Letteratura scientifica selezionata sul tema "Distribuzioni di probabilità"

Questo articolo analizza la letteratura sulle economie di scala nelle industrie di distribuzione del gas e dell'elettricitŕ. In particolare viene costruita una meta-analisi che consente di stimare la probabilitŕ che vi siano o meno rendimenti di scala crescenti. Il lavoro mette in luce che le economie di scala nella distribuzione del gas sono relativamente deboli. Esiste una probabilitŕ del solo 15% che si abbiano economie di scala significative. Inoltre si evidenzia come la scala ottimale delle imprese si attesti su valori relativamente bassi, circa 50.000 utenti.

Negli ultimi anni il processo di riforme fiscali che ha coinvolto il nostro Paese ha stimolato l'interesse di accademici e amministratori riguardo alla distribuzione locale dei redditi. La mancanza di dati ha tradizionalmente limitato le possibilitŕ di indagare riguardo alla distribuzione dei redditi in contesti sub-nazionali. Le Regioni e gli enti locali solo in alcuni casi hanno risolto il problema finanziando indagini circoscritte al loro territorio, nella maggioranza dei casi il problema si č risolto cercando di approssimare la distribuzione delle variabili a livello locale utilizzando sotto campioni di indagini nazionali. Questa soluzione purtroppo raramente porta a stime sufficientemente affidabili. Una parte della letteratura propone di risolvere questo tipo di problemi sfruttando la variabilitŕ di grandezze fortemente correlate al reddito e misurabili con precisione sul territorio. Il metodo che proponiamo segue un approccio leggermente differente: otteniamo una distribuzione locale dei redditi equivalenti attraverso il matching di dataset provenienti da fonti differenti. Il nostro punto di partenza sono i dati delle dichiarazioni dei redditi pubblicati, disaggregati per comune, dall'Agenzia delle Entrate. Questi redditi sono associati a un vettore di caratteristiche socioeconomiche tramite l'iterazione di un algoritmo di Monte Carlo. L'algoritmo definisce le probabilitŕ di associazione fra un reddito e un nucleo familiare con determinate caratteristiche, sulla base della distribuzione empirica di redditi lordi e caratteristiche socioeconomiche registrate nei sottocampioni regionali dell'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane della Banca d'Italia. La distribuzione dei redditi equivalenti č ottenuta associando a ciascun risultato di iterazione un peso tanto maggiore quanto piů la struttura demografica che descrive corrisponde a quella realmente registrata dall'Istat per il territorio considerato. Per mostrare limiti e potenzialitŕ del metodo riportiamo un'applicazione per due province italiane: Bari e Foggia.

RiassuntoScopo - Confrontare l'uso dei servizi ospedalieri per le principali malattie psichiatriche in una struttura che offre un «servizio psichiatrico territoriale» (Verona-Sud, Italia) con l'uso di questi servizi in una struttura più «tradizionale», dove l'ospedale è il centro dell'attività (Canberra, Australia). Disegno - Sono stati esaminati i registri dei ricoveri per i malati da psicosi schizofreniche e distimiche negli anni 1986, 1987 e 1988. Sono state comparate le seguenti caratteristiche: la mappa socio-demografica ed i tassi dei ricoveri per i pazienti, la durata del ricovero iniziale ed i tassi di ri-ricovero per questi pazienti nei dodici mesi seguenti. Risultati - Il servizio psichiatrico territoriale (Verona-Sud) ha ricoverato meno pazienti con psicosi schizofreniche e distimiche ma questi risultavano più gravi, restavano degenti più a lungo ed avevano una probabilità maggiore di essere ricoverati nuovamente. Il servizio psichiatrico «tradizionale» (Canberra) ha usato l'ospedale per una gamma più ampia di malattie, incluse le malattie con buona prognosi. La degenza in Canberra è stata più breve ed il ri-ricovero meno frequente. Sembra che il servizio «tradizionale» sia più orientato ad usare l'ospedale per l'inizio o per la stabilizzazione della terapia. Il servizio psichiatrico territoriale non portava ad una degenza più breve o ad un numero minore di ricoveri successivi al primo. Le differenze nella morbilità psichiatrica incontrata nelle popolazioni ha nascosto l'effetto della struttura del servizio sull'uso. Questa differenza nella distribuzione della morbilitù psichiatrica concentrata nel gruppo di più giovane età, rimane senza spiegazione.

