gaussian processes". Advances in Applied Probability 40, nr 2 (czerwiec 2008): 424–53. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1214950211.
Pełny tekst źródłaCaramellino, Lucia, i Barbara Pacchiarotti. "Large deviation estimates of the crossing probability for pinned Gaussian processes". Advances in Applied Probability 40, nr 02 (czerwiec 2008): 424–53. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800002597.
Pełny tekst źródłaVasylyk, O. I., i I. I. Lovytska. "Simulation of a strictly φ-sub-Gaussian generalized fractional Brownian motion". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics and Mathematics, nr 1 (2021): 11–19. http://dx.doi.org/10.17721/1812-5409.2021/1.1.
Pełny tekst źródłaVasylyk, O. I., I. V. Rozora, T. O. Ianevych i I. I. Lovytska. "On some method on model construction for strictly φ-sub-Gaussian generalized fractional Brownian motion". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics and Mathematics, nr 2 (2021): 18–25. http://dx.doi.org/10.17721/1812-5409.2021/2.3.
Pełny tekst źródłaAraman, Victor F., i Peter W. Glynn. "Fractional Brownian Motion with H < 1/2 as a Limit of Scheduled Traffic". Journal of Applied Probability 49, nr 03 (wrzesień 2012): 710–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200009487.
Pełny tekst źródłaChronopoulou, Alexandra, i Georgios Fellouris. "Optimal Sequential Change Detection for Fractional Diffusion-Type Processes". Journal of Applied Probability 50, nr 1 (marzec 2013): 29–41. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1363784422.
Pełny tekst źródłaChronopoulou, Alexandra, i Georgios Fellouris. "Optimal Sequential Change Detection for Fractional Diffusion-Type Processes". Journal of Applied Probability 50, nr 01 (marzec 2013): 29–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200013097.
Pełny tekst źródłaXie, Huantian, i Nenghui Kuang. "Least squares type estimations for discretely observed nonergodic Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes of the second kind". AIMS Mathematics 7, nr 1 (2021): 1095–114. http://dx.doi.org/10.3934/math.2022065.
Pełny tekst źródłaBuchmann, Boris, i Claudia Klüppelberg. "Maxima of stochastic processes driven by fractional Brownian motion". Advances in Applied Probability 37, nr 3 (wrzesień 2005): 743–64. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1127483745.
Pełny tekst źródłaBuchmann, Boris, i Claudia Klüppelberg. "Maxima of stochastic processes driven by fractional Brownian motion". Advances in Applied Probability 37, nr 03 (wrzesień 2005): 743–64. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800000458.
Pełny tekst źródła