Letteratura scientifica selezionata sul tema "AR(1) model"

We consider the model Zt = φ (0, k)+ φ(1, k)Zt–1 + at (k) whenever rk−1<Zt−1≦rk, 1≦k≦l, with r0 = –∞ and rl =∞. Here {φ (i, k); i = 0, 1; 1≦k≦l} is a sequence of real constants, not necessarily equal, and, for 1≦k≦l, {at(k), t≧1} is a sequence of i.i.d. random variables with mean 0 and with {at(k), t≧1} independent of {at(j), t≧1} for j ≠ k. Necessary and sufficient conditions on the constants {φ (i, k)} are given for the stationarity of the process. Least squares estimators of the model parameters are derived and, under mild regularity conditions, are shown to be strongly consistent and asymptotically normal.

We consider the model Zt = φ (0, k)+ φ(1, k)Zt –1 + at (k) whenever r k−1&lt;Z t−1≦r k , 1≦k≦l, with r 0 = –∞ and rl =∞. Here {φ (i, k); i = 0, 1; 1≦k≦l} is a sequence of real constants, not necessarily equal, and, for 1≦k≦l, {at (k), t≧1} is a sequence of i.i.d. random variables with mean 0 and with {at (k), t≧1} independent of {at (j), t≧1} for j ≠ k. Necessary and sufficient conditions on the constants {φ (i, k)} are given for the stationarity of the process. Least squares estimators of the model parameters are derived and, under mild regularity conditions, are shown to be strongly consistent and asymptotically normal.

Abstract. For streamflow forecasting, rainfall–runoff models are often augmented with updating procedures that correct forecasts based on the latest available streamflow observations of streamflow. A popular approach for updating forecasts is autoregressive (AR) models, which exploit the "memory" in hydrological model simulation errors. AR models may be applied to raw errors directly or to normalised errors. In this study, we demonstrate that AR models applied in either way can sometimes cause over-correction of forecasts. In using an AR model applied to raw errors, the over-correction usually occurs when streamflow is rapidly receding. In applying an AR model to normalised errors, the over-correction usually occurs when streamflow is rapidly rising. In addition, when parameters of a hydrological model and an AR model are estimated jointly, the AR model applied to normalised errors sometimes degrades the stand-alone performance of the base hydrological model. This is not desirable for forecasting applications, as forecasts should rely as much as possible on the base hydrological model, with updating only used to correct minor errors. To overcome the adverse effects of the conventional AR models, a restricted AR model applied to normalised errors is introduced. We show that the new model reduces over-correction and improves the performance of the base hydrological model considerably.

In the doctoral dissertation, we consider problems of testing and estimating changed segment with unknown starting position and duration of epidemic state in the autoregressive first-order model. The proposed tests are based on partial sums of model residuals and model-parameter partial-estimator polygonal line processes. We derive asymptotic results for these processes in Holder spaces. The behavior of test statistics under the null hypothesis of no change and alternative is provided. Empirical power analysis has shown that tests are more powerful when absolute values of model parameter are quite large or autoregressive process changes from a stationary state to a nonstationary one. We prove the consistency of the least square changed-segment estimators and provide their convergence rates.
Disertacijoje nagrinėjamas pirmos eilės autoregresinio modelio pasikeitusio segmento testavimo ir vertinimo uždavinys. Aprašomo modelio epideminio pasikeitimo pradžia ir ilgis nėra žinomi. Pasiūlyti kriterijai pasikeitusio segmento testavimui, kurie pagrįsti modelio paklaidų įvertinių dalinių sumų ir modelio parametro dalinių įvertinių laužčių procesais. Šiems procesams gautos ribinės teoremos Hiolderio erdvėse. Nurodomas testų statistikų ribinis elgesys esant teisingai nulinei ir alternatyviajai hipotezėms. Iš empirinio kriterijų galios tyrimo rezultatų matyti, kad pasiūlytų testų galia didžiausia aptinkant pasikeitimus iš stacionarios būklės į nestacionarią arba esant artimoms vienetui modelio parametro reikšmėms. Taip pat įrodoma, kad mažiausių kvadratų metodu gauti pasikeitusio segmento pradžios ir ilgio įverčiai bei autoregresinio modelio su pasikeitusiu segmentu parametrų įverčiai yra suderintieji bei pateikiamas jų konvergavimo greitis.

Made available in DSpace on 2015-03-26T13:32:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 717763 bytes, checksum: e623d83648529a004b8aa2a3e4877433 (MD5) Previous issue date: 2008-12-05
We considered a Bayesian analysis of first order autoregressive, AR(1), panel data model, using exact likelihood function, comparative analysis of prior distributions and predictive distributions of future observations. The methodology efficiency was evaluated by a simulation study using three prior, which were related to different Generalized Beta distributions: symmetric, asymmetric and flat prior. We applied the proposed methodology to microarray time series real data of HeLa cells. The forecast of gene expression in one future time showed high efficiency.
Considerou-se uma análise Bayesiana do modelo auto- regressivo de primeira ordem, AR(1), para dados em painel, de forma a utilizar a função de verossimilhança exata, a análise de comparação de distribuições a priori e a obtenção de distribuições preditivas de dados futuros. A eficiência da metodologia proposta foi avaliada mediante um estudo de simulação, no qual a distribuição Beta Generalizada foi usada para representar 3 diferentes prioris: simétrica, assimétrica e constante. Realizou-se uma aplicação em dados reais de expressão gênica temporal de células HeLa gerados por microarray. Os resultados mostraram alta eficiência na previsão da expressão gênica para um instante futuro.

