Littérature scientifique sur le sujet « VARS2 »
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Articles de revues sur le sujet "VARS2"
Baertling, Fabian, Bader Alhaddad, Annette Seibt, Sonja Budaeus, Thomas Meitinger, Tim M. Strom, Ertan Mayatepek et al. « Neonatal encephalocardiomyopathy caused by mutations in VARS2 ». Metabolic Brain Disease 32, no 1 (8 août 2016) : 267–70. http://dx.doi.org/10.1007/s11011-016-9890-2.
Texte intégralMillan, B. San, A. Blazquez, A. Delmiro, L. Rufian, C. Navarro, S. Teijeira et M. Martin. « Variable skeletal muscle involvement in VARS2 mitochondrial encephalomyopathy ». Neuromuscular Disorders 26 (octobre 2016) : S178. http://dx.doi.org/10.1016/j.nmd.2016.06.333.
Texte intégralRuzman, Lucija, Ivana Kolic, Jelena Radic Nisevic, Antonija Ruzic Barsic, Ingrid Skarpa Prpic et Igor Prpic. « A novel VARS2 gene variant in a patient with epileptic encephalopathy ». Upsala Journal of Medical Sciences 124, no 4 (2 octobre 2019) : 273–77. http://dx.doi.org/10.1080/03009734.2019.1670297.
Texte intégralBruni, Francesco, Ivano Di Meo, Emanuele Bellacchio, Bryn D. Webb, Robert McFarland, Zofia M. A. Chrzanowska-Lightowlers, Langping He et al. « Clinical, biochemical, and genetic features associated with VARS2 -related mitochondrial disease ». Human Mutation 39, no 4 (7 février 2018) : 563–78. http://dx.doi.org/10.1002/humu.23398.
Texte intégralKováčová, Tatiana, Přemysl Souček, Pavla Hujová, Tomáš Freiberger et Lucie Grodecká. « Splicing Enhancers at Intron–Exon Borders Participate in Acceptor Splice Sites Recognition ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 18 (8 septembre 2020) : 6553. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21186553.
Texte intégralChae, Yee Soo, Soo Jung Lee, Joon Ho Moon, Byung Woog Kang, Jong Gwang Kim, Sang Kyun Sohn, Jin Hyang Jung et al. « VARS2 V552V variant as prognostic marker in patients with early breast cancer ». Medical Oncology 28, no 4 (26 mai 2010) : 1273–80. http://dx.doi.org/10.1007/s12032-010-9574-4.
Texte intégralCheong, Hyun Sub, Jeong-Hoon Lee, Su Jong Yu, Jung-Hwan Yoon, Hyo-Suk Lee, Jae Youn Cheong, Sung Won Cho et al. « Association of VARS2-SFTA2 polymorphisms with the risk of chronic hepatitis B in a Korean population ». Liver International 35, no 8 (10 janvier 2015) : 1934–40. http://dx.doi.org/10.1111/liv.12740.
Texte intégralWu, Xiao-Hui, Shuang-Zhu Lin, Yan-Qiu Zhou, Wan-Qi Wang, Jia-Yi Li et Qian-Dui Chen. « VARS2 gene mutation leading to overall developmental delay in a child with epilepsy : A case report ». World Journal of Clinical Cases 10, no 24 (26 août 2022) : 8749–54. http://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v10.i24.8749.
Texte intégralFayez, Alaaeldin. « Using postgenome-wide association study analysis ; Vars2-Pic3ca-AKT is novel putative interactive pathway associated with conotruncal heart defects ». Biomedical and Biotechnology Research Journal (BBRJ) 2, no 4 (2018) : 269. http://dx.doi.org/10.4103/bbrj.bbrj_106_18.
Texte intégralChin, Hui-Lin, Denise Li-Meng Goh, Furene Sijia Wang, Stacey Kiat Hong Tay, Chew Kiat Heng, Claudia Donnini, Enrico Baruffini et Ophry Pines. « A combination of two novel VARS2 variants causes a mitochondrial disorder associated with failure to thrive and pulmonary hypertension ». Journal of Molecular Medicine 97, no 11 (16 septembre 2019) : 1557–66. http://dx.doi.org/10.1007/s00109-019-01834-5.
Texte intégralThèses sur le sujet "VARS2"
DIODATO, DARIA. « Identification and functional validation of new mtDNA and nuclear gene variants responsible for mitochondrial disorders ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2014. http://hdl.handle.net/10281/50549.
Texte intégralLiu, Xiayan. « var2 genetic suppressors ». [Ames, Iowa : Iowa State University], 2010. http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&res_dat=xri:pqdiss&rft_dat=xri:pqdiss:3403817.