L’incidenza delle miocarditi è in aumento e l’epidemiologia sta rapidamente cambiando a causa delle nuove epidemie virali, nuovi farmaci immunosoppressori, nuovi chemioterapici, diffusione di sostanze tossiche in genere, forme post-vaccinali. Nuovi percorsi diagnostici-prognostici-terapeutici si stanno aprendo e nuovi scenari si stanno prospettando anche sul fronte del follow-up e della gestione degli esiti, che possono intrecciarsi a quelli di alcune forme di cardiomiopatie. In questo settore la ricerca genetica ci sta svelando importanti novità. La eziologia virale o post-virale è la più comune con decorso generalmente benigno ma talora si può osservare una transizione dall’infiammazione acuta verso forme croniche talora difficilmente distinguibili da cardiomiopatie dilatative. Il ruolo della predisposizione genetica è sicuramente emergente e, anche se ancora non completamente chiarito, sembra che mutazioni di geni responsabili di cardiomiopatie, come la Desmoplakina, Plakophillina-2 e Titina, possano rappresentare un substrato predisponente alle miocarditi. Il sistema immunitario può reagire con una risposta infiammatoria anomala e con fenomeni autoimmunitari. Tra le metodiche di imaging l’ecocardiogramma che dovrebbe essere eseguito subito in DEU. I reperti più frequenti sono: ipocinesia, generalmente senza distribuzione coronarica, riduzione di funzione sistolica globale (frazione di eiezione), aumento segmentario dello spessore parietale (pseudoipertrofia da edema miocardico, talora con alterazione della trama ecografica di parete), dilatazione ventricolare, versamento pericardico. La coronarografia andrà sicuramente eseguita in urgenza nei casi più gravi, con compromissione emodinamica o aritmie, nei casi con depressione della funzione ventricolare sinistra almeno moderata (FE < 40%) o di ipocinesia in territorio coronarico e ogni qualvolta abbiamo un dubbio diagnostico. Nei pazienti più giovani o con probabilità intermedio-bassa di sindrome coronarica, può essere preferita una TAC coronarica. Con un singolo esame TAC si può eseguire un rule-out quadruplo di polmonite, embolia polmonare, coronaropatia e miocardite ricercando la presenza di enhancement tardivo del mezzo di contrasto. I pazienti nei quali si raccomanda la BEM sono quelli nei quali, in assenza di altre cause scatenanti, lo scenario clinico della miocardite si associa a: edema polmonare o scompenso cardiaco refrattario (miocarditi fulminanti), severa disfunzione ventricolare sinistra di nuova insorgenza e refrattaria alla terapia medica, tachiaritmie ventricolari maggiori minacciose per la vita (fibrillazione/flutter ventricolare, tachicardia ventricolare sostenuta) con o senza disfunzione ventricolare sinistra severa in assenza di altre cause, blocchi atrioventricolari avanzati con disfunzione ventricolare sinistra severa e scompenso cardiaco di nuova insorgenza associato a dati laboratoristici di necrosi miocardica persistente. La Risonanza Magnetica Cardiaca consente di evidenziare una distribuzione sub-epicardica dell’edema, e del LGE. Criteri diagnostici aggiuntivi sono la presenza di difetto contrattile e segni di pericardite, sia per flogosi dei foglietti (iper-intensi alle sequenze T2 pesate) che per eventuale versamento pericardico consensuale (mio-pericardite). È auspicabile la esecuzione in fase acuta a tutti i casi di miocardite, certamente indispensabile nei casi di MINOCA, esordio simile a Sindrome Coronarica Acuta e persistenza di dubbio diagnostico, scompenso cardiaco, aritmie (TV-BAV), forme recidivanti, evoluzione in forme cardiomiopatiche e nei casi di sospetto di forme specifiche (sarcoidosi, sindrome ipereosinofila, Chagas…). Inoltre andrebbe ripetuta al follow up a 6 mesi per verificare l’entità della fibrosi residua dopo il riassorbimento dell’edema.

