Tesi: "Théorie du risque et de l'incertitude"

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Tacnet, Jean-Marc. "Prise en compte de l'incertitude dans l'expertise des risques naturels en montagne par analyse multicritères et fusion d'information". Phd thesis, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00771692.

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Abstract (sommario):

Les phénomènes naturels gravitaires rapides tels que les avalanches ou les crues torrentielles menacent les biens et les personnes en montagne mais restent mal connus. Dans un contexte de connaissance partielle des phénomènes, l'expertise contribue, par des approches pluridisciplinaires à la fois qualitatives et quantitatives, à identifier les phénomènes, analyser les risques et proposer des mesures structurelles et/ou non-structurelles pour la réduction des risques. Les jugements d'experts dépendent de la qualité des informations disponibles. En fin de compte, les scénarios de phénomènes et les décisions peuvent ainsi reposer sur des informations incertaines et contradictoires sans pouvoir vraiment identifier la part du vrai, de l'imprécis, du contradictoire ou simplement de l'inconnu dans les hypothèses ayant conduit au résultat. Ce travail analyse les relations entre l'information, ses imperfections et la décision. Il vise d'une part l'amélioration de la traçabilité, de l'explicitation et de la qualité des composants du processus d'expertise et, d'autre part, la fourniture et l'analyse des outils d'aide multicritères à la décision capables de considérer l'information imparfaite (incertaine, imprécise) provenant de sources de fiabilité variable et potentiellement conflictuelles. Dans un premier temps, l'analyse porte sur des méthodes empiriques d'aide multicritères à la décision d'évaluation des composantes du risque. Une méthodologie est proposée pour traduire des modèles existants sous forme hiérarchique puis transformer des modèles hiérarchiques quelconques dans d'autres modèles du même type tout en conservant les mêmes résultats globaux. Cette reconfiguration exhibe des vues différentes des préférences entre critères liées par exemple à l'importance et au rˆole de scénarios basés sur une aggravation de critères dans la décision. Dans un second temps, la méthodologie ER-MCDA associe la fusion d'information et l'aide multicritères à la décision. L'aide multicritères hiérarchique à la décision (AHP) permet de formuler conceptuellement le problème de décision et d'expliciter les préférences entre les critères. Les théories des ensembles flous et des possibilités sont utilisées pour transformer des critères quantitatifs et qualitatifs dans un cadre de discernement commun de décision associé à la théorie des fonctions de croyance via d'une part, la théorie de Dempster-Shafer (DST) et, d'autre part, la théorie de Dezert-Smarandache (DSmT). Finalement, l'aide multicritères à la décision peut être vue comme une alternative pour l'évaluation des composantes du risque. Elle permet non seulement d'améliorer la qualité globale de l'expertise et du processus de décision mais aussi de créer un nouvel espace d'interaction entre l'expertise et les décideurs publics. Au-delà d'un strict intérêt technique, ces méthodes sont des soutiens aussi inattendus que pertinents dans le cadre d'approches intégrées de la gestion du risque.

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Sarrouy-Watkins, Nathalie. "La théorie de l'effectuation et l'incertitude du couple produit-marché dans le processus de création d'entreprise". Thesis, Reims, 2014. http://www.theses.fr/2014REIME002.

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Abstract (sommario):

L'effectuation est la première théorie originale de l'entrepreneuriat dont les problématiques entourant sa nature ont compromis le développement de ses hypothèses d'utilisation. Basées sur l'incertitude initiale du couple produit-marché, elles n'ont pas fait l'objet de suffisamment de tests empiriques. L'ambition de cette recherche est d'améliorer la capacité normative de l'effectuation, en poursuivant l'exploration de son lien avec l'incertitude du couple produit-marché. L'objectif scientifique est double :- Tester les hypothèses d'utilisation sur des couples produits-marchés à l'incertitude initiale variée.- Proposer et tester de nouvelles hypothèses d'utilisation fondées sur l'incertitude du couple produit-marché en création.Des choix théoriques ont été fait, traduisant notre volonté de dépasser les approches philosophiques successives et d'ancrer la recherche à trois nouveaux modèles : ceux d'Hogarth, de Davidson et de Bhaskar. La méthodologie quasi-qualitative retenue permet de concilier la double finalité de la recherche, avec la nécessité de recourir à la méthode des cas pour capturer l'intégralité du concept. La stratégie de recherche repose sur les préconisations de Yin et les techniques de Miles et Huberman, garantissant un bon niveau de validité et de fiabilité des résultats. La thèse s'appuie sur l'analyse et la comparaison de six cas de création d'entreprises, présentant au démarrage une incertitude variée de leur couple produit-marché. Les résultats obtenus s'articulent autour de deux points :- L'enrichissement de la thèse effectuale avec des sous-bassement théoriques nouveaux.- Le renforcement de sa capacité normative avec deux nouvelles séries d'hypothèses d'utilisation fondées sur 1) l'incertitude initiale du couple produit-marché et 2) l'incertitude du couple produit-marché mesurée durant le processus.Plus généralement, nous avons montré l'importance de l'utilisation de l'effectuation dans la création d'entreprises par des entrepreneurs novices
Effectuation is the first original theory of entrepreneurship, but the problems surrounding its very nature have compromised the development of its hypotheses of usage. Based on the initial uncertainty of the product-market couple, it has not be the subject of sufficient empirical testing. The objective of this research is to improve the normative capacity of effectuation, by furthering the exploration of its link with the uncertainty of the product-market couple. The scientific goal is twofold:- To test the hypotheses of the usage of the product-market couples against the variable initial uncertainty.- To propose and test the new hypotheses of usage, founded on the uncertainty of the product–market couples in creation.Theoretical choices have been made, translating our wish to surpass the successive philosophical approaches and to anchor the research in three new models: those of Hogarth, Davidson and Bhaskar. The quasi-qualitative methodology retained, enables the conciliation of the double finality of the research, with the necessity to use the case study method to seize the whole concept. The research strategy relies on the recommendations stated by Yin and the techniques of Miles and Huberman, guaranteeing a high level of validity and reliability of the results. The theory relies on the analysis and the comparison of six cases of enterprise creation, presenting at the start a varied uncertainty of their product-market couple. The results obtained hinge on two points:- The enrichment of the effectual theory with new theoretical foundations.- The reinforcement of its normative capacity with two new series of usage hypotheses founded on 1) the initial uncertainty of the product-market couple and 2) the uncertainty of the product-market couple measured during the process.More generally we have shown the importance of the use of effectuation in the creation of enterprises by novice entrepreneurs

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Schinckus, Christophe. "La diversification théorique en finance de marché : vers de nouvelles perspectives de l'incertitude : étude de la contribution de la finance comportementale et l'éconophysique en matière de modélisation de l'évaluation des actifs financiers". Paris 1, 2009. http://www.theses.fr/2009PA010072.

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Abstract (sommario):

Cette thèse porte sur la diversification théorique en finance de marché et plus précisément sur les conséquences de cette diversification en matière de modélisation de l'incertitude. La finalité de ce travail est de dégager quelques tendances théoriques de ces nouvelles approches notamment en matière de modélisation de l'incertitude. Un tel travail proposera d'une part, l'explicitation des nouvelles approches théoriques observées au sein de la discipline actuelle et d'autre part, une analyse critique sur la manière dont ces approches modélisent l'incertitude financière (tant évoquée et décriée dans l'actualitë). Articulée autour de ce thème central, notre réflexion sera principalement une réflexion méthodologique et mobilisera plusieurs corpus tant au niveau de l'objet d'étude (la finance néoclassique, comportementale et l'éconophysique) que de la démarche (l'économie et l'épistémologie).

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Fayard, Nicolas. "Capability approach inspired tools for aiding policy design". Electronic Thesis or Diss., Université Paris sciences et lettres, 2024. http://www.theses.fr/2024UPSLD043.

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Abstract (sommario):

Cette thèse explore l'application de l'Approche par les Capabilités (CA) dans les cadres d'aide à la décision, avec un accent particulier sur la conception des politiques publiques.La CA est présentée comme une alternative aux mesures traditionnelles de bien-être, offrant un cadre multidimensionnel qui prend en compte la diversité et la subjectivité.Nous proposons une amélioration de l'approche en intégrant des facteurs systémiques à travers la programmation linéaire, obtenant ainsi des ensembles de capabilités sous forme de frontières de Pareto.Une étude de faisabilité a été développée en appliquant la CA pour évaluer les capabilités de santé mentale des personnes âgées en Ile de France.Plutôt que de comparer et d'agréger des solutions, y compris multidimensionnelles, de nouvelles méthodologies doivent être développées pour comparer et agréger des ensembles de solutions Pareto-efficaces.La deuxième partie de ce manuscrit est donc consacrée à l'adaptation des méthodes classiques d'agrégation à la CA, en se concentrant spécifiquement sur l'agrégation des ensembles de capabilités en présence d'une fonction d'utilité et sur la gestion de l'incertitude, avec ou sans probabilités subjectives
This research explores the application of the Capability Approach (CA) within decision-aiding frameworks, focusing on public policy design.The CA is presented as an alternative to traditional welfare measures, offering a multidimensional framework that accounts for diversity and subjectivity.We propose an improved approach by incorporating systemic factors through mixed-integer linear programming, obtaining capability sets as Pareto frontiers.A proof of concept was developed by applying the CA to assess mental health capabilities of older adults in the urban context of Paris.Rather than comparing and aggregating, possibly multidimensional, solutions, new methodologies are required to compare and aggregate sets of Pareto-efficient solutions.The second part of this manuscript is dedicated to adapting classical aggregation methods to the CA, specifically focusing on aggregating capability sets in the presence of a utility function and dealing with uncertainty, both with and without subjective probabilities

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Alidor, Bastien. "L'incertitude et le contrat en droit privé". Thesis, Toulouse 1, 2019. http://www.theses.fr/2019TOU10029.

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Abstract (sommario):

De manière incidente de nombreuses constructions théoriques ont déjà tenté d’aborder les liens entre contrat et incertitude. Qualification des contrats aléatoires, gestion contractuelle du risque, étude relative à l’imprévisibilité du fait ou conséquences de l’imprévu sur l’acte de prévision : la théorie générale du contrat s’intéresse à n’en plus douter au phénomène de l’incertain. La doctrine ne s’est pourtant jamais penchée sur ce qui faisait le véritable dénominateur commun de ces thèses. C’est la raison pour laquelle une recherche de la notion d’incertitude est rendue nécessaire. D’abord par une démarche apophatique, en étudiant ce qu’elle n’est pas et envoyant en quoi elle se différencie de notions voisines (risque, imprévisibilité, imprévu, aléa). Ensuite par une observation empirique, en regardant de plus près comment l’incertitude se manifeste positivement. Une fois la délimitation notionnelle de l’incertitude effectuée se pose la question de ses liens avec le contrat. Il s’agit alors de distinguer l’intégration à l’obligation contractuelle et celle relative à la norme contractuelle. Le contenu obligationnel du contrat étant par nature imperméable à toute idée d’incertitude c’est donc une intégration à la norme contractuelle qui a été préférée. La seconde partie de la thèse vise à faire ressortir la structuration du contrat par l’incertitude. Celle relative à la qualification du contrat et induite par l’exploitation de l’incertitude. Celle ayant pour conséquences de modifier la compréhension des phases de formation et d’exécution du contrat. Celle, enfin, relative à une forme d’incertitude extérieure au contrat, puisant sa source dans l’anticipation du litige. À l’aune du droit nouveau des contrats, tel qu’il a été voulu par les rédacteurs de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et entériné par la loi de ratification du 20 avril 2018, cette étude ambitionne de renouveler une série de questions fondamentales ayant trait à la théorie générale du contrat : quel est le sens actuel de l’acte de prévision ? Quelles sont l’utilité et la portée des contrats prétendument aléatoires ? Qu’est devenue la force obligatoire du contrat ? Peut-on véritablement repousser l’idée d’incertitude quand il s’agit de contracter ? Quelles sont les conséquences de l’intégration de l’incertitude à la norme contractuelle ?
Le résumé en anglais n'a pas été communiqué par l'auteur

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Foucher, Karine. "Principe de précaution et risque sanitaire : recherche sur l'encadrement juridique de l'incertitude scientifique". Nantes, 2000. http://www.theses.fr/2000NANT4026.

