Artykuły w czasopismach na temat „Black Scholes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Black Scholes”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Schmitt, Markus. "Black-Scholes-Formel". Controlling 13, nr 6 (2001): 315–18. http://dx.doi.org/10.15358/0935-0381-2001-6-315.
Pełny tekst źródłaWang, Lujian, Minqing Zhang i Zhao Liu. "The Progress of Black-Scholes Model and Black-Scholes-Merton Model". BCP Business & Management 38 (2.03.2023): 3405–10. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v38i.4314.
Pełny tekst źródłaO'Brien, Thomas, i Risk/Finex. "From Black-Scholes to Black Holes." Journal of Finance 48, nr 4 (wrzesień 1993): 1560. http://dx.doi.org/10.2307/2329055.
Pełny tekst źródłaOmey, Edward, i Gulck van. "Markovian black and scholes". Publications de l'Institut Mathematique 79, nr 93 (2006): 65–72. http://dx.doi.org/10.2298/pim0693065o.
Pełny tekst źródłaHahnenstein, Lutz, Sascha Wilkens i Klaus Röder. "Die Black-Scholes-Optionspreisformel". WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium 30, nr 7 (2001): 355–61. http://dx.doi.org/10.15358/0340-1650-2001-7-355.
Pełny tekst źródłaKruschwitz, Lutz, i Maria Stefanova. "Die Black-Scholes-Differentialgleichung". WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium 36, nr 2 (2007): 82–87. http://dx.doi.org/10.15358/0340-1650-2007-2-82.
Pełny tekst źródłaAghili, A. "Fractional Black–Scholes equation". International Journal of Financial Engineering 04, nr 01 (marzec 2017): 1750004. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786317500049.
Pełny tekst źródłaMunn, Luke. "From the Black Atlantic to Black-Scholes". Cultural Politics 16, nr 1 (1.03.2020): 92–110. http://dx.doi.org/10.1215/17432197-8017284.
Pełny tekst źródłaFink, Holger, i Stefan Mittnik. "Quanto Pricing beyond Black–Scholes". Journal of Risk and Financial Management 14, nr 3 (23.03.2021): 136. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14030136.
Pełny tekst źródłaStanislavsky, A. A. "Black–Scholes model under subordination". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 318, nr 3-4 (luty 2003): 469–74. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4371(02)01372-9.
Pełny tekst źródłaAhmed, E., i H. A. Abdusalam. "On modified Black–Scholes equation". Chaos, Solitons & Fractals 22, nr 3 (listopad 2004): 583–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.chaos.2004.02.018.
Pełny tekst źródłaTrzetrzelewski, Maciej. "The relativistic Black-Scholes model". EPL (Europhysics Letters) 117, nr 3 (1.02.2017): 38004. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/117/38004.
Pełny tekst źródłaAgliardi, R., P. Popivanov i A. Slavova. "On nonlinear Black-Scholes equations". Nonlinear Analysis and Differential Equations 1 (2013): 75–81. http://dx.doi.org/10.12988/nade.2013.13009.
Pełny tekst źródłaNygaard, Hans Kristian. "Incentivordninger og Black Scholes-formelen". Praktisk økonomi & finans 38, nr 4 (8.12.2022): 356–65. http://dx.doi.org/10.18261/pof.38.4.6.
Pełny tekst źródłaSchnabel, Jacques A. "Restructuring the black-scholes isomorphism". Atlantic Economic Journal 16, nr 2 (czerwiec 1988): 85. http://dx.doi.org/10.1007/bf02306331.
Pełny tekst źródłaAyache, Elie. "Time and Black-Scholes-Merton". Wilmott 2017, nr 88 (marzec 2017): 24–33. http://dx.doi.org/10.1002/wilm.10578.
Pełny tekst źródłaMehrdoust, Farshid, Amir Hosein Refahi Sheikhani, Mohammad Mashoof i Sabahat Hasanzadeh. "Block-pulse operational matrix method for solving fractional Black-Scholes equation". Journal of Economic Studies 44, nr 3 (14.08.2017): 489–502. http://dx.doi.org/10.1108/jes-05-2016-0107.
Pełny tekst źródłaJanowicz, Maciej, i Andrzej Zembrzuski. "Symmetry Properties of Modified Black-Scholes Equation". Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 22, nr 2 (17.05.2022): 77–86. http://dx.doi.org/10.22630/mibe.2021.22.2.7.
Pełny tekst źródłaBayram, Mustafa, Buyukoz Orucova i Tugcem Partal. "Parameter estimation in a Black Scholes". Thermal Science 22, Suppl. 1 (2018): 117–22. http://dx.doi.org/10.2298/tsci170915277b.
