Articles de revues sur le sujet « Stock-Market Volatility Tests »
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Magner Pulgar, Nicolás, Esteban José Antonio Terán Sánchez et Vicente Alfonso Guzmán Muñoz. « Stock Market Synchronization and Stock Volatility : The Case of an Emerging Market ». Revista Mexicana de Economía y Finanzas 17, no 3 (24 mai 2022) : 1–22. http://dx.doi.org/10.21919/remef.v17i3.747.
Texte intégralAcuña, Andrés, et Cristián Pinto. « Eficiencia del mercado accionario Chileno : un enfoque dinámico usando test de volatilidad ». Lecturas de Economía, no 70 (11 septembre 2009) : 39–61. http://dx.doi.org/10.17533/udea.le.n70a2254.
Texte intégralOgbulu, Onyemachi Maxwell. « Oil Price Volatility, Exchange Rate Movements and Stock Market Reaction : The Nigerian Experience (1985-2017) ». American Finance & ; Banking Review 3, no 1 (12 novembre 2018) : 12–25. http://dx.doi.org/10.46281/amfbr.v3i1.200.
Texte intégralMecagni, Mauro, et Maged Sawky Sourial. « The Egyptian Stock Market : Efficiency Tests and Volatility Effects ». IMF Working Papers 99, no 48 (1999) : 1. http://dx.doi.org/10.5089/9781451846720.001.
Texte intégralNguyen, Hien Thu, et Nghi Dinh Le. « TESTING THE GARCH MODEL IN THE VIETNAMESE STOCK MARKET ». Science and Technology Development Journal 13, no 4 (30 décembre 2010) : 5–14. http://dx.doi.org/10.32508/stdj.v13i4.2182.
Texte intégralBhuva, Krunal K., et Vijay H. Vyas. « Expiry day Impact on return on Indian Stock market (NSE)- an Empirical Study ». Journal of Management and Science 1, no 3 (30 décembre 2013) : 402–9. http://dx.doi.org/10.26524/jms.2013.45.
Texte intégralLeblang, David, et Bumba Mukherjee. « Presidential Elections and the Stock Market : Comparing Markov-Switching and Fractionally Integrated GARCH Models of Volatility ». Political Analysis 12, no 3 (2004) : 296–322. http://dx.doi.org/10.1093/pan/mph020.
Texte intégralWanyama, Dr David W. « EFFECT OF STOCK MARKET VOLATILITY ON THE GROWTH OF CORPORATE BOND MARKET IN KENYA ». International Journal of Finance 2, no 2 (5 février 2017) : 76. http://dx.doi.org/10.47941/ijf.57.
Texte intégralGIL-ALANA, LUIS A. « FRACTIONAL INTEGRATION IN THE STOCK MARKET VOLATILITY SERIES ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 05, no 08 (décembre 2002) : 775–83. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024902001663.
Texte intégralBadshah, Koerniadi et Kolari. « Testing the Information-Based Trading Hypothesis in the Option Market : Evidence from Share Repurchases ». Journal of Risk and Financial Management 12, no 4 (29 novembre 2019) : 179. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm12040179.
Texte intégralDemirer, Riza, Rangan Gupta, Zhihui Lv et Wing-Keung Wong. « Equity Return Dispersion and Stock Market Volatility : Evidence from Multivariate Linear and Nonlinear Causality Tests ». Sustainability 11, no 2 (11 janvier 2019) : 351. http://dx.doi.org/10.3390/su11020351.
Texte intégralHoshi, Takeo. « Stock market rationality and price volatility : Tests using Japanese data ». Journal of the Japanese and International Economies 1, no 4 (décembre 1987) : 441–62. http://dx.doi.org/10.1016/0889-1583(87)90009-8.
Texte intégralAyadi, O. Felix, Lloyd P. Blenman et C. Pat Obi. « Stock Return Characteristics In A Thin Incipient Stock Market ». Journal of Applied Business Research (JABR) 14, no 3 (31 août 2011) : 113. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v14i3.5709.
Texte intégralSarfraz, Sania, Mumtaz Ahmad et Muhammad Husnain. « Long Run and Short Run Co movement among Oil Prices and Stock Market Liquidity : Evidence from the Emerging Equity Market of Pakistan ». Sustainable Business and Society in Emerging Economies 3, no 3 (30 septembre 2021) : 231–41. http://dx.doi.org/10.26710/sbsee.v3i3.1913.
Texte intégralKaur, Harvinder. « Time Varying Volatility in the Indian Stock Market ». Vikalpa : The Journal for Decision Makers 29, no 4 (octobre 2004) : 25–42. http://dx.doi.org/10.1177/0256090920040403.
Texte intégralAouadi, Amal, Mohamed Arouri et Frederic Teulon. « Investor Following and Volatility : A GARCH Approach ». Journal of Applied Business Research (JABR) 31, no 3 (1 mai 2015) : 765. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v31i3.9201.
Texte intégralKhan, Anila Rafique, Muhammad Waqas et Arshad Hassan. « Market Volatility and Momentum : Evidence from Pakistani Stock Exchange ». Sukkur IBA Journal of Management and Business 4, no 1 (31 mai 2017) : 82. http://dx.doi.org/10.30537/sijmb.v4i1.105.