Riassunto. – 1) Si considera, in primo luogo, il procedimento di misura di una grandezza in ambito tecnologico nel quale è possibile accertare il valore vero della grandezza a meno di un errore aleatorio trascurabile rispetto a detto valore e quindi acquisire, ad un certo istante, in modo sostanzialmente esatto, lo stato di funzionamento di un processo. Per le grandezze economiche, tipicamente di natura monetaria, si tratta di accertare, per un determinato periodo, l’ammontare totale o quello medio di una popolazione e si devono utilizzare, per la loro stima, il risultato di indagini campionarie. L’errore medio di misura risulta quindi incrementato a causa della variabilità dovuta al campionamento. L’utilizzazione di schemi di campionamento efficienti assicura, però, che l’errore di misura di un totale o di una media aritmetica, rimane in pratica trascurabile rispetto al valore vero che può localizzarsi con sufficiente accuratezza. Viene illustrato questo aspetto con riferimento alla spesa famigliare annua media.2) L’obiettivo diviene diverso se si è interessati non ad accertare una situazione in un determinato periodo di tempo, ma si vogliono delle previsioni per periodi futuri in base ad un modello economico e/o econometrico. In questo caso l’errore di misura e di campionamento può risultare incrementato in modo non direttamente valutabile a causa della non esatta conoscenza del modello interpretativo o anche per l’impossibilità di realizzare gli interventi correttivi sul sistema economico suggeriti dal modello. Un caso tipico viene ravvisato nella previsione della misura dell’inflazione.3) Si osserva che la condizione di equilibrio di una economia di mercato può collegarsi alle scelte dei soggetti economici, cioè, in definitiva, alle scelte di individui che operano in accordo ad un’entità difficilmente definibile in termini generali e pertanto difficilmente “misurabile” indicata, come Utilità. Sorge il quesito, suggerito ad esempio dalla teoria cinetica dei gas, che, come per un gas ha scarso interesse, ad esempio, la velocità di una singola molecola ma lo ha invece il valore medio dell’energia cinetica delle molecole, espresso dalla temperatura, così può avere scarso interesse generale la misura dell’utilità percepita da un singolo consumatore, e si può invece pensare che abbia interesse qualche indicatore globale, che, − argomento da approfondire−, si ritiene possa collegarsi ai prezzi di mercato.4) Di fronte ad una pluralità di alternative soggette ad incertezza, che è una situazione tipica del “decisore” in ambito finanziario e d’impresa, la teoria di von Neumann-Morgenstern-Savage − che è stata soggetta a valutazioni critiche, revisioni e complementi − può essere utile per orientare verso le scelte che massimizzano l’utilità media, rispetto alle distribuzioni di probabilità ipotizzate, per le possibili conseguenze delle decisioni.Nelle ricerche di mercato, poi, la formulazione della nozione di utilità diviene più concreta e le tecniche psicometriche spesso utilizzate, consentono di individuare il “prodotto” più utile. Si è infine ricordato come è disponibile una metodologia statistico-probabilistica per la quantizzazione dei concetti, della quale si deve ancora approfondire l’impiego per la valutazione dell’utilità.***Abstract. − 1) As starting point the measurement procedure of a given quantity – representing a typical problem in the technological area – is considered allowing one to ascertain the true value of the quantity except for a zero mean random error which in practice often may be assumed to have a unessential root mean squared error or repeatability standard deviation. As for the quantities used in economic and social sciences – e. g..the economic quantities are often of monetary nature – with regard to a given finite population of elements, in general of human beings, a typical problem is of establishing the total amount of a chosen quantitative characteristic and /or the arithmetic mean, which have to be estimated on the basis of a sample survey. It follows that, in general, the random component of a single observation has a standard deviation greater than the one caused by repeatability owing to the presence of sampling variability. The use of efficient sample designs and a large sample size, however, ensure that the random errors of the estimates of the total amount and of the corresponding arithmetic mean may become unimportant with respect to their true values located through pertinent confidence intervals. An illustration is presented regarding the yearly mean expenditure of an Italian family.2) The investigation purpose becomes more complex when we not only want to know the real situation in a given span of time but also when we want to forecast future trends according to an economic or an econometric model. In this case the global random error, due to measurement and sampling variability, may be affected by a systematic bias, which is not easy to be evaluated because of the lack of a complete and exact knowledge of the model. As an example the econometric models of inflation is quoted.3) One can note that the equilibrium of a market economic system is connected to people’s preferences and choices according to an abstract entity named Utility, which is difficult to be defined in general terms and thus to be measured. Correspondingly, as in the gas kinetic theory the velocity of a single molecule can have no direct interest while on the contrary it does the mean value of the molecular kinetic energy expressed by temperature, likewise we can say that, in general, the Utility perceived by a single individual has little theoretical interest while a global Utility indicator of goods − which seems naturally linked to the market prices and deserves further investigation − could have a certain interest, e.g. for the aim of comparison4) In the area of finance and enterprise management a decision maker is typically confronted with preference between decisions in the face of uncertainty. In this context the theory of von Neumann - Morgenstern - Savage − which has been the subject of some criticism, revision and completion − may at times appear to be useful. More precisely, assuming a set of possible monetary consequences and some alternative probability distributions on it, the theory directs a decision maker towards the choice which maximizes the expected value or mean Utility within the values corresponding to the alternative probability distributions.In marketing research the notion of Utility assumes a more concrete character and the psychometric techniques, which are often used, allow one to point out the more useful product.. Finally the available statistical – probabilistic theory is mentioned which permits the quantization of abstract notions or concepts and whose appropriateness and use, with respect to economic utility evaluation, have still to be examined attentively.

