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Articles de revues sur le sujet « Volatilité des indices boursiers »

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Auteur : Grafiati
Publié le 23 mai 2023

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1

Bensafta, Kamel Malik, et Gervasio Semedo. « De la transmission de la volatilité à la contagion entre marchés boursiers : l’éclairage d’un modèle VAR non linéaire avec bris structurels en variance ». Articles 85, no 1 (18 mai 2010) : 13–76. http://dx.doi.org/10.7202/039734ar.

Texte intégral
Résumé :
Résumé Nous développons dans cet article une modélisation vectorielle autorégressive non linéaire pour l’étude des interdépendances entre les marchés boursiers. Parmi les innovations de ce travail, nous introduisons un bris structurel dans la matrice des variances-covariances conditionnelle d’un processus GARCH multivarié. Dans cet ordre d’idée, nous considérons une spécification BEKK de cette matrice augmentée avec des régresseurs de transmission des chocs de volatilité entre les marchés. L’objectif de cette modification est de répondre à plusieurs biais importants dans la mesure des volatilités et des corrélations entre les marchés : d’une part, le biais de surestimation de la persistance des chocs de volatilité; d’autre part, les biais d’hétéroscédasticité et de variables omises dans la mesure des corrélations. Nous considérons ici un échantillon de 11 marchés boursiers d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie avec des données hebdomadaires des indices les plus larges entre 1985 et 2006. Plusieurs résultats intéressants sont obtenus avec cette modélisation : la réduction de la persistance des chocs de volatilité; l’évidence d’une transmission des prix et des incertitudes du marché américain vers les marchés européens et asiatiques; l’existence de phénomène de transmission régionale en Europe et en Asie; mis à part le krach américain d’octobre 1987, toutes les crises ne sont pas systématiquement contagieuses. Au final, il n’est pas évident que la libéralisation financière isole les marchés des crises financières diverses, bien que l’intégration soit un vecteur d’efficience des marchés. Les crises et le phénomène de contagion en période de crise peuvent être considérés comme des processus de rééquilibrage des marchés qui doivent être encadrés, régulés et supervisés.
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2

To, Minh Chau, et Benoît Marcil. « La transaction programmée et la volatilité ». Articles 65, no 2 (3 février 2009) : 248–62. http://dx.doi.org/10.7202/601491ar.

Texte intégral
Résumé :
RÉSUMÉ La transaction programmée, définie comme l’arbitrage entre les marchés au comptant et à terme, a été citée dans plusieurs études comme une cause de la récente augmentation de la volatilité des prix boursiers. La plupart des recherches montrent cependant que la relation entre l’existence de la transaction programmée et l’augmentation de la volatilité est circonstancielle, tout au plus, et recouvre des phénomènes économiques plus fondamentaux. La présente étude examine les similarités entre la volatilité des prix boursiers à la bourse de New York en 1987, celle à la même bourse en 1929 et celle de la bourse de Montréal en 1987. Ces trois situations dans l’espace et le temps représentent trois événements différents sous deux aspects : existence de la transaction programmée (à New York en 1987 seulement) et incidence d’autres facteurs que la transaction programmée (facteurs différents en 1929 seulement). Ils permettent ainsi de rejeter, par un test avec un minimum d’ambiguïté, l’hypothèse d’une relation entre la transaction programmée et l’augmentation de la volatilité. Les résultats de l’étude confirment ceux des études antérieures, dont celles de Roll (1988), Edwards (1988) et Wyss et DeAngelis (1987).
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3

Séjourné, Bruno. « Volatilité des marchés boursiers et comportement des épargnants français ». Revue d'économie financière 74, no 1 (2004) : 219–30. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2004.5040.

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4

Bensafta, Kamel Malik, et Semedo Gervasio. « Chocs, chocs de volatilité et contagion entre les marchés boursiers ». Revue économique 62, no 2 (2011) : 277. http://dx.doi.org/10.3917/reco.622.0277.

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5

Van der Yeught, Michel. « Terminologie des indices boursiers ». ASp, no 11-14 (1 décembre 1996) : 207–16. http://dx.doi.org/10.4000/asp.3512.

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SNINEH, My Hicham, et Hicham MESK. « La finance comportementale : Revue de littérature ». International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing (IJFAEMA) 3, no 6 (10 novembre 2021) : 989–1007. http://dx.doi.org/10.52502/ijfaema.v3i6.167.

