Littérature scientifique sur le sujet « Volatilit »
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Articles de revues sur le sujet "Volatilit"
Keber, Christian. « Genetisch ermittelte Approximationen zur Bestimmung der impliziten Volatilit�t ». OR Spectrum 21, no 1-2 (1 février 1999) : 205–38. http://dx.doi.org/10.1007/s002910050087.
Texte intégralSholihah, Fathimah, et Nunung Kusnadi. « Dampak Pengembangan Biofuels terhadap Volatilitas Harga Beberapa Komoditas Pangan di Pasar Dunia ». Jurnal Agro Ekonomi 37, no 2 (20 avril 2020) : 157. http://dx.doi.org/10.21082/jae.v37n2.2019.157-170.
Texte intégralCarolina, Ratna Anita, Sri Mulatsih et Lukytawati Anggraeni. « Analisis Volatilitas Harga dan Integrasi Pasar Kedelai Indonesia dengan Pasar Kedelai Dunia ». Jurnal Agro Ekonomi 34, no 1 (1 mai 2016) : 47. http://dx.doi.org/10.21082/jae.v34n1.2016.47-66.
Texte intégralKays, Stanley J. « NON-ETHYLENE BIOLOGICALLY ACTIVE POSTHARVEST VOLATILES ». HortScience 25, no 9 (septembre 1990) : 1180f—1180. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.25.9.1180f.
Texte intégralEsteve-Redondo, Patricia, Raquel Heras-Mozos, Ernest Simó-Ramírez, Gracia López-Carballo, Carol López-de-Dicastillo, Rafael Gavara et Pilar Hernández-Muñoz. « Innovative Systems for the Delivery of Naturally Occurring Antimicrobial Volatiles in Active Food-Packaging Technologies for Fresh and Minimally Processed Produce : Stimuli-Responsive Materials ». Foods 13, no 6 (11 mars 2024) : 856. http://dx.doi.org/10.3390/foods13060856.
Texte intégralNugrahapsari, Rizka Amalia, et Idha Widi Arsanti. « Analisis Volatilitas Harga Cabai Keriting di Indonesia dengan Pendekatan ARCH GARCH ». Jurnal Agro Ekonomi 36, no 1 (18 septembre 2018) : 25. http://dx.doi.org/10.21082/jae.v36n1.2018.25-37.
Texte intégralXie, Zhisheng, Qundi Liu, Zhikun Liang, Mingqian Zhao, Xiaoxue Yu, Depo Yang et Xinjun Xu. « The GC/MS Analysis of Volatile Components Extracted by Different Methods fromExocarpium Citri Grandis ». Journal of Analytical Methods in Chemistry 2013 (2013) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/918406.
Texte intégralDinga, Bruno, Jimbo Henry Claver, Kum Kwa Cletus et Shu Felix Che. « Modeling and Predicting Exchange Rate Volatility : Application of Symmetric GARCH and Asymmetric EGARCH and GJR-GARCH Models ». Journal of the Cameroon Academy of Sciences 19, no 2 (3 août 2023) : 155–78. http://dx.doi.org/10.4314/jcas.v19i2.6.
Texte intégralTian, Zhen, Tomáš Magna, James M. D. Day, Klaus Mezger, Erik E. Scherer, Katharina Lodders, Remco C. Hin, Piers Koefoed, Hannah Bloom et Kun Wang. « Potassium isotope composition of Mars reveals a mechanism of planetary volatile retention ». Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no 39 (20 septembre 2021) : e2101155118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2101155118.
Texte intégralAlberola, Ricardo. « Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case : The Spanish Energy Market ». Lecturas de Economía, no 66 (23 octobre 2009) : 251–76. http://dx.doi.org/10.17533/udea.le.n66a2607.
Texte intégralThèses sur le sujet "Volatilit"
Hrbek, Filip. « Metody předvídání volatility ». Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-264689.
