Littérature scientifique sur le sujet « Stock market behavior »
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Articles de revues sur le sujet "Stock market behavior"
Rahma Tri Benita, Siti Damayanti et Irwan Adi Ekaputra. « Information Distribution and Informed Trading in Mixed and Islamic Capital Markets ». International Journal of Business and Society 21, no 3 (27 avril 2021) : 1333–51. http://dx.doi.org/10.33736/ijbs.3353.2020.
Texte intégralBenMabrouk, Houda. « Cross-herding behavior between the stock market and the crude oil market during financial distress ». Managerial Finance 44, no 4 (9 avril 2018) : 439–58. http://dx.doi.org/10.1108/mf-09-2017-0363.
Texte intégralRuhani, Fatima, Md Aminul Islam et Tunku Salha Tunku Ahmad. « Review of the Literatures on Stock Price Behavior of Malaysia ». International Journal of Islamic Business & ; Management 2, no 2 (19 décembre 2018) : 32–38. http://dx.doi.org/10.46281/ijibm.v2i2.219.
Texte intégralElshqirat, Mohammad K. « Investors’ Happiness and Stock Market ». International Business Research 17, no 2 (22 février 2024) : 23. http://dx.doi.org/10.5539/ibr.v17n2p23.
Texte intégralUPADHYAY, RITESH. « Factors affecting the Investment behavior of Stock Market Investors : A Quantitative Investigation ». International Journal of Management, IT and Engineering 08, no 04 (2018) : 300–307. http://dx.doi.org/10.36893/ijmie.2018.v8i4.300-307.
Texte intégralSilitonga, Ririn Stefani, Isfenti Sadalia et Amlys Syahputra Silalahi. « Analysis of Herding Behavior in Developing Countries ». International Journal of Research and Review 8, no 12 (24 décembre 2021) : 614–21. http://dx.doi.org/10.52403/ijrr.20211274.
Texte intégralWei-Shan Hu, John, Yen-Hsien Lee et Ying-Chuang Chen. « Mutual fund herding behavior and investment strategies in Chinese stock market ». Investment Management and Financial Innovations 15, no 2 (5 mai 2018) : 87–95. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(2).2018.08.
Texte intégralRizal, Nora Amelda, et Mirta Kartika Damayanti. « HERDING BEHAVIOR IN THE INDONESIAN ISLAMIC STOCK MARKET ». Journal of Islamic Monetary Economics and Finance 5, no 3 (1 novembre 2019) : 673–90. http://dx.doi.org/10.21098/jimf.v5i3.1079.
Texte intégralAremu Akinde, Mukail, Eriki Peter et Ochei Ailemen Ikpefan. « Portfolio selection strategies and cognitive psychology biases : a behavioral evidence from the Nigerian equity market ». Investment Management and Financial Innovations 15, no 3 (14 septembre 2018) : 267–82. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(3).2018.22.
Texte intégralHami, Mustapha El, et Ahmed Hefnaoui. « Analysis of Herding Behavior in Moroccan Stock Market ». Journal of Economics and Behavioral Studies 11, no 1(J) (10 mars 2019) : 181–90. http://dx.doi.org/10.22610/jebs.v11i1(j).2758.
Texte intégralThèses sur le sujet "Stock market behavior"
Koh, Sung Soo. « The Korean stock market structure, behavior, and test of market efficiency / ». Online version, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?did=1&uin=uk.bl.ethos.352906.
Texte intégralFILHO, HERALDO PIMENTA BORGES. « STOCK MARKET BEHAVIOR PREDICTION USING FINANCIAL NEWS IN PORTUGUESE ». PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2014. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=25123@1.
Texte intégralCOORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA DE EXCELENCIA ACADEMICA
Um conjunto de teorias financeiras, tais como a hipótese do mercado eficiente e a teoria do passeio aleatório, afirma ser impossível prever o futuro do mercado de ações baseado na informação atualmente disponível. Entretanto, pesquisas recentes têm provado o contrário ao constatar uma relação entre o conteúdo de uma notícia corrente e o comportamento de um ativo. Nosso objetivo é projetar e implementar um algoritmo de predição que utiliza notícias jornalísticas sobre empresas de capital aberto para prever o comportamento de ações na bolsa de valores. Utilizamos uma abordagem baseada em aprendizado de máquina para a tarefa de predição do comportamento de um ativo nas posições de alta, baixa ou neutra, utilizando informações quantitativas e qualitativas, como notícias sobre o mercado financeiro. Avaliamos o nosso sistema em um dataset com seis mil notícias e nossos experimentos apresentam uma acurácia de 68.57 porcento para a tarefa.