Texte intégral
Résumé :
La finance classique ou standard ayant affiché certaines limites, notamment quant à l’explication voire la prédiction des dysfonctionnements des marchés boursiers, la finance comportementale propose un angle de vue supplémentaire en intégrant la psychologie des investisseurs comme complément d’analyse de tels évènements. Les travaux de recherche en la matière explicitent certes ce nouveau paradigme, mais se consacrent rarement à l’ensemble de ses aspects. C’est pourquoi, sans prétendre l’exhaustivité, l’objectif de ce papier est de mettre à la disposition des chercheurs en finance une revue de littérature touchant un maximum d’aspects, notamment la volatilité, la rationalité, ainsi que les biais et heuristiques. Nous adoptons alors une approche comparative pour mettre en évidence les apports de la finance comportementale remettant en cause la double hypothèse de rationalité et d’efficience qui fondent la finance classique.
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7

Desrosiers, Stéphanie, Jean-François L’Her et Meimei Xuan. « Répartition de l’actif d’un portefeuille d’actions internationales et exposition au risque de change ». Articles 78, no 4 (7 décembre 2004) : 511–38. http://dx.doi.org/10.7202/007263ar.

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Résumé :
Résumé Cet article présente un cadre d’analyse général du problème double de la décision de répartition de l’actif d’un portefeuille d’actions internationales à travers les marchés boursiers et de la décision d’exposition au risque de change selon que ces décisions sont déterminées de façon passive ou font l’objet d’une optimisation. Quatre approches possibles sont examinées en se basant sur les données historiques des indices boursiers Morgan Stanley Capital International du G-7 de juillet 1976 à juin 2001. La performance relative de chacune des approches est comparée a posteriori. Dans le cas des stratégies d’optimisa­tion, l’accent est mis sur le gain marginal obtenu par le relâchement des contraintes pratiques relatives aux marchés boursiers (importance de l’écart par rapport à la capitalisation relative de l’indice boursier) et/ou aux devises (couverture du risque de change, couverture croisée, exposition au risque de change).
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8

Le Pen, Yannick, et Benoît Sévi. « Impact d'un choc sur les corrélations de trois indices boursiers ». Revue économique 61, no 3 (2010) : 407. http://dx.doi.org/10.3917/reco.613.0407.

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Galbraith, John W. « Les progrès dans les prévisions : météorologie et économique ». Articles 81, no 4 (12 avril 2007) : 559–93. http://dx.doi.org/10.7202/014910ar.

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Résumé :
Résumé La modélisation et la prévision en météorologie et en économique présentent un certain nombre de caractéristiques communes qui laissent à penser qu’il pourrait être intéressant de comparer leurs récents progrès en matière de prévision. Nous portons notre attention sur deux aspects de la prévision. Premièrement, nous étudions les mesures de la valeur ajoutée des prévisions et l’évolution de ces mêmes mesures au cours des 20 à 30 dernières années ; deuxièmement, l’estimation et la représentation de l’incertitude de ces prévisions sont examinées. Nous considérons certaines variables quantitatives particulières comme étant représentatives de différents types de prévisions : température, croissance du PIB et volatilité des marchés financiers (variables continues) ; probabilité de précipitations et probabilité de récession (prévisions de probabilité) ; prévision de type 0/1 de précipitations ou de récession (prévisions binaires) ; tornades et krachs boursiers (événements rares). Nous effectuons un survol de l’information disponible à ce jour sur l’évolution de la qualité des prévisions et décrivons les méthodes en développement dans le but de comprendre et de représenter l’incertitude dans ces prévisions.
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El Khamlichi, Abdelbari. « Le comportement des indices boursiers socialement responsables en période de crise ». Management & ; Avenir 61, no 3 (2013) : 30. http://dx.doi.org/10.3917/mav.061.0030.

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ANTAR, Monia. « Autosimilarité et mémoire longue : Les rendements des indices boursiers tunisiens sont-ils chaotiques ? » Journal of Academic Finance 7, no 2 (17 novembre 2016) : 1–32. http://dx.doi.org/10.59051/joaf.v7i2.60.

Texte intégral
Résumé :
La Finance fractale est venue au secours des modèles classiques incapables d’expliquer les anomalies boursières et des modèles linéaires inadéquats pour caractériser les processus complexes. La caractérisation des séries financières est toujours d’actualité. Le calcul de l’exposant de Hurst, de la dimension fractale, de l’exposant de Lyapunov, de la fenêtre de Theiler et la réalisation du test de déterminisme, nous ont permis de mieux appréhender la dynamique des rentabilités des indices cotés sur la Bourse de Tunis. Les résultats montrent que les rentabilités ne sont pas linéaires, suivent des lois alpha stables, présentent une mémoire longue mais ne sont toutefois pas chaotiques. L’hypothèse d’un mouvement fractal brownien est privilégiée.
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Khoury, Nabil, Jean-Marc Martel et Marc Veilleux. « Méthode multicritère de sélection de portefeuilles indiciels internationaux ». L'Actualité économique 69, no 1 (23 mars 2009) : 171–90. http://dx.doi.org/10.7202/602101ar.

