Livres sur le sujet « Stocks Rate of return Mathematical models »
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Flood, Robert P. Estimating the expected marginal rate of substitution : Exploiting idiosyncratic risk. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralFlood, Robert P. Estimating the expected marginal rate of substitution : Exploiting idiosyncratic risk. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralKandel, Shmuel. Portfolio inefficiency and the cross-section of expected returns. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1994.
Trouver le texte intégralCampbell, John Y. Understanding risk and return. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1993.
Trouver le texte intégralKandel, Shmuel. On the predictability of stock returns : An asset-allocation perspective. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1995.
Trouver le texte intégralCochrane, John H. Volatility tests and efficient markets : A review essay. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1991.
Trouver le texte intégralCecchetti, Stephen G. The equity premium and the risk free rate : Matching the moments. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1991.
Trouver le texte intégralFerson, Wayne E. Weak and semi-strong form stock return predictability revisited. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralFerson, Wayne E. Weak and semi-strong form stock return predictability, revisited. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralFerson, Wayne E. Weak and semi-strong form stock return predictability, revisited. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralKandel, Shmuel. Asset returns and intertemporal preferences. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1991.
Trouver le texte intégralCampbell, John Y. The term structure of the risk-return tradeoff. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralSchankerman, Mark. Revisions and investment plans and the stock market rate of return. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1991.
Trouver le texte intégralParker, Jonathan A. Consumption risk and expected stock returns. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2003.
Trouver le texte intégralParker, Jonathan A. Consumption risk and expected stock returns. [Princeton, NJ] : Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, 2003.
Trouver le texte intégralConstantinides, George M. Junior can't borrow : A new perspective on the equity premium puzzle. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1998.
Trouver le texte intégralLettau, Martin. Why is long-horizon [equity] less risky ? : A duration-based explanation of the value premium. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralJagannathan, Ravi. Consumption risk and the cost of equity capital. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralJagannathan, Ravi. Consumption risk and the cost of equity capital. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralLettau, Martin. Why is long-horizon equity less risky ? : A duration-based explanation of the value premium. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralSarkar, Asani. Time-varying consumption correlation and the dynamics of the equity premium : Evidence from the G-7 Countries. [New York, N.Y.] : Federal Reserve Bank of New York, 2004.
Trouver le texte intégralLustig, Hanno. The returns on human capital : Good news on Wall Street is bad news on main street. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralAbel, Andrew B. Exact solutions for expected rates of return under Markov regime switching : Implications for the equity premium puzzle. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1992.
Trouver le texte intégralPolk, Christopher. New forecasts of the equity premium. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralPolk, Christopher. New forecasts of the equity premium. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralCampbell, John Y. Estimating the equity premium. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2007.
Trouver le texte intégralCampbell, John Y. By force of habit : A consumption-based explanation of aggregate stock market behavior. Philadelphia : Federal Reserve Bank of Philadelphia, Economic Research Division, 1994.
Trouver le texte intégralCampbell, John Y. By force of habit : A consumption-based explanation of aggregate stock market behavior. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1994.
Trouver le texte intégralDokko, Yoon. Stock market returns and inflation : The effects of economic uncertainty. [Urbana, Ill.] : College of Commerce and Business Administration, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1985.
Trouver le texte intégralMirza, Nawazish. Size and value premium in Karachi Stock Exchange. Lahore : Centre for Research in Economics & Business, Lahore School of Economics, 2008.
Trouver le texte intégralKorajczyk, Robert A. Understanding stock price behavior around the time of equity issues. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1989.
Trouver le texte intégralCochrane, John H. Using production based asset pricing to explain the behavior of stock returns over the business cycle. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1989.
Trouver le texte intégralBekaert, Geert. International stock return comovements. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralLettau, Martin. Reconciling the return predictability evidence. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
Trouver le texte intégralMastronikola, Katerina. Yield curves for gilt-edged stocks : A new model. London : Economics Division, Bank of England, 1991.
Trouver le texte intégralMastronikola, Katerina. Yield curves for gilt-edged stocks : A new model. London : Bank of England, 1991.
Trouver le texte intégralChin, Elion. Unconditional and conditional modeling of non-normal return densities : With application to risk measurement. Bern : Verlag Paul Haupt, 1999.
Trouver le texte intégralCochrane, John H. The dog that did not bark : A defense of return predictability. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
Trouver le texte intégralPástor, Lubos̆. Estimating the intertemporal risk-return tradeoff using the implied cost of capital. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
Trouver le texte intégralHecht, Peter. Explaining returns with cash-flow proxies. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralJermann, Urban J. The equity premium implied by production. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
Trouver le texte intégralZhang, Lu. Anomalies. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralLu, Naiping. The value spread as a predictor of returns. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralAndersen, Torben G. Roughing it up : Including jump components in the measurement, modeling, and forecasting of return volatility. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralEvans, Martin D. D. Peso problems and heterogeneous trading : Evidence from excess returns in foreign exchange and Euromarkets. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1992.
Trouver le texte intégralPagan, Adrian R. Alternative models for conditional stock volatility. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1989.
Trouver le texte intégralCampbell, John Y. Bad beta, good beta. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2003.
Trouver le texte intégralJ, Barro Robert. Public finance in models of economic growth. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1990.
Trouver le texte intégralAkerson, Charles B. The internal rate of return in real estate investments : A research monograph. Chicago, Ill : American Society of Real Estate Counselors, 1988.
Trouver le texte intégralLehmann, Bruce N. Notes on dynamic factor pricing models. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1991.
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