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Abstract (sommario):

L'émergence du principe de précaution résulte, du fait du progrès des connaissances scientifiques, de la prise de conscience des limites du principe de prévention. Consacré dans le champ de la protection de l'environnement, le principe de précaution a aussi vocation à s'appliquer dans le domaine de la santé publique. Il vise à prévenir des risques de dommages caractérisés par l'incertitude, la gravité et l’irréversibilité. Sa mise en œuvre ne requiert pas l'invention de nouveaux instruments juridiques, elle s'appuie au contraire sur l'arsenal juridique existant de la prévention des risques technologiques (évaluation et autorisation préalables, obligation de suivi, seuil, mesures conservatoires), qu'elle enrichit par la prise en compte de l'incertitude scientifique. Les mesures de gestion des risques se trouvent ainsi "surdimensionnées" par rapport a l'action qui serait prescrite sur la base du principe de prévention. On peut distinguer les implications juridiques du principe de précaution selon qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la gestion permissive ou de la gestion conservatoire du risque. L'un des intérêts de cette approche est de montrer que le principe de précaution est un principe d'action qui a vocation a s'appliquer aux différentes phases du processus décisionnel. En recensant, sur la base de cette distinction, les vecteurs actuels ou potentiels de prise en compte de l'incertitude scientifique dans le droit positif, l'on peut ainsi identifier la présence substantielle de ce principe dans le droit positif. Sa consécration formelle n’entraîne donc pas de phénomène de rupture par rapport au droit existant. Il y a au contraire renforcement mutuel entre la présence substantielle du principe de précaution dans le droit positif et sa reconnaissance par le législateur en tant que principe juridique
The emergence of the precautionary principle is the outcome, due to the advancement of scientific knowledge, of an awareness of the limitations of the preventionary principle. µAfter it has been acknowledged in the field of environnemental protection, the precautionary principle is moreover liable to apply in the field of public health. Its aims is to prevent risks of typically uncertain, grevious and irreversible damage. Operating it does not require any new legal instruments, it only requires making use of the existing provisions about the prevention of technological risks (preliminary assessment and licence, compulsory follow up, limitations, measures of conservation) taking into account scientific uncertainty. Such steps taken to manage risks happen to be ample dimensions compared with wathever action could be taken according to preventionary principle. The juridical implications of the precautionary principle fall into two categories, wether the risk is managd in a permissive or in a conservatoryway. The point of this approach is so show that the precautionary principle is a principle for action intented to apply of the various stages of decision making. When one considers that distinction to check off the existing or potential means of the taking uncertainty into account in law, substantial presence of that principole can no doubt be traced in law. Its formal consecration does not lead the to a break with existing law. On the contrary, it allows strengthening the precautionary principle widely developed in law, together with is acknowledgement as a juridical principle

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Siani, Carole. "Le traitement du risque et de l'incertitude dans les évaluations économiques de stratégies médicales". Aix-Marseille 2, 2003. http://www.theses.fr/2003AIX24006.

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Yafil, Fabrice. "Aversion au risque et demande d'assurance maladie : théorie et expérimentation". Montpellier 1, 2004. http://www.theses.fr/2004MON10024.

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Abstract (sommario):

La thèse porte sur la demande d'assurance maladie, dans un contexte où les préférences de l'agent dépendent à la fois de son état de santé et de sa richesse disponible. Le premier chapitre fait le point sur les développements récents dans la gestion des risques financiers. Cette présentation insiste sur les différents outils disponibles pour réduire les risques subits par un individu, qu'ils s'agissent de l'assurance de marché, de l'auto-assurance, de l'auto-protection ou de l'épargne de précaution. L'ensemble de ces outils permet à l'individu d'exercer un réel contrôle sur son environnement. Cette revue de littérature nous permet par extension d'appliquer ces outils au risque de maladie dans le cadre de la théorie de l'utilité espérée multi-variée (chapitre deux). Les chapitres trois et quatre sont dès lors consacrés à l'analyse expérimentale des concepts de primes de risques appliquées aux risques de maladie. Suite aux résultats obtenus, nous proposons au sein du chapitre cinq une amélioration de l'évaluation des primes d'assurance maladie qui prend en considération le caractère irremplaçable de la santé. Enfin, dans une dernière extension (chapitre six), nous prenons en compte une forme étendue de l'assurance maladie, qui couvre les dépenses de santé et qui offre aussi la possibilité à l'agent de se prémunir contre les pertes financières issues de l'arrêt de son activité. Cette forme d'assurance est de plus en plus répandue dans les systèmes européens.

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Ditzler, Cédric. "Attitude face au risque et choix d'assurance : théorie et expériences". Strasbourg 1, 2005. https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2005/DITZLER_Cedric_2005.pdf.

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Abstract (sommario):

Le travail de thèse consiste à tester plusieurs théories de décision dans le risque à partir des prédictions de deux modèles d'assurance simplifiés : un modèle de choix de contrat d'assurance à couverture fixée et un modèle de choix de couverture d'assurance à contrat donné. Notre cadre d'analyse permet ainsi de discuter de la validité empirique de deux théorèmes centraux de l'économie de l'assurance : le théorème d'Arrow et le théorème de Mossin. La confrontation des théories de décision entre elles s'effectue 1) par l'étude de la correspondance entre l'attitude face au risque qui est déterminée par la méthode d'élicitation des Tradeoff (Deneffe et Wakker (1996)) et les choix d'assurance et 2) en fonction des choix d'assurance selon une approche déterministe et une approche stochastique qui tient compte des erreurs commises par les sujets. Nous montrons qu'il est difficile d'inférer des choix d'assurance à partir des résultats d'élicitation des préférences en raison d'une grande instabilité des déterminants de la prise de risque entre deux phases d'élicitation successives. D'autre part, nos données expérimentales ne permettent pas de vérifier les prédictions des théorèmes d'Arrow et de Mossin. Ces résultats soulignent donc les limites du pouvoir descriptif du modèle d'espérance par rapport aux modèles alternatifs comme le modèle dual de Yaari (1987) ou le modèle des perspectives à dépendance du rang de Tversky et Kahneman (1992). Cependant, même si les modèles alternatifs parviennent à expliquer davantage de comportements d'assurance dans nos expériences, l'analyse stochastique montre tout de même que le modèle d'espérance d'utilité est moins sensible aux modifications effectuées sur les variables de traitement comme le format de présentation des questions ou les incitations monétaires qui influencent considérablement la prise de risque chez les individus
The work of the thesis consists in testing several theories of decision under risk starting from the predictions of two simplified insurance models: a model of choice of insurance contract for a given coverage and a model of choice of insurance coverage for a given insurance scheme. Our framework makes it possible to discuss the empirical validity of two central theorems of the economy of insurance: the theorem of Arrow and the theorem of Mossin. The confrontation of the theories of decision is carried out 1) by the study of the correspondence between attitudes to risk which are determined by the Tradeoff elicitation method (Deneffe and Wakker (1996)) and the insurance choices and 2) according to the insurance choices using a deterministic approach and a stochastic one which takes into account the errors made by the subjects. We show that it is difficult to infer insurance choices from the elicitation results because of a great instability of the attitude to risk between two successive elicitation phases of preferences. In addition, our experimental data do not support the predictions of the Arrow and Mossin theorems. These results show the low descriptive validity of the expected utility theory compared to other alternative theories like the dual theory of Yaari (1987) or the cumulative prospect theory of Tversky and Kahneman (1992). However, even if the alternative models manage to explain more insurance behaviours in our experiments, the stochastic analysis shows all the same that the expected utility theory is less sensitive to the modifications carried out on the variables of treatment like the format of presentation of the questions or the monetary incentives which influence considerably the subjects' attitudes to risk

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Mo, Xiu. "Compilation de bases de connaissances avec prise en compte de l'imprécision et de l'incertitude". Toulouse 3, 1990. http://www.theses.fr/1990TOU30193.

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Abstract (sommario):

L'objet de ce memoire est de presenter la compilation des systemes experts a regles floues, qui concerne la representation etle traitement des connaissances imprecises et incertaines dans les systemes experts. La compilation de tels systemes experts permet l'exploitation efficace des connaissances. Ayant introduit les constantes floues pour representer les ensembles flous dans les regles, nous avons etudie precisement les deux etapes elementaires du traitement du flou: le filtrage condition-fait flou, qui n'est pas independant du modus ponens generalise; et la jointure des variables floues, qui permet d'associer les variables aux ensembles flous et la composition des substitutions floues. Le compilateur des systemes experts flous se compose de l'arbre d'unification flou et du reseau de jointure. Un algorithme est propose pour generer un arbre d'unification, qui peut discriminer non seulement les motifs classiques, mais aussi les motifs contenant les ensembles flous. Nous developpons egalement un algorithme pour la generation d'un reseau de jointure qui utilise dans chaque nud de jointure des arbres dynamiques pour eviter les problemes combinatoires lors de la verification de la consistance des substitutions floues. Ces algorithmes sont analyses, illustres par des exemples et partiellement implementes

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Mostoufi, Mina. "Eléments de théorie du risque en finance et assurance". Thesis, Paris 1, 2015. http://www.theses.fr/2015PA010044/document.

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Abstract (sommario):

Cette thèse traite de la théorie du risque en finance et en assurance. La mise en pratique du concept de comonotonie, la dépendance du risque au sens fort, est décrite pour identifier l’optimum de Pareto et les allocations individuellement rationnelles Pareto optimales, la tarification des options et la quantification des risques. De plus, il est démontré que l’aversion au risque monotone à gauche, un raffinement pertinent de l’aversion forte au risque, caractérise tout décideur à la Yaari, pour qui, l’assurance avec franchise est optimale. Le concept de comonotonie est introduit et discuté dans le chapitre 1. Dans le cas de risques multiples, on adopte l’idée qu’une forme naturelle pour les compagnies d’assurance de partager les risques est la Pareto optimalité risque par risque. De plus, l’optimum de Pareto et les allocations individuelles Pareto optimales sont caractérisées. Le chapitre 2 étudie l’application du concept de comonotonie dans la tarification des options et la quantification des risques. Une nouvelle variable de contrôle de la méthode de Monte Carlo est introduite et appliquée aux “basket options”, aux options asiatiques et à la TVaR. Finalement dans le chapitre 3, l’aversion au risque au sens fort est raffinée par l’introduction de l’aversion au risque monotone à gauche qui caractérise l’optimalité de l’assurance avec franchise dans le modèle de Yaari. De plus, il est montré que le calcul de la franchise s’effectue aisément
This thesis deals with the risk theory in Finance and Insurance. Application of the Comonotonicity concept, the strongest risk dependence, is described for identifying the Pareto optima and Individually Rational Pareto optima allocations, option pricing and quantification of risk. Furthermore it is shown that the left monotone risk aversion, a meaningful refinement of strong risk aversion, characterizes Yaari’s decision makers for whom deductible insurance is optimal. The concept of Comonotonicity is introduced and discussed in Chapter 1. In case of multiple risks, the idea that a natural way for insurance companies to optimally share risks is risk by risk Pareto-optimality is adopted. Moreover, the Pareto optimal and individually Pareto optimal allocations are characterized. The Chapter 2 investigates the application of the Comonotonicity concept in option pricing and quantiﬁcation of risk. A novel control variate Monte Carlo method is introduced and its application is explained for basket options, Asian options and TVaR. Finally in Chapter 3 the strong risk aversion is refined by introducing the left-monotone risk aversion which characterizes the optimality of deductible insurance within the Yaari’s model. More importantly, it is shown that the computation of the deductible is tractable

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Dubois, Frédéric. "Théorie des probabilités et risque : penser l'optimisme épistémologique après la catastrophe". Master's thesis, Université Laval, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26257.