Texte intégralBlanc, Pierre. « Effets de rétroaction en finance : applications à l'exécution optimaleet aux modèles de volatilité ». Thesis, Paris Est, 2015. http://www.theses.fr/2015PEST1110/document.
Texte intégralIn this thesis we study feedback effects in finance and we focus on two of their applications. These effects stem from the fact that traders split meta-orders sequentially, and also from feedback loops. Therefore, one can observe clusters of activity and periods of relative calm. The first part introduces an dynamic optimal execution framework with an exogenous stochastic flow of market orders. Our starting point is the well-known model of Obizheva and Wang which defines an execution framework with both permanent and transient price impacts. We modify the price model by adding an order flow based on Hawkes processes, which are self-exciting jump processes. The theory of stochastic control allows us to derive the optimal strategy as a closed formula. Also, we discuss the existence of Price Manipulations Strategies in the sense of Huberman and Stanzl which can be excluded from the model if the self-exciting property of the order flow exactly compensates the resilience of the price. The next chapter studies a calibration protocol for the model, which we apply to tick-by-tick data from CAC40 stocks. On this dataset, the model is found to explain a significant part of the variance of prices. We then evaluate the optimal strategy with a series of backtests, which show that it is profitable on average, although realistic transaction costs can prevent manipulation strategies. In the second part of the thesis, we turn to intra-day volatility modeling. Previous works from the volatility feedback literature mainly focus on the daily time scale, i.e. on close-to-close returns. Our goal is to use a similar approach on shorter time scales. We first present an ARCH-type model which accounts for the contributions of past intra-day and overnight returns separately. A calibration method for the model is considered, that we use on US and European stocks, and we provide some qualitative insights on the results. The last chapter of the thesis is dedicated to a high-frequency volatility model. We introduce a continuous-time analogue of the QARCH framework, which is also a generalization of Hawkes processes. This new model reproduces several important stylized facts, in particular it generates a time-asymmetric and fat-tailed volatility process
Stolbov, Anatoly. « Volatility Smile and Delta Hedging ». Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-206214.
Texte intégralŠvehla, Pavel. « Analýza volatility akciových indexů na evropských burzách ». Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-81856.
Texte intégralRossi, Luca. « Essays on volatility networks and uncertainty ». Doctoral thesis, Universitat Pompeu Fabra, 2018. http://hdl.handle.net/10803/565613.
Texte intégralAquesta tesi investiga empíricament diferents aspectes de la volatilitat variable. El Capítol 1 estima un TVP-FAVAR i recupera una xarxa de connexions dinàmiques entre les volatilitats de accions europees. Proposem una metodologia d’estimació ad-hoc que es demostri que supera els enfocaments estàndard i els models competidors. El Capítol 2 es centra en el seguiment de la connectivitat dinàmica entre les volatilitats sectorials dels Estats Units mitjançant descomposicions generalitzadas de variància d’errors de previsió amb un model Bayesià. A diferència de les estimacions obtingudes amb finestres enrotllables, permetem que els paràmetres variïn de manera més flexible. Mostrem que existeix una relació estable entre l’estructura de la xarxa i els règims de volatilitat vigents en un moment determinat. El Capítol 3 estima el component variable inesperat de la volatilitat dels pressupostos fiscals a Itàlia. Mostrem que els períodes de major volatilitat fiscal inesperada probablement són recessius. Les polítiques expansives només són efectives quan no s’acompanyen d’increments d’incertesa.
Hanzal, Martin. « Implikovaná volatilita a vyšší momenty rizikově neutrálního rozdělení jako předstihové indikátory realizované volatility ». Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-358955.
Texte intégralŠtěrba, Filip. « Ocenění opcí na index PX se stochastickou volatilitou a časově závislou očekávanou bezrizikovou úrokovou sazbou ». Doctoral thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2004. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-76955.
Texte intégralVarga, Lukáš. « Effect of Implied Volatility on FX Carry Trade ». Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-113592.
