Articles de revues sur le sujet « VOLATILITY MEASUREMENT »
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Arsy, Izza Dinikal, et Dedi Rosadi. « MEASUREMENT OF SUPPORT VECTOR REGRESSION PERFORMANCE WITH CLUSTER ANALYSIS FOR STOCK PRICE MODELING ». MEDIA STATISTIKA 15, no 2 (6 avril 2023) : 163–74. http://dx.doi.org/10.14710/medstat.15.2.163-174.
Texte intégralMellman, George S. « Improving Return Volatility Measurement and Presentation ». CFA Digest 31, no 4 (novembre 2001) : 77–79. http://dx.doi.org/10.2469/dig.v31.n4.982.
Texte intégralFreitas, Samuel V. D., Mariana B. Oliveira, Álvaro S. Lima et João A. P. Coutinho. « Measurement and Prediction of Biodiesel Volatility ». Energy & ; Fuels 26, no 5 (24 avril 2012) : 3048–53. http://dx.doi.org/10.1021/ef3004174.
Texte intégralKarnezi, E., I. Riipinen et S. N. Pandis. « Measuring the atmospheric organic aerosol volatility distribution : a theoretical analysis ». Atmospheric Measurement Techniques Discussions 7, no 1 (28 janvier 2014) : 859–93. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-7-859-2014.
Texte intégralLee, B. H., E. Kostenidou, L. Hildebrandt, I. Riipinen, G. J. Engelhart, C. Mohr, P. F. DeCarlo et al. « Measurement of the ambient organic aerosol volatility distribution : application during the Finokalia Aerosol Measurement Experiment (FAME-2008) ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 10, no 7 (20 juillet 2010) : 17435–66. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-10-17435-2010.
Texte intégralKarnezi, E., I. Riipinen et S. N. Pandis. « Measuring the atmospheric organic aerosol volatility distribution : a theoretical analysis ». Atmospheric Measurement Techniques 7, no 9 (16 septembre 2014) : 2953–65. http://dx.doi.org/10.5194/amt-7-2953-2014.
Texte intégralLee, B. H., E. Kostenidou, L. Hildebrandt, I. Riipinen, G. J. Engelhart, C. Mohr, P. F. DeCarlo et al. « Measurement of the ambient organic aerosol volatility distribution : application during the Finokalia Aerosol Measurement Experiment (FAME-2008) ». Atmospheric Chemistry and Physics 10, no 24 (21 décembre 2010) : 12149–60. http://dx.doi.org/10.5194/acp-10-12149-2010.
Texte intégralRushworth, S. A., L. M. Smith, A. J. Kingsley, R. Odedra, R. Nickson et P. Hughes. « Vapour pressure measurement of low volatility precursors ». Microelectronics Reliability 45, no 5-6 (mai 2005) : 1000–1002. http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2004.11.007.
Texte intégralCipollini, Fabrizio, Giampiero M. Gallo et Edoardo Otranto. « Realized volatility forecasting : Robustness to measurement errors ». International Journal of Forecasting 37, no 1 (janvier 2021) : 44–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2020.02.009.
Texte intégralEom, Cheoljun, Taisei Kaizoj, Jong Won Park et Enrico Scalas. « Realized FX Volatility : Statistical Properties and Applications ». Journal of Derivatives and Quantitative Studies 26, no 1 (28 février 2018) : 1–25. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-01-2018-b0001.
Texte intégralGuo, Ming Yuan. « Weighted Median Realized Volatility and Its Application in China’s Stock Market ». Advanced Materials Research 403-408 (novembre 2011) : 5235–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.403-408.5235.
Texte intégralABAD, PILAR, et SONIA BENITO. « ACCURATE OF VAR CALCULATED USING EMPIRICAL MODELS OF THE TERM STRUCTURE ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, no 06 (septembre 2009) : 811–32. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005476.