Texte intégralGalster, Matthias, Danny Weyns, Paris Avgeriou et Martin Becker. « Variability in software architecture : views and beyond ». Linnéuniversitetet, Institutionen för datavetenskap (DV), 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-25926.
Texte intégralNeri, Stefano. « Structural VARs and DSGE models : applications to macroeconomics ». Doctoral thesis, Universitat Pompeu Fabra, 2003. http://hdl.handle.net/10803/7334.
Texte intégralEl primer capítulo analiza, por medio de modelos VAR, los efectos de la políticas monetaria y fiscal sobre el producto interior bruto (PIB) y
el nivel de los precios en la economía norteamericana a partir de los años sesenta. Ambas políticas producen efectos pequeños. El capítulo demuestra que si en un modelo VAR para el análisis solo de la política monetaria se incluyen variables fiscales, sus efectos se educen de la mitad.
El segundo capítulo analiza los efectos de aumentos de los tipos de interés a corto plazo sobre los índices de bolsas en los países que forman el G-7 y en España. Los efectos, en general negativos y transitorios, son diferentes en termino de reducción de los índices entre los países analizados. Variaciones exógenas de los tipos de interés no parecen ser responsables de los principales movimientos en los índices de bolsa.
El tercer capítulo presenta un modelo de equilibrio económico general en el cual las familias consumidoras pueden invertir en acciones y en depósitos bancarios. El modelo, calibrado sobre los datos de la economía norteamericana es capaz de reproducir, desde un punto de vista cualitativo, los efectos de la política monetaria sobre el índice de la bolsa.
El ultimo capítulo confronta tres modelos de equilibrio económico general alternativos del ciclo económico. En el primero las fricciones financieras determinan endógenamente costes para variar el nivel de capital. En los otros dos estos costes son exógenos. Los modelos son estimados mediante el método de la máxima verosimilitud utilizando datos sobre la economía norteamericana de 1966 hasta el 2001. El resultado principal es que el primer modelo no parece explicar mejor que los modelos alternativos las dinámicas de las principales variables del modelo.
Chapter 1 investigates if and how the standard results of the VAR literature on the macroeconomic effects of monetary policy, which typically overlooks fiscal policy, are affected when monetary and fiscal policy are jointly considered. To this end, structural VAR models are set up using U.S. post-war data. It is found that the magnitude of the responses of output and price to a monetary policy shock are halved once fiscal policy is considered. Both monetary and fiscal policy shocks have small effects on output and the prices.
Chapter 2 evaluates the effects of monetary policy shocks on stock market indices in the G-7 countries and Spain using structural VARs. A contractionary shock has a negative and transitory effect on stock market indices.
In Chapter 3 a limited participation model with households trading in stocks is set up and validated by means of impulse responses using U.S. data.
The model is able to account for the empirical response of stock prices to monetary policy shocks.
Chapter 4 compares three alternative models of the business cycle that rely on sticky prices and real rigidities in the form of adjustment costs for investment. In the first model these costs arise endogenously as the result of asymmetric information and agency costs. In the second model the costs for adjusting the level of investment are exogenously imposed while in the last model these costs are imposed on the changes in investment. The models are estimated with maximum likelihood using U.S. post-war data. The model with exogenous adjustment costs on the level of investment seems to provide the best representation of the U.S. business cycle and the responses to technology and monetary policy shocks.
Huber, Florian, Tamás Krisztin et Philipp Piribauer. « Forecasting Global Equity Indices Using Large Bayesian VARs ». WU Vienna University of Economics and Business, 2014. http://epub.wu.ac.at/4318/1/wp184.pdf.
Texte intégralSeries: Department of Economics Working Paper Series
Karlsson, Åsa. « Att bli varse det ordlösa : Psykoterapeutstudenters upplevelse av momentet spädbarnsobservation ». Thesis, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-104305.
Texte intégralCharland, Coralie. « Vars-Winchester esker characerization study : Conceptual and numerical hydrogeological model of the Vars-Winchester esker system, South Nation River basin, Eastern Ontario ». Thesis, University of Ottawa (Canada), 2009. http://hdl.handle.net/10393/28334.
Texte intégralMorgin, Nina. « Religionskunskapsundervisning : - en kunskapsresa, vars mål är lära för livet ». Thesis, Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT), 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-14529.
Texte intégralPero, Jeanette, et Emma Åkerlund. « Copingstrategier hos föräldrar vars barn har cancer : en litteraturstudie ». Thesis, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-8884.
Texte intégralStiassny, Alfred. « A Note on Frequency Domain Properties of Estimated VARs ». Inst. für Volkswirtschaftstheorie und -politik, WU Vienna University of Economics and Business, 1994. http://epub.wu.ac.at/6302/1/WP_27.pdf.
