Articles de revues sur le sujet « Volatilité (finances) – Chine – 1990-2020 »
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Mordecki, Gabriela, et Ronald Miranda. « Real exchange rate volatility and exports : A study for four selected commodity exporting countries ». Panoeconomicus 66, no 4 (2019) : 411–37. http://dx.doi.org/10.2298/pan160927010m.
Texte intégralSingvejsakul, Jittima, Yaovarate Chaovanapoonphol et Budsara Limnirankul. « Modeling the Price Volatility of Cassava Chips in Thailand : Evidence from Bayesian GARCH-X Estimates ». Economies 9, no 3 (17 septembre 2021) : 132. http://dx.doi.org/10.3390/economies9030132.
Texte intégralSukartini, Mery, et Abdul Moin. « The Implementation of Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Model on the Index Forecasting of Sharia Stocks in Asian Countries ». International Journal of Economics, Business and Management Research 06, no 06 (2022) : 138–56. http://dx.doi.org/10.51505/ijebmr.2022.6611.
Texte intégralJufri, Achmad, Masriani Adhillah et Abdul Qoyum. « Efek Asimetris Spillover Indeks Syariah Amerika Serikat dan Cina terhadap Indeks Syariah ASEAN selama Pandemi Covid-19 ». Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 9, no 3 (31 mai 2022) : 286–98. http://dx.doi.org/10.20473/vol9iss20223pp286-298.
Texte intégralMuteba Mwamba, John Weirstrass, et Sutene Mwambetania Mwambi. « Assessing Market Risk in BRICS and Oil Markets : An Application of Markov Switching and Vine Copula ». International Journal of Financial Studies 9, no 2 (31 mai 2021) : 30. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs9020030.
Texte intégralN Kamath, Aditi, Sandeep S. Shenoy et Subrahmanya Kumar N. « An overview of investor sentiment : Identifying themes, trends, and future direction through bibliometric analysis ». Investment Management and Financial Innovations 19, no 3 (7 septembre 2022) : 229–42. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.19.
Texte intégralTian, Ying, et Jiayi Hong. « In the Context of Digital Finance, Can Knowledge Enable Manufacturing Companies to Be More Courageous and Move towards Sustainable Innovation ? » Sustainability 14, no 17 (26 août 2022) : 10634. http://dx.doi.org/10.3390/su141710634.
Texte intégralKelvin Yong-Ming Lee, Mohamad Jais et Chia-Wen Chan. « Impact of Covid-19 : Evidence from Malaysian Stock Market ». International Journal of Business and Society 21, no 2 (21 juillet 2020) : 607–28. http://dx.doi.org/10.33736/ijbs.3274.2020.
Texte intégralZhu, Jingran, Qinghua Song et Dalia Streimikiene. « Multi-Time Scale Spillover Effect of International Oil Price Fluctuation on China’s Stock Markets ». Energies 13, no 18 (7 septembre 2020) : 4641. http://dx.doi.org/10.3390/en13184641.
Texte intégralChiang, Thomas C. « US policy uncertainty and stock returns : evidence in the US and its spillovers to the European Union, China and Japan ». Journal of Risk Finance 21, no 5 (10 décembre 2020) : 621–57. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-10-2019-0190.
Texte intégralFang, Yuan, Yahong Fan, Dehong Yu, Jing Shen, Wankun Jiang et Degui Yu. « Impact of farmers’ benefits linking stability on cloud farm platform of company to farmer model ». Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) 66, No. 9 (26 septembre 2020) : 424–33. http://dx.doi.org/10.17221/68/2020-agricecon.
Texte intégralWen, Conghua, Fei Jia et Jianli Hao. « Does VPIN provide predictive information for realized volatility forecasting : evidence from Chinese stock index futures market ». China Finance Review International ahead-of-print, ahead-of-print (18 novembre 2020). http://dx.doi.org/10.1108/cfri-05-2020-0049.
Texte intégralYousaf, Imran, Hasan Hanif, Shoaib Ali et Syed Moudud-Ul-Huq. « Linkages between gold and Latin American equity markets : portfolio implications ». Journal of Economics, Finance and Administrative Science ahead-of-print, ahead-of-print (20 août 2021). http://dx.doi.org/10.1108/jefas-04-2020-0139.