Disertacijoje nagrinėjamas pirmos eilės autoregresinio modelio pasikeitusio segmento testavimo ir vertinimo uždavinys. Aprašomo modelio epideminio pasikeitimo pradžia ir ilgis nėra žinomi. Pasiūlyti kriterijai pasikeitusio segmento testavimui, kurie pagrįsti modelio paklaidų įvertinių dalinių sumų ir modelio parametro dalinių įvertinių laužčių procesais. Šiems procesams gautos ribinės teoremos Hiolderio erdvėse. Nurodomas testų statistikų ribinis elgesys esant teisingai nulinei ir alternatyviajai hipotezėms. Iš empirinio kriterijų galios tyrimo rezultatų matyti, kad pasiūlytų testų galia didžiausia aptinkant pasikeitimus iš stacionarios būklės į nestacionarią arba esant artimoms vienetui modelio parametro reikšmėms. Taip pat įrodoma, kad mažiausių kvadratų metodu gauti pasikeitusio segmento pradžios ir ilgio įverčiai bei autoregresinio modelio su pasikeitusiu segmentu parametrų įverčiai yra suderintieji bei pateikiamas jų konvergavimo greitis.
In the doctoral dissertation, we consider problems of testing and estimating changed segment with unknown starting position and duration of epidemic state in the autoregressive first-order model. The proposed tests are based on partial sums of model residuals and model-parameter partial-estimator polygonal line processes. We derive asymptotic results for these processes in Holder spaces. The behavior of test statistics under the null hypothesis of no change and alternative is provided. Empirical power analysis has shown that tests are more powerful when absolute values of model parameter are quite large or autoregressive process changes from a stationary state to a nonstationary one. We prove the consistency of the least square changed-segment estimators and provide their convergence rates.

Prostate cancer is the most commonly diagnosed non-skin cancer in men and the second leading cause of cancer death in the United States. Prostate cancer, like many cancers, is a disease that generally requires a long period of time to develop and grow before it becomes detectable. This long period of latency makes prostate cancer a candidate for dietary chemoprevention. Soy and selenium (Se), are associated with a decreased risk of prostate cancer. We previously showed that high dietary intake of selenium (Se) and soy isoflavones decreased the expression of the androgen receptor (AR) and AR-regulated genes in the prostates of healthy rats. In this study we hypothesized that the downregulation of AR and AR-regulated genes would inhibit tumorigenesis in the transgenic adenocarcinoma of the mouse prostate (TRAMP) mouse. Mice were fed one of two stock diets with or without a supplement of Se in a 2 X 2 factorial design. The stock diets provided high or low dietary isoflavones. Mice were exposed to the diets from conception and sacrificed at 18 or 24 weeks of age. Prostate histopathology, urogenital tract (UGT) weight, serum IGF-1 levels, and the expression of AR and AR-regulated genes in the dorsolateral prostate was examined using quantitative PCR and Western blotting. Urogenital tract (UGT) weight was reduced compared to control in all dietary groups containing high Se, isoflavones, or both at 24 weeks (p<0.005). Dietary isoflavones delayed tumor progression and downregulated protein levels of AR, AR-regulated genes, and upregulated the protective FOXO1 and FOXO3a transcription factors. High dietary isoflavones also decreased the phosphorylation of the IGF-1R. The only main effect of Se was the upregulation of AKR1C14 the enzyme that deactivates 5&aplha;-DHT.This study identifies a previously unknown effect of isoflavones in the upregulation of FOXO expression and confirms previous studies of isoflavones' anticancer effects. Further research is needed to find a protective dose or form of Se and to elucidate the mechanism of isoflavones.

In this thesis, we focus on a forecasting tool, Martingale Model of Forecast Evolution (MMFE), to model the evolution of forecasts in a production-distribution system. Additive form is performed to represent the evolution process. Variance-Covariance (VCV) matrix is defined to express the forecast updates. The selected demand pattern is stationary and it is normally distributed. It follows an Autoregressive Order-1 (AR(1)) model. Two forecasting procedures are selected to compare the MMFE with. These are MA (Moving average) and ES (Exponential smoothing) methods. A production-distribution model is constructed to represent a two-stage supply chain environment. The performance measures considered in the analyses are the total costs, fill rates and forecast accuracy observed in the operation of the production-distribution system. The goal is to demonstrate the importance of good forecasting in supply chain environments.

This paper analyzes if neighborhood income inequality has an effect on informal regulation of environmental quality, using census tract-level data on industrial air pollution exposure from EPA´s Risk Screening Environmental Indicators and income and demographic variables from the American Community Survey and EPA´s Smart Location Database. Estimating a spatial lag model and controlling for formal regulation at the states level, we find evidence that overall neighborhood inequality - as measured by the ratio between the fourth and the second income quintile or the neighborhood Gini coefficient - increases local air pollution exposure, whereas a concentration of top incomes reduces local exposure. The positive coefficient of the general inequality measure is driven by urban neighborhoods, whereas the negative coefficient of top incomes is stronger in rural areas. We explain these findings by two contradicting effects of inequality: On the one hand, overall inequality reduces collective action and thus the organizing capacities for environmental improvements. On the other hand, a concentration of income at the top enhances the ability of rich residents to negotiate with regulators or polluting plants in their vicinity. (authors' abstract)
Series: Department of Economics Working Paper Series