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Abstract (sommario):

Pour Ulrich Beck, les sociétés modernes sont des « sociétés du risque ». Alors que les développements scientifiques n’ont cessé d’accroître le potentiel technique de l’homme, les succès de la science moderne ont en contrepartie produit des risques et des menaces sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Les experts-scientifiques peuvent néanmoins espérer prévoir ces menaces à l'aide des théories probabilistes qu’ils ont eux-mêmes développées. Ainsi, la maîtrise du calcul des aléas, un triomphe de la Raison, semble nous donner un pouvoir d’agir contre l’éventualité de l’actualisation des risques. « Savoir, c’est pouvoir », selon la formule de Francis Bacon. Calculer les risques devrait donc, selon cette même logique, nous donner ce pouvoir d’éviter le pire. Néanmoins, comme Tchernobyl et, plus récemment, Fukushima nous l'ont appris, l’inattendu peut toujours frapper. Ainsi, malgré la prétendue précision de nos calculs probabilistes, le pire demeure possible. Un optimiste pourrait toujours rétorquer que l’actualisation du pire nous permettra de perfectionner nos outils de prédictions. Pour parler en termes leibniziens, une catastrophe est un mal pour un plus grand Bien. Mais que dire alors de la logique des probabilités une fois l’aveu de l’échec de nos calculs? Est-il intrinsèquement impossible d’arriver à un calcul du risque sans risque? Faut-il alors se résigner à cette limite intrinsèque de notre savoir? Ces dernières questions nous conduisent non seulement à questionner la logique interne du calcul des probabilités, mais également la conception moderne du risque qui est au cœur des développements scientifiques modernes.
According to Ulrich Beck, modern societies are “risk societies”. On one hand, modernity has been the cradle of scientific development and, in the wake, the triumph of Reason. On another hand, its scientific successes gave rise to new technologies with such potential risks that some thinkers come to fear the worst for our modern societies. Yet, scientific-experts may hope to prevent and, therefore, rejoice the power to act against the eventuality of such disasters. Indeed, since the refinement of probabilistic theories, science now possesses a powerful tool to foresight the risks it produces. “Knowledge is power”, as Francis Bacon’s credo suggests. Hence, to calculate risks should be sufficient to seize the threats mankind is facing and, thereby, act upon it. But, what if, despite the more precise calculus possible, the worst was still to happen? As Chernobyl and, more recently, Fukushima reminded us, hazard might still have his way over the human ingenuity. Nuclear energy might be a simple example among an increasing number of emerging risk technologies. Still, the gravity of the consequences of its recent failures might whereas be the display of a deeper modern threat. We think we can learn from our experiences and, in such a way, as Leibniz would have said, a catastrophe becomes a prerequisite evil for a greater Good. Can we really learn from our experiences in a way we can, without a doubt, avoid a further catastrophe? Is there not in the epistemological optimism internal logic a greater threat that is obscured by our conception of risk as a mathematical concept? We then have to question not only the internal logic of an optimistic epistemology, but as well the modern constructed concept of risk as it presents itself as the core of modern developments.

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Bertrand, Julie. "Manipulation expérimentale de l'intolérance à l'incertitude et inquiétudes : vérification de la présence d'un facteur de risque causal". Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 2001. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/MQ60615.pdf.

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Niesner, Christophe. "Sensibilité et robustesse à l'incertitude paramétrique : une approche Bond Graph". Ecole Centrale de Lille, 2005. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Num/2005/50376-2005-Niesner.pdf.

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Abstract (sommario):

Cette thèse s'inscrit dans la problématique de construction d'une loi de commande du véhicule robuste vis-à-vis des incertitudes paramétriques. Deux modèles de dynamique véhicule sont proposés le bicycle (modèle à 2 degrés de liberté), dans une optique de compréhension de la dynamique véhicule, et afin de fixer une trajectoire de référence pour une boucle de régulation et le modèle BGCar14 (modèle à 14 degrés de liberté) pour disposer un modèle du véhicule complet représentant le comportement dynamique du véhicule. Une étude est effectuée pour déterminer l'influence de la variation de la masse, de la position du centre de gravité, de la vitesse longitudinale, et de l'adhérence du revêtement routier sur le comportement dynamique d'un véhicule. Elle s'appuie sur la construction du modèle bond graph incertain du modèle BGCar14. Une méthode de détermination des conditions stationnaires d'un modèle mécanique soumis aux seules forces de la pesanteur est développée, elle permet d'obtenir le résultat sous forme d'expressions formelles, même dans le cas où une approche algébrique ne donne pas de solutions. La détermination symbolique de la sensibilité des grandeurs caractéristiques de la fonction de transfert d'un modèle permet de calculer les variations de ces grandeurs caractéristiques faces aux incertitudes paramétriques. Une généralisation de la méthode de construction de la forme LFT d'un modèle conduit à la forme d'interconnection standard utilisée dans le cadre de la µ -analyse et µ -synthèse, pour les modèles à composants dépendants de paramètres incertains

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Gaillardetz, Patrice. "Structures de dépendance en théorie du risque et pour les obligations avec risque de défaut". Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 2000. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ53946.pdf.

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Raggad, Bechir. "Gestion des risques : théorie et application au marché pétrolier". Aix-Marseille 2, 2007. http://www.theses.fr/2007AIX24022.

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Abstract (sommario):

L'originalité de cette thèse réside dans la transposition des méthodes fondées sur la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE), développées initialement pour l'analyse des risques encourus dans des domaines variés, à l'analyse du marché pétrolier. Cette contribution est destinée à combler le déficit de travaux dédiés à la mesure et à l'analyse quantitative des risques liés aux mouvements adverses sur le marché du brut. Dans l’objectif d’explorer un tel apport, les modèles de la TVE seront comparés aux modèles les plus fréquemment rencontrés dans la littérature Value at Risk (VaR). Les résultats montrent que le DGP conditionnel et l’approche de Simulation Historique Filtrée offrent une importante amélioration aux méthodes standard. En outre, le modèle GARCH(1,1)-t semble donner des résultats également satisfaisants. En bivariée, nous étudions la structure de dépendance entre les couples des rendements spot-futures en retenant deux spécifications MGARCH: le modèle à Corrélations Conditionnelles Constantes (CCC) de Bollerslev (1990) et celui à Corrélations Conditionnelles Dynamiques (DCC) de Engle (2002). Nos résultats conduisent au rejet de l’hypothèse de constance des corrélations entre les différents couples de rendements. Nous concluons également que les rendements spot et futures sont plutôt complémentaires que substituables. En comparant ces résultats à ceux obtenus avec la copule, nous trouvons que les coefficients de corrélation extrêmes basés sur cette dernière apparaissent supérieurs à ceux obtenus par les modèles MGARCH. Un des atouts de la copule est qu’elle permet de bien caractériser la structure de dépendance même si l’hypothèse de normalité est non vérifiée
The originality of this thesis lies in the transposition of the methods founded on Extreme Value Theory (EVT), developed initially for the analysis of the risks incurred in varied fields, to the analysis of oil market. This contribution is intended to make for the deficit of work dedicated to the measurement and the quantitative analysis of the risks, in term of the Value at Risk (VaR), related to the adverse movements on the market of the crude. The purpose of this thesis is to further explore the usefulness of EVT models in forecasting Value at Risk in oil market. These models are compared to the performances of other well-known modeling techniques on VaR literature. Results show that Conditional EVT and Filtered Historical Simulation procedures offer a major improvement over the standard methods. Furthermore, GARCH (1,1)-t model may give equally good results. In a bivarate setting, we study the dependence structure of extreme returns between spot and futures’oil data. We apply two classes of MGARCH models: the Constant Conditional Correlation (CCC) proposed by Bollerslev (1990) and the Dynamic Conditional Correlation (DCC) by Engle (2002). The results show that the assumption of constant conditional correlation was not supported. We also conclude that the shocks to the volatilities in the spot and futures’ returns are complementary rather than substitutable. By comparing these results with those obtained with copula approach, we find the estimates of extreme correlations of returns are higher than those obtained from the MGARCH models. The main advantage of copula is that it generates dependence measures even if the multivariate Gaussian distribution does not apply

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Id, Brik Rachid. "Modélisation du risque dans les marchés de commodités : théorie et applications". Paris 9, 2011. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2011PA090063.

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Aubert, Cécile. "Essais en théorie des contrats : réglementation et imperfections contractuelles, altruisme et risque moral". Toulouse 1, 2002. http://www.theses.fr/2002TOU10079.

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Abstract (sommario):

La relation contractuelle entre un principal et un agent peut dépendre de tierces parties aves lesquelles le principal ne peut pas contracter. Nous analysons plusieurs cas où cet effet est important. Le chapitre 1 considère deux firmes produisant des biens imparfaitement substituts. Nous analysons l'effet de la collusion lorsque l'autorité de réglementation ne peut réguler qu'une des firmes. Le chapitre 2 traite de la renégociation de contrats de réglementation. Nous montrons qu'un gouvernement peut utiliser ces contrats stratégiquement pour influencer son successeur. Le chapitre 3 donne des conditions sous lesquelles un principal bénéficie de l'altruisme de l'agent vis-à-vis d'une tierce personne. L'altruisme dans des situations multi-agents ou multi-principaux est ensuite étudié. Le chapitre 4 considère des normes de partage de ressources par une communauté, en relation avec les incitations de ses membres dans une relation avec risque moral
The contractual relationship between a principal and an agent may depend on third parties with whom the principal cannot contract. We analyse several such cases. Chapter 1 studies competition between two firms producing imperfect substitues. We analyse the effects of collusion when the regulator can only regulate one of the firms. Chapter 2 consideres renegociation of regulatory contracts. We show that a Government can use these contracts strategically, to influence its successor. In chapter 3, we determine conditions under which the principal benefits from the agent's altruism vis-à-vis a third person. Altruism in multi-agent or multi-principal situations is then studied. Chapter 4 focuses on norms of resource sharing in a community, liking them to the incentives of its members in a relationship with moral hazard

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Chiabrando, Fabien. "Risque avec normalisation aléatoire et test d'additivité". Aix-Marseille 1, 2008. http://www.theses.fr/2008AIX11086.

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Abstract (sommario):

Cette thèse est consacrée à l'amélioration de l'estimation d'une fonction ou signal f, par le biais d'une approche voisine à l 'approche minimax. Cette démarche est motivée par la construction de régions de confiance, pour f, plus fines que celle obtenues via l'approche d'estimation dans le cadre minimax. En effet, nous nous intéressons ici à estimer des fonctions de plusieurs variables (on notera d leur nombre) pouvant être intégrées en pratique dans des modèles économiques, biologiques et autres domaines pouvant mettre en jeu un nombre conséquent de critères quantitatifs. De manière générale et contrairement au problème paramétrique, lorsque la valeur du paramètre d est grande, l'efficacité des résultats minimax s'en ressent. Ce phénomène est connu au sein de la communauté statistique sous le nom de "malédiction de la dimension" (curse of dimensionality). Afin de ne pas pénaliser l'estimation en grande dimension ou de manière générale dans des modèles où l approche minimax n'est pas satisfaisante (sur des espaces fonctionnels trop massifs), Lepski a developpé une approche alternative. Celle-ci se base sur l'idée simple d'adapter la méthode d'estimation en fonction des résultats de tests d'hypothèses accélératrices'. Cette démarche utilise des résultats issus de la théorie des tests afin d'envisager une estimation adaptative. Elle va nous amener à introduire le concept de risque avec normalisation aléatoire. Ainsi nous nous consacrerons par la suite à résoudre deux types de problèmes statistiques fortement reliés
My thesis is devoted to the extension of the notion of risk with normalizing factor, initiated by Lepski, in the regression model. This method aims to fight the "curse of dimensionality" faced in estimation problems using hypothesis testing theory

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El, Chami Carole. "Rapport bénéfice-risque et gestion de l'incertitude dans un contexte d'innovation thérapeutique en cancérologie digestive : perception, positionnement et décision des patients et des médecins". Electronic Thesis or Diss., Bourgogne Franche-Comté, 2024. http://www.theses.fr/2024UBFCI013.

