Artykuły w czasopismach na temat „Affine Jump Diffusion”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Affine Jump Diffusion”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Glasserman, Paul, i Kyoung-Kuk Kim. "Saddlepoint approximations for affine jump-diffusion models". Journal of Economic Dynamics and Control 33, nr 1 (styczeń 2009): 15–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2008.04.007.
Pełny tekst źródłaLi, Lingfei, Rafael Mendoza-Arriaga i Daniel Mitchell. "Analytical representations for the basic affine jump diffusion". Operations Research Letters 44, nr 1 (styczeń 2016): 121–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.orl.2015.12.003.
Pełny tekst źródłaFilipović, Damir, Eberhard Mayerhofer i Paul Schneider. "Density approximations for multivariate affine jump-diffusion processes". Journal of Econometrics 176, nr 2 (październik 2013): 93–111. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2012.12.003.
Pełny tekst źródłaChung, Tsz Kin, i Yue Kuen Kwok. "Equity-credit modeling under affine jump-diffusion models with jump-to-default". Journal of Financial Engineering 01, nr 02 (czerwiec 2014): 1450017. http://dx.doi.org/10.1142/s2345768614500172.
Pełny tekst źródłaGapeev, Pavel V., i Yavor I. Stoev. "On the construction of non-affine jump-diffusion models". Stochastic Analysis and Applications 35, nr 5 (30.06.2017): 900–918. http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2017.1333008.
Pełny tekst źródłaDa Fonseca, José, i Katja Ignatieva. "Jump activity analysis for affine jump-diffusion models: Evidence from the commodity market". Journal of Banking & Finance 99 (luty 2019): 45–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.11.014.
Pełny tekst źródłaFRAME, SAMUEL J., i CYRUS A. RAMEZANI. "BAYESIAN ESTIMATION OF ASYMMETRIC JUMP-DIFFUSION PROCESSES". Annals of Financial Economics 09, nr 03 (grudzień 2014): 1450008. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495214500080.
Pełny tekst źródłaIgnatieva, Katja, i Patrick Wong. "Modelling high frequency crude oil dynamics using affine and non-affine jump–diffusion models". Energy Economics 108 (kwiecień 2022): 105873. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105873.
Pełny tekst źródłaNunes, João Pedro Vidal, i Tiago Ramalho Viegas Alcaria. "Valuation of forward start options under affine jump-diffusion models". Quantitative Finance 16, nr 5 (31.07.2015): 727–47. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2015.1049200.
Pełny tekst źródłaYun, Jaeho. "Out-of-sample density forecasts with affine jump diffusion models". Journal of Banking & Finance 47 (październik 2014): 74–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.06.024.
Pełny tekst źródłaFriesen, Martin, Peng Jin, Jonas Kremer i Barbara Rüdiger. "Ergodicity of affine processes on the cone of symmetric positive semidefinite matrices". Advances in Applied Probability 52, nr 3 (wrzesień 2020): 825–54. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2020.21.
Pełny tekst źródłaCHIARELLA, CARL, CHRISTINA NIKITOPOULOS SKLIBOSIOS i ERIK SCHLÖGL. "A MARKOVIAN DEFAULTABLE TERM STRUCTURE MODEL WITH STATE DEPENDENT VOLATILITIES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, nr 01 (luty 2007): 155–202. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004147.
Pełny tekst źródłaBroadie, Mark, i Özgür Kaya. "Exact Simulation of Stochastic Volatility and Other Affine Jump Diffusion Processes". Operations Research 54, nr 2 (kwiecień 2006): 217–31. http://dx.doi.org/10.1287/opre.1050.0247.
Pełny tekst źródłaNomikos, N. K., i O. Soldatos. "Using Affine Jump Diffusion Models for Modelling and Pricing Electricity Derivatives". Applied Mathematical Finance 15, nr 1 (luty 2008): 41–71. http://dx.doi.org/10.1080/13504860701427362.
Pełny tekst źródłaAvram, Florin, i Miguel Usabel. "The Gerber-shiu Expected Discounted Penalty-reward Function under an Affine Jump-diffusion Model". ASTIN Bulletin 38, nr 2 (listopad 2004): 461–81. http://dx.doi.org/10.1017/s0515036100015257.
Pełny tekst źródłaJin, Peng, Barbara Rüdiger i Chiraz Trabelsi. "Positive Harris recurrence and exponential ergodicity of the basic affine jump-diffusion". Stochastic Analysis and Applications 34, nr 1 (23.12.2015): 75–95. http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2015.1105752.
Pełny tekst źródłaMinenna, Marcello, i Paolo Verzella. "A revisited and stable Fourier transform method for affine jump diffusion models". Journal of Banking & Finance 32, nr 10 (październik 2008): 2064–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.05.019.
