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Callen, Jeffrey L., et Mindy Morel. « A Lintnerian Linear Accounting Valuation Model ». Journal of Accounting, Auditing & ; Finance 15, no 3 (juillet 2000) : 301–14. http://dx.doi.org/10.1177/0148558x0001500307.
Texte intégralMatsutani, Shigeki. « p-adic difference-difference Lotka-Volterra equation and ultra-discrete limit ». International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 27, no 4 (2001) : 251–60. http://dx.doi.org/10.1155/s0161171201010808.
Texte intégralMatenda, Frank Ranganai, Justin Chirima et Mabutho Sibanda. « Valuation of Corporate Debt and Equity in Uncertain Markets ». International Journal of Economics and Financial Issues 13, no 1 (14 janvier 2023) : 7–12. http://dx.doi.org/10.32479/ijefi.13706.
Texte intégralSchwaiger, Jens. « Connections Between the Completion of Normed Spaces Over Non-Archimedean Fields and the Stability of the Cauchy Equation ». Annales Mathematicae Silesianae 34, no 1 (1 juillet 2020) : 151–63. http://dx.doi.org/10.2478/amsil-2020-0002.
Texte intégralShokrollahi, Foad. « Equity Warrants Pricing Formula for Uncertain Financial Market ». Mathematical and Computational Applications 27, no 2 (22 février 2022) : 18. http://dx.doi.org/10.3390/mca27020018.
Texte intégralSchall, Lawrence D. « Valuation of an Equity Interest ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 18, no 04 (décembre 2015) : 1550021. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091515500216.
Texte intégralLindgren, Jussi. « Efficient Markets and Contingent Claims Valuation : An Information Theoretic Approach ». Entropy 22, no 11 (12 novembre 2020) : 1283. http://dx.doi.org/10.3390/e22111283.
Texte intégralAdamowicz, Krzysztof. « The unresolved problem of determining the forest interest rate ». Folia Forestalia Polonica 60, no 2 (1 juin 2018) : 122–30. http://dx.doi.org/10.2478/ffp-2018-0012.
Texte intégralSawal, A. S., S. N. I. Ibrahim et T. R. N. Roslan. « Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates ». Mathematical Modeling and Computing 9, no 4 (2022) : 882–91. http://dx.doi.org/10.23939/mmc2022.04.882.
Texte intégralEKSTRÖM, ERIK, et JOHAN TYSK. « DUPIRE'S EQUATION FOR BUBBLES ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 15, no 06 (septembre 2012) : 1250041. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024912500410.
Texte intégralMALLIER, R., et J. GOARD. « INTEGRAL EQUATION FORMULATION FOR SHOUT OPTIONS ». ANZIAM Journal 60, no 1 (juillet 2018) : 65–85. http://dx.doi.org/10.1017/s1446181118000160.
Texte intégralIrmak, Nurettin. « PRODUCT OF FACTORIALS IN THE SEQUENCE {gn} ». Journal of Mathematical Sciences : Advances and Applications 69, no 1 (20 novembre 2021) : 37–42. http://dx.doi.org/10.18642/jmsaa_7100122231.
Texte intégralGhosh, Saibal. « Leverage, managerial monitoring and firm valuation : A simultaneous equation approach ». Research in Economics 61, no 2 (juin 2007) : 84–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.rie.2007.03.001.
Texte intégralDehghan, Mehdi, et Somayeh Pourghanbar. « Solution of the Black-Scholes Equation for Pricing of Barrier Option ». Zeitschrift für Naturforschung A 66, no 5 (1 mai 2011) : 289–96. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2011-0504.
Texte intégralMaulana, Kinan Bahuweda, et Ari Prasetyo. « Pengaruh Metode Penilaian Persediaan dan Gross Profit Margin Terhadap Nilai Pasar (Studi Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah Periode 2009-2014) ». Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 2, no 8 (17 décembre 2015) : 627. http://dx.doi.org/10.20473/vol2iss20158pp627-641.
Texte intégralSalvador, Beatriz, Cornelis W. Oosterlee et Remco van der Meer. « European and American Options Valuation by Unsupervised Learning with Artificial Neural Networks ». Proceedings 54, no 1 (19 août 2020) : 14. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2020054014.
Texte intégralLe, Nhat-Tan, et Minh-Man Ngo. « Valuation of non-recourse stock loan using an integral equation approach ». Journal of Integral Equations and Applications 32, no 2 (juin 2020) : 181–92. http://dx.doi.org/10.1216/jie.2020.32.181.