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Abstract (sommario):

La meilleure compréhension des mécanismes moléculaires, cellulaires et immunologiques du cancer grâce aux évolutions technologiques a conduit au développement des thérapies ciblées, puis de l’immunothérapie, ce qui a changé la manière d’appréhender le traitement du cancer. Si ces traitements permettent d’aboutir à une personnalisation de plus en plus fine de la prise en charge des cancers, ils sont toutefois associés à plusieurs défis dans le cadre du processus de décision thérapeutique censé être partagé. Ces défis sont liés à la multiplicité des données (cliniques, biologiques, moléculaires) à intégrer dans la décision ; à la complexité de l’information scientifique sur les risques et les bénéfices de ces traitements que les patients doivent intégrer pour un choix éclairé ; et à la communication et la gestion de l’incertitude liée au manque de recul et parfois de preuves scientifiques sur leurs effets. Nous avons souhaité étudier les représentations et les attitudes des oncologues et des patients vis-à-vis de ces traitements et de l’incertitude associée à leur rapport bénéfice-risque ; et décrire leur impact sur le processus de décision thérapeutique en cancérologie digestive.Nous avons mené deux études qualitatives basées sur des entretiens semi-directifs, d'une part auprès des oncologues pratiquant la cancérologie digestive, et d'autre part auprès des patients atteints de cancers digestifs et recevant ces traitements.L’étude qualitative menée auprès de quinze oncologues exerçant dans différents types d’établissements de santé de la région Bourgogne Franche-Comté (centres hospitaliers universitaires de Dijon et de Besançon, centre de lutte contre le cancer de Dijon et centre hospitalier de Chalon-sur-Saône) montre que l’incertitude à laquelle ils font face peut être liée au manque de données disponibles et/ou de connaissances expérientielles sur les effets de ces traitements.Cette incertitude est néanmoins contrebalancée par des dispositifs d’encadrement et de surveillance et par l’existence des réunions de concertation pluridisciplinaire. Plusieurs stratégies sont utilisées par les oncologues pour présenter ces traitements aux patients et pour communiquer sur l’incertitude de leur rapport bénéfice-risque, et ce, sans que leur expertise professionnelle ne soit remise en question par les patients. Le temps restreint dont ils disposent et le manque d’expertise médicale des patients sont des freins à la mise en œuvre de la décision partagée identifiés par les oncologues.L’étude qualitative menée auprès de vingt patients pris en charge dans différents types d’établissements de santé de la région Bourgogne Franche-Comté (centres hospitaliers universitaires de Dijon et de Besançon et centre de lutte contre le cancer de Dijon) montre que les patients ont une représentation positive de l’efficacité et de la tolérance de ces traitements, associée aux notions de nouveauté et de chance. Ils ont une connaissance limitée et des difficultés à appréhender pleinement certains aspects relatifs à ces traitements. L’incertitude liée à leurs effets est reconnue mais minorée par les patients par la mise en place de plusieurs stratégies de coping. Face à cette incertitude et à leur sentiment d’illégitimité vis-à-vis de la sphère médicale, les patients perçoivent leur rôle dans la décision thérapeutique comme étant limité.Les résultats de ces deux études mettent en évidence la nécessité de rendre les informations sur les traitements plus accessibles aux patients et le besoin d’améliorer le niveau de littératie en santé, un levier potentiel d’action à explorer pour progresser vers davantage d’autonomie dans le processus de décision
Advances in technology have led to a better understanding of the molecular, cellular, and immunological mechanisms of cancer, paving the way for the development of targeted therapies, followed by immunotherapy, which have transformed the approach to cancer treatment. While these treatments allow for increased personalization of cancer care, they present several challenges in the context of therapeutic decision-making, which is supposed to be shared. These challenges are related to the multiplicity of data (clinical, biological, molecular) that need to be integrated into decisions; the complexity of the scientific information on the risks and benefits of these treatments, which patients must understand to make an informed choice; and the communication and management of uncertainty due to the lack of hindsight and, sometimes, scientific evidence regarding their effects.We aimed to study the perceptions and attitudes of oncologists and patients towards these treatments and the uncertainty surrounding their risk-benefit ratio, as well as to describe their impact on the therapeutic decision-making process in digestive oncology.We conducted two qualitative studies based on semi-structured interviews: one with oncologists practicing digestive oncology, and the other with patients diagnosed with digestive cancers and undergoing these treatments.The qualitative study conducted with fifteen oncologists working in different types of healthcare institutions in the Bourgogne Franche-Comté region (Dijon and Besançon university hospitals, Dijon cancer center, and Chalon-sur-Saône hospital) shows that the uncertainty they face can be related to the lack of available data and/or experiential knowledge about the effects of these treatments.This uncertainty is nevertheless counterbalanced by supervision and monitoring systems and by the existence of multidisciplinary team meetings. Several strategies are used by oncologists to present these treatments to patients and communicate the uncertainty of their benefit-risk ratio, without patients questioning their professional expertise. The limited time available and the patients' lack of medical expertise are identified by oncologists as obstacles to the implementation of shared decision-making.The qualitative study conducted with twenty patients receiving care in various healthcare institutions in the Bourgogne Franche-Comté region (Dijon and Besançon university hospitals and Dijon cancer center) shows that patients have a positive perception of the effectiveness and tolerance of these treatments, associated with notions of newness and opportunity. They have limited knowledge and difficulty to fully grasp certain aspects of these treatments. The uncertainty related to their effects is acknowledged but minimized by patients through the implementation of several coping strategies. Faced with this uncertainty and their feeling of illegitimacy in medical matters, patients perceive their role in the therapeutic decision-making as limited.The results of these two studies highlight the need to make treatment information more accessible to patients and the need to improve health literacy, a potential area of action to explore in order to progress toward greater autonomy in the decision-making process

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Merhy, Chafic. "Les IDE face au risque politique d'expropriation : analyse et évaluation". Montpellier 1, 2006. http://www.theses.fr/2006MON10029.

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Abstract (sommario):

Remis au goût du jour avec les dénonciations de contrats en Asie, les expropriations en Indonésie, les incertitudes et les tensions politiques au lendemain des attentats du 11 septembre, les risques politiques semblent être de plus en plus de nature systémique. Notre travail s'intéresse d'une part, à l'interaction stratégique entre les Firmes Multinationales (FMN) et les Pays Hôtes (PH) en vue de dégager les stratégies d'équilibre et d'examiner les déterminants d'un risque politique particulier, celui d'expropriation et d'autre part à l'évaluation des risques politiques. Nous montrons qu'une aggravation des relations bilatérales inter pays accroît le profit de la firme locale et réduit leur surplus des consommateurs. L'impact sur le bien être global reste incertain. Par ailleurs, bien que la technologie infléchisse les incitations du PH à exproprier, nous montrons que la stratégie optimale de la FMN en présence du risque d'expropriation consiste à transférer une technologie inférieure à sa succursale. D'autre part, plus les liens économiques internationaux sont renforcés, plus le degré de collatéralisation des économies est élevé et moins les expropriations sont probables. Nous montrons également que même en absence de coûts irrécouvrables, la FMN reporte la date de son investissement. Enfin, nous caractérisons le processus de partage efficace et crédible de la rente associée à l'IDE entre le PH et la FMN. Bien que le pouvoir de négociation soit markovien, le processus d'allocation ne l'est pas. Notons qu'à une période donnée, le taux de taxe dépend non seulement du poids du joueur qui détient le pouvoir de décision à la période en question mais aussi de son poids dans les périodes antérieures, depuis qu'il dispose de ce pouvoir. En matière d'évaluation des risques politiques le recours aux copules nous permet de pallier les limites de la corrélation linéaire comme mesure de dépendance. Deux classes de modèles sont proposées: les modèles d'intensité ou approche risque/probabilité et les modèles d'indices ou approche risque/conséquence. Les risques multiples affectent la FMN selon une loi de composition définie par la structure organisationnelle de celle-ci. Notre approche permet également de mesurer les prix relatifs d'un risque par rapport à l'autre ce qui confère un degré de liberté supplémentaire en matière d'arbitrage des risques politiques.

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Bougaret, Sophie. "Prise en compte de l'incertitude dans la valorisation des projets de recherche et développement : la valeur de l'information nouvelle". Toulouse, INPT, 2002. http://www.theses.fr/2002INPT016G.

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Abstract (sommario):

Le devoir de lisibilité vis à des investisseurs et la nécessité de donner une priorité pour opérer des choix dans un portefeuille de projets, ont rendu nécessaire l'optimisation des méthodes d'évaluation des projets. Les travaux présentés dans cette thèse se sont intéressés plus particulièrement aux méthodes de valorisation des projets innovants, dans la perspective de décider ou non d'investir. Les méthodes classiques ne prennent pas en compte la vision dynamique du projet et considèrent cette décision comme irréversible, pénalisant les projets qui se sont offerts, par le biais d'un plan de développement adéquat, la flexibilité de plusieurs scénarios. Une revue des méthodes plus récentes utilisées dans le management des risques spéculatifs (options réelles, valeurs nettes séquentielles) est réalisée. Un parallele est établi entre les spéculations boursières et les spéculations sur les résultats d'un projet de recherche et développement. A partir de la, nous proposons un processus de valorisation applicable aux projets de R&D, et un modèle dont l'objectif est d'attribuer une valeur au projet qui tienne compte des changements ultérieurs possibles et de la flexibilité du plan de développement qui accompagne le projet. L'application de ce modèle est faite sur un projet pharmaceutique, complétée par une analyse de sensibilité sur les données d'entrée du modèle.

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Kerneis, Jacques. "Analyse didactique et communicationnelle de l'éducation aux médias : éléments d'une grammaire de l'incertitude". Phd thesis, Université Rennes 2, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00451046.

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Abstract (sommario):

Notre travail de thèse vise à identifier la grammaire de l‟incertitude dans les situations didactiques. Notre corpus est constitué de séances d‟éducation aux médias filmées dans des classes de 4ème et 3ème au collège. Certaines sont des séances ordinaires et les autres ont été conçues dans le cadre d‟une ingénierie didactique coopérative. Ces séances sont analysées au sein de la TACD ou Théorie de l'Action Conjointe en Didactique. Nous mettons l‟accent sur sa dimension communicationnelle (sémiose) en nous appuyant sur l‟analyse comparative des postures énonciatives. Nous analysons l‟impact des objets médiatiques (ensembles rédactionnels dans la presse écrite, infographies) sur lesquels travaillent les élèves. Nous décrivons les jeux d‟apprentissage à l‟aide d‟un système de catégories théoriques. L‟incertitude et la réticence sont présentes depuis l‟origine dans la théorie didactique (contrat didactique et milieu) mais elles n‟ont jamais été étudiées spécifiquement. Nous établissons les différentes dimensions de cette incertitude, pour le professeur et pour l‟élève puis recherchons les liens existants avec la construction de certitudes. Nous postulons que l‟éducation aux médias se caractérise par un haut degré d‟incertitude et le risque d‟une construction dogmatique des savoirs par effet d‟influence du professeur et/ou des médias et non par une enquête rationnelle dans un milieu.

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Dupuy, Philippe. "Perception du risque et perception de l'incertitude : réexamen des phénomènes de contagion sur le marché de la dette des pays émergents". Paris 9, 2003. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2003PA090063.

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Bouriche, Khalid. "Gestion de l'incertitude et codage des politiques de sécurité dans les systèmes de contrôle d'accès". Thesis, Artois, 2013. http://www.theses.fr/2013ARTO0406/document.

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Abstract (sommario):

La présente thèse s'intéresse à coder la politique de sécurité SELinux en OrBAC et à proposer une extension de ce modèle. Nous avons commencé par présenter l'état de l'art des différents modèles de contrôles d'accès présents dans la littérature en mettant en exergue les limites de chacun de ces modèles. Ensuite nous avons présenté le modèle OrBAC comme étant une extension du modèle RBAC, car d'une part il a apporté la notion de contexte et d'organisation et d'autre part il permet d'exprimer, en plus des permissions, des interdictions et des obligations. Ensuite, nous avons présenté la solution de sécurité SELinux qui utilise un ensemble de modèles de contrôle d'accès comme DAC, RBAC et MAC. Nous avons recensé plusieurs centaines, voire des milliers, de règles dans la politique de sécurité SELinux, ces règles peuvent concerner des décisions d'accès ou des décisions de transition. Nous avons ensuite pu coder lesdites règles en modèle OrBAC, et ce en passant par le remplissage ses tables d'entité, pour ensuite les transformer en relations OrBAC. Notre thèse a aussi rappelé les fondements de la logique possibiliste, et a ensuite apportée une amélioration importante du modèle OrBAC, il s'agit de l'introduction de l'entité priorité au niveau de chaque relation du modèle OrBAC. L'entité priorité quantifie la certitude pour qu'une entité concrète soit injectée dans l'entité abstraite correspondante, ou en cas général, le degré de certitude pour qu'une relation soit réalisée. Nous avons proposé trois modes de combinaison (pessimiste, optimiste et avancé) qui peuvent être adoptés pour déterminer la valeur de la priorité de chaque relation concrète à partir des priorités des relations abstraites correspondantes. Enfin, nous avons implémenté, via une application développé par DELPHI, le codage des règles concernant les décisions d'accès de la politique de sécurité SELinux, en modèle OrBAC tout en introduisant la notion de priorité
This thesis focuses on encoding default-based SELinux security policy in OrBAC and propose an extension of this model. We presented the state of the art of different models of access controls present in the literature underlining the limitations of each of these models. Then we presented the model OrBAC as an extension of the RBAC model, firstly because he brought the notion of context and organization and secondly it allows expressing, in addition to permissions, prohibitions and obligation. Then we presented the SELinux security solution that uses a set of access control models such as DAC, RBAC and MAC. We identified several hundreds or even thousands of rules in SELinux security policy, these rules may be access decisions or decisions of transition. We could then encode these rules in OrBAC model, and via filling its tables of entities, then transform relations OrBAC. Our thesis also reviewed the foundations of possibilistic logic, and then made an important enlargement in OrBAC model; it's to introduce an entity called "priority" in each relationship model OrBAC. The entity "priority" quantifies the certainty for concrete entity injection into the corresponding abstract entity, in general, it's meaning the degree of certainty that a relationship is performed. We proposed three modes of combination (pessimistic, optimistic and advanced) that can be adopted to determine the concrete relations priority value from priorities values of each corresponding abstract relationship. Finally, we implement, via an application developed by DELPHI, coding access decisions rules of the SELinux policy in OrBAC model introducing the priority entity

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Abdellaoui, Mohammed. "Utilité espérée et décision en avenir risque : une étude expérimentale critique". Aix-Marseille 3, 1988. http://www.theses.fr/1988AIX32030.