Texte intégralLi, Fenglan, Jie Wang, Liyun Su et Bao Yang. « Dynamic VaR Measurement of Gold Market with SV-T-MN Model ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2017 (2017) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2017/5183914.
Texte intégralKangasniemi, Oskari, Pauli Simonen, Jana Moldanová, Hilkka Timonen, Luis M. F. Barreira, Heidi Hellén, Jukka-Pekka Jalkanen et al. « Volatility of a Ship’s Emissions in the Baltic Sea Using Modelling and Measurements in Real-World Conditions ». Atmosphere 14, no 7 (20 juillet 2023) : 1175. http://dx.doi.org/10.3390/atmos14071175.
Texte intégralCao, Li-Ming, Xiao-Feng Huang, Yuan-Yuan Li, Min Hu et Ling-Yan He. « Volatility measurement of atmospheric submicron aerosols in an urban atmosphere in southern China ». Atmospheric Chemistry and Physics 18, no 3 (6 février 2018) : 1729–43. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-1729-2018.
Texte intégralAndersson, Jonas, et Anders Ågren. « Volatility modeling in the presence of measurement errors ». Journal of Risk 3, no 4 (juillet 2001) : 53–67. http://dx.doi.org/10.21314/jor.2001.051.
Texte intégralRahmi, Mustika, Nurul Azma, Aminullah Achmad Muttaqin, Thuba Jazil et Mahfuzur Rahman. « Risk Volatility Measurement : Evidence from Indonesian Stock Market ». Journal of Asian Finance, Economics and Business 3, no 3 (30 août 2016) : 57–65. http://dx.doi.org/10.13106/jafeb.2016.vol3.no3.57.
Texte intégralFerson, Wayne, et Haitao Mo. « Performance measurement with selectivity, market and volatility timing ». Journal of Financial Economics 121, no 1 (juillet 2016) : 93–110. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.02.012.
Texte intégralMitra, Sovan. « Downside risk measurement in regime switching stochastic volatility ». Journal of Computational and Applied Mathematics 378 (novembre 2020) : 112845. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2020.112845.
Texte intégralMohd Jefrie, Mohd Adza, Imbarine Bujang, Jasman Tuyon et Debbra Toria Anak Nipo. « ESTIMATION AND MODELLING OF VOLATILITY IN THE MALAYSIAN STOCK MARKET ». Malaysian Journal of Business and Economics (MJBE) 7, no 1 (31 décembre 2020) : 85. http://dx.doi.org/10.51200/mjbe.vi.2695.
Texte intégralZeng, Qin Qing, Le Chen, Min Xie, Ya Qiong Fu et Zhen Zhou. « Calibration of Thermostatic Bath Used on Electronic Thermometer Verification ». Applied Mechanics and Materials 635-637 (septembre 2014) : 819–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.635-637.819.
Texte intégralAsri, Marselinus. « MODELING RISK MEASUREMENT IN EMERGING MARKET ». Contemporary Journal on Business and Accounting 1, no 1 (7 mai 2021) : 1–22. http://dx.doi.org/10.58792/cjba.v1i1.10.
Texte intégralLi, Zhicheng, et Haipeng Xing. « High-Frequency Quote Volatility Measurement Using a Change-Point Intensity Model ». Mathematics 10, no 4 (18 février 2022) : 634. http://dx.doi.org/10.3390/math10040634.
Texte intégralCain, Kerrigan P., et Spyros N. Pandis. « A technique for the measurement of organic aerosol hygroscopicity, oxidation level, and volatility distributions ». Atmospheric Measurement Techniques 10, no 12 (13 décembre 2017) : 4865–76. http://dx.doi.org/10.5194/amt-10-4865-2017.
Texte intégralLO, C. F., P. H. YUEN et C. H. HUI. « OPTION RISK MEASUREMENT WITH TIME-DEPENDENT PARAMETERS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 03, no 03 (juillet 2000) : 581–89. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024900000668.
