Książki na temat „Asset models”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Asset models”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Jeng, Jau-Lian. Empirical Asset Pricing Models. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-74192-5.
Pełny tekst źródłaAsset pricing theory. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaVassiliou, P.-C. G. Discrete-time asset pricing models. London: ISTE Ltd/John Wiley & Sons, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaVassiliou, P.-C. G. Discrete-time asset pricing models. London: ISTE Ltd/John Wiley & Sons, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaDiscrete-time asset pricing models. London: ISTE Ltd/John Wiley & Sons, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaVassiliou, P.-C. G. Discrete-time asset pricing models. London: ISTE Ltd/John Wiley & Sons, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaEmmanuel, Jurczenko, i Maillet Bertrand, red. Multi-moment asset allocation and pricing models. Chichester: John Wiley & Sons, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaHansen, Lars Peter. Econometric evaluation of asset pricing models. Cambridge, Mass: Alfred P. Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaHeston, Steven L. Testing approximate linear asset pricing models. New Haven, CT: Yale University, School ofOrganization and Management, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaLehmann, Bruce Neal. Empirical testing of asset pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaHansen, Lars Peter. Econometric evaluation of asset pricing models. [Cambridge, Mass: Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaBansal, Ravi. Interpretable asset markets? Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaSvensson, Lars E. O. Portfolio choice and asset pricing with nontraded assets. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaZenios, Stavros Andrea. Handbook of asset and liability management. Amsterdam: North Holland, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaAdvanced asset pricing theory. London: Imperial College Press, 2011.
Znajdź pełny tekst źródła1953-, Labadie Pamela, red. Dynamic choice and asset markets. San Diego: Academic Press, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaBalduzzi, Pierluigi. Asset-pricing models and economic risk premia. [Atlanta, Ga.]: Federal Reserve Bank of Atlanta, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaFinance theory and asset pricing. Oxford: Clarendon Press, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaPástor, Lubos̆. Comparing asset pricing models: An investment perspective. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaAmadi-Echendu, Joe E., Roger Willett, Kerry Brown i Joseph Mathew, red. Asset Condition, Information Systems and Decision Models. London: Springer London, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-2924-0.
Pełny tekst źródłaJurczenko, Emmanuel, i Bertrand Maillet, red. Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9781119201830.
Pełny tekst źródłaA behavioral approach to asset pricing. Wyd. 2. Amsterdam: Academic Press, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaAsset pricing and portfolio choice theory. New York: Oxford University Press, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaHöglund, Thomas. Mathematical asset management. Hoboken, N.J: Wiley, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaGorton, Gary. Agency-based asset pricing. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaPiazzesi, Monika. Housing, consumption, and asset pricing. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaRestoy, Fernando. Approximate equilibrium asset prices. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaCochrane, John H. Production based asset pricing. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaDrees, Burkhard. Asset mispricing due to cognitive dissonance. Washington, D.C: International Monetary Fund, IMF Institute, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaEpstein, Larry G. Intertemporal asset pricing under Knightian uncertainty. Toronto: Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaCampbell, John Y. Intertemporal asset pricing without consumption data. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaConstantinides, George M. Rational asset prices. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaYusen, Xia, red. Portfolio selection and asset pricing. Berlin: Springer, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaEpstein, Larry G. Risk aversion and asset prices. Toronto: Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1987.
Znajdź pełny tekst źródłaAttanasio, Orazio P. Asset holding and consumption volatility. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaCochrane, John H. Beyond arbitrage: "good-deal" asset price bounds in incomplete markets. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaDuffie, Darrell. Asset pricing with stochastic differential utility. Toronto: Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaThe capital asset pricing model in the 21st century: Analytical, empirical, and behavioral perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaGeert, Bekaert. Risk, uncertainty and asset prices. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaCochrane, John H. Asset pricing explorations for macroeconomics. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaBansal, Ravi. Rational pessimism, rational exuberance, and asset pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaWard, Charles. Using asset pricing models to value property interests. London: Royal Institution of Chartered Surveyors, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaBrock, William A. Liquidity constraints in production based asset pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaNagel, Stefan. Estimation and evaluation of conditional asset pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaHodrick, Robert J. Evaluating the specification errors of asset pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaBansal, Ravi. Rational pessimism, rational exuberance, and asset pricing models. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaLo. Static Asset Pricing Models (). Elgar Publishing Limited, Edward, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaLo. Dynamic Asset Pricing Models. Elgar Publishing Limited, Edward, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaLo. Statistical Models of Asset Returns (). Elgar Publishing Limited, Edward, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaJurczenko, Emmanuel, i Bertrand Maillet. Multi-Moment Asset Allocation and Pricing Models. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2006.
Znajdź pełny tekst źródła