The sequential estimation of the states (filtering) and the corresponding simultaneous estimation of the states and fixed parameters of a dynamic state-space model, being linear or not, is an important probleminmany fields of research, such as in the area of finance. The main objective of this research is to estimate sequ entially and efficiently –from a Bayesian perspective via the particle filtering methodology– the states and/or the fixed parameters of a nonstandard dynamic state-spacemodel: one that is possibly nonlinear, non-stationary or non-Gaussian. The present thesis consists of seven chapters and is structured into two parts. Chapter 1 introduces basic concepts, themotivation, the purpose, and the outline of the thesis. Chapters 2-4, the first part of the thesis, focus on the estimation of the states. Chapter 2 provides a comprehensive review of themost classic algorithms (non-simulation based: KF, EKF, and UKF; and simulation based: SIS, SIR, ASIR, EPF, and UPF1) used for filtering solely the states of a dynamic statespacemodel. All these filters scattered in the literature are not only described in detail, but also placed in a unified notation for the sake of consistency, readability and comparability. Chapters 3 and 4 confirm the efficiency of the well-established particle filtering methodology, via extensive Monte Carlo (MC) studies, when estimating only the latent states for a dynamic state-space model, being linear or not. Also, complementary MC studies are conducted to analyze some relevant issues within the adopted approach, such as the degeneracy problem, the resampling strategy, or the possible impact on estimation of the number of particles used and the time series length. Chapter 3 specifically illustrates the performance of the particle filtering methodology in a linear and Gaussian context, using the exact Kalman filter as a benchmark. The performance of the four studied particle filter variants (SIR, SIRopt, ASIR, KPF, the latter being a special case of the EPF algorithm) is assessed using two apparently simple, but important time series processes: the so-called Local Level Model (LLM) and the AR(1) plus noise model, which are non-stationary and stationary, respectively. An exhaustive study on the effect of the signal-to-noise ratio (SNR) over the quality of the estimation is additionally performed. ComplementaryMC studies are conducted to assess the degree of degeneracy and the possible effect of increasing the number of particles and the time series length. Chapter 4 assesses and illustrates the performance of the particle filtering methodology in a nonlinear context. Specifically, a synthetic nonlinear, non Gaussian and non-stationary state space model taken from literature is used to illustrate the performance of the four competing particle filters under study (SIR, ASIR, EPF, UPF) in contraposition to two well-known non-simulation based filters (EKF, UKF). In this chapter, the residual and stratified resampling schemes are compared and the effect of increasing the number of particles is addressed. In the second part (Chapters 5 and 6), extensive MC studies are carried out, but the main goal is the simultaneous estimation of states and fixed model parameters for chosen non-standard dynamic models. This area of research is still very active and it is within this area where this thesis contributes themost. Chapter 5 provides a partial survey of particle filter variants used to conduct the simultaneous estimation of states and fixed parameters. Such filters are an extension of those previously adopted for estimating solely the states. Additionally, a MC study is carried out to estimate the state (level) and the two fixed variance parameters of the non-stationary local level model; we use four particle filter variants (LW, SIRJ, SIRoptJ, KPFJ), six typical settings of the SNR and two settings for the discount factor needed in the jittering step. In this chapter, the SIRJ particle filter variant is proposed as an alternative to the well-established filter of Liu West (LW PF). The combined use of a Kalman-based proposal distribution and a jittering step is proposed and explored, which gives rise to the particle filter variant called: the Kalman Particle Filter plus Jittering (KPFJ). Chapter 6 focuses on estimating the states and three fixed parameters of the non-standard basic stochastic volatility model known as stochastic autoregressive volatility model of order one: SARV(1). After an introduction and detailed description of the stylized features of financial time series, the estimation ability of two competing particle filter variants (SIRJ vs LW(Liu andWest)) is shown empirically using simulated data. The chapter ends with an application to real data sets from the financial area: the Spanish IBEX 35 returns index and the Europe Brent Spot prices (in dollars). The contribution in chapters 5 and 6 is to propose new variants of particle filters, such as the KPFJ, the SIRJ, and the SIRoptJ (a special case of the SIRJ that uses an optimal proposal distribution) that have developed along this work. The thesis also suggests that the so-called EPFJ (Extended Particle Filter with Jittering) and the UPFJ (Unscented Particle Filter with Jittering) algorithms could be reasonable choices when dealingwith highly nonlinearmodels. In this part, also relevant issueswithin the particle filteringmethodology are discussed, such as the potential impact on estimation of the discount factor parameter, the time series length, and the number of particles used. Throughout this work, pseudo-codes are written for all filters studied and are implemented in RLanguage. The reported findings are obtained as the result of extensive MC studies, considering a variety of case-scenarios described in the thesis. The intrinsic characteristics of the model at hand guided -according to suitability– the choice of filters in each specific situation. The comparison of filters is based on the RMSE, the elapsed CPU-time and the degree of degeneracy. Finally, Chapter 7 includes the discussion, contributions, and future lines of research. Some complementary theoretical and practical aspects are presented in the appendix.
L’estimació seqüencial dels estats (filtratge) i la corresponent estimació simultània dels estats i els paràmetres fixos d’unmodel dinàmic formulat en forma d’espai d’estat –sigui lineal o no– constitueix un problema de rellevada importància enmolts camps, com ser a l’àrea de finances. L’objectiu principal d’aquesta tesi és el d’estimar seqüencialment i de manera eficient –des d’un punt de vista bayesià i usant lametodologia de filtratge de partícules– els estats i/o els paràmetres fixos d’unmodel d’espai d’estat dinàmic no estàndard: possiblement no lineal, no gaussià o no estacionari. El present treball consisteix de 7 capítols i s’organitza en dues parts. El Capítol 1 hi introdueix conceptes bàsics, lamotivació, el propòsit i l’estructura de la tesi. La primera part d’aquesta tesi (capítols 2 a 4) se centra únicament en l’estimació dels estats. El Capítol 2 presenta una revisió exhaustiva dels algorismes més clàssics no basats en simulacions (KF, EKF, UKF2) i els basats en simulacions (SIS, SIR, ASIR, EPF, UPF). Per a aquests filtres, tots esmentats en la literatura, amés de descriure’ls detalladament, s’ha unificat la notació amb l’objectiu que aquesta sigui consistent i comparable entre els diferents algorismes implementats al llarg d’aquest treball. Els capítols 3 i 4 se centren en la realització d’estudis Monte Carlo (MC) extensos que confirmen l’eficiència de la metodologia de filtratge de partícules per estimar els estats latents d’un procés dinàmic formulat en forma d’espai d’estat, sigui lineal o no. Alguns estudis MC complementaris es duen a terme per avaluar diferents aspectes de la metodologia de filtratge de partícules, com ser el problema de la degeneració, l’elecció de l’estratègia de remostreig, el nombre de partícules usades o la grandària de la sèrie temporal. Específicament, el Capítol 3 il·lustra el comportament de la metodologia de filtratge de partícules en un context lineal i gaussià en comparació de l’òptim i exacte filtre de Kalman. La capacitat de filtratge de les quatre variants de filtre de partícules estudiades (SIR, SIRopt, ASIR, KPF; l’últim sent un cas especial de l’algorisme EPF) es va avaluar sobre la base de dos processos de sèries temporals aparentment simples però importants: els anomenats Local Level Model (LLM) i el AR (1) plus noise, que són no estacionari i estacionari, respectivament. Aquest capítol estudia en profunditat temes rellevants dins de l’enfocament adoptat, coml’impacte en l’estimació de la relació entre el senyal i el soroll (SNR: signal-to-noise-ratio, en aquesta tesi), de la longitud de la sèrie temporal i del nombre de partícules. El Capítol 4 avalua i il·lustra el comportament de la metodologia de filtratge de partícules en un context no lineal. En concret, s’utilitza un model d’espai d’estat no lineal, no gaussià i no estacionari pres de la literatura per il·lustrar el comportament de quatre filtres de partícules (SIR, ASIR, EPF, UPF) en contraposició a dos filtres no basats en simulació ben coneguts (EKF, UKF). Aquí es comparen els esquemes de remostreig residual i estratificat i s’avalua l’efecte d’augmentar el nombre de partícules. A la segona part (capítols 5 i 6), es duen a terme també estudis MC extensos, però ara l’objectiu principal és l’estimació simultània dels estats i paràmetres fixos de certsmodels seleccionats. Aquesta àrea de recerca segueix sentmolt activa i és on aquesta tesi hi contribueixmés. El Capítol 5 proveeix una revisió parcial dels mètodes per dur a terme l’estimació simultània dels estats i paràmetres fixos a través de la metodologia de filtratge de partícules. Aquests filtres són una extensió d’aquells adoptats anteriorment només per estimar els estats. Aquí es realitza un estudi MC per estimar l’estat (nivell) i els dos paràmetres de variància del model LLM no estacionari; s’utilitzen quatre variants (LW, SIRJ, SIRoptJ, KPFJ) de filtre de partícules, sis escenaris típics del SNR i dos escenaris per a l’anomenat factor de descompte necessari en el pas de diversificació. En aquest capítol, es proposa la variant de filtre de partícules SIRJ (Sample Importance Resampling with Jittering) com a alternativa al filtre de referència de Liu iWest (LWPF). També es proposa i explora l’ús combinat d’una distribució d’importància basada en el filtre de Kalman i un pas de diversificació (jittering) que dóna lloc a la variant del filtre de partícules anomenada Kalman Particle Filteringwith Jittering (KPFJ). El Capítol 6 se centra en l’estimació dels estats i dels paràmetres fixos delmodel bàsic no estàndard de volatilitat estocàstica denominat Stochastic autoregressive model of order one: SARV (1). Després d’una introducció i descripció detallada de les característiques pròpies de sèries temporals financeres, es demostra mitjançant estudis MC la capacitat d’estimació de dues variants de filtre de partícules (SIRJ vs. LW(Liu iWest)) utilitzant dades simulades. El capítol acaba amb una aplicació a dos conjunts de dades reals dins de l’àrea financera: l’índex de rendiments espanyol IBEX 35 i els preus al comptat (en dòlars) del Brent europeu. La contribució en els capítols 5 i 6 consisteix en proposar noves variants de filtres de partícules, compoden ser el KPFJ, el SIRJ i el SIRoptJ (un cas especial de l’algorisme SIRJ utilitzant una distribució d’importància òptima) que s’han desenvolupat al llarg d’aquest treball. També se suggereix que els anomenats filtres de partícules EPFJ (Extended Particle Filter with Jittering) i UPFJ (Unscented Particle Filter with Jittering) podrien ser opcions raonables quan es tracta de models altament no lineals; el KPFJ sent un cas especial de l’algorisme EPFJ. En aquesta part, també es tracten aspectes rellevants dins de la metodologia de filtratge de partícules, com ser l’impacte potencial en l’estimació de la longitud de la sèrie temporal, el paràmetre de factor de descompte i el nombre de partícules. Al llarg d’aquest treball s’han escrit (i implementat en el llenguatge R) els pseudo-codis per a tots els filtres estudiats. Els resultats presentats s’obtenenmitjançant simulacionsMonte Carlo (MC) extenses, tenint en compte variats escenaris descrits en la tesi. Les característiques intrínseques del model baix estudi van guiar l’elecció dels filtres a comparar en cada situació específica. Amés, la comparació dels filtres es basa en el RMSE (RootMean Square Error), el temps de CPU i el grau de degeneració. Finalment, el Capítol 7 presenta la discussió, les contribucions i les línies futures de recerca. Alguns aspectes teòrics i pràctics complementaris es presenten en els apèndixs.
La estimación secuencial de los estados (filtrado) y la correspondiente estimación simultánea de los estados y los parámetros fijos de un modelo dinámico formulado en forma de espacio de estado –sea lineal o no– constituye un problema de relevada importancia enmuchos campos, como ser en el área de finanzas. El objetivo principal de esta tesis es el de estimar secuencialmente y de manera eficiente –desde un punto de vista bayesiano y usando la metodología de filtrado de partículas– los estados y/o los parámetros fijos de un modelo de espacio de estado dinámico no estándar: posiblemente no lineal, no gaussiano o no estacionario. El presente trabajo consta de 7 capítulos y se organiza en dos partes. El Capítulo 1 introduce conceptos básicos, la motivación, el propósito y la estructura de la tesis. La primera parte de esta tesis (capítulos 2 a 4) se centra únicamente en la estimación de los estados. El Capítulo 2 presenta una revisión exhaustiva de los algoritmos más clásicos no basados en simulaciones (KF, EKF,UKF3) y los basados en simulaciones (SIS, SIR, ASIR, EPF, UPF). Para todos estos filtros, mencionados en la literatura, además de describirlos en detalle, se ha unificado la notación con el objetivo de que ésta sea consistente y comparable entre los diferentes algoritmos implementados a lo largo de este trabajo. Los capítulos 3 y 4 se centran en la realización de estudios Monte Carlo (MC) extensos que confirman la eficiencia de la metodología de filtrado de partículas para estimar los estados latentes de un proceso dinámico formulado en forma de espacio de estado, sea lineal o no. Algunos estudios MC complementarios se llevan a cabo para evaluar varios aspectos de la metodología de filtrado de partículas, como ser el problema de la degeneración, la elección de la estrategia de remuestreo, el número de partículas usadas o el tamaño de la serie temporal. Específicamente, el Capítulo 3 ilustra el comportamiento de lametodología de filtrado de partículas en un contexto lineal y gaussiano en comparación con el óptimo y exacto filtro de Kalman. La capacidad de filtrado de las cuatro variantes de filtro de partículas estudiadas (SIR, SIRopt, ASIR, KPF; el último siendo un caso especial del algoritmo EPF) se evaluó en base a dos procesos de series temporales aparentemente simples pero importantes: los denominados Local Level Model (LLM) y el AR (1) plus noise, que son no estacionario y estacionario, respectivamente. Este capítulo estudia en profundidad temas relevantes dentro del enfoque adoptado, como el impacto en la estimación de la relación entre la señal y el ruido (SNR: signal-to-noise-ratio, en esta tesis), de la longitud de la serie temporal y del número de partículas. El Capítulo 4 evalúa e ilustra el comportamiento de la metodología de filtrado de partículas en un contexto no lineal. En concreto, se utiliza un modelo de espacio de estado no lineal, no gaussiano y no estacionario tomado de la literatura para ilustrar el comportamiento de cuatro filtros de partículas (SIR, ASIR, EPF, UPF) en contraposición a dos filtros no basados en simulación bien conocidos (EKF, UKF). Aquí se comparan los esquemas de remuestreo residual y estratificado y se evalúa el efecto de aumentar el número de partículas. En la segunda parte (capítulos 5 y 6), se llevan a cabo también estudios MC extensos, pero ahora el objetivo principal es la estimación simultánea de los estados y parámetros fijos de ciertos modelos seleccionados. Esta área de investigación sigue siendo muy activa y es donde esta tesis contribuye más. El Capítulo 5 provee una revisión parcial de losmétodos para llevar a cabo la estimación simultánea de los estados y parámetros fijos a través de lametodología de filtrado de partículas. Dichos filtros son una extensión de aquellos adoptados anteriormente sólo para estimar los estados. Aquí se realiza un estudio MC para estimar el estado (nivel) y los dos parámetros de varianza del modelo LLM no estacionario; se utilizan cuatro variantes (LW, SIRJ, SIRoptJ, KPFJ) de filtro de partículas, seis escenarios típicos del SNR y dos escenarios para el llamado factor de descuento necesario en el paso de diversificación. En este capítulo, se propone la variante de filtro de partículas SIRJ (Sample Importance resampling with Jittering) como alternativa al filtro de referencia de Liu y West (LW PF). También se propone y explora el uso combinado de una distribución de importancia basada en el filtro de Kalman y un paso de diversificación (jittering) que da lugar a la variante del filtro de partículas denominada Kalman Particle Filteringwith Jittering (KPFJ). El Capítulo 6 se centra en la estimación de los estados y de los parámetros fijos del modelo básico no estándar de volatilidad estocástica denominado Stochastic autoregressivemodel of order one: SARV (1). Después de una introducción y descripción detallada de las características propias de series temporales financieras, se demuestra mediante estudios MC la capacidad de estimación de dos variantes de filtro de partículas (SIRJ vs. LW (Liu y West)) utilizando datos simulados. El capítulo termina con una aplicación a dos conjuntos de datos reales dentro del área financiera: el índice de rendimientos español IBEX 35 y los precios al contado (en dólares) del Brent europeo. La contribución en los capítulos 5 y 6 consiste en proponer nuevas variantes de filtros de partículas, como pueden ser el KPFJ, el SIRJ y el SIRoptJ (Caso especial del algoritmo SIRJ utilizando una distribución de importancia óptima) que se han desarrollado a lo largo de este trabajo. También se sugiere que los llamados filtros de partículas EPFJ (Extended Particle Filter with Jittering) y UPFJ (Unscented Particle Filter with Jittering) podrían ser opciones razonables cuando se trata de modelos altamente no lineales; el KPFJ siendo un caso especial del algoritmo EPFJ. En esta parte, también se tratan aspectos relevantes dentro de lametodología de filtrado de partículas, como ser el impacto potencial en la estimación de la longitud de la serie temporal, el parámetro de factor de descuento y el número de partículas. A lo largo de este trabajo se han escrito (e implementado en el lenguaje R) los pseudo-códigos para todos los filtros estudiados. Los resultados presentados se obtienen mediante simulaciones Monte Carlo (MC) extensas, teniendo en cuenta variados escenarios descritos en la tesis. Las características intrínsecas del modelo bajo estudio guiaron la elección de los filtros a comparar en cada situación específica. Además, la comparación de los filtros se basa en el RMSE (Root Mean Square Error), el tiempo de CPU y el grado de degeneración. Finalmente, el Capítulo 7 presenta la discusión, las contribuciones y las líneas futuras de investigación. Algunos aspectos teóricos y prácticos complementarios se presentan en los apéndices.