Texte intégralPáral, Jiří. « Bitcoins - využití virtuální měny v současné ekonomice DS ». Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-206974.
Texte intégralPEDIO, MANUELA. « Essays on the Time Series and Cross-Sectional Predictive Power of Network-Based Volatility Spillover Measures ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2021. http://hdl.handle.net/10281/305198.
Texte intégralThis thesis includes two essays that are devoted to study the time-series and cross-sectional predictive power of a newly developed, forward-looking volatility spillover index based on option implied volatilities. In the first essay, we focus on the estimation of the index and on the assessment of whether the (changes in) the index can predict the time-series excess returns of (a set of) individual stocks and of the S&P 500. We also compare the in-sample and out-of-sample predictive power of this index with that of the volatility spillover index proposed by Diebold and Yilmaz (2008, 2012), which is instead based on realized, backward-looking volatilities. While both measures show evidence of in-sample predictive power, only the option-implied measure is able to produce out-of-sample forecasts that outperform a simple historical mean benchmark. We find this predictive power to be exploitable by an investor using simple trading strategies based on the sign of the predicted excess return and also by a mean-variance optimizer. We also show that, despite the predictive outperformance of the implied volatility spillover index is mostly coming from high-volatility periods, the additional forecast power is not subsumed by the inclusion of the VIX (as a proxy of aggregate volatility) in the predictive regressions. In the second essay, we investigate whether volatility spillover risk (in addition to aggregate volatility risk) is priced in the cross-section of US stock returns. To our purpose, we conduct several (parametric and non-parametric) asset pricing tests. First, we sort the stock universe into five quintile portfolios based on their exposure to the implied volatility spillover index that we have developed in the first essay. Second, we use a conditional sorting procedure to control for variables that may have a confounding effect on our results. We find that stocks with a low exposure to volatility spillovers earn an average 6.45% per annum more than stocks with a high exposure to volatility spillovers. This difference persists also after adjusting for risk and when we control for the exposure to aggregate volatility shocks. Finally, we employ a Fama-Mac Beth approach to estimate the risk premium associated with volatility spillover risk; this procedure partly confirms the results from the non-parametric, portfolio sorting analysis, although the premium is lower and generally imprecisely estimated.
Livres sur le sujet "Volatilit"
McMillan, L. G. (Lawrence G.) et Lehman Richard 1948=, dir. Options in volatile markets : Managing volatility and protecting against catastrophic risk. 2e éd. Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, 2011.
Trouver le texte intégralSchwartz, Robert A., John Aidan Byrne et Antoinette Colaninno, dir. Volatility. Boston, MA : Springer US, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1474-3.
Texte intégralWen, Yi. Durable good inventories and the volatility of production : Explaining the less volatile U.S. economy. [St. Louis, Mo.] : Federal Reserve Bank of St. Louis, 2005.
Trouver le texte intégralTakahashi, Makoto, Yasuhiro Omori et Toshiaki Watanabe. Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models. Singapore : Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-99-0935-3.
Texte intégralSinclair, Euan. Volatility Trading. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118662724.
Texte intégralShiller, Robert J. Market volatility. Cambridge, Mass : MIT Press, 1989.
Trouver le texte intégralSinclair, Euan. Volatility Trading. New York : John Wiley & Sons, Ltd., 2008.
Trouver le texte intégralG, Andersen Torben, et National Bureau of Economic Research., dir. Volatility forecasting. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégral1959-, Albalak Ramon J., dir. Polymer devolatilization. New York : M. Dekker, 1996.
Trouver le texte intégralGatheral, Jim. The Volatility Surface. New York : John Wiley & Sons, Ltd., 2006.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Volatilit"
Díaz-Bonilla, Eugenio. « Volatile Volatility : Conceptual and Measurement Issues Related to Price Trends and Volatility ». Dans Food Price Volatility and Its Implications for Food Security and Policy, 35–57. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-28201-5_2.
