Articles de revues sur le sujet « Structural breaks »
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Texte intégralNgene, Geoffrey, Ann Nduati Mungai et Allen K. Lynch. « Long-Term Dependency Structure and Structural Breaks : Evidence from the U.S. Sector Returns and Volatility ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 21, no 02 (27 mai 2018) : 1850008. http://dx.doi.org/10.1142/s021909151850008x.
Texte intégralGroothuis, Peter A., Kurt W. Rotthoff et Mark C. Strazicich. « Structural Breaks in the Game ». Journal of Sports Economics 18, no 6 (6 juillet 2015) : 622–37. http://dx.doi.org/10.1177/1527002515593113.
Texte intégralGaladima, Mukhtar Danladi, et Abubakar Wambai Aminu. « STRUCTURAL BREAKS IN NATURAL GAS CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA : EVIDENCE FROM NEW TIME SERIES TESTS THAT ALLOW FOR STRUCTURAL BREAKS ». International Journal of New Economics and Social Sciences 9, no 1 (28 juin 2019) : 275–92. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3049.
Texte intégralRaifu, Isiaka Akande. « Is Tourism-Led-Growth Hypothesis Valid in the Presence of Structural Breaks ? » Tourism 72, no 2 (3 avril 2024) : 270–74. http://dx.doi.org/10.37741/t.72.2.11.
Texte intégralSmith, Simon C., George Bulkley et David S. Leslie. « Equity Premium Forecasts with an Unknown Number of Structural Breaks ». Journal of Financial Econometrics 18, no 1 (12 janvier 2019) : 59–94. http://dx.doi.org/10.1093/jjfinec/nby034.
Texte intégralHuang, Yirong, Liang Ding, Yan Lin et Yi Luo. « A new approach to detect long memory by fractional integration or short memory by structural break ». AIMS Mathematics 9, no 6 (2024) : 16468–85. http://dx.doi.org/10.3934/math.2024798.
Texte intégralTsuji, Chikashi. « Structural Breaks and Volatility Spillovers : The Case of the US and Canadian Stock Markets ». Journal of Management Research 11, no 2 (3 avril 2019) : 30. http://dx.doi.org/10.5296/jmr.v11i2.14513.
Texte intégralSkrobotov, Anton. « Structural breaks in cointegration models : Multivariate case ». Applied Econometrics 64, no 4 (2021) : 83–106. http://dx.doi.org/10.22394/1993-7601-2021-64-83-106.
Texte intégralJiang, Zhuhua, Walid Mensi et Seong-Min Yoon. « Risks in Major Cryptocurrency Markets : Modeling the Dual Long Memory Property and Structural Breaks ». Sustainability 15, no 3 (24 janvier 2023) : 2193. http://dx.doi.org/10.3390/su15032193.
Texte intégralAngelini, Paolo. « Testing for structural breaks ». Journal of Monetary Economics 34, no 3 (décembre 1994) : 561–66. http://dx.doi.org/10.1016/0304-3932(94)90034-5.
Texte intégralCanarella, Giorgio, et Stephen M. Miller. « Inflation persistence and structural breaks ». Journal of Economic Studies 43, no 6 (14 novembre 2016) : 980–1005. http://dx.doi.org/10.1108/jes-10-2015-0190.
Texte intégralHewag, Rishan Sampath, Jaafar Pyeman et Norashida Othman. « Effect of Structural Break on Financial Development and Economic Growth Nexus in Middle-Income Countries in Asia : Moderating Role of Technological Advancements ». Information Management and Business Review 15, no 2(I)SI (11 juin 2023) : 205–14. http://dx.doi.org/10.22610/imbr.v15i2(i)si.3407.
Texte intégralPerron, Pierre. « Unit Roots and Structural Breaks ». Econometrics 5, no 2 (30 mai 2017) : 22. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics5020022.
Texte intégralSkrobotov, A. A. « Structural breaks in cointegration models ». Applied Econometrics 63 (2021) : 117–41. http://dx.doi.org/10.22394/1993-7601-2021-63-117-141.
Texte intégralAue, Alexander, et Lajos Horváth. « Structural breaks in time series ». Journal of Time Series Analysis 34, no 1 (14 septembre 2012) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9892.2012.00819.x.