Time series model have been used in many areas of knowledge and have become a current necessity for companies to survive in a globalized and competitive market, as well as climatic factors that have always been a concern because of the different ways they interfere in human life. In this context, this work aims to present a comparison among the performances by the following models of time series: ARIMA, ARMAX and Exponential Smoothing, adjusted to air relative humidity (UR) and also to verify the volatility present in the series through non-linear models ARCH/GARCH, adjusted to residues of the ARIMA and ARMAX models. The data were collected from INMET from October, 1st to January, 22nd, 2014. In the comparison of the results and the selection of the best model, the criteria MAPE, EQM, MAD and SSE were used. The results showed that the model ARMAX(3,0), with the inclusion of exogenous variables produced better forecast results, compared to the other models SARMA(3,0)(1,1)12 and the Holt-Winters multiplicative. In the volatility study of the series via non-linear ARCH(1), adjusted to the quadrants of SARMA(3,0)(1,1)12 and ARMAX(3,0) residues, it was observed that the volatility does not tend to influence the future long-term observations. It was then concluded that the classes of models used and compared in this study, for data of a climatologic variable, showed a good performance and adjustment. We highlight the broad usage possibility in the techniques of temporal series when it is necessary to make forecasts and also to describe a temporal process, being able to be used as an efficient support tool in decision making.
Modelos de séries temporais vêm sendo empregados em diversas áreas do conhecimento e têm surgido como necessidade atual para empresas sobreviverem em um mercado globalizado e competitivo, bem como fatores climáticos sempre foram motivo de preocupação pelas diferentes formas que interferem na vida humana. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma comparação do desempenho das classes de modelos de séries temporais ARIMA, ARMAX e Alisamento Exponencial, ajustados a dados de umidade relativa do ar (UR) e verificar a volatilidade presente na série por meio de modelos não-lineares ARCH/GARCH ajustados aos resíduos dos modelos ARIMA e ARMAX. Os dados foram coletados junto ao INMET no período de 01 de outubro de 2001 a 22 de janeiro de 2014. Na comparação dos resultados e na seleção do melhor modelo foram utilizados os critérios MAPE, EQM, MAD e SSE. Os resultados mostraram que o modelo ARMAX(3,0) com a inclusão de variáveis exógenas produziu melhores resultados de previsão em relação aos seus concorrentes SARMA(3,0)(1,1)12 e o Holt-Winters multiplicativo. No estudo da volatilidade da série via modelo não-linear ARCH(1), ajustado aos quadrados dos resíduos dos modelos SARMA(3,0)(1,1)12 e ARMAX(3,0), observou-se que a volatilidade não tende a influenciar as observações futuras em longo prazo. Conclui-se que as classes de modelos utilizadas e comparadas neste estudo, para dados de uma variável climatológica, demonstraram bom desempenho e ajuste. Destaca-se a ampla possibilidade de utilização das técnicas de séries temporais quando se deseja fazer previsões e descrever um processo temporal, podendo ser utilizadas como ferramenta eficiente de apoio nas tomadas de decisão.