Texte intégralMalik, Kunjana, Sakshi Sharma et Manmeet Kaur. « Measuring contagion during COVID-19 through volatility spillovers of BRIC countries using diagonal BEKK approach ». Journal of Economic Studies ahead-of-print, ahead-of-print (19 février 2021). http://dx.doi.org/10.1108/jes-05-2020-0246.
Texte intégralFETTAHOĞLU, Sibel, et Osman Nuri BORAN. « AN ANALYSIS TO DETERMINATE THE IMPACT OF COVID-19 ON WORLD FINANCIAL MARKETS ». Strategic Public Management Journal, 7 novembre 2022. http://dx.doi.org/10.25069/spmj.1120893.
Texte intégralLi, Helong, Huiqiong Chen, Guanglong Xu et Weiguo Zhang. « COVID-19, various government interventions and stock market performance ». China Finance Review International, 7 septembre 2023. http://dx.doi.org/10.1108/cfri-03-2023-0068.
Texte intégralAjmal, Alia, Chaudhry Abdullah Imran Sahi, Wing-Keung -Wong, Ramzan Ali et Abid Rasheed. « Factors Affecting the Crude Oil Prices Volatility : A Case Study of the USA, China, Japan, Germany and India ». Annals of Financial Economics, 30 septembre 2023. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495223500094.
Texte intégralRakshit, Bijoy, et Yadawananda Neog. « Effects of the COVID-19 pandemic on stock market returns and volatilities : evidence from selected emerging economies ». Studies in Economics and Finance ahead-of-print, ahead-of-print (9 juillet 2021). http://dx.doi.org/10.1108/sef-09-2020-0389.
Texte intégralMishra, Aswini Kumar, Saksham Agrawal et Jash Ashish Patwa. « Return and volatility spillover between India and leading Asian and global equity markets : an empirical analysis ». Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 17 mai 2022. http://dx.doi.org/10.1108/jefas-06-2021-0082.
Texte intégralAyadi, Chiraz, et Houda Ben Said. « COVID-19 pandemic and stock market volatility spillovers ». Journal of Financial Reporting and Accounting, 11 octobre 2023. http://dx.doi.org/10.1108/jfra-02-2023-0074.
Texte intégralCoşkun, Esra Alp. « Feedback trading in global stock markets under uncertainty of COVID-19 ». Review of Behavioral Finance, 1 juin 2022. http://dx.doi.org/10.1108/rbf-08-2021-0154.
Texte intégralShi, Yujie, Xinyi Hong et Liming Wang. « Exploring the Impact of China's Internal Circulation Strategy on its Stock Market under Deglobalization ». Asian Economic Papers, 8 janvier 2024, 1–27. http://dx.doi.org/10.1162/asep_a_00880.
Texte intégralSalman, Asma, Bisharat Hussain Chang, Muthanna G. Abdul Razzaq, Wing-Keung Wong et Mohammed Ahmar Uddin. « The Emerging Stock Markets and Their Asymmetric Response to Infectious Disease Equity Market Volatility (ID-EMV) Index ». Annals of Financial Economics, 28 septembre 2023. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495223500082.
Texte intégralBai, Shuming, Kai S. Koong et Yanni Wang. « Research and development reporting and stock performance : evidence from China ». International Journal of Accounting & ; Information Management, 18 janvier 2023. http://dx.doi.org/10.1108/ijaim-08-2022-0171.
Texte intégralZhou, Zhiping, et Xuan Zhang. « Quantifying nonlinear effects of BRIC and G4 liquidity on oil prices ». Humanities and Social Sciences Communications 9, no 1 (13 avril 2022). http://dx.doi.org/10.1057/s41599-022-01137-0.
Texte intégralPolat, Ali Yavuz, Ahmet Faruk Aysan, Hasan Tekin et Ahmet Semih Tunali. « Bitcoin-specific fear sentiment matters in the COVID-19 outbreak ». Studies in Economics and Finance ahead-of-print, ahead-of-print (22 septembre 2021). http://dx.doi.org/10.1108/sef-02-2021-0080.
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