Pełny tekst źródłaYun, Jaeho. "Density Forecast Evaluations via a Simulation-Based Dynamic Probability Integral Transformation*". Journal of Financial Econometrics 18, nr 1 (28.11.2018): 24–58. http://dx.doi.org/10.1093/jjfinec/nby030.
Pełny tekst źródłaSchneider, Paul, Leopold Sögner i Tanja Veža. "The Economic Role of Jumps and Recovery Rates in the Market for Corporate Default Risk". Journal of Financial and Quantitative Analysis 45, nr 6 (17.09.2010): 1517–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109010000554.
Pełny tekst źródłaAvram, Florin, i Miguel Usabel. "The Gerber-shiu Expected Discounted Penalty-reward Function under an Affine Jump-diffusion Model". ASTIN Bulletin 38, nr 02 (listopad 2008): 461–81. http://dx.doi.org/10.2143/ast.38.2.2033350.
Pełny tekst źródłaAhlip, Rehez, Laurence A. F. Park, Ante Prodan i Stephen Weissenhofer. "Forward start options under Heston affine jump-diffusions and stochastic interest rate". International Journal of Financial Engineering 08, nr 01 (marzec 2021): 2150005. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786321500055.
Pełny tekst źródłaYang, Seungho, i Jaewook Lee. "Do affine jump-diffusion models require global calibration? Empirical studies from option markets". Quantitative Finance 14, nr 1 (11.09.2013): 111–23. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2013.825048.
Pełny tekst źródłaWu, Jiang-Lun, i Wei Yang. "Valuation of synthetic CDOs with affine jump-diffusion processes involving Lévy stable distributions". Mathematical and Computer Modelling 57, nr 3-4 (luty 2013): 570–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcm.2012.06.038.
Pełny tekst źródłaAschakulporn, Pakorn, i Jin E. Zhang. "Bakshi, Kapadia, and Madan (2003) risk‐neutral moment estimators: An affine jump‐diffusion approach". Journal of Futures Markets 42, nr 3 (14.10.2021): 365–88. http://dx.doi.org/10.1002/fut.22280.
Pełny tekst źródłaMoutsinga, Claude Rodrigue Bambe, Edson Pindza i Eben Maré. "A time multidomain spectral method for valuing affine stochastic volatility and jump diffusion models". Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 84 (maj 2020): 105159. http://dx.doi.org/10.1016/j.cnsns.2019.105159.
Pełny tekst źródłaIgnatieva, Katja, Paulo Rodrigues i Norman Seeger. "Empirical Analysis of Affine Versus Nonaffine Variance Specifications in Jump-Diffusion Models for Equity Indices". Journal of Business & Economic Statistics 33, nr 1 (2.01.2015): 68–75. http://dx.doi.org/10.1080/07350015.2014.922471.
Pełny tekst źródłaCHANG, JOW-RAN, i HSU-HSIEN CHU. "ELUCIDATING EQUITY PREMIUM USING CORPORATE DIVIDENDS AND HABIT FORMATION". Annals of Financial Economics 10, nr 02 (grudzień 2015): 1550014. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495215500141.
Pełny tekst źródłaDurham, J. B. "Jump-Diffusion Processes and Affine Term Structure Models : Additional Closed-Form Approximate Solutions, Distributional Assumptions for Jumps, and Parameter Estimates". Finance and Economics Discussion Series 2005, nr 53 (listopad 2005): 1–57. http://dx.doi.org/10.17016/feds.2005.53.
Pełny tekst źródłaGapeev, Pavel V., i Yavor I. Stoev. "On the Laplace transforms of the first exit times in one-dimensional non-affine jump–diffusion models". Statistics & Probability Letters 121 (luty 2017): 152–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2016.10.011.
Pełny tekst źródłaSoleymani, Fazlollah, i Ali Akgül. "Asset pricing for an affine jump-diffusion model using an FD method of lines on nonuniform meshes". Mathematical Methods in the Applied Sciences 42, nr 2 (11.11.2018): 578–91. http://dx.doi.org/10.1002/mma.5363.
Pełny tekst źródłaFAMILY, FEREYDOON, i JACQUES G. AMAR. "THE MORPHOLOGY AND EVOLUTION OF THE SURFACE IN EPITAXIAL AND THIN FILM GROWTH: A CONTINUUM MODEL WITH SURFACE DIFFUSION". Fractals 01, nr 04 (grudzień 1993): 753–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0218348x93000794.
Pełny tekst źródłaTAKAHASHI, AKIHIKO, i KOHTA TAKEHARA. "A HYBRID ASYMPTOTIC EXPANSION SCHEME: AN APPLICATION TO LONG-TERM CURRENCY OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, nr 08 (grudzień 2010): 1179–221. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910006169.
