Articles de revues sur le sujet « Volatility predictability »
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Ghosh, Bikramaditya, Krishna M.C., Shrikanth Rao, Emira Kozarević et Rahul Kumar Pandey. « Predictability and herding of bourse volatility : an econophysics analogue ». Investment Management and Financial Innovations 15, no 2 (25 juin 2018) : 317–26. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(2).2018.28.
Texte intégralCAO, MELANIE. « EFFECTS OF RETURN PREDICTABILITY ON OPTION PRICES WITH STOCHASTIC VOLATILITY FOR THE MARKET PORTFOLIO ». Annals of Financial Economics 01, no 01 (juin 2005) : 0550005. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495205500053.
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Texte intégralKim, Jungmu, et Yuen Jung Park. « Predictability of OTC Option Volatility for Future Stock Volatility ». Sustainability 12, no 12 (25 juin 2020) : 5200. http://dx.doi.org/10.3390/su12125200.
Texte intégralNguyen, Tristan, et Alexander Schüßler. « Anomalien auf Aktienmärkten ». Der Betriebswirt : Volume 54, Issue 2 54, no 2 (30 juin 2013) : 26–30. http://dx.doi.org/10.3790/dbw.54.2.26.
Texte intégralChristopherson, Jon A., et Andrew L. Turner. « Volatility and predictability of manager alpha ». Journal of Portfolio Management 18, no 1 (31 octobre 1991) : 5–12. http://dx.doi.org/10.3905/jpm.1991.409388.
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Texte intégralPathak, Rajesh, et Amarnath Mitra. « PREDICTABILITY AND PREDICTORS OF VOLATILITY SMIRK : A STUDY ON INDEX OPTIONS ». Business : Theory and Practice 18 (3 mai 2017) : 64–70. http://dx.doi.org/10.3846/btp.2017.007.
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Texte intégralCatania, Leopoldo, et Mads Sandholdt. « Bitcoin at High Frequency ». Journal of Risk and Financial Management 12, no 1 (15 février 2019) : 36. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm12010036.
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Texte intégralMarks, Joseph M., et David P. Simon. « Sector Option Implied Volatility Dynamics and Predictability ». Journal of Derivatives 25, no 2 (27 novembre 2017) : 22–42. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2017.25.2.022.
Texte intégralMateus, Cesario, et Worawuth Konsilp. « Implied Idiosyncratic Volatility and Stock Return Predictability ». Journal of Mathematical Finance 04, no 05 (2014) : 338–52. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2014.45032.
Texte intégralDella Corte, Pasquale, Tarun Ramadorai et Lucio Sarno. « Volatility risk premia and exchange rate predictability ». Journal of Financial Economics 120, no 1 (avril 2016) : 21–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.02.015.
Texte intégralAndrei, Daniel, et Michael Hasler. « Dynamic Attention Behavior Under Return Predictability ». Management Science 66, no 7 (juillet 2020) : 2906–28. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2019.3328.
Texte intégralRaggad, Bechir, et Elie Bouri. « Quantile Dependence between Crude Oil Returns and Implied Volatility : Evidence from Parametric and Nonparametric Tests ». Mathematics 11, no 3 (18 janvier 2023) : 528. http://dx.doi.org/10.3390/math11030528.
Texte intégralKongsilp, Worawuth, et Cesario Mateus. « Volatility risk and stock return predictability on global financial crises ». China Finance Review International 7, no 1 (20 février 2017) : 33–66. http://dx.doi.org/10.1108/cfri-04-2016-0021.
Texte intégralBonato, Matteo, Konstantinos Gkillas, Rangan Gupta et Christian Pierdzioch. « Investor Happiness and Predictability of the Realized Volatility of Oil Price ». Sustainability 12, no 10 (25 mai 2020) : 4309. http://dx.doi.org/10.3390/su12104309.
Texte intégralFeng, Jiabao, Yudong Wang et Libo Yin. « Oil volatility risk and stock market volatility predictability : Evidence from G7 countries ». Energy Economics 68 (octobre 2017) : 240–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2017.09.023.
Texte intégralJha, Kislay Kumar, et Dirk G. Baur. « Regime-Dependent Good and Bad Volatility of Bitcoin ». Journal of Risk and Financial Management 13, no 12 (7 décembre 2020) : 312. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13120312.
Texte intégralCakici, Nusret, Kudret Topyan et Chia-Jane Wang. « Cross-Sectional Return Predictability in Taiwan Stock Exchange : An Empirical Investigation ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 17, no 02 (juin 2014) : 1450010. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091514500106.
Texte intégralKumar, Rakesh. « Risk, uncertainty and stock returns predictability – a case of emerging equity markets ». Journal of Financial Economic Policy 10, no 4 (5 novembre 2018) : 438–55. http://dx.doi.org/10.1108/jfep-08-2017-0075.
Texte intégralFu, Xi, Y. Eser Arisoy, Mark B. Shackleton et Mehmet Umutlu. « Option-Implied Volatility Measures and Stock Return Predictability ». Journal of Derivatives 24, no 1 (31 août 2016) : 58–78. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2016.24.1.058.
Texte intégralDo Nguyet, Anh. « The Impact of Earnings Volatility on Earnings Predictability ». GLOBAL BUSINESS FINANCE REVIEW 22, no 2 (30 juin 2017) : 82–89. http://dx.doi.org/10.17549/gbfr.2017.22.2.82.
