Littérature scientifique sur le sujet « Valeur d'option »
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Articles de revues sur le sujet "Valeur d'option"
Pinhas, Max. « Valeur maximale d'un droit d'option a prix ferme ». Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali 8, no 2 (septembre 1985) : 103–6. http://dx.doi.org/10.1007/bf02088767.
Texte intégralTaverdet, Nathalie, Alban Richard et Jean Cavailhès. « Des rentes classiques aux options de rentes. Une analyse de l'évolution du prix des terres en France. » Revue économique 47, no 4 (1 juillet 1996) : 963–81. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p1996.47n4.0963.
Texte intégralDenant-Boèmont, Laurent, et Sabrina Hammiche. « Gains d'information du décideur public et valeur d'option des grands projets d'infrastructure ». Économie & ; prévision 143, no 2 (2000) : 139–53. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.2000.6097.
Texte intégralDe Paoli, Joachim. « Dupuit, Colson et les débuts de la SNCF : la voie vers le yield management ». Revue d'économie financière N° 153, no 1 (2 mai 2024) : 299–310. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.153.0299.
Texte intégralCôté, Gilles, et Jean-Philippe Waaub. « L’évaluation des impacts d’un projet routier : l’utilité de l’aide multicritère à la décision ». Cahiers de géographie du Québec 44, no 121 (12 avril 2005) : 43–64. http://dx.doi.org/10.7202/022881ar.
Texte intégralThèses sur le sujet "Valeur d'option"
Llerena, Patrick. « Décision avec incertitude et irréversibilité : fondements de la théorie de la valeur d'option et application aux investissements productifs ». Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 1985. http://www.theses.fr/1985STR10006.
Texte intégralGuillaume, Tristan. « Résolution de quelques problèmes d'évaluation d'options dépendant des valeurs extrêmes atteintes par l'actif sous-jacent ». Paris 9, 2002. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2002PA090005.
Texte intégralPanloup, Fabien. « Approximation récursive du régime stationnaire d'une équation différentielle stochastique avec sauts ». Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066397.
Texte intégralPanloup, Fabien. « Approximation récursive du régime stationnaire d'une Equation Differentielle Stochastique avec sauts ». Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00120508.
Texte intégrald'Euler à pas décroissant, « exacts » ou « approchés », permettent de simuler efficacement la probabilité invariante mais également la loi globale d'un tel processus en régime stationnaire.
Ce travail possède des applications théoriques et pratiques diverses dont certaines
sont développées ici (TCL p.s. pour les lois stables, théorème limite relatif aux valeurs extrêmes, pricing d'options pour des modèles à volatilité stochastique stationnaire...).
El, Ibrami Hassan. « Comparaison entre trois modèles structurels d'évaluation d'options : théorie et étude empirique exploratoire ». Thèse, 2010. http://www.archipel.uqam.ca/3586/1/D1969.pdf.
Texte intégralLivres sur le sujet "Valeur d'option"
Crabbé, Philippe J. Valeurs d'option et de quasi-option des ressources naturelles. Québec, Canada : Groupe de recherche en économie de l'énergie et des ressources naturelles, Département d'économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval, 1985.
Trouver le texte intégralMarteau, Didier, Jean-Pierre Gourlaouen, Marc Gaugain et Benoît Migeot. Le Guide eska des marchés de capitaux : Comorendre et utiliser l'information financière. Paris : Ed. Eska, 1989.
Trouver le texte intégralEconomic Benefits of Improved Water Quality : Public Perceptions of Option and Preservation Values. Taylor & Francis Group, 2020.
Trouver le texte intégralEconomic Benefits of Improved Water Quality : Public Perceptions of Option and Preservation Values. Taylor & Francis Group, 2023.
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