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Résumé :
RÉSUMÉ Dans cet article nous présentons une méthode multicritère permettant de sélectionner des portefeuilles indiciels internationaux formés à partir des indices boursiers de seize (16) pays. La première version de cette méthode (ELECTRE IS) permet d’identifier les portefeuilles candidats pour le choix final (noyau) et de les comparer à ceux de la frontière efficiente traditionnelle. La deuxième version (ELECTRE III) classe tous les portefeuilles envisagés du meilleur au moins désirable, à partir des préférences de l’investisseur révélées à travers les divers paramètres de la méthode.
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Rochon, Mathieu, Stéphanie Desrosiers et Jean-François L’Her. « Révision à la baisse de la prime sur les actions au Canada ». L'Actualité économique 80, no 1 (5 mars 2005) : 137–70. http://dx.doi.org/10.7202/010757ar.

Texte intégral
Résumé :
Résumé Le rendement historique excédentaire moyen des marchés boursiers par rapport aux obligations gouvernementales a été de 4,5 % au Canada durant le xxe siècle. Contrairement à la plupart des marchés développés, il est resté sensiblement le même durant les deux moitiés du siècle. Toutefois, la prise en compte des années 2001 et 2002 conduit à un rendement excédentaire moyen beaucoup plus faible et davantage en ligne avec les primes de risque estimées via des approches prospectives. La première approche prospective, la plus utilisée dans la littérature financière, s’appuie sur la décomposition des rendements. La prime de risque est alors égale à la différence entre la somme des rendements attendus sur les indices boursiers sous forme de dividendes et de gain en capital, et le rendement anticipé sur les obligations. Étant donné que le rendement en dividende est à un niveau très bas aujourd’hui, la prime de risque anticipée est faible, de l’ordre de 1,5 %. Toutefois, elle doit vraisemblablement être majorée de 0,5 % du fait de l’importance des rachats d’actions. La seconde approche prospective, moins utilisée, se base sur la prime de risque implicite inférée de l’égalité entre la valeur de l’indice boursier et la valeur intrinsèque du même indice estimée à partir du modèle d’actualisation des bénéfices anormaux (Edwards, Bell et Ohlson). Elle conduit à une prime de risque de 3,5 %, soit sans doute une borne supérieure étant donné le biais positif des prévisions d’analystes financiers documenté dans la littérature. Après ajustement pour ce biais, la prime de risque implicite doit être minorée de 1 %. La prime de risque prospective au Canada est donc actuellement de l’ordre de 2 % à 2,5 % selon les approches retenues.
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Elbousty, Moulay Driss, et Lahsen Oubdi. « Les Indices Boursiers Islamiques Sont-Ils Plus Performants que Leurs Homologues Conventionnels ? : Étude Comparative entre Pays Émergents et Pays Développés ». Researches and Applications in Islamic Finance 1, no 2 (2017) : 100–120. http://dx.doi.org/10.12816/0038498.

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OUCHEN, Abdessamad. « L’indice boursier islamique est-il moins volatile que son homologue conventionnel ? Application du modèle à changement de régimes de Markov. » Journal of Academic Finance 8, no 1 (21 juin 2017). http://dx.doi.org/10.59051/joaf.v8i1.96.

Texte intégral
Résumé :
Afin de comprendre les asymétries cycliques dans les séries des rendements des principaux indices boursiers, il est primordial de recourir aux spécifications non linéaires qui distinguent entre les phases d’expansion et celles de récession. Nous avons estimé ainsi un modèle à changement de régimes de Markov, à deux états et avec une spécification autorégressive d’ordre 2, de la série des rendements mensuels de l’indice islamique DJIM (Dow Jones Islamic Market) et de celle des rendements mensuels de son homologue conventionnel DJ (Dow Jones) durant la période qui s’étale du Janvier 2000 au Janvier 2017. Ce modèle a mis en évidence trois principaux résultats. Primo, l’existence de deux régimes distincts sur le marché boursier américain : l’état de crise et celui de stabilité, pour les deux indices, mais l’indice islamique est moins turbulent par rapport à son homologue conventionnel. Secundo, une période de volatilité élevée dure près de deux mois pour le cas de l’indice conventionnel et près d’un mois et une semaine pour le cas de l’indice islamique. Tertio, le modèle à changement de régimes de Markov a permis la détection de trois bulles : la bulle Internet (1998-2000), la bulle immobilière (1995-2006), pour les deux indices, et la bulle financière chinoise (2014-2015) uniquement pour l’indice conventionnel.
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Alhassane Garba, Abdoulaziz. « Apport de la finance comportementale à l’analyse de la volatilité excessive des cours boursiers : cas de la BRVM. » SSRN Electronic Journal, 2020. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3762793.

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