Texte intégralSADEK, MOHAMMAD. « Counting models of genus one curves ». Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 150, no 3 (12 janvier 2011) : 399–417. http://dx.doi.org/10.1017/s0305004110000666.
Texte intégralDierkes, Stefan, et Imke de Maeyer. « Valuation with mixed financing strategies ». Business Research 13, no 3 (15 octobre 2020) : 1317–41. http://dx.doi.org/10.1007/s40685-020-00126-w.
Texte intégralAzar, Samih Antoine. « LOSS AVERSION IS CONSISTENT WITH STOCK MARKET BEHAVIOR ». International Journal of Accounting & ; Finance Review 5, no 4 (25 novembre 2020) : 60–73. http://dx.doi.org/10.46281/ijafr.v5i4.893.
Texte intégralRuan, Xinfeng, Wenli Zhu, Shuang Li et Jiexiang Huang. « Option Pricing under Risk-Minimization Criterion in an Incomplete Market with the Finite Difference Method ». Mathematical Problems in Engineering 2013 (2013) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2013/165727.
Texte intégralHolland, Larry C. « A Flexible Valuation Model Incorporating Declining Growth Rates ». Accounting and Finance Research 7, no 1 (27 novembre 2017) : 116. http://dx.doi.org/10.5430/afr.v7n1p116.
Texte intégralPaseka, Alex, et Aerambamoorthy Thavaneswaran. « Bond valuation for generalized Langevin processes with integrated Lévy noise ». Journal of Risk Finance 18, no 5 (20 novembre 2017) : 541–63. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-09-2016-0125.
Texte intégralSalvador, Beatriz, Cornelis W. Oosterlee et Remco van der Meer. « Financial Option Valuation by Unsupervised Learning with Artificial Neural Networks ». Mathematics 9, no 1 (28 décembre 2020) : 46. http://dx.doi.org/10.3390/math9010046.
Texte intégralTrojovský, Pavel. « On Diophantine Equations Related to Order of Appearance in Fibonacci Sequence ». Mathematics 7, no 11 (7 novembre 2019) : 1073. http://dx.doi.org/10.3390/math7111073.
Texte intégralZhang, Shuhua, et Zhuo Yang. « The Valuation of Carbon Bonds Linked with Carbon Price ». Computational Methods in Applied Mathematics 16, no 2 (1 avril 2016) : 345–59. http://dx.doi.org/10.1515/cmam-2016-0001.
Texte intégralWhitehead, John C. « Measuring Use Value from Recreation Participation ». Journal of Agricultural and Applied Economics 24, no 2 (décembre 1992) : 113–19. http://dx.doi.org/10.1017/s0081305200018434.
Texte intégralGantino, Rilla, et Erwin Erwin. « PENGARUH BIAYA KUALITAS TERHADAP PENJUALAN PADA PT. GUARDIAN PHARMATAMA ». Journal of Applied Finance & ; Accounting 2, no 2 (30 juin 2010) : 138–67. http://dx.doi.org/10.21512/jafa.v2i2.159.
Texte intégralChawla, M. M., et D. J. Evans. « Numerical volatility in option valuation from Black–Scholes equation by finite differences ». International Journal of Computer Mathematics 81, no 8 (août 2004) : 1039–41. http://dx.doi.org/10.1080/03057920412331272234.
Texte intégralRoch, Alexandre F. « Viscosity Solutions and American Option Pricing in a Stochastic Volatility Model of the Ornstein-Uhlenbeck Type ». Journal of Probability and Statistics 2010 (2010) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2010/863585.
Texte intégralLuo, Xiankang, et Jie Xing. « Optimal Surrender Policy of Guaranteed Minimum Maturity Benefits in Variable Annuities with Regime-Switching Volatility ». Mathematical Problems in Engineering 2021 (13 juillet 2021) : 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9969937.
Texte intégralGómez-Valle, Lourdes, Miguel Angel López-Marcos et Julia Martínez-Rodríguez. « Two New Strategies for Pricing Freight Options by Means of a Valuation PDE and by Functional Bounds ». Mathematics 8, no 4 (17 avril 2020) : 620. http://dx.doi.org/10.3390/math8040620.
Texte intégralJeon, Junkee, et Geonwoo Kim. « Analytic Valuation Formula for American Strangle Option in the Mean-Reversion Environment ». Mathematics 10, no 15 (29 juillet 2022) : 2688. http://dx.doi.org/10.3390/math10152688.
Texte intégralLEVIN, ALEXANDER. « ONE- AND MULTI-FACTOR VALUATION OF MORTGAGES : COMPUTATIONAL PROBLEMS AND SHORTCUTS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 02, no 04 (octobre 1999) : 441–69. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024999000224.