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Abstract (sommario):

Dans ce travail nous avons cherche, en premier lieu, a expliciter les fondements axiomatiques de la theorie de l'utilite esperee et les hypotheses permettant de l'utiliser en aide a la decision. Nous avons insiste en particulier sur la necessite de la conformite des preferences fondamentales du decideur aux axiomes de la theorie de l'utilite esperee a toute extrapolation de celles-ci aux actions potentielles devant lesquelles se trouve le decideur. En second lieu, nous avons confronte les choix exprimes entre des loteries elementaires par les sujets de l'etude experimentale que nous avons realisee en france et au maroc a l'hypothese de linearite en probabilite de l'utilite. Les resultats obtenus montrent sans ambiguite l'impossibilite de representer les preferences individuelles (dans le cas de choix aleatoires simples) par le modele formel de l'utilite esperee aussi bien en situation de gains qu'en situation de pertes. Ceux-ci ont ete "inseres" dans le cadre d'une serie de resultats issus d'etudes experimentales anterieures defavorables a la possibilite d'extrapoler les preferences du decideur a travers l'estimation de sa fonction d'utilite
This work consists of two parts. The first part presents the expected utility theory and investigates the links between its formal aspect and its use as a decision-aid model. It insists on the conformity of the decision-maker's fundamental preferences to the axioms of the formal model as a necessary condition for extrapolating the attitudes observed (choices among random prospects) to the set of potential actions in the decision-aid study. The second part presents the results of an experimental inquiry into individual behavior under risk. It focuses on individual arbitrage between probabilities and payments in choosing among elementary lotteries and compares it to the arbitrage predicted by expected utility theory. The inquiry was conducted in france and in morocco, which provided two samples of datas, each one pertaining to a different cultural system. The analysis of the data obtained indicates that it is impossible for the formal model to represent the choices expressed by the experimental study subjects. Our results are relatively more precise than previous results (kahneman and tversky) and they are in line with those of de neufville and delquie (1988)

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Buisson, Jean-Christophe. "TOULMED, un générateur de systèmes-experts qui prend en compte l'imprécision et l'incertitude des connaissances : développement du système DIABETO pour l'aide aux soins des diabétiques". Toulouse, INPT, 1987. http://www.theses.fr/1987INPT048H.

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Carton, Sabine. "Systèmes d'information internationaux et culture : influence de la dimension culturelle contrôle de l'incertitude sur le processus d' implantation". Grenoble 2, 1999. http://www.theses.fr/1999GRE2A001.

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Kambia-Chopin, Bidénam. "Prévention des risques, marché d'assurance et responsabilité environnementale : essais en théorie des incitations". Paris 10, 2004. http://www.theses.fr/2004PA100182.

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Abstract (sommario):

Le premier chapitre rappelle les propriétés de l'équilibre avec antisélection, puis avec aléa moral. Dans le deuxième et le troisième chapitre, aléa moral et antisélection coexistent. Dans le second chapitre, la caractéristique individuelle affecte uniquement le coût de l'effort alors qu'elle affecte aussi la probabilité d'accident dans le troisième chapitre. Dans ces deux chapitres, l'équilibre conserve les propriétés d'un équilibre de RS. De plus, dans le second chapitre, trois configurations d'équilibre sont possibles. Dans le troisième chapitre, l'antisélection stimule la prévention. Partie II: Le quatrième chapitre présente l'analyse économique des règles de responsabilité civile. Enfin, le cinquième chapitre montre qu'un agent potentiellement responsable qui peut être insolvable en cas de dommages, ne sous-investit pas toujours dans la prévention. Enfin, une obligation de garantie financière permet d'atteindre l'optimum social sous certaines conditions
Part I : The first chapter recalls the properties of the equilibrium under adverse selection, and secondly, under moral hazard. In chapters 2 and 3, we consider both adverse selection and moral hazard. In chapter 2, agents differ with respect to their cost of self-protection, whereas they also differ with respect to their performance in the reduction of the probability of accident in chapter 3. In both chapters, we show that the equilibrium has the same properties as in Rothschild and Stiglitz's paper (1976), although it may take three forms in chapter 2. In chapter 3, we show that adverse selection reduces the less risky agent's coverage, increasing likewise his preventive action with respect to the hidden action situation. Part II : The fourth chapter is devoted to the economic analysis of accident law. Lastly, in chapter 5, we show that a judgement-proof firm may take an optimal level of prevention. A financial responsibility, may implement the social optimum in some cases

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Di, Bernardino Éléna. "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles". Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00838598.

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Abstract (sommario):

Cette thèse a pour but le développement de certains aspects de la modélisation de la dépendance dans la gestion des risques en dimension plus grande que un. Le premier chapitre est constitué d'une introduction générale. Le deuxième chapitre est constitué d'un article s'intitulant " Estimating Bivariate Tail : a copula based approach ", soumis pour publication. Il concerne la construction d'un estimateur de la queue d'une distribution bivariée. La construction de cet estimateur se fonde sur une méthode de dépassement de seuil (Peaks Over Threshold method) et donc sur une version bivariée du Théorème de Pickands-Balkema-de Haan. La modélisation de la dépendance est obtenue via la Upper Tail Dependence Copula. Nous démontrons des propriétés de convergence pour l'estimateur ainsi construit. Le troisième chapitre repose sur un article: " A multivariate extension of Value-at-Risk and Conditional-Tail-Expectation", soumis pour publication. Nous abordons le problème de l'extension de mesures de risque classiques, comme la Value-at-Risk et la Conditional-Tail-Expectation, dans un cadre multidimensionnel en utilisant la fonction de Kendall multivariée. Enfin, dans le quatrième chapitre de la thèse, nous proposons un estimateur des courbes de niveau d'une fonction de répartition bivariée avec une méthode plug-in. Nous démontrons des propriétés de convergence pour les estimateurs ainsi construits. Ce chapitre de la thèse est lui aussi constitué d'un article, s'intitulant " Plug-in estimation of level sets in a non-compact setting with applications in multivariate risk theory", accepté pour publication dans la revue ESAIM:Probability and Statistics.

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Fromont, Emmanuelle. "L'évaluation du risque et de la performance des Hedge Funds". Phd thesis, Université Rennes 1, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00139012.

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Abstract (sommario):

Ce travail de recherche propose de nouveaux outils pour améliorer la prise en compte des caractéristiques spécifiques des hedge funds, dans l'évaluation de leur risque et de leur performance. Tout d'abord, nous mettons en évidence l'intérêt des développements basés sur la théorie des valeurs extrêmes pour analyser et quantifier le risque extrême des hedge funds. Une procédure de backtesting démontre que la valeur en risque, estimée à partir de la distribution de Pareto généralisée s'ajustant aux pertes extrêmes (VaREVT), est plus fiable que les mesures de risque usuelles. Puis, nous suggérons un nouvel indicateur de performance, lequel permet de prendre en compte la non normalité des distributions de rentabilités des hedge funds ainsi que, le niveau de rentabilité minimum acceptable de l'investisseur. Enfin, quatre modèles ont été construits en vue de déterminer les principaux facteurs explicatifs de l'évolution de la rentabilité journalière des stratégies alternatives. Ce dernier point donne l'occasion de mettre en évidence les avantages de la méthode de régression PLS pour identifier les facteurs pertinents. Cette recherche offre, non seulement, des résultats intéressants pour mieux comprendre le monde des hedge funds mais également, de nouvelles perspectives pour l'évaluation du risque et de la performance des autres actifs financiers ayant une distribution de rentabilités leptokurtique et asymétrique.

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Sapolin, Bertrand. "Construction d'une méthodologie d'évaluation statistique des logiciels de dispersion atmosphérique utilisés en évaluation de risque NRBC et développement d'un modèle d'estimation de l'incertitude des résultats". Paris 7, 2011. http://www.theses.fr/2011PA077217.

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Abstract (sommario):

La dispersion atmosphérique intentionnelle ou accidentelle de substances toxiques d'origine nucléaire, radiologique, biologique ou chimique (NRBC) peut avoir des conséquences sanitaires graves. Pour les estimer, l'évaluation de risque NRBC s'appuie, entre autres, sur des modèles d'écoulement/dispersion atmosphérique. En calculant l'évolution spatio-temporelle de la concentration en polluant, ces modèles permettent de quantifier l'effet toxique potentiel sur l'homme. Les évaluer suppose de comparer leurs résultats à des données expérimentales. Or, les méthodologies existantes de comparaison modèle/expérience ont deux défauts : d'une part elles sont inadaptées au contexte d'évaluation de risque NRBC, et d'autre part elles sont biaisées car elles reposent sur des comparaisons directes modèle/expérience. La turbulence dans la couche limite atmosphérique introduit une composante aléatoire importante dans les observations, donc un écart inévitable au résultat de modèle, fût-il « parfait ». Dans cette thèse, deux outils sont construits pour combler ces lacunes. Le premier est une méthodologie de comparaison modèle/expérience spécifiquement adaptée à l'évaluation de risque. Le second est un modèle statistique empirique de calcul de l'incertitude des résultats de simulation. Associé à un modèle de dispersion probabiliste, le modèle statistique proposé permet de calculer une enveloppe de réponse plutôt qu'un résultat « moyen » unique, celui-ci étant peu exploitable malgré son omniprésence dans les évaluations de risques actuelles. Utilisés conjointement, les deux outils développés dans cette thèse donnent à la comparaison modèle/expérience l'objectivité souhaitée
Atmospheric dispersion of contaminated clouds following deliberate or accidental releases of CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) toxic substances may have serious health impacts. In order to estimate them, CBRN risk assessment activities rely, among other things, on atmospheric dispersion models. These models compute the concentration field of pollutant in order to quantify potential adverse effects on human population. They need to be evaluated, which means their outputs have to be compared to experimental data within an appropriate methodology. Now, existing evaluation methodologies have two flaws: firstly they are not suited to risk assessment, and secondly their results may be somewhat arbitrary because they are based on direct comparisons between observations and model results. Turbulence in the atmospheric boundary layer introduces a large random component in the observations, and thus an inevitable gap between observations and model results, be the latter "perfect". In this thesis two tools have been built to fix these issues. The first one is an evaluation methodology suitable for the risk assessment context. The second one is an empirical statistical model meant to estimate the uncertainty in the simulation results. It can be associated to an atmospheric dispersion model with probabilistic capabilities in order to produce an envelop of the answer rather than a unique "average" result, the latter being of little use despite its omnipresence in current risk assessment studies. When used jointly, the two tools developed in this thesis enable model/experiment comparisons to be more objective and less subject to experimental randomness

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Boussard, Clément. "Estimations embarquées de conditions de risque : adhérence et visibilité". Paris, ENMP, 2007. http://www.theses.fr/2007ENMP1524.