<p>全新改版的資訊管理，綜觀最新資訊，解析未來科技發展趨勢，將「e化企業」的核心競爭能力改成「智慧化企業」的核心競爭能力，將帶領讀者建構高度完整的知識管理體系。本版包含三大主要特色：</p> <p>1.強調智慧型科技與企業</p> <ul> <li>第3章：講述AI的基本理念與各種學習理論，並就深度學習的特色與模式對人類工作及能力的影響，做了更新穎與深入的分析。</li> <li>第5章：介紹蓬勃發展的許多AI型的產業，包括智慧型交通、智慧型醫療、智慧型金融、智慧型農漁牧業及智慧型商業等。</li> <li>第12章：引介AI如何支援企業的經營模式，包括AI對企業的行銷、銷售、客服、生產、人力資源、行政管理等各個流程的支援。</li> </ul> <p>2.追蹤各種新科技趨勢</p> <p>介紹許多正在萌芽的新科技趨勢，包括元宇宙(Metaverse)、非同質化代幣(NFT)、AR/VR/MR（混合式實境）、線上線下虛實整合(Online Merge Offline, OMO)、Web 3.0、訂閱經濟、虛擬世界的電子商務，Gartner的10大科技趨勢，以及許多2022年後的新的科技行銷及數位轉型策略等。</p> <p>3. MIS本質觀念的再強調</p> <ul> <li>將MIS之所以稱為MIS的根本理念、基本的定義架構、應有的角色認知以及與資工的主要不同之處，「重新」放回第1章，「開宗明義」地加以清楚介紹。</li> <li>一些核心基本的MIS使用者理論，包括科技接受模式(TAM)、計畫行為理論(TPB)及使用者抗拒理論等，「思考再三」後也重新回歸本書的懷抱。</li> <li>由「系統開發」、「人員變革管理」及「專案管理」三個角度共同來分析系統引進的關鍵成功因素，也重新出現在第13章。</li> <li>第5章也加入IT/AI對企業經營模式(Business Model)九個關鍵活動（所謂九宮格模式）的支援，可由此充分瞭解IT在企業經營策略上的重要性。</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>教學配件：教學PowerPoint、教師手冊</li> <li>本書搭配：線上題庫</li> </ul>