Texte intégralSarkar, Asani, Robert Almgren, Albert J. Menkveld et Liuren Wu. « Intraday Volatility : The Empirical Evidence ». Dans Volatility, 1–18. Boston, MA : Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1474-3_1.
Texte intégralFrancioni, Reto. « Opening Address : Reto Francioni ». Dans Volatility, 19–28. Boston, MA : Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1474-3_2.
Texte intégralEngle, Robert. « What Is Happening With Financial Market Volatility and Why ? » Dans Volatility, 29–45. Boston, MA : Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1474-3_3.
Texte intégralTabb, Larry, Ian Domowitz, William Geyer, Ken Hight, Henri Waelbroeck et Joseph Wald. « Volatility and Technology ». Dans Volatility, 47–64. Boston, MA : Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1474-3_4.
Texte intégralMartell, Terrence, George Bodine, Brendan Doran, Brian Hyndman, Tim Mahoney et Jim Ross. « Volatility and Market Structure ». Dans Volatility, 65–83. Boston, MA : Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1474-3_5.
Texte intégralBradley, Harold, Matt Moran, Richard Rosenblatt, Keith Ross et Robert Shapiro. « Implications for Trading ». Dans Volatility, 85–98. Boston, MA : Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1474-3_6.
Texte intégralGreifeld, Robert, et Erin Burnett. « Closing Dialog : Sandy Frucher and Erin Burnett ». Dans Volatility, 99–110. Boston, MA : Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1474-3_7.
Texte intégralOzenbas, Deniz, Michael S. Pagano et Robert A. Schwartz. « Accentuated Intraday Stock Price Volatility ». Dans Volatility, 111–26. Boston, MA : Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1474-3_8.
Texte intégralFiorenza, Shieryn, Liliana Inggrit Wijaya et Bertha Silvia Sutejo. « The Effect of Dividend Policy, Profitability, and Leverage on Share Price Volatility of Service Sector Enterprise Indexed on the Indonesia Stock Exchange During 2015–2019 ». Dans Proceedings of the 19th International Symposium on Management (INSYMA 2022), 126–33. Dordrecht : Atlantis Press International BV, 2022. http://dx.doi.org/10.2991/978-94-6463-008-4_17.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Volatilit"
Syarifuddin, Ferry. « The Exchange Rate Volatility in Indonesia and Policy Response ». Dans International Conference on Eurasian Economies. Eurasian Economists Association, 2014. http://dx.doi.org/10.36880/c05.00886.
Texte intégralYasuike, Y., S. Iwasa, K. Suzuki, H. Kobayashi, O. Amano et Nobuaki Sato. « Recycle of Zr Metal From Hull Wastes by Treatment of Chlorination and Metalization ». Dans ASME 2003 9th International Conference on Radioactive Waste Management and Environmental Remediation. ASMEDC, 2003. http://dx.doi.org/10.1115/icem2003-4626.
Texte intégralTonovska, Jasna, et Predrag Trpeski. « Capital Flows Volatility and the Macroeconomic Performance – Evidence from Emerging and Developing Economies ». Dans 6th International Scientific Conference – EMAN 2022 – Economics and Management : How to Cope With Disrupted Times. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2022. http://dx.doi.org/10.31410/eman.s.p.2022.13.
Texte intégralAlgan, Neşe, Erhan İşcan, Duygu Serin Oktay et Duygu Kara. « Impact of Energy Price Volatility on Macroeconomic Performance ». Dans International Conference on Eurasian Economies. Eurasian Economists Association, 2017. http://dx.doi.org/10.36880/c08.01892.
Texte intégralStaugaitis, Algirdas Justinas. « Financial speculation impact on agricultural commodity price volatility : TGARCH approach ». Dans 21st International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development 2020". Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Economics and Social Development, 2020. http://dx.doi.org/10.22616/esrd.2020.53.014.