Texte intégralLivres sur le sujet "VARS2"
Vijaya, Shukla, dir. Aapano bhajan varso. Ahmedabad : Daksha Prakashan, 1992.
Trouver le texte intégralParikh, Priyakant. Kan varso, kan vikhrao. Ahmedabad : Navbharat, 1990.
Trouver le texte intégralMithunlal. Sau varsh raise jiyen. Delhi : Sadhna Pocket Books, 1991.
Trouver le texte intégralPancholi, Manubhai Darshak. Apano Vaibhav Ane Varso. Bombay : R.R. Sheth, 1989.
Trouver le texte intégralParikh, Priyakant. Kan varso, kan vikhrao. Ahmedabad : Navbharat Sahitya Mandir, 1991.
Trouver le texte intégralChristiano, Lawrence J. Assessing structural vars. Washington, D.C : Federal Reserve Board, 2006.
Trouver le texte intégralChristiano, Lawrence J. Assessing structural VARs. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
Trouver le texte intégralRicard, Luc. Histoire de la paroisse Saint-Guillaume de Vars : 75e anniversaire (1916-1991). [s.l : s.n.], 1991.
Trouver le texte intégralChopra, Lalchand. Sau varsh jenne ke saidhan. Delhi : Diamond Pocket Books, 1991.
Trouver le texte intégralBonacini, Pierpaolo. Le carte longobarde di Varsi. Varsi (Parma) : Consulta culturale di Varsi, 2002.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "VARS2"
Pereira, Sandra, Mariana Adrião, Mafalda Sampaio, Margarida Ayres Basto, Esmeralda Rodrigues, Laura Vilarinho, Elisa Leão Teles, Isabel Alonso et Miguel Leão. « Mitochondrial Encephalopathy : First Portuguese Report of a VARS2 Causative Variant ». Dans JIMD Reports, 113–19. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/8904_2018_89.
Texte intégralFeldkircher, Martin, Florian Huber et Michael Pfarrhofer. « Factor Augmented Vector Autoregressions, Panel VARs, and Global VARs ». Dans Macroeconomic Forecasting in the Era of Big Data, 65–93. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-31150-6_3.
Texte intégralLütkepohl, Helmut. « Structural VARs and VECMs ». Dans New Introduction to Multiple Time Series Analysis, 357–86. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-27752-1_9.
Texte intégralHyun, Sangeek, et Jae-Pil Heo. « VarSR : Variational Super-Resolution Network for Very Low Resolution Images ». Dans Computer Vision – ECCV 2020, 431–47. Cham : Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-58592-1_26.
Texte intégralKiesel, Rüdiger, William Perraudin et Alex Taylor. « An Extreme Analysis of VaRs for Emerging Market Benchmark Bonds ». Dans Credit Risk, 111–37. Heidelberg : Physica-Verlag HD, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-59365-9_6.
Texte intégralMitkari, Sanjay, B. P. Ronge et Gajare Pratik. « R134a-DMF Vapour Absorption Refrigeration System (VARS) with Plate Heat Exchangers ». Dans Techno-Societal 2018, 709–28. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-16848-3_65.
Texte intégralAmano, Masanori. « Finance and Growth : VARs with Cointegration for the USA, the UK, and Japan ». Dans Money, Capital Formation and Economic Growth, 99–119. London : Palgrave Macmillan UK, 2013. http://dx.doi.org/10.1057/9781137281838_6.
Texte intégral« Bayesian VARs ». Dans Methods for Applied Macroeconomic Research, 373–417. Princeton University Press, 2011. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctvcm4hrv.13.
Texte intégral« 10. Bayesian VARs ». Dans Methods for Applied Macroeconomic Research, 373–417. Princeton University Press, 2007. http://dx.doi.org/10.1515/9781400841028-011.
Texte intégral« Graphical modeling of structural VARs ». Dans Models for Dependent Time Series, 145–90. Chapman and Hall/CRC, 2015. http://dx.doi.org/10.1201/b18706-7.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "VARS2"
Chae, Y., H. Park, J. Jeong, J. Yang, M. Lee, J. Park et S. Kim. « VARS2 V552V Variant as a Prognostic Marker in Patients with Early Breast Cancer. » Dans Abstracts : Thirty-Second Annual CTRC‐AACR San Antonio Breast Cancer Symposium‐‐ Dec 10‐13, 2009 ; San Antonio, TX. American Association for Cancer Research, 2009. http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.sabcs-09-6055.
Texte intégralMohammad Shafiei, Adel, Amir Darehshoorzadeh et Azzedine Boukerche. « VARSA ». Dans MSWiM'15 : 18th ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems. New York, NY, USA : ACM, 2015. http://dx.doi.org/10.1145/2810362.2810365.