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Abstract (sommario):

Autrefois, nos voitures roulaient. Dans l'avenir, elles vont en plus dialoguer entre elles grâce à la communication V2V (Vehicle to Vehicle): les voitures s'échangent des données telles que leur position et leur vitesse. L'ordinateur de bord peut aussi enregistrer des renseignements provenant de la voiture - capteurs de pluie, de luminosité, mais aussi ESP, ABS -, et donner naissance à un réseau d'informations qui sont recueillies par une infrastructure capable de les analyser. C'est la communication V2I (Vehicule 2 Infrastructure). Plus grand sera le nombre de véhicules qui détectent une information - comme la présence de brouillard -, plus la probabilité que ce brouillard existe est forte, et plus l'infrastructure peut intervenir rapidement pour prévenir les conducteurs approchant de la zone où est le brouillard. Dans ce cadre, nous nous sommes intéressés à l'estimation embarquée de conditions de risques dues à des facteurs climatologiques. Le climat peut créer des conditions de risques tels que la neige, la pluie, le brouillard. . . . Ces conditions modifient l'état de la chaussée et la distance de visibilité offerte au conducteur. Étant donné qu'il n'existe pas de capteur rendant compte de l'état de la chaussée utilisable sur véhicule avec des capteurs standards, nous présentons dans la première partie de la thèse un nouvel estimateur de l'adhérence maximum de la route. Par ailleurs, il existe des estimateurs de la distance de visibilité par caméra embarquée mais ils ont des limites que nous avons essayé de contourner. La présentation de cet estimateur constitue la deuxième partie de la thèse
In the past our cars were moving. In the future, they will converse through V2V communication (Vehicle to Vehicle): the cars exchange data such as position and speed. The onboard computer can also record information from the car - rain sensors, brightness, but also ESP, ABS -, and give birth to an information network where that information is collected by an infrastructure able to analyse it. This is the V2I communication (Vehicle to Infrastructure). The greater the number of vehicles that detect information - such as the presence of fog-, the higher the probability of fog, and the faster the infrastructure can inform drivers approaching the area where is the fog. In this context, we are interested in onboard risky condition estimation caused by climatic factors. Climate can create conditions of hazards such as snow, Rain, fog. . . These conditions change pavement conditions and the sight offered to the driverGiven that there is no sensor reflecting the road conditions which can be used on vehicles with standard sensors, we present in the first part of the thesis a new maximum road’s friction estimator. In addition, there are already some visibility distance estimators that use an onboard camera, but they have some limitations that we tried to circumvent. The presentation of this estimator constitutes the second part of the thesis

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Laguiche, Sylvie de. "Evaluation et risque des obligations à taux variable sur le marché français : contrôle optimal et problème de stockage en univers incertain". Paris 9, 1990. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1990PA090025.

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Abstract (sommario):

Dans la première partie, sont présentées des techniques d'évaluation et d'analyse du risque, pour les obligations à taux variable. Les outils actuariels sont appliqués à l'évaluation de titres peu liquides. Une autre technique particulière à ces actifs, qui s'appuie sur les modèles d'évaluations des actifs par arbitrage, est aussi développée. Elle permet de mesurer l'impact d'une déformation de la courbe des taux sur ces produits. Dans la seconde partie, les concepts de la théorie des solutions de viscosité sont appliqués à la résolution d'un problème de contrôle optimal stochastique avec contraintes d'état et domaine non-borné

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Caillault, Cyril R. "Le risque de marché : mesures et backtesting : approche par les copules dynamiques". Cachan, Ecole normale supérieure, 2005. http://www.theses.fr/2005DENS0009.

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Abstract (sommario):

Cette thèse traite de l'utilisation des fonctions copules pour mesurer le risque du marché. Chapitre 1, nous rappelons les résultats principaux relatifs aux copules: définitions,théorème de Sklar,constructions, mesures de concordance, dépendance de queue, algorithmes de simulations. Chapitre 2, nous proposons une méthode non paramétrique d'estimation fondée sur la notion de dépendance de queue. Nous la comparons à la méthode de l'omnibus". Nous montrons que le choix de la meilleure copule peut être différent selon la méthode. Les résultats nous permettent nous permettent de montrer l'existence de co mouvements entre les Tigres d'Asie. Chapitre 3, nous développons des méthodes dynamiques pour calculer la Valeur à Risque et l'Expected Shortfall. Le choix de la mesure de risque est discuté relativement à l'amendement de l'accord de Bâle. Chapitre 4, nous introduisons la notion de copule dynamique pour le calcul de la Valeur à Risque. Trois tests statistiques sont proposés afin de valider cette méthode de calcul
This thesis deals with the copulas in order to measure the market risk. Chapter 1, we recall the Most important results concerning copulas : definition, Sklar's theorem, constructions, tail dependence, concordance measures, and simulation's algorithms. In Chapter 2, we develop a non parametric estimation method based on tail dependence concept that we compare with the “Omnibus" estimator. We show that the choice of the best copula could be different according to the method. Then, our results show existence of co movements between Asian markets. Chapter 3, we develop dynamical methods to compute the Value at Risk and Expected Shortfall measures. The choice of the measure is discussed according to the Basle amendment. Chapter 4, we introduce the dynamical copula to calculate Value at Risk. Three tests are proposed in order to validate this computations method

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Saihi, Malek. "Les techniques d'allocation des fonds propres : applications, apports et limites". Paris 9, 2004. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2004PA090003.

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Abstract (sommario):

Suite aux travaux du Comité de Bâle, les banques ont réagi en développant des modèles internes de mesure et d'allocation des fonds propres. Dans le cadre de ce travail, nous avons présenté le fonctionnement, les avantages et les limites de quatre techniques de mesure et d'allocation des fonds propres. Par la suite, nous avons proposé un modèle d'allocation des fonds propres basé sur une approche multicritère et un autre modèle basé sur la théorie des options et la création de valeur. Nous avons, également, examiné la capacité relative de la création de valeur à expliquer la valeur de marché des entreprises. Par ailleurs, nous avons testé l'efficacité du capital économique dans l'explication du rendement des entreprises et dans l'identification de la validité de la théorie de l'agence. Enfin, nous avons tenté de déterminer les facteurs qui agissent sur cette mesure de risque
Subsequent to the Basle Committee's rules, banks reacted by developing internal models of risk measurement and capital allocation. Within the framework of this thesis, we presented the functioning, the advantages and the limits of four capital allocation techniques. Thereafter, we proposed a capital allocation model based on a multicriterion approach and another model based on the options theory and the wealth creation. We, also, examined the relative capacity of the wealth creation measures in explaining the firms' market value. In addition, we tested the effectiveness of the economic capital in the explanation of the firms' performance and in the identification of the validity of the agency theory. Finally, we tried to determine the factors which intervene in the determination of this risk measure

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Castaing, Cécile. "La théorie de la décision administrative et le principe de précaution". Bordeaux 4, 2001. http://www.theses.fr/2001BOR40029.

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Abstract (sommario):

Inscrit à l'article L. 110-1 du Code de l'environnement, le principe de précaution exerce une influence qui s'étend aujourd'hui bien au-delà du contexte de la protection de l'environnement. Mais à défaut d'une consécration expresse par le législateur pour couvrir d'autres activités, et à moins que le juge administratif n'en fasse un principe général du droit, le principe de précaution ne s'applique qu'aux activités susceptibles de comporter un risque pour la sécurité sanitaire. Principe sécuritaire, il s'adresse prioritairement aux autorités administratives titulaires du pouvoir de police, et a pour vocation de les guider dans l'édiction des normes. .
Article L. 110-1 of the environment code states that the precautionary principle exerts an influence which goes beyeond the context ot the protection of the environment. But in the absence of a specific ratification by the legislator to cover other activities, and unless the administrative judge makes it a general principle of law, the precautionary principle only applies to activities likely to cause a health risk. As a safety mesure, it is principally aimed at administrative authorities which have regulator power, and whose role is to guide in decreeing norms. .

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Crivellari, Paolo. "Pour une sociologie cognitive des sentiments de risque : croyances collectives et action dans les mobilisations contre la pollution électromagnétique". Paris 4, 2006. http://www.theses.fr/2006PA040021.

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Abstract (sommario):

Le présent travail est une recherche empirique de caractère sociologique, conduite avec une méthodologie individualiste et des techniques qualitatives. L'enquête, axée sur l'analyse et l'explication des croyances collectives et de l'action en contexte d'incertitude scientifique, part d'une double question : pourquoi et comment les individus se mobilisent-ils en contexte de risque ? Le risque examiné ici est dû aux effets potentiellement négatifs pour la santé humaine des émissions non ionisantes, causées par les antennes-relais de téléphonie mobile. Dans le spécifique, le terrain de recherche est constitué par les comités spontanés des citoyens de la ville de Padoue (Italie), dont les membres manifestent contre la pollution électromagnétique des stations radio base. La réponse au double interrogatif de départ fait émerger les aspects cognitifs liés à la rationalité des acteurs et permet de tirer des conclusions qui prônent pour une sociologie cognitive des sentiments de risque
This work is an empirical sociological research, conducted with an individualistic methodology and qualitative techniques. The research, based on the analysis and the explanation of collective beliefs and action in a context of scientific uncertainty, starts with a double question: Why and how do individuals mobilise in a context of risk? The risk referred to is that caused by the potentially negative effects on human health deriving from non-ionising emissions, caused by mobile phones base stations transmitters. Specifically, the fieldwork is represented by the spontaneous citizens' committees of the city of Padua (Italy), whose members protest against the electromagnetic pollution of the antennas for mobile phones. The answer to the initial double question points out the cognitive aspects that are linked to the rationality of the actors and allows to draw some conclusions towards a cognitive sociology of the feelings of risk

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Rinaudo, Stéphane. "Dynamique des choix : modèles et applications". Paris 1, 2003. http://www.theses.fr/2003PA010023.

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Abstract (sommario):

En partant de postulats simples et rigoureux, la théorie économique du choix rationnel est parvenue à expliquer un grand nombre de comportements individuels avec une économie d'hypothèses inégalée. Mais les nombreux paradoxes et anomalies mis à jour depuis une vingtaine d'années, pour les décisions dans le risque et l'incertain et les choix dynamiques entre autres, incitent les économistes à tenir compte d'hypothèses comportementales importées de la psychologie ou de la sociologie. Nous proposons d'expliquer l'incohérence dynamique des décisions en univers certain en relâchant l'hypothèse de préférences connues avec certitude. Nous supposons les décisions individuelles fondées sur des préférences temporaires établies en tenant compte d'une part des critères classiques de rationalité (cohérence dynamique en environnement certain), définissant ce que nous appelons une norme de comportement rationnel ou préférence a priori, et d'autre part des informations perçues, rendant l'individu incertain de sa préférence, et pouvant conduire à une révision de la préférence a priori et à une déviation de la norme de comportement rationnel. La perception séquentielle de l'information justifie l'escompte quasi-hyperbolique. Développée par Lévy-Garboua (1999) pour la description des choix dans le risque et l'incertain, la théorie de la Cohérence cognitive décrit le processus de décision d'individus pour lesquels le critère standard d'Espérance d'utilité constitue une norme de décision, et qui peuvent dévier de cette norme car ils lui trouvent des objections dans les objets de choix. Son application au choix de portefeuille permet de prédire l'inefficacité des décisions financières observées en matière de diversification et la prise de risque sous-optimale. Enfin, nous présentons les résultats d'une comparaison expérimentale de l'attitude à l'égard du risque et de l'avenir d'usagers de drogue en phase de désintoxication à celle de non-usagers. Nous concluons qu'un degré d'aversion au risque moindre, et non une plus grande préférence temporelle, serait déterminant pour l'usage de drogue, ce qui est en contradiction avec la théorie standard.

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Titova, Yulia. "Risques du secteur bancaire européen : l'interdépendance, le rôle des produits dérivés de couverture et de trading et la régulation". Thesis, Paris 1, 2013. http://www.theses.fr/2013PA010005.

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Abstract (sommario):

La crise financière qui a débuté en 2007 a fait apparaître plusieurs problématiques dont l'ampleur du risque systémique et sa régulation, et le rôle des produits dérivés dans le secteur bancaire. Cette thèse apporte des réponses à ces questions sur la base de l'analyse du secteur bancaire européen. En particulier, nous montrons que la dépendance des risques individuels mesurée par les fonctions de copule a crû de façon significative en début de la crise, ce qui a provoqué une augmentation spectaculaire de la VaR (Value-at-Risk) du secteur bancaire européen. Nous avons également établi qu'à partir de 2003 la structure de dépendance des risques était symétrique, caractérisée par des probabilités identiques de la hausse et de la baisse simultanées des risques relatifs des banques. Les banques, dont le rôle dans le risque total du système bancaire est important, seront soumises à des surcharges en capital selon la nouvelle régulation. En appliquant la méthode de la théorie des jeux, nous montrons que l'effet secondaire de cette régulation serait une hausse du prix des crédits et un rétrécissement de l'offre des crédits. Outre la régulation du risque systémique, les produits dérivés sont aussi remis en cause. Nous cherchons les preuves empiriques de ces arguments. Au contraire des études précédentes qui ne trouvent pas ou peu d'impact des produits dérivés sur l'efficience bancaire, nous démontrons l'impact positif des produits dérivés sur l'efficience qu'ils aient pour but la couverture ou la spéculation. Nous ne confirmons pas une augmentation de la volatilité des rendements bancaires provenant de l'ampleur des activités sur les marchés dérivés mesurée par les montants notionnels. Néanmoins, nous trouvons un impact positif du risque de contrepartie dans les contrats dérivés sur la volatilité bancaire
The financial crisis started in 2007 has raised a number of issues including systemic risk and its regulation, and the role of derivatives in the banking sector. The thesis discusses these questions in the light of the European banking sector. ln particular, we show that the interdependence of the individual risks measured by copula functions increased significantly at the onset of the crisis that resulted in a spectacular upsurge in VaR (Value-at-Risk) of the European banking sector. We have also established that starting from 2003 the risk dependence pattern has been symmetric, that is characterized by equal probabilities of simultaneous increases and decreases of banking risk returns. ln accordance with regulation of global systemically important banks adopted in 20 Il, banks which play a significant role in the stability of the financial system should face capital surcharges. By applying game theoretical approach, we find that the side effect of such measures would be an increase in market interest rates and a decrease in loan supply. Besides regulation of systemic risk, derivatives are a matter of concern. The thesis aims at finding empirical evidence for these arguments. Contrary to the majority of previous studies that do not document the relevance of derivatives for banking efficiency, we find a positive impact of both hedging and trading derivatives on efficiency. The scale of operations with derivatives measured by notion al amounts does not increase the volatility of return in the banking sector. However, the credit risk of derivatives, especially in the case of trading contracts, proxied by positive fair values contributes to higher volatility

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Kmiec, Bardu Ruxanda. "Représentations sociales et analyse des risques : étude de la relation entre le risque et la crise économique par la théorie des représentations sociales". Thesis, Reims, 2014. http://www.theses.fr/2014REIML012.