Texte intégralGantenbein, Pascal, et Andreas Rehrauer. « Volatility as an Asset Class : A Valuable Portfolio Diversifier in Volatile Times ? » Dans 3rd Annual International Conference on Qualitative and Quantitative Economics Research (QQE 2013). Global Science and Technology Forum Pte Ltd, 2013. http://dx.doi.org/10.5176/2251-2012_qqe13.32.
Texte intégralKaragöz, Kadir. « Volatility in Tourist Inflows : Evidence from Turkey ». Dans International Conference on Eurasian Economies. Eurasian Economists Association, 2013. http://dx.doi.org/10.36880/c04.00601.
Texte intégralNarain, Narendra, Anderson Santos Fontes, Maria Terezinha Santos Leite-Neta, Patricia Nogueira Matos, Hannah Caroline Santos Araújo, Monica Silva Jesus et G. Rajkumar. « Aroma retention during drying of caja-umbu fruit pulp ». Dans 21st International Drying Symposium. Valencia : Universitat Politècnica València, 2018. http://dx.doi.org/10.4995/ids2018.2018.7811.
Texte intégralGibson, Everett K., et Roberta Bustin. « Volatiles in interplanetary dust particles : A comparison with volatile-rich meteorites ». Dans Analysis of interplanetary dust : NASA/LPI workshop. AIP, 1994. http://dx.doi.org/10.1063/1.46533.
Texte intégralRen, Jie, Kai Wu et Dong Li. « Exploring Non-Volatility of Non-Volatile Memory for High Performance Computing Under Failures ». Dans 2020 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/cluster49012.2020.00034.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Volatilit"
Perry, Guillermo, et Sebastián Bustos. The Effects of Oil and Mineral Taxation on Non-commodity Fiscal Revenues. Inter-American Development Bank, septembre 2012. http://dx.doi.org/10.18235/0011408.
Texte intégralGavin, Michael. A Decade of Reform in Latin America : Has it Delivered Lower Volatility ? Inter-American Development Bank, janvier 1997. http://dx.doi.org/10.18235/0011597.
Texte intégralMicco, Alejandro, Alberto E. Chong, Ugo Panizza et Alejandro Izquierdo. Corporate Governance and Private Capital Flows to Latin America. Inter-American Development Bank, février 2003. http://dx.doi.org/10.18235/0010810.
Texte intégralWen, Yi. Durable Good Inventories and the Volatility of Production : Explaining the Less Volatile U.S. Economy. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2005. http://dx.doi.org/10.20955/wp.2005.047.
Texte intégralWood, William F., David L. Largent et Darvin A. DeShazer. The cooked shellfish-odour of the mushroom Russula xerampelina. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, janvier 2024. http://dx.doi.org/10.1553/biosystecol.3.e115244.
Texte intégralHeresi, Rodrigo. From Macroeconomic Stability to Welfare : Optimizing Fiscal Rules in Commodity-Dependent Economies. Inter-American Development Bank, octobre 2023. http://dx.doi.org/10.18235/0005197.
Texte intégralDiebold, Francis, et Kamil Yilmaz. Macroeconomic Volatility and Stock Market Volatility, Worldwide. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, août 2008. http://dx.doi.org/10.3386/w14269.
Texte intégralAndersen, Torben, Tim Bollerslev, Peter Christoffersen et Francis Diebold. Volatility Forecasting. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, mars 2005. http://dx.doi.org/10.3386/w11188.
Texte intégralHausmann, Ricardo, Michael Gavin, Ernesto H. Stein et Carmen Pagés. Financial Turmoil and the Choice of Exchange Rate Regime. Inter-American Development Bank, janvier 1999. http://dx.doi.org/10.18235/0010731.
Texte intégralSimon, James E., Uri M. Peiper, Gaines Miles, A. Hetzroni, Amos Mizrach et Denys J. Charles. Electronic Sensing of Fruit Ripeness Based on Volatile Gas Emissions. United States Department of Agriculture, octobre 1994. http://dx.doi.org/10.32747/1994.7568762.bard.
Texte intégral