"Prefață: Consiliere și mentorare cu impact Călăuzirea spirituală: de la „avva” Antichității la mentorul de azi Sfântul apostol Pavel le scria romanilor: „Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El, fără ca cineva să predice? Și cum vor predica, dacă n-au fost trimiși? Astfel, credința vine din cele auzite, iar cele auzite, prin Cuvântul Lui Dumnezeu.” (Romani 10: 14-15). Nimeni n-a plecat la propovăduire de capul lui. 1. Inițial, Isus „a chemat pe cine a vrut” (chemarea; vocația divină: gr. kaleo; lat. voco/are = a chema); 2. apoi, „ei au venit la El și a rânduit dintre ei 12, ca să-i aibă cu Sine” (răspunsul personal: voluntar și prompt [lat. protinus = îndată]; asumarea vocației apostolice și „ucenicia” alături de Isus timp de trei ani; gr. mathitevo = a fi discipol; a învăța; lat. discipulus); și 3. în final, Isus „i-a trimis să predice” (misiunea apostolică; gr. apo/stello; lat. mitto/ere = a trimite; missio/onis = trimitere; gr. kirysso = a propovădui; „a face o proclamație în calitate de herald”; un „mesager al Domnului”; gr. kyr = domn) [Marcu 3:13-14]. Chemare, ucenicie, trimitere..., toate acestea s-au petrecut „la împlinirea timpului” (Galateni 4:4), într-un moment de cumpănă al omenirii, cum ar zice E. Cioran: „Pe culmile disperării”, când „Poporul care stătea în întuneric, a văzut o mare Lumină și, celor care zăceau în ținutul și în umbra morții, le-a răsărit Lumina” (Matei 4:16) „transfigurării cosmice” (Cioran) mesianice. Isus n-a venit într-o lume pregătită să-L primească, ci într-o lume bulversată, disperată și în așteptare... Nu era o lume mai dreaptă, mai bună, mai credincioasă, mai morală, mai cultă, mai catehizată, mai primitoare decât cea de azi. Dar Isus n-a ținut cont de nimic din toate astea, ci pur și simplu a venit să-și îndeplinească „misiunea”: a învățat, a vindecat boli incurabile, a înviat persoane trecute în „viața de apoi”, a iertat, a exorcizat „demonii” multor patimi, a dat sens multor vieți, a provocat, a contestat formalismele Templului, cărturarilor și fariseilor, a declanșat furia mai marilor vremii și nu a fugit de supliciul și „rușinea” crucii. Într-un fel, la (răs)crucea vremurilor de azi, lucrurile par a se suprapune cu cele din timpul lui Isus. Trăim într-o lume complet debusolată, secularizată, nihilistă, agnostică, sceptică, indiferentă, relativistă, dezumanizată, lacomă și nesătulă, buimacă, parcă „fără istorie spirituală și fără viitor”, ostilă Celui de Sus și refractară oricărei morale, o epocă a indiscreției și lipsei de pudoare, a pornografiei, traficului de carne vie, vânzărilor de armament, droguri etc., fără sentimentul păcatului (Morale sans péché, dr. Hesnard, 1954), fără pic de rușine, fără valori, direcție, sens și destinație spirituală. Dumnezeu ne-a adus de la haos (abis, „tohu wa bohu” = o lume „fără formă și goală”; „fără cap și fără coadă”) la kosmos (ordine, viață, „căpătâi”), dar noi, parcă tributari „vocației entropiei”, mergem ireversibil către neant, nonsens și autodistrugere. Dumnezeu ne-a dăruit Viața, dar noi, incapabili să-i descifrăm farmecul, bucuria, valoarea și sensul, ne-o suprimăm sau ne-o irosim în nimicnicie. Ne-a dăruit Iubirea, dar ura, intoleranța și resentimentele ne stăpânesc. „Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.” (Ioan 3:19). Nu suntem cu nimic mai buni peste 2000 de ani decât atunci, dimpotrivă! Dar, în loc să stăm și să ne lamentăm continuu, mai bine căutăm soluții. Omul sfințește locul! Tuturor acestor provocări vor trebui să le facă față duhovnicii, mentorii, cateheţii și toți învățătorii spirituali de azi. O teologie de manual, scolastică, teoretică, stearpă și polemicile noastre confesionaliste sunt de mult depășite. Cum „imputa” ironic un student profesorului de dogmatică: „Dom’ profesor, cred că nici Dumnezeu nu știe despre El atâtea câte ați scris dumneavoastră în manualul acesta!” Termeni, dogme, erezii, speculații filosofice, dispute – la ce servesc toate astea? „Nimic nu e mai sărac decât cugetarea care, stând afară de Dumnezeu, filosofează despre Dumnezeu.” (Diadoh, episcop al Foticeei, sec. V). Azi, e nevoie de creștini autentici și mărturisitori adevărați (gr. martirevo = a mărturisi; de aici și termenul de „martir”) într-o relație vie cu Dumnezeu, „din interiorul Lui”, în Duhul Lui, nu doar de niște transmițători de cunoștințe teologice exterioare, mereu puși pe harță pentru monopolul (exclusivismul) și „drepturile de autor” asupra „adevărului” divin. Vremea polemicilor sterile a apus. Lumea nu mai are nevoie să afle „sexul îngerilor”! E nevoie de o Întâlnire adevărată cu Dumnezeu, nu doar la nivelul minții și speculațiilor teologice, ci și la nivelul inimii și al spiritului. Un consilier sau mentor spiritual asta va trebui să facă, să-l conducă pe omul zilelor de azi la Marea Întâlnire existențială și spirituală cu Dumnezeu. „Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă?” (Luca 6:39). Avem nevoie de duhovnici adevărați, de consilieri adevărați, de mentori spirituali adevărați, cu pregătire umană, teologică și viață spirituală pe măsură, care să înțeleagă omul de azi cu toate problemele, slăbiciunile și ezitările lui, nu de triumfaliști „îmbelferiţi ai spiritului”, de legaliști, formaliști, moraliști de mucava care să te trateze de pe poziții de superioritate, suficiență și omnisciență. Avem nevoie de călăuze spirituale umane, calde, autentice, vii care să „nu ne dea lecții de morală ieftină” și de „auto-izbutită soteriologie”. Nu e nevoie de „experți” care să ni se insinueze drept „modele” și „păstori” ai unei turme paraplegice și oarbe, ci de oameni adevărați cu inimă caldă și mare, cu care să putem intra într-un dialog real, de la om la om, de la suflet la suflet, cu Dumnezeul cel Viu prezent în mijlocul nostru. Predica publică e una, relația de îndrumare spirituală, de consiliere sau de mentorat este alta. Este o relație particulară, de la om la om, cu o forță de impact soteriologic imensă: o adevărată „chirurgie spirituală” în care omul își oferă mentorului spiritual inima deschisă ca „pe tavă” cu toată încrederea. De măiestria și responsabilitatea duhovnicului, consilierului sau mentorului spiritual depinde „reușita operației” și felul în care este „suturată” incizia. Din păcate, mulți au rămas profund dezamăgiți și debusolați după „întâlnirea” cu unele „pseudo-călăuze” sau „mercenari” implicați în acest câmp psihologic și spiritual extrem de fragil. Predica te poate atinge parțial, dar cuvântul adresat direct, de la inimă la inimă, n-are cum să nu-ţi trezească sentimente, întrebări, idei, aspirații puternice. Aceasta și era relația directă dintre avva (maestrul spiritual) și ucenic, încă din antichitatea creștină, și către asta tindem și acum, spre o neo-evanghelizare sau re-încreştinare autentică (nu îndoctrinare sau prozelitism) a omului, prin comunicarea față în față cu mentorul, un om mai experimentat, pregătit (psihologic și spiritual), cu învățăcelul, în curs de formare, pentru a-l smulge din marasmul și pericolele societății atee despre care vorbeam mai sus. Mai trebuie doar să înțelegem că, azi, această relație spirituală de călăuzire este cumva „pe picior de egalitate”. Nimeni nu se consideră superior nimănui, doar „maestrul” spiritual este dispus și disponibil să (se) investească în „discipol”, în beneficiul orientării lui existențiale și mântuirii. Aceasta înseamnă „artă” și autenticitate spirituală! Volumul de față, Consiliere și mentorare cu impact, ca, de altfel, întreaga colecție Autentic, urmăreşte obținerea unor mărturii adevărate ale unor persoane autentice, care să le fie de folos în orientarea și formarea oamenilor dispuși să-și caute calea și rostul lor spiritual. Așa cum, deja, ne-a obișnuit apariția primului volum, Copilărie și parentalitate cu impact, structura celui de față este la fel de coerentă, variată și interesantă cum, nu mă îndoiesc nicio clipă, vor fi și cele ce vor urma. Coordonatoarea volumului și a colecției, doamna conf. univ. dr. Patricia Runcan, un manager cultural excelent și, la rându-i, un om spiritual autentic, nu se dezice, nici de această dată, de stilul ei „nemțesc”, precis, pedant și de chemarea/menirea pe care i-a dat-o Dumnezeu: de a învăța în școală, de a mărturisi în/prin Biserică și de a scrie mesajul divin celor dispuși să-l asculte. Susțin și încurajez, cu tot sufletul, această minunată inițiativă a colecției Autentic și sper să dea roade cât mai bogate și îndelungate! Conf. univ. dr. Eugen Jurca "