Texte intégralNakajima et Toyoshima. « Measurement of Connectedness and Frequency Dynamics in Global Natural Gas Markets ». Energies 12, no 20 (16 octobre 2019) : 3927. http://dx.doi.org/10.3390/en12203927.
Texte intégralWang, Yaw-Huei, et Yu-Jen Hsiao. « The Impact of Non-trading Periods on the Measurement of Volatility ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 13, no 04 (décembre 2010) : 607–20. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091510002098.
Texte intégralMuzzioli, Silvia, Luca Gambarelli et Bernard De Baets. « Indices for Financial Market Volatility Obtained Through Fuzzy Regression ». International Journal of Information Technology & ; Decision Making 17, no 06 (novembre 2018) : 1659–91. http://dx.doi.org/10.1142/s0219622018500335.
Texte intégralMitra, Sovan. « Political risk modelling and measurement from stochastic volatility models ». International Journal of Sustainable Economy 11, no 2 (2019) : 184. http://dx.doi.org/10.1504/ijse.2019.099064.
Texte intégralMitra, Sovan. « Political risk modelling and measurement from stochastic volatility models ». International Journal of Sustainable Economy 11, no 2 (2019) : 184. http://dx.doi.org/10.1504/ijse.2019.10020049.
Texte intégralMalliavin, Paul, et Maria Elvira Mancino. « Instantaneous liquidity rate, its econometric measurement by volatility feedback ». Comptes Rendus Mathematique 334, no 6 (janvier 2002) : 505–8. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-073x(02)02297-5.
Texte intégralGorbachev, Olga. « Did Household Consumption Become More Volatile ? » American Economic Review 101, no 5 (1 août 2011) : 2248–70. http://dx.doi.org/10.1257/aer.101.5.2248.
Texte intégralHu, Jiangshan, Yunyun Sui et Fang Ma. « The Measurement Method of Investor Sentiment and Its Relationship with Stock Market ». Computational Intelligence and Neuroscience 2021 (13 mars 2021) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6672677.
Texte intégralLi, Y., U. Pöschl et M. Shiraiwa. « Molecular corridors and parameterizations of volatility in the evolution of organic aerosols ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, no 19 (15 octobre 2015) : 27877–915. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-27877-2015.
Texte intégralMartinez, Raul E., Brent J. Williams, Yaping Zhang, David Hagan, Michael Walker, Nathan M. Kreisberg, Susanne V. Hering, Thorsten Hohaus, John T. Jayne et Douglas R. Worsnop. « Development of a volatility and polarity separator (VAPS) for volatility- and polarity-resolved organic aerosol measurement ». Aerosol Science and Technology 50, no 3 (2 février 2016) : 255–71. http://dx.doi.org/10.1080/02786826.2016.1147645.
Texte intégralRoy, Malay K., et Madhusudan Karmakar. « Stock Market Volatility : Roots and Results ». Vikalpa : The Journal for Decision Makers 20, no 1 (janvier 1995) : 37–50. http://dx.doi.org/10.1177/0256090919950104.
Texte intégralRhouas, Sara, Mustapha Bouchekourte et Norelislam El Hami. « Optimization of the impact measurement of market structure on liquidity and volatility ». International Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization 13 (2022) : 9. http://dx.doi.org/10.1051/smdo/2021040.
Texte intégralYlisirniö, Arttu, Luis M. F. Barreira, Iida Pullinen, Angela Buchholz, John Jayne, Jordan E. Krechmer, Douglas R. Worsnop, Annele Virtanen et Siegfried Schobesberger. « On the calibration of FIGAERO-ToF-CIMS : importance and impact of calibrant delivery for the particle-phase calibration ». Atmospheric Measurement Techniques 14, no 1 (15 janvier 2021) : 355–67. http://dx.doi.org/10.5194/amt-14-355-2021.