Texte intégralYang, Fan, Zhiwei Shi, Sixian Ye, Jiazhong Qian, Wenjie Wang et Dong Xuan. « VaRSM : Versatile Autonomous Racquet Sports Machine ». Dans 2022 ACM/IEEE 13th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/iccps54341.2022.00025.
Texte intégralKadhim, Ibrahim Falih, Alvaro Andres Aracena Alvial, Eric Frankle, Gabriel Rios Carbonell, Saba M. Hosseini, David Fukuda, Jeffrey Stout et Joon-Hyuk Park. « Variable Resistance Suit (VARS) for Enhancing Resistance Training ». Dans ASME 2022 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/detc2022-91042.
Texte intégralKincic, S., M. Papic et A. Chandra. « Dynamic, distribution vars in transmission system planning ». Dans Energy Society General Meeting. IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/pes.2008.4596009.
Texte intégralАгеева, Полина, Polina Ageeva, Марина Матюхина, Marina Matyukhina, Наталья Почутина et Natalya Pochutina. « EVALUATION OF NARROW-LEAFED LUPIN VARIETIES FOR SOME MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERS ». Dans Multifunctional adaptive feed production. ru : Federal Williams Research Center of Forage Production and Agroecology, 2019. http://dx.doi.org/10.33814/mak-2019-21-69-20-25.
Texte intégralGalster, Matthias, Paris Avgeriou, Danny Weyns et Tomi Mannisto. « First International Workshop on Variability in Software Architecture (VARSA 2011) ». Dans 2011 9th Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (WICSA). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/wicsa.2011.44.
Texte intégralShelton, Walter, Patrick Le, William E. Lear, Richard Dennis et John Wimer. « An Exploratory Study of an Oxyfuel Combustion Turbine Cycle With Vapor Absorption Refrigeration and Water Production ». Dans ASME Turbo Expo 2009 : Power for Land, Sea, and Air. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/gt2009-59564.
Texte intégralBayan, Samar, Kamilia Assaf, Marwa Yassin, Ali Cherry, Mohamad Raad et Lara Hamawy. « Inexpensive Virtual Assisted Rehabilitation System (VARS) for lower part injuries ». Dans 2017 Fourth International Conference on Advances in Biomedical Engineering (ICABME). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/icabme.2017.8167539.
Texte intégralKhan, J. R., W. E. Lear, S. A. Sherif, E. B. Howell, J. F. Crittenden et P. L. Meitner. « Testing and Modeling of a Semi-Closed Gas Turbine Cycle Integrated With a Vapor Absorption Refrigeration System ». Dans ASME 2006 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2006. http://dx.doi.org/10.1115/imece2006-15403.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "VARS2"
Christiano, Lawrence, Martin Eichenbaum et Robert Vigfusson. Assessing Structural VARs. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, juillet 2006. http://dx.doi.org/10.3386/w12353.
Texte intégralMcCracken, Michael W., et Todd E. Clark. Averaging Forecasts from VARs with Uncertain Instabilities. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2008. http://dx.doi.org/10.20955/wp.2008.030.
Texte intégralMoon, Hyungsik Roger, Frank Schorfheide, Eleonora Granziera et Mihye Lee. Inference for VARs Identified with Sign Restrictions. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, juin 2011. http://dx.doi.org/10.3386/w17140.
Texte intégralDrautzburg, Thorsten, et Jonathan Wright. Refining Set-Identification in VARs through Independence. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, octobre 2021. http://dx.doi.org/10.3386/w29316.
Texte intégralOwyang, Michael T., et Howard J. Wall. Regional VARs and the Channels of Monetary Policy. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2006. http://dx.doi.org/10.20955/wp.2006.002.
Texte intégralOldenborger, G. A. Electrical resistivity surveys, Vars-Winchester esker aquifer, Ontario. Natural Resources Canada/CMSS/Information Management, 2021. http://dx.doi.org/10.4095/328037.
Texte intégralFernandez-Villaverde, Jesus, Juan Rubio-Ramirez et Thomas Sargent. A, B, C's (and D)'s for Understanding VARs. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, juin 2005. http://dx.doi.org/10.3386/t0308.
Texte intégralLi, Dake, Mikkel Plagborg-Møller et Christian Wolf. Local Projections vs. VARs : Lessons From Thousands of DGPs. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, juillet 2022. http://dx.doi.org/10.3386/w30207.
Texte intégralÁlvarez Florens Odendahl, Luis J., et Germán López-Espinosa. Data outliers and Bayesian VARs in the euro area. Madrid : Banco de España, novembre 2022. http://dx.doi.org/10.53479/23552.
Texte intégralCochrane, John. What do the VARs Mean ? : Measuring the Output Effects of Monetary Policy. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, juin 1995. http://dx.doi.org/10.3386/w5154.
Texte intégral