AbstractThe chapter provides a comprehensive and up-to-date insight into main research findings in the area of educational technology acceptance, adoption, and usage. Over the past decades, a variety of theoretical perspectives have been advanced to provide an understanding of the determinants of adoption of various technologies used to support the process of knowledge transfer and acquisition. Although some prominent theoretical approaches in educational contexts include Innovation Diffusion Theory (IDT), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), as well as Motivational Model (MM), research reveals the Technology Acceptance Model (TAM) as the most influential model and leading scientific paradigm in investigating acceptance of educational technology by students, teachers, and other stakeholders. Aiming to increase their predictive validity, in numerous empirical studies, models have been extended with different predictive factors, like the most often validated self-efficacy, subjective norm, perceived enjoyment, perceived playfulness, anxiety, social influence, system quality, and facilitating conditions. Research revealed electronic learning (e-learning) as the most common validated mode of delivery, followed by mobile learning (m-learning), learning management system (LMS), personal learning environment (PLE), and massive open online course (MOOC), along with different supportive facilitating technologies used in education such as social media platforms, teaching assistant robots, simulators, as well as virtual reality (VR) and augmented reality (AR) technologies. To enhance explanatory power, new developments in educational technology acceptance and adoption have suggested the need of integration of TAM and UTAUT with other contributing adoption and post-adoption theories and models, together with several established approaches from other fields.

