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Libri sul tema "Option Pricing"

Autore: Grafiati

Pubblicato: 4 giugno 2021

Ultima modifica: 7 settembre 2023

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1

K, Sarkar Salil, a cura di. Option pricing. Hull: MCB University Press, 1995.

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2

Clark, Iain J. Commodity Option Pricing. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/9781118871782.

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3

Clark, Iain J., a cura di. Foreign Exchange Option Pricing. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9781119208679.

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4

Perrakis, Stylianos. Stochastic Dominance Option Pricing. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6.

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5

Bates, David S. Testing option pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.

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6

1950-, Bookstaber Richard M., a cura di. Option pricing & investment strategies. Chicago, Ill: Probus Pub. Co., 1987.

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7

Friedman, Michael. Option pricing - the binomial. Oxford: Oxford Brookes Univerisity, 2004.

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8

Garleanu, Nicolae. Demand-based option pricing. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

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9

Rajan, Raghuram. Pricing commodity bonds using binomial option pricing. Washington, DC (1818 H St., N.W., Washington 20433): International Economics Dept., the World Bank, 1988.

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10

High performance options trading: Option volatility & pricing strategies. Hoboken, N.J: J. Wiley, 2003.

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11

Gibson, Rajna. Option valuation: Analyzing and pricing standardized option contracts. Genève: Georg, 1988.

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12

Option valuation: Analyzing and pricing standardized option contracts. New York: McGraw-Hill, 1991.

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13

Kallianpur, Gopinath, e Rajeeva L. Karandikar. Introduction to Option Pricing Theory. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-0511-1.

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14

Kolesnik, Alexander D., e Nikita Ratanov. Telegraph Processes and Option Pricing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40526-6.

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15

Hafner, Wolfgang, e Heinz Zimmermann, a cura di. Vinzenz Bronzin’s Option Pricing Models. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-85711-2.

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16

Ratanov, Nikita, e Alexander D. Kolesnik. Telegraph Processes and Option Pricing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-65827-7.

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17

Kallianpur, Gopinath. Introduction to Option Pricing Theory. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 2000.

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18

Option pricing and investment strategies. 3^a ed. Chicago, Ill: Probus Pub, 1991.

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19

Bookstaber, Richard M. Option pricing and investment strategies. 3^a ed. London: McGraw-Hill, 1991.

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20

Jönsson, Ola. Option pricing and Bayesian learning. Lund: Lund University, 2006.

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21

Olivier, Pironneau, a cura di. Computational methods for option pricing. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005.

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22

1956-, Karandikar R. L., a cura di. Introduction to option pricing theory. Boston, Mass: Birkhäuser, 2000.

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23

Wilmott, Paul. Option pricing: Mathematical models and computation. Oxford, UK: Oxford Financial Press, 1997.

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24

Rostek, Stefan. Option Pricing in Fractional Brownian Markets. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-00331-8.

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25

Aït-Sahalia, Yacine. Nonparametric option pricing under shape restrictions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2002.

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26

Asea, Patrick K. Heterogeneous information arrival and option pricing. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1997.

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27

An introduction to exotic option pricing. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2012.

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28

service), SpringerLink (Online, a cura di. Option Pricing in Fractional Brownian Markets. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

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29

Rosenberg, Joshua. Option hedging using empirical pricing kernels. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1997.

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30

Katz, Jeffrey Owen. Advanced option pricing models: An empirical approach to valuing options. New York: McGraw-Hill, 2005.

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31

Connolly, Kevin B. Pricing convertible bonds. Chichester: Wiley, 1998.

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32

The complete guide to option pricing formulas. New York: McGraw-Hill, 1997.

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33

Haug, Espen Gaarder. The complete guide to option pricing formulas. 2^a ed. New York: McGraw-Hill, 2007.

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34

Chriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. Chicago: Irwin, 1997.

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35

Jouini, E., J. Cvitanic e Marek Musiela, a cura di. Option Pricing, Interest Rates and Risk Management. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511569708.

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36

Chorro, Christophe, Dominique Guégan e Florian Ielpo. A Time Series Approach to Option Pricing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45037-6.

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37

Pascucci, Andrea. PDE and Martingale Methods in Option Pricing. Milano: Springer Milan, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1781-8.

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38

Page, H. A practical approach to option pricing theory. Dublin: University College Dublin, 1994.

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39

Hathaway, Neville. A simple approximation for call option pricing. Melbourne: University of Melbourne. Graduate School ofManagement, 1987.

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40

1965-, Jouini E., Cvitanić J. 1962- e Musiela Marek 1950-, a cura di. Option pricing, interest rates and risk management. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

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41

Chriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. New York: McGraw-Hill, 1997.

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42

Aiyer, Ajay Subramanian. European option pricing with fixed transaction costs. Ithaca, N.Y: Cornell Theory Center, Cornell University, 1996.

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43

Clark, Iain J. Foreign exchange option pricing: A practitioner's guide. Hoboken, N.J: John Wiley, 2011.

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44

Dumas, Bernard. Currency option pricing in credible target zones. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 1993.

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45

Back, Kerry E. Option Pricing. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190241148.003.0016.

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Abstract (sommario):

Options, option portfolios, put‐call parity, and option bounds are explained. Changes of numeraire (measure) are discussed, and the Black‐Scholes formula is derived. The fundamental PDE for an option value is explained. The option greeks are defined, and delta hedging is explained. The smooth pasting condition for valuing an American option is explained.

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46

Swanson, Robert, e Ken Trester. Option Master: Software for Pricing Options. 2^a ed. Institution for Options Research, Inc., 1995.

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47

Strickland, Chris, e Les Clewlow. Option Pricing Models. Wiley & Sons, Incorporated, John, 1998.

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48

Guyon, Julien, e Pierre Henry-Labordere. Nonlinear Option Pricing. Chapman and Hall/CRC, 2013. http://dx.doi.org/10.1201/b16332.

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49

Nonlinear Option Pricing. Taylor & Francis Inc, 2013.

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50

Guyon, Julien, e Pierre Henry-Labordere. Nonlinear Option Pricing. Taylor & Francis Group, 2013.

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