Pełny tekst źródłaMasebe, Tshidiso. "New Symmetries of Black-Scholes Equation". WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS 20 (19.04.2021): 76–87. http://dx.doi.org/10.37394/23202.2021.20.10.
Pełny tekst źródłaKutner, George W. "BLACK-SCHOLES REVISITED: SOME IMPORTANT DETAILS". Financial Review 23, nr 1 (luty 1988): 95–104. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6288.1988.tb00777.x.
Pełny tekst źródłaBeck, Thomas M. "Black-Scholes Revisited: Some Important Details". Financial Review 28, nr 1 (luty 1993): 77–90. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6288.1993.tb01338.x.
Pełny tekst źródłaHigham, D. J. "Black-Scholes for scientific computing students". Computing in Science and Engineering 6, nr 6 (listopad 2004): 72–79. http://dx.doi.org/10.1109/mcse.2004.62.
Pełny tekst źródłaHamza, Kais, i Fima C. Klebaner. "On the implicit Black–Scholes formula". Stochastics 80, nr 1 (luty 2008): 97–102. http://dx.doi.org/10.1080/17442500701607706.
Pełny tekst źródłaArriojas, Mercedes, Yaozhong Hu, Salah-Eldin Mohammed i Gyula Pap. "A Delayed Black and Scholes Formula". Stochastic Analysis and Applications 25, nr 2 (27.02.2007): 471–92. http://dx.doi.org/10.1080/07362990601139669.
Pełny tekst źródłaVecer, Jan. "BLACK-SCHOLES REPRESENTATION FOR ASIAN OPTIONS". Mathematical Finance 24, nr 3 (2.11.2012): 598–626. http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12012.
Pełny tekst źródłaLiu, Wei, Xudong Huang i Weian Zheng. "Black–Scholes’ model and Bollinger bands". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 371, nr 2 (listopad 2006): 565–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2006.03.033.
Pełny tekst źródłaDavid, Claire. "Control of the Black–Scholes equation". Computers & Mathematics with Applications 73, nr 7 (kwiecień 2017): 1566–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2017.02.007.
Pełny tekst źródłaMagdziarz, Marcin. "Black-Scholes Formula in Subdiffusive Regime". Journal of Statistical Physics 136, nr 3 (24.07.2009): 553–64. http://dx.doi.org/10.1007/s10955-009-9791-4.
Pełny tekst źródłaLee, Eun-Kyung, i Yoon-Dong Lee. "Understanding Black-Scholes Option Pricing Model". Communications for Statistical Applications and Methods 14, nr 2 (31.08.2007): 459–79. http://dx.doi.org/10.5351/ckss.2007.14.2.459.
Pełny tekst źródłaGonzalez Granada, Jose Rodrigo, Luis Fernado Plaza Galvez i Olena Vasyunkina. "From Black-Scholes to Hamilton-Jacobi". Contemporary Engineering Sciences 11, nr 90 (2018): 4455–63. http://dx.doi.org/10.12988/ces.2018.89495.
Pełny tekst źródłaQiu, Yan, i Jens Lorenz. "A non-linear Black-Scholes equation". International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling 1, nr 1 (2009): 33. http://dx.doi.org/10.1504/ijbpscm.2009.026264.
Pełny tekst źródłaLescot, Paul. "Symmetries of the Black-Scholes equation". Methods and Applications of Analysis 19, nr 2 (2012): 147–60. http://dx.doi.org/10.4310/maa.2012.v19.n2.a3.
Pełny tekst źródłaXuan-Liu, Yang, Zhang Shun-Li i Qu Chang-Zheng. "Symmetry Breaking for Black–Scholes Equations". Communications in Theoretical Physics 47, nr 6 (czerwiec 2007): 995–1000. http://dx.doi.org/10.1088/0253-6102/47/6/006.
Pełny tekst źródłaDixit, Alok, i Shivam Singh. "Ad-Hoc Black–Scholes vis-à-vis TSRV-based Black–Scholes: Evidence from Indian Options Market". Journal of Quantitative Economics 16, nr 1 (15.02.2017): 57–88. http://dx.doi.org/10.1007/s40953-017-0078-3.
Pełny tekst źródłaSABRINA, FITRI, DODI DEVIANTO i FERRA YANUAR. "PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BLACK SCHOLES FRAKSIONAL". Jurnal Matematika UNAND 9, nr 2 (29.06.2020): 154. http://dx.doi.org/10.25077/jmu.9.2.154-161.2020.