Numerical predictions of three-dimensional flow and heat transfer are presented for rotating two-pass rectangular channel with 45-deg rib turbulators. Three channels with different aspect ratios (AR=1:1; AR=1:2; AR=1:4) were investigated. Detailed predictions of mean velocity, mean temperature, and Nusselt number for two Reynolds numbers (Re = 10,000 and Re = 100,000) were carried out. The rib height is fixed as constant and the rib-pitch-to-height ratio (P/e) is 10, but the rib height-to-hydraulic diameter ratios (e/Dh) are 0.125, 0.094, and 0.078, for AR=1:1, AR=1:2, and AR=1:4 channel, respectively. The channel orientations are set at 90 deg, corresponding to the cooling passages between mid-portion and the leading edge of a turbine blade. The rotation number varies from 0.0 to 0.28 and the inlet coolant-to-wall density ratio varies from 0.13 to 0.40, respectively. The primary focus of this study is the effect of the channel aspect ratio on the nature of the flow and heat transfer enhancement in a rectangular ribbed channel under rotating conditions. A multi-block Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) method was employed in conjunction with a near-wall second-moment turbulence closure to provide detailed resolution of the Reynolds stresses and turbulent heat fluxes induced by the rib turbulators under both the stationary and rotating conditions.

Previously, Zhou et al. [1] presented a novel mouse model of aortic valve regurgitation (AR) to explore the effect of altered hemodynamics on atherogenesis. In these ldlr−/− mice with AR, extensive atherosclerotic plaque was found along the naturally lesion-free descending thoracic (DTAo) and abdominal aorta (AbAo), with distinct spatial distributions suggestive of a strong local hemodynamic influence (Fig. 1, top). Doppler ultrasound measurement showed that both DTAo and AbAo of the AR mice experienced an oscillatory flow pattern induced by the diastolic retrograde flow, as opposed to the consistent antegrade flow found in the non-AR mice. The study also suggested that the fraction of the DTAo surface covered by lesions tends to increase with the absolute diastolic retrograde Time-Velocity Integral (TVI) as measured from the Doppler ultrasound.

The Army’s modernization priorities include the development of augmented reality and virtual reality (AR/VR) simulations for enabling the regiment and increasing soldier readiness. The use of AR/VR technology at the U.S. Army Engineer Research and Development Center (ERDC) is also growing in the realm of military and civil works program missions. The ERDC Coastal and Hydraulics Laboratory (CHL) has developed a ship simulator to evaluate bay channels across the world; however, the current simulator has little to no physical realism in nearshore coastal regions (Figure 1). Thus, the ERDC team is researching opportunities to advance ship simulation to deliver the Ship Simulator of the Future (SSoF). The SSoF will be equipped with a VR mode and will more accurately resolve nearshore wave phenomena by ingesting precalculated output from a Boussinesq-type wave model. This initial prototype of the SSoF application is intended for research and development purposes; however, the technologies employed will be applicable to other disciplines and project scopes, including the Synthetic Training Environment (STE) and ship and coastal structure design in future versions.