Texte intégralCaporale, Guglielmo Maria, Nikitas Pittis et Nicola Spagnolo. « IGARCH models and structural breaks ». Applied Economics Letters 10, no 12 (octobre 2003) : 765–68. http://dx.doi.org/10.1080/1350485032000138403.
Texte intégralSmith, Jeremy, et Jesus Otero. « Structural breaks and seasonal integration ». Economics Letters 56, no 1 (septembre 1997) : 13–19. http://dx.doi.org/10.1016/s0165-1765(97)00156-0.
Texte intégralDelgado, Miguel A., et Javier Hidalgo. « Nonparametric inference on structural breaks ». Journal of Econometrics 96, no 1 (mai 2000) : 113–44. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4076(99)00052-4.
Texte intégralChou, Pin-Huang, et Kuan-Cheng Ko. « Characteristics, covariances, and structural breaks ». Economics Letters 100, no 1 (juillet 2008) : 31–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2007.10.025.
Texte intégralMaheu, John M., et Stephen Gordon. « Learning, forecasting and structural breaks ». Journal of Applied Econometrics 23, no 5 (août 2008) : 553–83. http://dx.doi.org/10.1002/jae.1018.
Texte intégralBastos, Felipe S., Elano F. Arruda, Rafael B. Barbosa et Roberto T. Ferreira. « Speed of Reversion to PPP with Structural Breaks for Brazilian Cities ». International Journal of Economics and Finance 10, no 4 (3 mars 2018) : 15. http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v10n4p15.
Texte intégralPerez, Maria, Marco Palma, Bridget Behe et Charles Hall. « Structural Breaks and Future Growth of the Green Industry ». Journal of Environmental Horticulture 34, no 2 (1 juin 2016) : 52–55. http://dx.doi.org/10.24266/0738-2898-34.2.52.
Texte intégralKumar, Saurabh, Jitendra Kumar, Vikas Kumar Sharma et Varun Agiwal. « Random order autoregressive time series model with structural break ». Model Assisted Statistics and Applications 15, no 3 (9 octobre 2020) : 225–37. http://dx.doi.org/10.3233/mas-200490.
Texte intégralAbu-Bader, Suleiman, et Aamer S. Abu-Qarn. « The Relationship between GATT Membership and Structural Breaks in International Trade ». Global Economy Journal 8, no 4 (octobre 2008) : 1850148. http://dx.doi.org/10.2202/1524-5861.1398.
Texte intégralLi, Qiang, Liming Wang et Fei Qiu. « Detecting the Structural Breaks in GARCH Models Based on Bayesian Method : The Case of China Share Index Rate of Return ». Journal of Systems Science and Information 3, no 4 (25 août 2015) : 321–33. http://dx.doi.org/10.1515/jssi-2015-0321.
Texte intégralOliveira, Fernando Nascimento, et Fernando Cesar dos Santos Cunha. « Estimando Betas de Mercado com Quebras Estruturais ». Brazilian Review of Finance 15, no 2 (18 juin 2018) : 251. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v15n2.2017.64058.
Texte intégralAlammar, Radwan, et Almougheer Wardeh. « The impact of macroeconomic variables on stock market returns : Evidence from a sample of Arabic countries facing political and economic instability ». International Journal of Business, Economics and Management 11, no 1 (6 février 2024) : 1–18. http://dx.doi.org/10.18488/62.v11i1.3633.
Texte intégralUmoru, David, Solomon Edem Effiong, Malachy Ashywel Ugbaka, Salisu Shehu Umar, Orobosa Abraham Ihensekhien, Friday Osaru Ovenseri-Ogbomo, Nkang Enighe Eyam, Ubi Ubi Omini, Anna Nuhu Tizhe et Rafat Hussaini. « Estimating effects of nominal exchange rates and oil price shocks in the presence of structural breaks ». Journal of Governance and Regulation 12, no 3 (2023) : 147–62. http://dx.doi.org/10.22495/jgrv12i3art16.
Texte intégralSivri, Uğur. « Is Inflation Rate of Turkey Stationary ? Evidence from Unit Root Tests with and Without Structural Breaks ». Review of Economic and Business Studies 10, no 2 (1 décembre 2017) : 29–52. http://dx.doi.org/10.1515/rebs-2017-0053.
