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Libri sul tema "Cointegration"

Autore: Grafiati

Pubblicato: 4 giugno 2021

Ultima modifica: 29 luglio 2024

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1

Rao, B. Bhaskara, a cura di. Cointegration. London: Palgrave Macmillan UK, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-23529-2.

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2

1939-, Johansen Søren, a cura di. Workbook on cointegration. Oxford [England]: Oxford University Press, 1998.

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3

Tsolaki, E. Cointegration in time series. Manchester: UMIST, 1996.

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4

Fund, International Monetary, a cura di. Cointegration and long-horizon forecasting. Washington, D.C: International Monetary Fund, 1997.

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5

1939-, Bhaskara Rao B., a cura di. Cointegration for the applied economist. New York: St. Martin's Press, 1994.

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6

Davidson, James E. H. Cointegration in linear dynamic systems. London: London School of Economics and Political Science, 1986.

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7

1939-, Bhaskara Rao B., a cura di. Cointegration for the applied economist. 2^a ed. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

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8

1939-, Bhaskara Rao B., a cura di. Cointegration for the applied economist. 2^a ed. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

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9

Hendry, David F. Cointegration and dynamics in economics. Amsterdam: North-Holland, 1997.

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10

Hylleberg, Svend. Cointegration and error correction mechanisms. Aarhus, Denmark: Institute of Economics, University of Aarhus, 1988.

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11

Christoffersen, Peter F. Cointegration and long-horizon forecasting. Philadelphia: Federal Reserve Bank of Philadelphia, Economic Research Division, 1997.

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12

Sandhu, Baljinder S. Labour demand: A cointegration analysis. [s.l.]: typescript, 1993.

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13

R, Ericsson Neil, a cura di. Cointegration, exogeneity and policy analysis. New York: Elsevier Science, 1992.

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14

1939-, Bhaskara Rao B., a cura di. Cointegration for the applied economist. 2^a ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

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15

Hylleberg, S. Cointegration and error correction mechanisms. Southampton: University of Southampton, Dept. of Economics, 1988.

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16

Silvapulle, Paramsothy. The effect of non-normal disturbances and conditional heteroskedasticity on multiple cointegration tests. Bundoora, Vic., Australia: La Trobe University, Schools of Economics and Commerce, 1995.

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17

B, Fomby Thomas, e Rhodes George F, a cura di. Co-integration, spurious regressions and unit roots. Greenwich, Conn: JAI Press, 1990.

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18

Fund, International Monetary, a cura di. Cointegration of international stock market indices. Washington, D.C: International Monetary Fund, 1994.

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19

Diebold, Francis X. On cointegration and exchange rate dynamics. Philadelphia: Federal Reserve Bank of Philadelphia, Economic Research Division, 1993.

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20

Attfield, C. L. F. Okun's Law, cointegration and gap variables. Bristol: University ofBristol, Department of Economics, 1996.

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21

Callen, T. S. Manufacturing stocks: Expectations, risk and cointegration. London: Bank of England, 1989.

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22

McDermott, C. John. Cointegration: Origins and significance for economists. [New Zealand]: Reserve Bank of New Zealand, Economic Dept., 1990.

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23

P, Hargreaves Colin, a cura di. Nonstationary time series analysis and cointegration. Oxford [England]: Oxford University Press, 1994.

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24

In-Moo, Kim, a cura di. Unit roots, cointegration, and structural change. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 1998.

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25

Robinson, P. M. Semiparametric frequency domain analysis of fractional cointegration. London: Suntory Centre, 1998.

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26

Hubrich, Kirstin. Cointegration Analysis in a German Monetary System. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-99815-7.

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27

Tkacz, Greg. Fractional cointegration and the demand for M1. Ottawa: Bank of Canada, 2000.

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28

Bansal, Ravi. Cointegration and consumption risks in asset returns. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2007.

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29

H, Baltagi Badi, a cura di. Nonstationary panels, panel cointegration, and dynamic panels. New York: JAI, 2000.

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30

Gregory, Allan W. Testing for cointegration in linear quadratic models. Kingston, Ont: Institute for Economic Research, Queen's University, 1991.

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31

Fund, International Monetary, a cura di. An empirical analysis using Johansen's cointegration approach. Washington, D.C: International Monetary Fund, 1994.

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32

Phillips, Peter C. B. Lectures on unit roots, cointegration and nonstationarity. New Haven, CT: The author, 1995.

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33

Haug, Alfred A. Tests for cointegration: a Monte Carlo comparison. Toronto, Ont: York University, Department of Economics, 1993.

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34

Bansal, Ravi. Cointegration and consumption risks in asset returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2007.

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35

Pesaran, Hashem. Cointegration and speed of convergence to equilibrium. Cambridge: Departmentof Applied Economics, University of Cambridge, 1993.

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36

Hubrich, Kirstin. Cointegration analysis in a German monetary system. New York: Physica-Verlag, 2001.

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37

Johnson, David R. Cointegration, error correction and purchasing power parity. Waterloo, Ont: School of Business and Economics, Wilfrid Laurier University, 1987.

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38

F, Engle R., e Granger, C. W. J. 1934-, a cura di. Long-run economic relationships: Readings in cointegration. Oxford: Oxford University Press, 1991.

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39

Lob, Matthias. Kointegration und Granger-Kausalität: Empirische Analysen der tariflichen Einkommen in der Bundesrepublik Deutschland. Idstein: Schulz-Kirchner, 1994.

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40

Devine, Máiréad. The cointegration of international interest rates: A review. Dublin: Central Bank of Ireland, Economic Analysis, Research and Publications Department, 1997.

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41

Moos, Waike. Stochastische versus deterministische Trends im Rahmen der Cointegration. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08984-1.

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42

Gardeazabal, Javier, e Marta Regúlez. The Monetary Model of Exchange Rates and Cointegration. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-48858-0.

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43

Jibril, Binta T. A. Cointegration, error correction and monetary dynamics in Nigeria. [s.l.]: typescript, 1992.

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44

Dehn, Jan. Cointegration time series analysis of aggregate import demand. [s.l.]: typescript, 1994.

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45

Broersma, Lourens. A cointegration model for search equilibrium wage formation. [Washington D.C.]: International Monetary Fund, Policy Development and Review Dept., 2004.

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46

Qian, Ying. Do steel prices move together?: A cointegration test. Washington, DC: World Bank International Economics Department, 1990.

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47

Engle, R. F. Estimating sectorial cycles using cointegration and common features. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1993.

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48

Benati, Luca. Band-pass filtering, cointegration, and business cycle analysis. London: Bank of England, 2001.

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49

Benati, Luca. Band-pass filtering, cointegration, and business cycle analysis. London: Bank of England, 1997.

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50

Hunt, Lester C. Analysis of UK energy demand using multivariate cointegration. Guildford: University of Surrey, 1995.

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