Livres sur le sujet « Stocks Australia Econometric models »
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Lo, Andrew W. Econometric models of limit-order executions. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1997.
Trouver le texte intégralEngle, R. F. Execution risk. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
Trouver le texte intégralLo, Ingrid. Order submission : The choice between limit and market orders. Ottawa : Bank of Canada, 2005.
Trouver le texte intégralHallock, Kevin F. The value of stock options to non-executive employees. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
Trouver le texte intégralAlbuquerque, Rui. International equity flows and returns : A quantitative equilibrium approach. Ottawa : Bank of Canada, 2004.
Trouver le texte intégralChan-Lau, Jorge A. Asian flu or Wall Street virus ? : Price and volatility spillovers of tech and non-tech sectors in the United States and Asia. [Washington, D.C.] : International Monetary Fund, International Capital Markets Department and Western Hemisphere Department, 2002.
Trouver le texte intégralWright, Jonathan H. Log-periodogram estimation of long memory volatility dependencies with conditionally heavy tailed returns. Washington, D.C : Federal Reserve Board, 2000.
Trouver le texte intégralSantos, Tano. Cash-flow risk, discount risk, and the value premium. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralAntunovich, Peter. Do investors mistake a good company for a good investment ? [New York, N.Y.] : Federal Reserve Bank of New York, 1999.
Trouver le texte intégralLin, Wen-Ling. Do bulls and bears move across borders ? : International transmission of stock returns and volatility as the world turns. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1991.
Trouver le texte intégralGhysels, Eric. There is a risk-return tradeoff after all. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2004.
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Trouver le texte intégralChan, Louis K. C. Momentum strategies. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1995.
Trouver le texte intégralBasch, Miguel. Comportamiento reciente del mercado accionario chileno : Una aplicación de test de volatilidad y eficiencia. Santiago de Chile : Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica, 1993.
Trouver le texte intégralSatchell, Stephen E. Some statistics for testing the influence of the number of transations on the distribution of returns. Cambridge : Dept. of Applied Economics, University of Cambridge, 1993.
Trouver le texte intégralDaniel, Kent. Explaining the cross-section of stock returns in Japan : Factors or characteristics ? Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1999.
Trouver le texte intégralAsquith, Paul. Short interest and stock returns. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralLamont, Owen A. The earnings announcement premium and trading volume. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2007.
Trouver le texte intégralGuidolin, Massimo. Pessimistic beliefs under rational learning : Quantitative implications for the equity premium puzzle. [St. Louis, Mo.] : Federal Reserve Bank of St. Louis, 2005.
Trouver le texte intégralBalke, Nathan S. Low frequency movements in stock prices : A state space decomposition (revised May 2001, forthcoming Review of Economics and Statistics). [Dallas, Tx.] : Federal Reserve Bank of Dallas, 2000.
Trouver le texte intégralLai, Alexandra. Ownership concentration and competition in banking markets. Ottawa : Bank of Canada, 2006.
Trouver le texte intégralGuidolin, Massimo. Size and value anomalies under regime shifts. [St. Louis, Mo.] : Federal Reserve Bank of St. Louis, 2005.
Trouver le texte intégralWeil, Philippe. On the possibility of price decreasing bubbles. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1989.
Trouver le texte intégralGrinblatt, Mark. The disposition effect and momentum. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2002.
Trouver le texte intégralMichael, Ehrmann. Stocks, bonds, money markets and exchange rates : Measuring international financial transmission. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralMastronikola, Katerina. Yield curves for gilt-edged stocks : A new model. London : Economics Division, Bank of England, 1991.
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Trouver le texte intégralAng, Andrew. CAPM over the long run : 1926-2001. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralSanta-Clara, Pedro. Jump and volatility risk and risk premia : A new model and lessons from S&P 500 options. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralCampbell, John Y. Growth or glamour ? : Fundamentals and systematic risk in stock returns. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralÖzçam, Mustafa. An analysis of the macroeconomic factors that determine stock returns in Turkey. Ankara : Sermaye Piyasası Kurulu, 1997.
Trouver le texte intégralLettau, Martin. The declining equity premium : What role does macroeconomic risk play ? Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralShiller, Robert J. Comovements in stock prices and comovements in dividends. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1989.
Trouver le texte intégralGeert, Bekaert. Stock and bond pricing in an affine economy. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1999.
Trouver le texte intégralCampbell, John Y. Growth or glamour ? : Fundamentals and systematic risk in stock returns. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralMei, Jianping. Speculative trading and stock prices : Evidence from Chinese A-B share premia. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2005.
Trouver le texte intégralPagès, Henri. A note on the Gordon growth model with nonstationary dividend growth. Basel, Switzerland : Bank for International Settlements, Monetary and Economic Dept., 1999.
Trouver le texte intégralGatev, Evan G. Pairs trading : Performance of a relative value arbitrage rule. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1999.
Trouver le texte intégralLi, Erica X. N. Optimal market timing. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
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Trouver le texte intégralMizen, Paul. Buffer stock models and the demand for money. Basingstoke, Hampshire : Macmillan, 1994.
Trouver le texte intégralPagan, Adrian R. Alternative models for conditional stock volatility. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1989.
Trouver le texte intégralDaniel, Kent. Evidence on the characteristics of cross sectional variation in stock returns. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1996.
Trouver le texte intégralLo, Ingrid. A structural error-correction model of best prices and depths in the foreign exchange limit order market. Ottawa : Bank of Canada, 2006.
Trouver le texte intégralLamont, Owen A. Investment plans and stock returns. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1999.
Trouver le texte intégralCampbell, John Y. Consumption and the stock market : Interpreting international experience. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1996.
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Trouver le texte intégralKang, Jun-Koo. How different is Japanese corporate finance ? : An investigation of the information content of new security issues. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1994.
Trouver le texte intégralShiller, Robert J. Stock prices and bond yields : Can their comovements be explained in terms of present value models ? Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1990.
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