Pełny tekst źródłaKOURITZIN, MICHAEL A. "EXPLICIT HESTON SOLUTIONS AND STOCHASTIC APPROXIMATION FOR PATH-DEPENDENT OPTION PRICING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 21, nr 01 (luty 2018): 1850006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024918500061.
Pełny tekst źródłaPERISSINOTTO, LUDOVICO, i CLAUDIO TEBALDI. "A "COHERENT STATE TRANSFORM" APPROACH TO DERIVATIVE PRICING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, nr 02 (marzec 2009): 125–51. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005221.
Pełny tekst źródłaMa, Changfu, Wei Xu i Yue Kuen Kwok. "Willow tree algorithms for pricing VIX derivatives under stochastic volatility models". International Journal of Financial Engineering 07, nr 01 (marzec 2020): 2050003. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786320500036.
Pełny tekst źródłaBANERJEE, TAMAL, MRINAL K. GHOSH i SRIKANTH K. IYER. "PRICING CREDIT DERIVATIVES IN A MARKOV-MODULATED REDUCED-FORM MODEL". International Journal of Theoretical and Applied Finance 16, nr 04 (czerwiec 2013): 1350018. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024913500180.
Pełny tekst źródłaDuffie, Darrell, Jun Pan i Kenneth Singleton. "Transform Analysis and Asset Pricing for Affine Jump-diffusions". Econometrica 68, nr 6 (listopad 2000): 1343–76. http://dx.doi.org/10.1111/1468-0262.00164.
Pełny tekst źródłaBarletta, Andrea, i Elisa Nicolato. "Orthogonal expansions for VIX options under affine jump diffusions". Quantitative Finance 18, nr 6 (5.10.2017): 951–67. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1371322.
Pełny tekst źródłaTappe, Stefan. "Existence of affine realizations for Lévy term structure models". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 468, nr 2147 (27.06.2012): 3685–704. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2012.0089.
Pełny tekst źródłaLu, Shan. "Monte Carlo analysis of methods for extracting risk‐neutral densities with affine jump diffusions". Journal of Futures Markets 39, nr 12 (8.09.2019): 1587–612. http://dx.doi.org/10.1002/fut.22049.
Pełny tekst źródłaSong, Jiao, Jiang-Lun Wu i Fangzhou Huang. "First jump time in simulation of sampling trajectories of affine jump-diffusions driven by \begin{document}$ \alpha $\end{document}-stable white noise". Communications on Pure & Applied Analysis 19, nr 8 (2020): 4127–42. http://dx.doi.org/10.3934/cpaa.2020184.
Pełny tekst źródłaKaeck, Andreas, i Carol Alexander. "Volatility dynamics for the S&P 500: Further evidence from non-affine, multi-factor jump diffusions". Journal of Banking & Finance 36, nr 11 (listopad 2012): 3110–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.07.012.
Pełny tekst źródłaZhen, Fang, i Jin E. Zhang. "Dissecting skewness under affine jump-diffusions". Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 24, nr 4 (8.11.2019). http://dx.doi.org/10.1515/snde-2018-0086.
Pełny tekst źródłaJiang, George J., i Shu Yan. "Affine-Quadratic Jump-Diffusion Term Structure Models". SSRN Electronic Journal, 2005. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.687423.
Pełny tekst źródłaLi, Lingfei, Rafael Mendoza-Arriaga i Daniel Mitchell. "Analytical Representations for the Basic Affine Jump Diffusion". SSRN Electronic Journal, 2015. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2618864.
Pełny tekst źródłaFilipovic, Damir, Eberhard Mayerhofer i Paul Georg Schneider. "Density Approximations for Multivariate Affine Jump-Diffusion Processes". SSRN Electronic Journal, 2011. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1851511.
Pełny tekst źródłaDa Fonseca, Joss, i Katja Ignatieva. "Jump Activity Analysis for Affine Jump-Diffusion Models: Evidences from the Commodity Market". SSRN Electronic Journal, 2016. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2773076.
Pełny tekst źródłaRuan, Xinfeng, i Jin E. Zhang. "Equilibrium Asset Pricing under Affine Jump-Diffusion with Recursive Preferences". SSRN Electronic Journal, 2018. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3168248.
Pełny tekst źródłaIgnatieva, Katja, Paulo Rodrigues i Norman Seeger. "Empirical Analysis of Affine vs. Non-Affine Variance Specifications in Jump-Diffusion Models for Equity Indices". SSRN Electronic Journal, 2012. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1344226.
Pełny tekst źródłaOrłowski, Piotr. "Informative Option Portfolios in Unscented Kalman Filter Design for Affine Jump Diffusion Models". SSRN Electronic Journal, 2019. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3527094.
Pełny tekst źródła