Texte intégralLi, Xingyi, et Valeriy Zakamulin. « Stock volatility predictability in bull and bear markets ». Quantitative Finance 20, no 7 (7 avril 2020) : 1149–67. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2020.1725101.
Texte intégralDakka, Yadollah. « The Relationship Between Volatility and Predictability of Profit ». Journal of Finance and Accounting 3, no 4 (2015) : 69. http://dx.doi.org/10.11648/j.jfa.20150304.12.
Texte intégralChen, Jian, Fuwei Jiang, Yangshu Liu et Jun Tu. « International volatility risk and Chinese stock return predictability ». Journal of International Money and Finance 70 (février 2017) : 183–203. http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2016.08.007.
Texte intégralMa, Yao, Baochen Yang et Yunpeng Su. « Technical trading index, return predictability and idiosyncratic volatility ». International Review of Economics & ; Finance 69 (septembre 2020) : 879–900. http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2020.07.006.
Texte intégralOrnelas, José Renato Haas, et Roberto Baltieri Mauad. « Implied volatility term structure and exchange rate predictability ». International Journal of Forecasting 35, no 4 (octobre 2019) : 1800–1813. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.03.016.
Texte intégralMakina, Daniel. « Mean reversion and predictability of remittances ». International Journal of Social Economics 41, no 12 (25 novembre 2014) : 1209–19. http://dx.doi.org/10.1108/ijse-02-2014-0038.
Texte intégralChang, Chia-Lin, Jukka Ilomäki, Hannu Laurila et Michael McAleer. « Long Run Returns Predictability and Volatility with Moving Averages ». Risks 6, no 4 (22 septembre 2018) : 105. http://dx.doi.org/10.3390/risks6040105.
Texte intégralDai, Zhifeng, Huiting Zhou, Fenghua Wen et Shaoyi He. « Efficient predictability of stock return volatility : The role of stock market implied volatility ». North American Journal of Economics and Finance 52 (avril 2020) : 101174. http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2020.101174.
Texte intégralRangvid, Jesper, Maik Schmeling et Andreas Schrimpf. « Dividend Predictability Around the World ». Journal of Financial and Quantitative Analysis 49, no 5-6 (22 août 2014) : 1255–77. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109014000477.
Texte intégralFONG, WAI MUN, et WING-KEUNG WONG. « THE STOCHASTIC COMPONENT OF REALIZED VOLATILITY ». Annals of Financial Economics 02, no 01 (juin 2006) : 0650004. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495206500047.
Texte intégralSolibakke, Per Bjarte. « Forecasting Stochastic Volatility Characteristics for the Financial Fossil Oil Market Densities ». Journal of Risk and Financial Management 14, no 11 (22 octobre 2021) : 510. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14110510.
Texte intégralLiu, Zhaohua, Susheng Wang, Siyi Liu, Haixu Yu et He Wang. « Volatility Risk Premium, Return Predictability, and ESG Sentiment : Evidence from China’s Spots and Options’ Markets ». Complexity 2022 (3 octobre 2022) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6813797.
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Texte intégralMa, Feng, Yangli Guo, Julien Chevallier et Dengshi Huang. « Macroeconomic attention, economic policy uncertainty, and stock volatility predictability ». International Review of Financial Analysis 84 (novembre 2022) : 102339. http://dx.doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102339.
Texte intégralLu, Fei, Feng Ma, Pan Li et Dengshi Huang. « Natural gas volatility predictability in a data-rich world ». International Review of Financial Analysis 83 (octobre 2022) : 102218. http://dx.doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102218.
Texte intégralLiu, Zhichao, Jing Liu, Qing Zeng et Lan Wu. « VIX and stock market volatility predictability : A new approach ». Finance Research Letters 48 (août 2022) : 102887. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2022.102887.
Texte intégralCampbell, Sean D. « Macroeconomic Volatility, Predictability, and Uncertainty in the Great Moderation ». Journal of Business & ; Economic Statistics 25, no 2 (avril 2007) : 191–200. http://dx.doi.org/10.1198/073500106000000558.
Texte intégralD’Amico, Guglielmo, Fulvio Gismondi, Filippo Petroni et Flavio Prattico. « Stock market daily volatility and information measures of predictability ». Physica A : Statistical Mechanics and its Applications 518 (mars 2019) : 22–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.049.
Texte intégralRaggi, Davide, et Silvano Bordignon. « Volatility, Jumps, and Predictability of Returns : A Sequential Analysis ». Econometric Reviews 30, no 6 (novembre 2011) : 669–95. http://dx.doi.org/10.1080/07474938.2011.553570.
Texte intégralBentes, Sonia R., et Rui Menezes. « On the predictability of realized volatility using feasible GLS ». Journal of Asian Economics 28 (octobre 2013) : 58–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.asieco.2013.08.002.
Texte intégralRaunig, Burkhard. « The longer-horizon predictability of German stock market volatility ». International Journal of Forecasting 22, no 2 (avril 2006) : 363–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2005.11.003.
Texte intégralKearney, Fearghal, Han Lin Shang et Lisa Sheenan. « Implied volatility surface predictability : The case of commodity markets ». Journal of Banking & ; Finance 108 (novembre 2019) : 105657. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105657.
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