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Abstract (sommario):

L'objectif de ce travail est d'étudier le risque en tant qu'objet social, sa relation avec plusieurs risques spécifiques de la vie courante et plus particulièrement avec la crise économique. Sept études ont été menées autour de trois axes : le premier vise à explorer et à vérifier l'existence d'une représentation sociale du risque en général. La théorie des représentations sociales (Moscovici, 1961) et notamment l'approche structurale, la théorie du noyau (Abric, 1984; Flament, 1981), et l'analyse prototypique (Vergès, 1992) ont été mobilisées. Dans un deuxième temps, nous avons analysé comment les éléments représentationnels du risque (noyau central et éléments de périphérie), peuvent s'appliquer à l'analyse de dix risques spécifiques médiatisés au moment de la recherche, ou encore identifiés comme étant proches des préoccupations des participants (étudiants). Les résultats montrent que les éléments représentationnels du risque sont fiables lorsqu'ils sont utilisés pour construire des échelles décrivant des risques spécifiques. L'axe deux se propose d'approfondir le lien entre la représentation sociale du risque et celle de la crise économique, en tant que risque collectif. Il comprend : une analyse structurale de la représentation sociale de la crise, une épreuve de classification par blocs, une analyse de patterns de mots (Vergès, 2001) et de leurs effets tant sur la perception de la gravité que sur les actions face à la crise. Les résultats soutiennent l'idée que la représentation sociale du risque est un médiateur des évaluations et comportement économiques. Le troisième axe présente une étude interculturelle entre deux pays européens (France et Roumanie) différentiables sur la dimension individualisme / collectivisme. Nous avons utilisé d'autres modes d'analyse de productions verbales et notamment l'analyse multidimensionnelle des données lexicales (ALCESTE), qui a mis en évidence des différences entre les représentations sociales du risque selon le pays
The goal of different studies that will be presented in this dissertation is to study the risk as a social object, as well as its relationship with a number of specific risks and risky situations of everyday life, and especially with the economic crisis. Seven studies were conducted in three areas: the first one explores and verifies the existence of a risk's social representation. The theoretical backgrounds which were applied to study risk social representation is based on the social representation theory (Moscovici, 1961), mainly the structural approach, the central core theory (Abric, 1984; Flament, 1981), and the prototypical analysis (Vergès, 1992). Secondly, we analyzed how the representational elements of risk (central core and peripheral elements) might be applied to the analysis of ten specific risks. These risks were strongly mediatized at the moment of study, or previously identified as being close concerns of participants (students). The results show that the elements of the risk social representation are consistent when they are used to construct scales describing specific risks. The second axis' aims were to make deeper the relationship between two social representations: risk and economic crisis, as a collective risk. Four studies were led: a structural analysis of the crisis social representation, a classification with a block task, an analysis of patterns of words (Vergès, 2001), and their effects on the perception of the crisis gravity and actions when facing the economic crisis. Findings support the idea that social representation is a mediator of risk judgments and economic behavior. The third area includes a cross-cultural study between two European countries (France and Romania), discernable on the individualism / collectivism dimensions. Verbal productions' investigation, including multivariate analysis of lexical data (Alceste), highlighted significant differences of risk social representation' structure along with the dimension of culture

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Lemaire, Jérôme. "Utilisation de descriptions de haut niveau et gestion de l'incertitude dans un système de reconnaissance de scènes". Toulouse, ENSAE, 1996. http://www.theses.fr/1996ESAE0021.

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Abstract (sommario):

Cette thèse s'intéresse au problème de reconnaissance de scènes dans un contexte de robotique autonome. La mission de reconnaissance est définie comme l'identification d'un cheminement comprenant des objets et des relations entre ceux-ci (Description de la Scène Attendue) et permettant d'atteindre un objet à manipuler. Dans un premier temps, nous avons proposé un formalisme de représentation et d'exploitation des connaissances proche du langage utilisateur pour une expression relativement naturelle des connaissances et exploitable par le système dans son processus de reconnaissance. Ce formalisme comprend une structure de type graphe et / ou dans lequel les noeuds et les relations sont donnés dans un langage pseudo-naturel basé sur une approche logique permettant la conjonction et la disjonction. Pour la reconnaissance d'objets, nous avons particulièrement approfondi la gestion de l'imprécision et de l'incertitude qui peuvent apparaître aussi bien au niveau des modèles qu'au niveau des données perceptuelles. Une approche basée sur la théorie des possibilités a été retenue. Enfin, la résolution du problème de reconnaissance de scène a été abordée. Ici aussi, la théorie des possibilités est utilisée car elle permet de décrire l'imprécision et l'incertitude à la fois sur les entités perçues et sur les entités attendues. Un aspect important concerne l'étude de l'agrégation des degrés de compatibilité obtenus. Deux algorithmes de résolution ont été mis en oeuvre. Le premier gère le problème de reconnaissance comme un problème d'affectation. Le second est basé sur une formulation de type Satisfaction de Contraintes Flexibles et aborde la reconnaissance comme un problème d'optimisation. Ces deux versions du système de reconnaissance ont été testées sur des scènes d'intérieur comprenant des installations à base de tuyauteries.

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Seck, Babacar. "Optimisation stochastique sous contrainte de risque et fonctions d'utilité". Phd thesis, Ecole des Ponts ParisTech, 2008. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00004576.

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Abstract (sommario):

Dans un contexte d'ouverture à la concurrence et d'émergence des marchés de l'énergie, la production d'électricité est affectée par de nouvelles sources d'aléas : le risque de marché. Nous étudions la possibilité d'introduire des contraintes de risque financier dans le processus d'optimisation de la production de l'électricité. Nous distinguons l'approche "ingénieur" (prise en compte du risque par des mesures de risque) de l'approche "économiste" (prise en compte du risque par des fonctions d'utilité), au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapprochés dans le Chapitre 2. Une application numérique relativement simple est présentée pour illustrer le lien qui existe entre la Conditional Value-at-Risk et l'aversion aux pertes. Le résultat d'équivalence obtenu dans le Chapitre 2 est étendu à un cadre d'optimisation dynamique dans le Chapitre 3. Une application numérique de cette approche et une programmation dynamique sous contrainte de risque sont faites au Chapitre 4 pour résoudre un problème de gestion de production de l'électricité sous une contrainte de Condition al Value-at-Risk.

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Baudrit, Cédric. "Représentation et propagation de connaissances imprécises et incertaines : application à l'évaluation des risques liés aux sites et aux sols pollués". Phd thesis, Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011933.

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Abstract (sommario):

Actuellement, les choix relatifs à la gestion des sites potentiellement pollués s'appuient, notamment,
sur une évaluation des risques pour l'homme et l'environnement. Cette évaluation est effectuée à l'aide de modèles qui simulent le transfert de polluant depuis une source de pollution vers une cible vulnérable, pour différents scénarii d'exposition. La sélection des valeurs des paramètres de ces modèles s'appuie autant que possible sur les données recueillies lors des investigations de terrain (phase de diagnostic de site). Or pour des raisons de délais et de coûts, l'information recueillie lors de cette phase de diagnostic est toujours incomplète; elle est donc entachée d'incertitude. De même, les modèles de transferts et d'exposition présentent également des incertitudes à intégrer dans les procédures. Cette notion globale d'incertitude doit être prise en compte dans l'évaluation du risque pour que les résultats soient utiles lors la phase décisionnelle.

L'incertitude sur les paramètres peut avoir deux origines. La première provient du caractère aléatoire de l'information due à une variabilité naturelle résultant de phénomènes stochastiques. On parle alors d'incertitudes de variabilité ou d'incertitudes stochastiques. La seconde est liée au caractère imprécis de l'information lié à un manque de connaissance et qui résulte par exemple d'erreurs systématiques lors de mesures ou d'avis d'experts.
On parle alors d'incertitudes épistémiques. Dans le calcul de risque, ces deux notions sont souvent confondues alors qu'elles devraient être traitées de manière différente.

L'incertitude en évaluation des risques a surtout été appréhendée dans un cadre purement probabiliste.
Cela revient à supposer que la connaissance sur les paramètres des modèles est toujours de nature aléatoire (variabilité). Cette approche consiste à représenter les paramètres incertains par des distributions de probabilité uniques et à transmettre l'incertitude relative à ces paramètres sur celle du risque encouru par la cible, en appliquant en général la technique dite Monte Carlo. Si cette approche est bien connue, toute la difficulté tient à une définition cohérente des distributions de probabilité affectées aux paramètres par rapport à la connaissance disponible. En effet dans un contexte d'évaluation des risques liés à l'exposition aux polluants, l'information dont on dispose concernant certains paramètres est souvent de nature imprécise. Le calage d'une distribution de probabilité unique sur ce type de
connaissance devient subjectif et en partie arbitraire.

L'information dont on dispose réellement est souvent plus riche qu'un intervalle mais moins riche qu'une distribution de probabilité. En pratique, l'information de nature aléatoire est traitée de manière rigoureuse par les distributions de probabilité classiques. Celle de nature imprécise est traitée de manière rigoureuse par des familles de distributions de probabilité définies au moyen de paires de probabilités cumulées hautes et basses ou, à l'aide de théories plus récentes, au moyen de distributions de possibilité (aussi appelées intervalles flous) ou encore au moyen d'intervalles aléatoires utilisant les fonctions de croyance de Dempster-Shafer.

Un des premiers objectifs de ce travail est de promouvoir la cohérence entre la manière dont on représente la connaissance sur les paramètres
des modèles du risque et la connaissance dont on dispose réellement. Le deuxième objectif est de proposer différentes méthodes pour propager l'information de nature aléatoire et l'information de nature imprécise à travers les modèles du risque tout en essayant de tenir compte des dépendances entre les paramètres. Enfin, ces méthodes alternatives ont été testées sur des cas synthétiques puis sur des cas réels simplifiés, notamment pour proposer des moyens de présenter les résultats pour une phase décisionnelle:
- Calcul de dose : Transfert d'un polluant radioactif (le strontium) depuis le dépôt jusqu'à
l'homme, au travers de la consommation d'un aliment (le lait de vache).
- Risque toxique après un déversement accidentel de trichloréthylène (TCE) au dessus d'une nappe d'eau (modèle semi analytique).

- Risque pour la santé liée aux sols pollués par des retombées de plomb.

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Said, Khalil. "Mesures de risque multivariées et applications en science actuarielle". Thesis, Lyon, 2016. http://www.theses.fr/2016LYSE1245.