L'elaborato fornisce una introduzione alla funzione di Wigner, ovvero una funzione di fase che gioca un ruolo chiave in alcuni ambiti della fisica come l'ottica quantistica. Nel primo capitolo viene sviluppato sommariamente l'apparato matematico-fisico della quantizzazione di Weyl e quindi introdotta l'omonima mappa di quantizzazione tra funzioni di fase ed operatori quantistici. Nella seconda parte si delinea la nozione di distribuzione di quasi-probabilit\`a e si danno alcune importanti esemplificazioni della funzione di Wigner per gli autostati dell'oscillatore armonico. Per finire l'ultimo capitolo tratteggia il panorama sperimentale all'interno del quale la funzione di Wigner viene utilizzata.

The thesis is structured into two main parts. The first and major part is concerned with the skew-normal distribution, introduced by Azzalini (1985) [6], while the second one is connected with the scoring rules. In part one the problem of finding confidence intervals for the skewness parameter of the skew-normal distribution is addressed. Two new five-parameter continuous distributions which generalize the skew-normal distribution as well as some other well-known distributions are proposed and studied. Some mathematical properties of both distributions are derived. Part two is focused on the extension of the theorem of characterization of scoring rules, due to McCarthy (1956) ([16] of part 2), in two directions: for countable infinite sample spaces, but with bounded score and for finite sample spaces, but with unbounded score.

Questa tesi, che si articola in tre parti, in un primo momento propone la specificazione, lo sviluppo e il coordinamento di metodiche e di strumenti alternativi a quelli impiegati nell'approccio classico per l'analisi dell'evoluzione dei prezzi speculativi; in particolare, considera le distribuzioni di probabilità Pareto-Lévy stabili, i moti Browniani frazionari e le dinamiche deterministiche non lineari complesse. In un secondo momento, la tesi propone l'utilizzo di tali metodiche e di tali strumenti al fine di analizzare empiricamente il mercato finanziario italiano. In un terzo e ultimo momento propone degli strumenti e dei modelli economico-finanziari "coerenti" con i risultati empirici empirici ottenuti; in particolare, propone un approccio alla valutazione del valore di equilibrio in una opzione call di tipo europeo nell'ipotesi in cui la legge degli incrementi dei logaritmi dei prezzi sia descrivibile da una dinamica deterministica non lineare complessa.

Analisi comparativa delle prestazioni dell'algoritmo di massima entropia applicato a tre casi di studio, a differenti scale geografiche, nello studio della distribuzione del rischio di incendio boschivo. Lo studio è stato sviluppato al fine di mettere in luce i punti di forza e le debolezze dell'applicazione della metodologia in relazione alla dimensione campionaria, alla risoluzione spaziale dei predittori ambientali, ai sistemi di selezione delle variabili e alla determinazione dei fattori predisponenti il rischio di incendio.