Texte intégralHuang, Wei, Haiyan Li, Nina Sarnela, Liine Heikkinen, Yee Jun Tham, Jyri Mikkilä, Steven J. Thomas, Neil M. Donahue, Markku Kulmala et Federico Bianchi. « Measurement report : Molecular composition and volatility of gaseous organic compounds in a boreal forest – from volatile organic compounds to highly oxygenated organic molecules ». Atmospheric Chemistry and Physics 21, no 11 (14 juin 2021) : 8961–77. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-8961-2021.
Texte intégralHarnphattananusorn, Supanee. « Asymmetric Relationship between Exchange Rate Volatility and Oil Price : Case Study of Thai-Baht ». International Journal of Energy Economics and Policy 12, no 1 (19 janvier 2022) : 86–92. http://dx.doi.org/10.32479/ijeep.11940.
Texte intégralLiang, Zhenjie, Futian Weng, Yuanting Ma, Yan Xu, Miao Zhu et Cai Yang. « Measurement and Analysis of High Frequency Assert Volatility Based on Functional Data Analysis ». Mathematics 10, no 7 (1 avril 2022) : 1140. http://dx.doi.org/10.3390/math10071140.
Texte intégralPei, Ziting, Xuhui Wang et Xingye Yue. « Risk Measurement by G-Expected Shortfall ». Mathematical Problems in Engineering 2021 (20 avril 2021) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6611237.
Texte intégralLi, Ying, Ulrich Pöschl et Manabu Shiraiwa. « Molecular corridors and parameterizations of volatility in the chemical evolution of organic aerosols ». Atmospheric Chemistry and Physics 16, no 5 (14 mars 2016) : 3327–44. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-3327-2016.
Texte intégralYANG, CHUNXIA, SEN HU, BINGYING XIA et RUI WANG. « LONG MEMORY IN STOCK MARKET VOLATILITY : THE INTERNATIONAL EVIDENCE ». Modern Physics Letters B 26, no 20 (5 juillet 2012) : 1250128. http://dx.doi.org/10.1142/s021798491250128x.
Texte intégralGrieshop, A. P., J. M. Logue, N. M. Donahue et A. L. Robinson. « Laboratory investigation of photochemical oxidation of organic aerosol from wood fires 1 : measurement and simulation of organic aerosol evolution ». Atmospheric Chemistry and Physics 9, no 4 (18 février 2009) : 1263–77. http://dx.doi.org/10.5194/acp-9-1263-2009.
Texte intégralWulandari, Heni Dwi, Mustafid Mustafid et Hasbi Yasin. « PENERAPAN METODE EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE (EWMA) DALAM PENGUKURAN RISIKO INEVSTASI SAHAM PORTOFOLIO UNTUK VOLATILITAS HETEROGEN ». Jurnal Gaussian 7, no 3 (29 août 2018) : 248–59. http://dx.doi.org/10.14710/j.gauss.v7i3.26658.
Texte intégralBaule, Rainer, Oliver Entrop et Sebastian Wessels. « Performance measurement for option portfolios in a stochastic volatility framework ». Quantitative Finance 22, no 3 (7 décembre 2021) : 519–39. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2021.1985163.
Texte intégralEvans, Greg J. « Measurement and Modeling of Iodine Volatility Above Irradiated Csl Solutions ». Nuclear Technology 116, no 3 (décembre 1996) : 293–305. http://dx.doi.org/10.13182/nt96-a35285.
Texte intégralMetin, Karakas. « Volatility measurement of the world indices using different entropy methods ». Thermal Science 23, Suppl. 6 (2019) : 1849–61. http://dx.doi.org/10.2298/tsci190130345m.
Texte intégralXu, Xiaoyu. « Has ESG Performance Reduced Stock Price Volatility ». Journal of Innovation and Development 3, no 1 (17 mai 2023) : 59–66. http://dx.doi.org/10.54097/jid.v3i1.8421.
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