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Abstract (sommario):

L'entrée en application depuis le 1er Janvier 2016 de la réforme réglementaire européenne du secteur des assurances Solvabilité 2 est un événement historique qui va changer radicalement les pratiques en matière de gestion des risques. Elle repose sur une prise en compte importante du profil et de la vision du risque, via la possibilité d'utiliser des modèles internes pour calculer les capitaux de solvabilité et l'approche ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) pour la gestion interne du risque. La modélisation mathématique est ainsi un outil indispensable pour réussir un exercice réglementaire. La théorie du risque doit être en mesure d'accompagner ce développement en proposant des réponses à des problématiques pratiques, liées notamment à la modélisation des dépendances et aux choix des mesures de risques. Dans ce contexte, cette thèse présente une contribution à l'amélioration de la gestion des risques actuariels. En quatre chapitres nous présentons des mesures multivariées de risque et leurs applications à l'allocation du capital de solvabilité. La première partie de cette thèse est consacrée à l'introduction et l'étude d'une nouvelle famille de mesures multivariées élicitables de risque qu'on appellera des expectiles multivariés. Son premier chapitre présente ces mesures et explique les différentes approches utilisées pour les construire. Les expectiles multivariés vérifient un ensemble de propriétés de cohérence que nous abordons aussi dans ce chapitre avant de proposer un outil d'approximation stochastique de ces mesures de risque. Les performances de cette méthode étant insuffisantes au voisinage des niveaux asymptotiques des seuils des expectiles, l'analyse théorique du comportement asymptotique est nécessaire, et fera le sujet du deuxième chapitre de cette partie. L'analyse asymptotique est effectuée dans un environnement à variations régulières multivariées, elle permet d'obtenir des résultats dans le cas des queues marginales équivalentes. Nous présentons aussi dans le deuxième chapitre le comportement asymptotique des expectiles multivariés sous les hypothèses précédentes en présence d'une dépendance parfaite, ou d'une indépendance asymptotique, et nous proposons à l'aide des statistiques des valeurs extrêmes des estimateurs de l'expectile asymptotique dans ces cas. La deuxième partie de la thèse est focalisée sur la problématique de l'allocation du capital de solvabilité en assurance. Elle est composée de deux chapitres sous forme d'articles publiés. Le premier présente une axiomatisation de la cohérence d'une méthode d'allocation du capital dans le cadre le plus général possible, puis étudie les propriétés de cohérence d'une approche d'allocation basée sur la minimisation d'indicateurs multivariés de risque. Le deuxième article est une analyse probabiliste du comportement de cette dernière approche d'allocation en fonction de la nature des distributions marginales des risques et de la structure de la dépendance. Le comportement asymptotique de l'allocation est aussi étudié et l'impact de la dépendance est illustré par différents modèles marginaux et différentes copules. La présence de la dépendance entre les différents risques supportés par les compagnies d'assurance fait de l'approche multivariée une réponse plus appropriée aux différentes problématiques de la gestion des risques. Cette thèse est fondée sur une vision multidimensionnelle du risque et propose des mesures de nature multivariée qui peuvent être appliquées pour différentes problématiques actuarielles de cette nature
The entry into force since January 1st, 2016 of Solvency 2, the European regulatory reform of insurance industry, is a historic event that will radically change the practices in risk management. It is based on taking into account the own risk profile and the internal view of risk through the ability to use internal models for calculating solvency capital requirement and ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) approach for internal risk management. It makes the mathematical modeling an essential tool for a successful regulatory exercise. The risk theory must allow to support this development by providing answers to practical problems, especially those related to the dependence modeling and the choice of risk measures. In the same context, this thesis presents a contribution to improving the management of insurance risks. In four chapters we present multivariate risk measures and their application to the allocation of solvency capital. The first part of this thesis is devoted to the introduction and study of a new family of multivariate elicitable risk measures that we will call multivariate expectiles. The first chapter presents these measures and explains the different construction approaches. The multivariate expectiles verify a set of coherence properties that we also discuss in this chapter before proposing a stochastic approximation tool of these risk measures. The performance of this method is insufficient in the asymptotic levels of the expectiles thresholds. That makes the theoretical analysis of the asymptotic behavior necessary. The asymptotic behavior of multivariate expectiles is then the subject of the second chapter of this part. It is studied in a multivariate regular variations framework, and some results are given in the case of equivalent marginal tails. We also study in the second chapter of the first part the asymptotic behavior of multivariate expectiles under previous assumptions in the presence of a perfect dependence, or in the case of asymptotic independence. Finally, we propose using extreme values statistics some estimators of the asymptotic expectile in these cases. The second part of the thesis is focused on the issue of solvency capital allocation in insurance. It is divided into two chapters; each chapter consists of a published paper. The first one presents an axiomatic characterization of the coherence of a capital allocation method in a general framework. Then it studies the coherence properties of an allocation approach based on the minimization of some multivariate risk indicators. The second paper is a probabilistic analysis of the behavior of this capital allocation method based on the nature of the marginal distributions of risks and the dependence structure. The asymptotic behavior of the optimal allocation is also studied and the impact of dependence is illustrated using some selected models and copulas. Faced to the significant presence of dependence between the various risks taken by insurance companies, a multivariate approach seems more appropriate to build responses to the various issues of risk management. This thesis is based on a multidimensional vision of risk and proposes some multivariate risk measures that can be applied to several actuarial issues of a multivariate nature

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Liefooghe, Arnaud. "Métaheuristiques pour l'optimisation multiobjectif : approches coopératives, prise en compte de l'incertitude et application en logistique". Phd thesis, Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00464166.

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Abstract (sommario):

De nombreux problèmes d'optimisation issus du monde réel, notamment dans le domaine de la logistique, doivent faire face à beaucoup de difficultés. En effet, ils sont souvent caractérisés par des espaces de recherche vastes et complexes, de multiples fonctions objectif contradictoires, et une foule d'incertitudes qui doivent être prises en compte. Les métaheuristiques sont des candidates naturelles pour résoudre ces problèmes, ce qui les rend préférables aux méthodes d'optimisation classiques. Toutefois, le développement de métaheuristiques efficaces découle d'un processus de recherche complexe. Le cœur de ce travail réside en la conception, l'implémentation et l'analyse expérimentale de métaheuristiques pour l'optimisation multiobjectif, ainsi que leurs applications à des problèmes logistiques de tournées et d'ordonnancement. Tout d'abord, une vue unifiée de ces approches est présentée, puis intégrée dans une plateforme logicielle dédiée à leur implémentation, ParadisEO-MOEO. Ensuite, plusieurs approches de coopération, combinant des métaheuristiques pour l'optimisation multiobjectif, sont proposées. Enfin, la question de la prise en compte l'incertitude est abordée dans le contexte de l'optimisation multiobjectif.

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Gayant, Jean-Pascal. "De l'espérance non-additive d'utilité : axiomatisation, représentation et estimation". Paris 1, 1995. http://www.theses.fr/1995PA010028.

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Abstract (sommario):

Cette thèse examine le modèle d'espérance non-additive d'utilité et quelques unes de ses applications. L'opportunité de la généralisation du modèle d'espérance d'utilité est discutée dans le premier chapitre : l'évolution de la théorie de la décision dans l'incertain conduit à definir des critères de plus en plus fins mais de plus en plus complexes. Le critère défini, sous des formes diverses, par Quiggin (1982), Schmeidler (1989) et Tversky & Kahneman (1992) s'avère d'une grande pertinence. Dans le second chapitre, à la suite des travaux de Wakker, une récapitulation et une clarification axiomatique sont proposées, ainsi qu'une représentation très simple dans le cas de l'incertain probabilisé (risque). Le troisième chapitre regroupe differents travaux experimentaux : en particulier, une tentative d'estimation de la fonction de transformation subjective des probabilites est proposee. Le quatrieme chapitre examine des applications économiques. On y démontre que le comportement de diversification (d'un portefeuille d'actifs financiers par exemple) n'est pas incompatible avec la linéarité de la fonction d'utilité. Le lien entre disponibilité à payer (ou recevoir) et équivalent certain est par ailleurs l'objet d'une discussion. En conclusion, l'intérêt du modèle d'espérance non-additive d'utilité est affirmé avec force
This thesis cares about the choquet expected utility model and some of its applications. The appropriateness of the generalization of the expected utility mdel is discussed in the first chapter : the evolution of the theory of decision under uncertainty has led to define finer but more complex criteria. The criterion defined, under different shapes, by Quiggin (1982), Schmeidler (1989) and Tversky & Kahneman (1992) is of great relevance. In the second chapter, following wakker, an axiomatic clarification (and uniformization) is proposed, and a simple graphical representation is constructed for the case of decisions under risk. In the third chapter, some experimental works are presented : in particular, an attempts to estimate the probability distortion function is made. The fourth chapter cares about some economic applications. It is showed that the diversification principle (concerning, for instance, a portofio of financial assets) is not inconsistent with a linear utility function. Moreover, the problem of the link between the certainty equivalent of a lottery and the willingness to pay (or to accept) to participate a lottery is discussed. As a conclusion, the choquet expected utility model is told to be of great interest

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Garry, Gérald. "Le risque d'inondation en France : recherche d'une approche globale du risque d'inondation et de sa traduction cartographique dans une perspective de prévention". Paris 1, 1993. http://www.theses.fr/1993PA010576.

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Abstract (sommario):

Cette recherche présente le risque d'inondation dans sa globalité en mettant l'accent sur l'apport de la télédétection et de la cartographie. Elle analyse dans une dynamique historique et à travers diverses échelles spatio-temporelles : - les facteurs naturels et anthropiques participant à la formation des crues et au débordement des cours d'eau - l'impact des inondations sur le milieu physique, les activités, les biens et les hommes - la hiérarchisation des études et de la cartographie permettant de définir des zones de vulnérabilité selon l'occupation des sols, en privilégiant le plan d'exposition au risque (PER) - les mesures de prévention et de gestion souhaitables à mettre en place elle montre ainsi que le risque résulte de nombreuses interactions dont les composantes relèvent de domaines scientifiques ou techniques varies et qu'une approche cohérente de ses mécanismes ne peut procéder que d'une démarche générale et interdisciplinaire. Elle se veut également, par le choix de ses exemples, un essai de synthèse des principaux cas de figure rencontres en France
This search is an analysis of the risk of flood in its whole; it stresses the importance of teledetection and cartography. It will go through, in historical dynamic, a range of different space and time analysis : - natural and anthropic factors participating to the formation of the floods and the swellings of rivers. - the impact of such floods on the geographical environment, on its activities, goods and people. - the grading of these studies and cartography will enable us to define zones of vulnerability according to the land occupancy. - measures of prevention and management necessary to determine. Thus, this research intends to show that this risk is a consequence of numerous interactions, the different parts of which belong to various scientific or technical fields, and that a sensible approach of its mecanisms can only be made through general and interdisciplinary approach. It is also meant - by the choice of the examples given - to be the attempt of a synthesis of the main situations which can be seen in France

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Jondeau, Éric. "La théorie des anticipations de la structure par terme et la mesure de la prime de risque". Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090078.

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L'objectif de cette thèse est de reconsidérer certains aspects méthodologiques des tests de la théorie des anticipations et de la modélisation de la prime de risque. L'étude empirique porte sur les taux sur eurodevise, pour des maturités allant d'un mois a 12 mois, pour les Etats-Unis, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni au cours de la période 1975-97. Dans la première partie, nous situons la théorie des anticipations dans le cadre des modèles de structure par terme de taux d'intérêt, en insistant plus particulièrement sur les limites théoriques de cette approche. Nous testons ensuite, dans la partie ii, différentes formes d'implications de la théorie des anticipations et nous établissons un diagnostic précis de la pertinence de cette théorie pour les taux d'intérêt à court terme. Nous montrons en particulier que la théorie est rejetée pour les données américaines et allemandes, mais pas pour les taux français et britanniques. Nous affinons, dans la partie iii, l'analyse de la structure par terme, en étudiant plus spécifiquement les primes de risque, à une fréquence quotidienne. Nous nous intéressons en particulier au lien entre la prime de risque et la volatilité conditionnelle des excès de rendement à travers un modèle arch-in-mean. Nous trouvons que le rejet de la théorie des anticipations pour les données américaines et allemandes s'expliquent principalement par l'existence d'une prime de risque variable au cours du temps.

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Llerena, Patrick. "Décision avec incertitude et irréversibilité : fondements de la théorie de la valeur d'option et application aux investissements productifs". Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 1985. http://www.theses.fr/1985STR10006.

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La présence d’irréversibilité est un phénomène souvent ignoré dans la théorie de la décision avec incertitude. Dans une partie introductive, nous cherchons à cerner la notion d’irréversibilité à travers la littérature et à circonscrire les théories de la décision en incertitude susceptibles de l’accueillir. Le concept de valeur d’option se révèle comme le critère adéquat pour les décisions avec incertitude et irréversibilité, et tout particulièrement pour les choix d’investissement productifs. Une première partie est donc consacrée à la formulation statique du concept de valeur d’option ainsi qu’à une analyse statique de la flexibilité. Une seconde partie met l’accent sur le caractère séquentiel des décisions, et le rôle de l’information croissante. Une valeur d’option séquentielle en résulte, dont nous adapterons la définition à une irréversibilité temporaire, par l’introduction d’une décision supplémentaire pour le décideur : le désinvestissement.

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Tesi sul tema "Théorie du risque et de l'incertitude"

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