Littérature scientifique sur le sujet « Ultra-high-frequency financial data »
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Articles de revues sur le sujet "Ultra-high-frequency financial data"
Brownlees, C. T., et G. M. Gallo. « Financial econometric analysis at ultra-high frequency : Data handling concerns ». Computational Statistics & ; Data Analysis 51, no 4 (décembre 2006) : 2232–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2006.09.030.
Texte intégralGiampaoli, Iacopo, Wing Lon Ng et Nick Constantinou. « Analysis of ultra-high-frequency financial data using advanced Fourier transforms ». Finance Research Letters 6, no 1 (mars 2009) : 47–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2008.11.002.
Texte intégralKoike, Yuta. « Inference for time-varying lead–lag relationships from ultra-high-frequency data ». Japanese Journal of Statistics and Data Science 4, no 1 (8 février 2021) : 643–96. http://dx.doi.org/10.1007/s42081-021-00106-2.
Texte intégralDai, Wei, Yuan An et Wen Long. « Price change prediction of Ultra high frequency financial data based on temporal convolutional network ». Procedia Computer Science 199 (2022) : 1177–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.149.
Texte intégralBundick, Brent, Noah Rhee et Yong Zeng. « Bayes estimation via filtering equation through implicit recursive algorithms for financial ultra-high frequency data ». Statistics and Its Interface 6, no 4 (2013) : 487–98. http://dx.doi.org/10.4310/sii.2013.v6.n4.a7.
Texte intégralZuccolotto, Paola. « Quantile estimation in ultra-high frequency financial data : a comparison between parametric and semiparametric approach ». Statistical Methods and Applications 12, no 2 (décembre 2003) : 243–57. http://dx.doi.org/10.1007/s10260-003-0058-y.
Texte intégralChen, Feng, et Peter Hall. « Inference for a Nonstationary Self-Exciting Point Process with an Application in Ultra-High Frequency Financial Data Modeling ». Journal of Applied Probability 50, no 4 (décembre 2013) : 1006–24. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1389370096.
Texte intégralChen, Feng, et Peter Hall. « Inference for a Nonstationary Self-Exciting Point Process with an Application in Ultra-High Frequency Financial Data Modeling ». Journal of Applied Probability 50, no 04 (décembre 2013) : 1006–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200013760.
Texte intégralCentanni, S., et M. Minozzo. « Estimation and filtering by reversible jump MCMC for a doubly stochastic Poisson model for ultra-high-frequency financial data ». Statistical Modelling : An International Journal 6, no 2 (juillet 2006) : 97–118. http://dx.doi.org/10.1191/1471082x06st112oa.
Texte intégralSzóstakowski, Robert. « The use of the Hurst exponent to investigate the quality of forecasting methods of ultra-high-frequency data of exchange rates ». Przegląd Statystyczny 65, no 2 (30 janvier 2019) : 200–223. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0536.
Texte intégralThèses sur le sujet "Ultra-high-frequency financial data"
Shahtahmassebi, Golnaz. « Bayesian modelling of ultra high-frequency financial data ». Thesis, University of Plymouth, 2011. http://hdl.handle.net/10026.1/894.
Texte intégralMeitz, Mika. « Five contributions to econometric theory and the econometrics of ultra-high-frequency data ». Doctoral thesis, Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics [Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm] (EFI), 2006. http://www2.hhs.se/EFI/summary/694.htm.
Texte intégralAmado, Cristina. « Four essays on the econometric modelling of volatility and durations ». Doctoral thesis, Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomisk Statistik (ES), 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hhs:diva-1325.
Texte intégralCALVORI, FRANCESCO. « Financial modeling with ultra-high frequency data ». Doctoral thesis, 2013. http://hdl.handle.net/2158/794647.
Texte intégral« On the modelling of ultra high frequency financial data on the Johannesburg Stock Exchange ». Thesis, 2008. http://hdl.handle.net/10210/760.
Texte intégralProfessor Freek Lombard
Chapitres de livres sur le sujet "Ultra-high-frequency financial data"
Yan, Sibo, et Da Yan. « Volatility Estimation in the Era of High-Frequency Finance ». Dans FinTech as a Disruptive Technology for Financial Institutions, 99–141. IGI Global, 2019. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-7805-5.ch006.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Ultra-high-frequency financial data"
Sewell, Martin Victor, et Wei Yan. « Ultra high frequency financial data ». Dans the 2008 GECCO conference companion. New York, New York, USA : ACM Press, 2008. http://dx.doi.org/10.1145/1388969.1388988.
Texte intégralLipinski, Piotr. « Evolutionary approach to optimization of data representation for classification of patterns in financial ultra-high frequency time series ». Dans GECCO '17 : Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York, NY, USA : ACM, 2017. http://dx.doi.org/10.1145/3071178.3071341.
Texte intégral