Texte intégralEmirmahmutoglu, Furkan, Tolga Omay, Syed Jawad Hussain Shahzad et Safwan Mohd Nor. « Smooth Break Detection and De-Trending in Unit Root Testing ». Mathematics 9, no 4 (13 février 2021) : 371. http://dx.doi.org/10.3390/math9040371.
Texte intégralLean, Hooi Hooi, et Russell Smyth. « Do Asian Stock Markets Follow a Random Walk ? Evidence from LM Unit Root Tests with One and Two Structural Breaks ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 10, no 01 (mars 2007) : 15–31. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091507000933.
Texte intégralHegerty, Scott W. « Housing loans and domestic credit in the Baltic States and Poland : Structural breaks and macroeconomic determinants ». Journal of Economics and Management 42 (2020) : 48–69. http://dx.doi.org/10.22367/jem.2020.42.03.
Texte intégralStawiarski, Bartosz. « Selected Techniques of Detecting Structural Breaks in Financial Volatility ». e-Finanse 11, no 1 (1 mars 2015) : 32–43. http://dx.doi.org/10.1515/fiqf-2016-0104.
Texte intégralPástor, Ľluboš, et Robert F. Stambaugh. « The Equity Premium and Structural Breaks ». Journal of Finance 56, no 4 (août 2001) : 1207–39. http://dx.doi.org/10.1111/0022-1082.00365.
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Texte intégralDropsy, Vincent. « Real exchange rates and structural breaks ». Applied Economics 28, no 2 (1 février 1996) : 209–19. http://dx.doi.org/10.1080/000368496328849.
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Texte intégralSong, Junmo, et Changryong Baek. « Detecting structural breaks in realized volatility ». Computational Statistics & ; Data Analysis 134 (juin 2019) : 58–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2018.12.007.
Texte intégralHadri, Kaddour, et Yao Rao. « Panel Stationarity Test with Structural Breaks ». Oxford Bulletin of Economics and Statistics 70, no 2 (avril 2008) : 245–69. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0084.2008.00502.x.
Texte intégralGil-Alana, Luis A., Yadollah Dadgar et Rouhollah Nazari. « Iranian inflation : peristence and structural breaks ». Journal of Economics and Finance 43, no 2 (9 août 2018) : 398–408. http://dx.doi.org/10.1007/s12197-018-9446-x.
Texte intégralKashikar, Akanksha S., Neelabh Rohan et T. V. Ramanathan. « Integer autoregressive models with structural breaks ». Journal of Applied Statistics 40, no 12 (août 2013) : 2653–69. http://dx.doi.org/10.1080/02664763.2013.823920.
Texte intégralRohan, Neelabh, et T. V. Ramanathan. « Asymmetric Volatility Models with Structural Breaks ». Communications in Statistics - Simulation and Computation 41, no 9 (octobre 2012) : 1519–43. http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2011.611403.
Texte intégralGagliardini, Patrick, Fabio Trojani et Giovanni Urga. « Robust GMM tests for structural breaks ». Journal of Econometrics 129, no 1-2 (novembre 2005) : 139–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2004.09.006.
Texte intégralGao, Jiti, Irène Gijbels et Sébastien Van Bellegem. « Nonparametric simultaneous testing for structural breaks ». Journal of Econometrics 143, no 1 (mars 2008) : 123–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.08.009.
Texte intégralSmith, Simon C. « Equity premium prediction and structural breaks ». International Journal of Finance & ; Economics 25, no 3 (12 novembre 2019) : 412–29. http://dx.doi.org/10.1002/ijfe.1759.
Texte intégralParsaeian, Shahnaz. « Stein-like Common Correlated Effects Estimation under Structural Breaks ». Econometrics 12, no 2 (18 avril 2024) : 11. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics12020011.
Texte intégralAly, Hassan Y., et Mark C. Strazicich. « Did the Global Financial Crisis of 2007-2009 Impact Economic Growth in North Africa ? » Perspectives on Global Development and Technology 11, no 4 (2012) : 437–55. http://dx.doi.org/10.1163/15691497-12341235.
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