Texte intégralÇevik, Emrah, Erdal Atukeren et Turhan Korkmaz. « Oil Prices and Global Stock Markets : A Time-Varying Causality-In-Mean and Causality-in-Variance Analysis ». Energies 11, no 10 (21 octobre 2018) : 2848. http://dx.doi.org/10.3390/en11102848.
Texte intégralLesmana, Intan Surya, et Siti Saadah. « Pandemic and Indonesia Stock Market Performance ». Ilomata International Journal of Management 2, no 4 (31 octobre 2021) : 254–62. http://dx.doi.org/10.52728/ijjm.v2i4.263.
Texte intégralSouffargi, Wafa, et Adel Boubaker. « Structural Breaks, Asymmetry and Persistence of Stock Market Volatility : Evidence from Post-Revolution Tunisia ». International Journal of Economics and Finance 14, no 9 (22 août 2022) : 51. http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v14n9p51.
Texte intégralZaghouani Chakroun, Amal, et Dorra Mezzez Hmaied. « Evidence on aggregate volatility risk premium for the French stock market ». Managerial Finance 46, no 1 (31 octobre 2019) : 72–91. http://dx.doi.org/10.1108/mf-11-2018-0535.
Texte intégralOmet, Ghassan, Mohammad Khasawneh et Jamal Khasawneh. « Efficiency tests and volatility effects : evidence from the Jordanian stock market ». Applied Economics Letters 9, no 12 (octobre 2002) : 817–21. http://dx.doi.org/10.1080/13504850210161931.
Texte intégralBrancaccio, Emiliano, et Damiano Buonaguidi. « Stock Market Volatility Tests : A Classical-Keynesian Alternative to Mainstream Interpretations ». International Journal of Political Economy 48, no 3 (3 juillet 2019) : 253–74. http://dx.doi.org/10.1080/08911916.2019.1655954.
Texte intégralSalisu, Afees A., Kazeem O. Isah et Alberto Assandri. « Dynamic spillovers between stock and money markets in Nigeria : A VARMA-GARCH approach ». Review of Economic Analysis 11, no 2 (7 décembre 2019) : 255–83. http://dx.doi.org/10.15353/rea.v11i2.1628.
Texte intégralCarlston, Benjamin. « Can stock market liquidity and volatility predict business cycles ? » Studies in Economics and Finance 35, no 1 (5 mars 2018) : 81–96. http://dx.doi.org/10.1108/sef-05-2016-0131.
Texte intégralSingh, Amanjot, et Parneet Kaur. « Stock Market Linkages : Evidence From The US, China And India During The Subprime Crisis ». Timisoara Journal of Economics and Business 8, no 1 (1 juin 2015) : 137–62. http://dx.doi.org/10.1515/tjeb-2015-0012.
Texte intégralPadungsaksawasdi, Chaiyuth. « On the dynamic relationship between gold investor sentiment index and stock market ». International Journal of Managerial Finance 16, no 3 (6 décembre 2019) : 372–92. http://dx.doi.org/10.1108/ijmf-11-2018-0334.
Texte intégralMupondo, Ndava Constantine. « Liquidity, Trading Activity, and Stock Price Volatility ». Finance & ; Economics Review 4, no 2 (2 novembre 2022) : 12–25. http://dx.doi.org/10.38157/fer.v4i2.482.
Texte intégralMinh Huong, Le Thi. « The Role of World Oil Price in the Movements of the Asian Stock Market ». International Journal of Innovation and Economic Development 6, no 2 (2020) : 7–18. http://dx.doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.62.2001.
Texte intégralKamstra, Mark J., Lisa A. Kramer et Maurice D. Levi. « Effects of Daylight-Saving Time Changes on Stock Market Returns and Stock Market Volatility : Rebuttal ». Psychological Reports 112, no 1 (février 2013) : 89–99. http://dx.doi.org/10.2466/17.01.pr0.112.1.89-99.
Texte intégralLIU, Hsiang-Hsi, et Sheng-Hung CHEN. « NONLINEAR RELATIONSHIPS AND VOLATILITY SPILLOVERS AMONG HOUSE PRICES, INTEREST RATES AND STOCK MARKET PRICES ». International Journal of Strategic Property Management 20, no 4 (14 décembre 2016) : 371–83. http://dx.doi.org/10.3846/1648715x.2016.1191557.
Texte intégralWanyama, Dr David W. « EFFECT OF STOCK MARKET DEVELOPMENT ON THE GROWTH OF CORPORATE BOND MARKET IN KENYA ». International Journal of Finance 2, no 2 (5 février 2017) : 16. http://dx.doi.org/10.47941/ijf.54.
Texte intégralAlikhanov, Abdulla. « To What Extent are Stock Returns Driven by Mean and Volatility Spillover Effects ? – Evidence from Eight European Stock Markets ». Review of Economic Perspectives 13, no 1 (1 mars 2013) : 3–29. http://dx.doi.org/10.2478/v10135-012-0013-7.