Pełny tekst źródłaYong, Benny. "Perbandingan Efek Dilusi pada Nilai Waran dengan Menggunakan Metode Black-Scholes, Dilusi Black-Scholes, dan Pengamatan Variabel". JURNAL SILOGISME : Kajian Ilmu Matematika dan Pembelajarannya 1, nr 1 (29.11.2016): 23. http://dx.doi.org/10.24269/js.v1i1.244.
Pełny tekst źródłaMuhamad Rashif Hilmi, Devi Nurtiyasari i Angga Syahputra. "Pemanfaatan Skewness dan Kurtosis dalam Menentukan Harga Opsi Beli Asia". Quadratic: Journal of Innovation and Technology in Mathematics and Mathematics Education 2, nr 1 (30.05.2022): 7–15. http://dx.doi.org/10.14421/quadratic.2022.021-02.
Pełny tekst źródłaEshaghi, Shiva, Alireza Ansari, Reza Ghaziani i Mohammadreza Darani. "Fractional Black-Scholes model with regularized Prabhakar derivative". Publications de l'Institut Math?matique (Belgrade) 102, nr 116 (2017): 121–32. http://dx.doi.org/10.2298/pim1716121e.
Pełny tekst źródłaPurwandari, Diana. "PENGARUH PEMBAGIAN DIVIDEN MELALUI MODEL BLACK-SCHOLES". Jurnal Lebesgue : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika 2, nr 3 (30.12.2021): 351–54. http://dx.doi.org/10.46306/lb.v2i3.111.
Pełny tekst źródłaÖzer, H. Ünsal, i Ahmet Duran. "The source of error behavior for the solution of Black–Scholes PDE by finite difference and finite element methods". International Journal of Financial Engineering 05, nr 03 (wrzesień 2018): 1850028. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786318500287.
Pełny tekst źródłaSun, Yesen, Wenxiu Gong, Hongliang Dai i Long Yuan. "Numerical Method for American Option Pricing under the Time-Fractional Black–Scholes Model". Mathematical Problems in Engineering 2023 (20.02.2023): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2023/4669161.
Pełny tekst źródłaSusanti, Desi, i Dodi Devianto. "PENURUNAN MODEL BLACK SCHOLES DENGAN PERSAMAAN DIFERENSIAL STOKASTIK UNTUK OPSI TIPE EROPA". Jurnal Matematika UNAND 3, nr 1 (1.03.2014): 17. http://dx.doi.org/10.25077/jmu.3.1.17-26.2014.
Pełny tekst źródłaAmpun, Sivaporn, Panumart Sawangtong i Wannika Sawangtong. "An Analysis of the Fractional-Order Option Pricing Problem for Two Assets by the Generalized Laplace Variational Iteration Approach". Fractal and Fractional 6, nr 11 (11.11.2022): 667. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract6110667.
Pełny tekst źródłaAyache, Elie. "A Truthful Generalization of Black‐Scholes‐Merton". Wilmott 2021, nr 111 (styczeń 2021): 32–43. http://dx.doi.org/10.1002/wilm.10903.
Pełny tekst źródłaPereira, Alfredo M., i M. Sean Tarter. "An Unhedgeable Black–Scholes–Merton Implicit Option?" Risks 10, nr 7 (29.06.2022): 134. http://dx.doi.org/10.3390/risks10070134.
Pełny tekst źródłaAbdelkawy, M. A., i António M. Lopes. "Spectral Solutions for Fractional Black–Scholes Equations". Mathematical Problems in Engineering 2022 (20.07.2022): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9365292.
Pełny tekst źródłaKiptum, Purity Jebotibin, Joseph E. Esekon i Owino Maurice Oduor. "Greek Parameters of Nonlinear Black-Scholes Equation". International Journal of Mathematics and Soft Computing 5, nr 2 (10.07.2015): 69. http://dx.doi.org/10.26708/ijmsc.2015.2.5.09.
Pełny tekst źródłaAhmad Dar, Amir, i N. Anuradha. "Comparison: Binomial model and Black Scholes model". Quantitative Finance and Economics 2, nr 1 (2018): 230–45. http://dx.doi.org/10.3934/qfe.2018.1.230.
Pełny tekst źródłaAhmad Dar, Amir, i N. Anuradha. "Comparison: Binomial model and Black Scholes model". Quantitative Finance and Economics 2, nr 1 (2018): 715–30. http://dx.doi.org/10.3934/qfe.2018.1.715.
Pełny tekst źródła