Texte intégralDamanik, Mario, et Khaerul Amru. « Carbon Stocks Potential and Economic Value Valuation of Carbon Stocks in Ebony Stands ». Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) 12, no 4 (30 décembre 2022) : 696–705. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.12.4.696-705.
Texte intégralMASTINSEK, MIKLAVZ. « ON ROBUSTNESS OF THE BLACK–SCHOLES PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION MODEL ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 19, no 02 (mars 2016) : 1650013. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024916500138.
Texte intégralCunningham, William A., Amanda Kesek et Samantha M. Mowrer. « Distinct Orbitofrontal Regions Encode Stimulus and Choice Valuation ». Journal of Cognitive Neuroscience 21, no 10 (octobre 2009) : 1956–66. http://dx.doi.org/10.1162/jocn.2008.21148.
Texte intégralLAPEYRE, BERNARD, et MAROUAN IBEN TAARIT. « A FORWARD EQUATION FOR COMPUTING DERIVATIVES EXPOSURE ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 22, no 03 (mai 2019) : 1950015. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024919500158.
Texte intégralReisinger, Christoph, et Rasmus Wissmann. « Numerical valuation of derivatives in high-dimensional settings via partial differential equation expansions ». Journal of Computational Finance 18, no 4 (juin 2015) : 95–127. http://dx.doi.org/10.21314/jcf.2015.302.
Texte intégralZagheni, Emilio, et Francesco C. Billari. « A cost valuation model based on a stochastic representation of the IPAT equation ». Population and Environment 29, no 2 (novembre 2007) : 68–82. http://dx.doi.org/10.1007/s11111-008-0061-1.
Texte intégralKaiser, Zoltán. « On stability of the Cauchy equation in normed spaces over fields with valuation ». Publicationes Mathematicae Debrecen 64, no 1-2 (1 janvier 2004) : 189–200. http://dx.doi.org/10.5486/pmd.2004.2937.
Texte intégralTrifonov, Nikolai Yu. « Development of the Risk Accumulation Method for Calculating the Capitalization Rate ». Economics of Contemporary Russia, no 1 (29 mars 2021) : 7–14. http://dx.doi.org/10.33293/1609-1442-2021-1(92)-7-14.
Texte intégralDasGupta, Ranjan, et Rashmi Singh. « Antecedents of Firm’s Risk-play – A Structural Equation Modeling Approach in an Emerging Market Context ». Australasian Business, Accounting & ; Finance Journal 15, no 2 (2021) : 56–82. http://dx.doi.org/10.14453/aabfj.v15i2.5.
Texte intégralDasgupta, Ranjan, et Rashmi Singh. « Antecedents of Firm’s Risk-play – A Structural Equation Modeling Approach in an Emerging Market Context ». Australasian Business, Accounting and Finance Journal 15, no 3 (2021) : 67–94. http://dx.doi.org/10.14453/aabfj.v15i3.5.
Texte intégralLo, C. F., H. M. Tang, K. C. Ku et C. H. Hui. « Valuing Time-Dependent CEV Barrier Options ». Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences 2009 (6 août 2009) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2009/359623.
Texte intégralAtaguba, Joseph Obaje. « Spreadsheet Iteration of Reversionary Leasehold Rental Growth Rate Within The Framework of Explicit DCF Appraisals ». International Journal of Built Environment and Sustainability 8, no 1 (29 décembre 2020) : 29–45. http://dx.doi.org/10.11113/ijbes.v8.n1.576.
Texte intégralSUZUKI, ATSUO, et KATSUSHIGE SAWAKI. « THE VALUATION OF RUSSIAN OPTIONS FOR DOUBLE EXPONENTIAL JUMP DIFFUSION PROCESSES ». Asia-Pacific Journal of Operational Research 27, no 02 (avril 2010) : 227–42. http://dx.doi.org/10.1142/s021759591000265x.
Texte intégralKwok, Yue-Kuen, Lixin Wu et Hong Yu. « Pricing Multi-Asset Options with an External Barrier ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 01, no 04 (octobre 1998) : 523–41. http://dx.doi.org/10.1142/s021902499800028x.
Texte intégralBUFFINGTON, JOHN, et ROBERT J. ELLIOTT. « AMERICAN OPTIONS WITH REGIME SWITCHING ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 05, no 05 (août 2002) : 497–514. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024902001523.
Texte intégralKaiser, Zoltán. « On stability of the monomial functional equation in normed spaces over fields with valuation ». Journal of Mathematical Analysis and Applications 322, no 2 (octobre 2006) : 1188–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2005.04.087.
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