Texte intégralInsaidoo, Michael, Lilian Arthur, Samuel Amoako et Francis Kwaw Andoh. « Stock market performance and COVID-19 pandemic : evidence from a developing economy ». Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies 14, no 1 (15 janvier 2021) : 60–73. http://dx.doi.org/10.1108/jcefts-08-2020-0055.
Texte intégralMateev, Miroslav. « Volatility relation between credit default swap and stock market : new empirical tests ». Journal of Economics and Finance 43, no 4 (3 janvier 2019) : 681–712. http://dx.doi.org/10.1007/s12197-018-9467-5.
Texte intégralNeenu, C., et T. Mohamed Nishad. « Asymmetric Volatility and Leverage Effect in Stock Market : A Bibliometric Review ». Review of Finance and Banking 14, no 1 (30 juin 2022) : 21–34. http://dx.doi.org/10.24818/rfb.22.14.01.02.
Texte intégralChiou, Wan-Jiun Paul, Alice C. Lee et Cheng-Few Lee. « Variation in Stock Return Risks : An International Comparison ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 12, no 02 (juin 2009) : 245–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091509001666.
Texte intégralBhama, Vandana. « Macroeconomic variables, COVID-19 and the Indian stock market performance ». Investment Management and Financial Innovations 19, no 3 (12 juillet 2022) : 28–37. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.03.
Texte intégralLee, Hsiu-Chuan, Chih-Hsiang Hsu et Cheng-Yi Chien. « Spillovers of international interest rate swap markets and stock market volatility ». Managerial Finance 42, no 10 (10 octobre 2016) : 943–62. http://dx.doi.org/10.1108/mf-08-2015-0221.
Texte intégralMuhammad, Sagheer, Adnan Akhtar et Nasir Sultan. « Shock Dependence and Volatility Transmission Between Crude Oil and Stock Markets : Evidence from Pakistan ». Lahore Journal of Business 5, no 1 (1 septembre 2016) : 1–14. http://dx.doi.org/10.35536/ljb.2016.v5.i1.a1.
Texte intégralMahboob Ali, Muhammad, Aviral Kumar Tiwari et Naveed Raza. « Impact of return on long-memory data set of volatility of Dhaka Stock Exchange market with the role of financial institutions : an empirical analysis ». Banks and Bank Systems 12, no 3 (29 août 2017) : 48–60. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.12(3).2017.04.
Texte intégralGopal, Suresh. « Causal Relationship between Gold, Crude Oil & ; US Dollar Rates and S&P BSE 100 in India : An Experimental Study ». GIS Business 11, no 5 (24 octobre 2016) : 41–50. http://dx.doi.org/10.26643/gis.v11i5.3414.
Texte intégralAhmed, Fakrul. « Assessment of Capital Market Efficiency in COVID-19 ». European Journal of Business and Management Research 6, no 3 (6 mai 2021) : 42–46. http://dx.doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.3.839.
Texte intégralWU, Maoguo, et Xin LUO. « An Empirical Analysis of Stock Price Risk in Chinese Growth Enterprises Market - A GARCH-VaR Approach ». European Scientific Journal, ESJ 12, no 22 (30 août 2016) : 341. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n22p341.
Texte intégralGUANGXI, CAO, HAN YAN et CUI WEIJUN. « TIME-VARYING LONG MEMORIES OF THE CHINESE CURRENCY AND STOCK MARKETS BASED ON THE HURST EXPONENT ». Fluctuation and Noise Letters 13, no 01 (mars 2014) : 1450007. http://dx.doi.org/10.1142/s0219477514500072.
Texte intégralAli, Peter. « Analysis of Volatility Spillover in African Stock Markets : Evidence from Nigeria, Ghana, and South Africa ». AFRE (Accounting and Financial Review) 5, no 1 (20 février 2022) : 64–71. http://dx.doi.org/10.26905/afr.v5i1.7547.
Texte intégralZhang, Jing, Ya-Ming Zhuang et Jia-Bao Liu. « An Empirical Analysis of Oil and Stock Markets’ Volatility Based on the DGC-MSV-t Model ». Journal of Mathematics 2021 (31 décembre 2021) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6270525.
Texte intégralChoudhry, Taufiq, Fotios I. Papadimitriou et Sarosh Shabi. « Stock market volatility and business cycle : Evidence from linear and nonlinear causality tests ». Journal of Banking & ; Finance 66 (mai 2016) : 89–101. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.02.005.
Texte intégralAhmad, Wasim, et Sanjay Sehgal. « Regime shifts and volatility in BRIICKS stock markets : an asset allocation perspective ». International Journal of Emerging Markets 10, no 3 (20 juillet 2015) : 383–408. http://dx.doi.org/10.1108/ijoem-02-2013-0022.
Texte intégralAkbar, Muhammad, Aima Tahir et Syeda Faiza Urooj. « Stand Still and Do Nothing : COVID-19 and Stock Returns and Volatility ». NICE Research Journal 13, no 4 (30 décembre 2020) : 82–94. http://dx.doi.org/10.51239/nrjss.v13i4.234.
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