A set of financial theories, such as the eficient market hypothesis and the theory of random walk, says it is impossible to predict the future of the stock market based on currently available information. However, recent research has proven otherwise by finding a relationship between the content of a news and current behavior of an stock. Our goal is to develop and implement a prediction algorithm that uses financial news about joint-stock company to predict the stock s behavior on the stock exchange. We use an approach based on machine learning for the task of predicting the behavior of an stock in positions of up, down or neutral, using quantitative and qualitative information, such as financial. We evaluate our system on a dataset with six thousand news and our experiments indicate an accuracy of 68.57 percent for the task.
Monte, Brent M. « Chaos and the stock market ». CSUSB ScholarWorks, 1994. https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd-project/860.
Texte intégralGuo, Enyang. « An empirical examination of price behavior on the Hong Kong stock market ». Diss., Virginia Tech, 1990. http://hdl.handle.net/10919/39803.
Texte intégralPh. D.
Nelson, Daniel B. « The time series behavior of stock market volatility and returns ». Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1988. http://hdl.handle.net/1721.1/14363.
Texte intégralPietarinen, J. (Juhani). « Overconfidence and investor trading behavior in the Finnish stock market ». Master's thesis, University of Oulu, 2014. http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404241308.
Texte intégralTan, Lin Chiang Thomas C. « Empirical analysis of Chinese stock market behavior : evidence from dynamic correlations, herding behavior, and speed of adjustment / ». Philadelphia, Pa. : Drexel University, 2005. http://dspace.library.drexel.edu/handle/1860/514.
Texte intégralZhu, Jiang, et 朱江. « Stock market behavior in China : evidence fromrights issue and corporate restructuring ». Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2003. http://hub.hku.hk/bib/B31246357.
Texte intégralChoi, Hyung-Suk. « Three essays on stock market seasonality ». Diss., Atlanta, Ga. : Georgia Institute of Technology, 2008. http://hdl.handle.net/1853/26597.
Texte intégralCommittee Chair: Eun, Cheol; Committee Member: Jayaraman, Narayanan; Committee Member: Kilic, Rehim; Committee Member: Lee, Suzanne; Committee Member: Wang, Qinghai. Part of the SMARTech Electronic Thesis and Dissertation Collection.
Zhou, Ting Yu. « An examination of herd behavior in the Hong Kong stock market ». Thesis, University of Macau, 2007. http://umaclib3.umac.mo/record=b1872933.
Texte intégralLivres sur le sujet "Stock market behavior"
Ahmed, M. Farid. Stock market behavior in Bangladesh. [Dhaka] : Bureau of Business Research, University of Dhaka, 1992.
Trouver le texte intégralMarsh, Terry A. Dividend behavior for the aggregate stock market. Cambridge, Mass : Massachusetts Institute of Technology, Alfred P. Sloan School of Management, 1985.
Trouver le texte intégralMarsh, Terry A. Dividend behavior for the aggregate stock market. Cambridge, Mass : Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, 1986.
Trouver le texte intégralWooi, Hooy Chee, dir. Understanding the behavior of the Malaysian stock market. Serdang : Universiti Putra Malaysia Press, 2005.
Trouver le texte intégral1967-, Alvarez Cesar, dir. How markets really work : A quantitative guide to stock market behavior. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2012.
Trouver le texte intégralLakonishok, Josef. Investor behavior and the option market. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralUnderstanding the stock market. Broomall, Pa : Mason Crest Publishers, 2011.
Trouver le texte intégralLehman, Richard. Far from random : Using investor behavior and trend analysis to forecast market movement. New York : Bloomberg Press, 2009.
Trouver le texte intégralFar from random : Using investor behavior and trend analysis to forecast market movement. New York : Bloomberg Press, 2009.
Trouver le texte intégralLehman, Richard. Far from random : Using investor behavior and trend analysis to forecast market movement. New York : Bloomberg Press, 2009.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Stock market behavior"
Fernholz, E. Robert. « Stock Market Behavior and Diversity ». Dans Stochastic Portfolio Theory, 25–42. New York, NY : Springer New York, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-3699-1_2.
Texte intégralGabbioneta, Claudia, Pietro Mazzola et Davide Ravasi. « Corporate Reputation and Stock Market Behavior ». Dans Reputation Management, 215–29. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-19266-1_20.
Texte intégralRaczynski, Stanislaw. « Stock Market : Uncertainty and Catastrophes ». Dans Catastrophes and Unexpected Behavior Patterns in Complex Artificial Populations, 79–101. Singapore : Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-2574-9_5.
Texte intégralvan Norden, Simon, et Huntley Schaller. « Speculative Behavior, Regime-Switching, and Stock Market Crashes ». Dans Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, 321–56. Boston, MA : Springer US, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-5129-4_15.
Texte intégralEdmonds, Bruce. « Exploring the Value of Prediction in an Artificial Stock Market ». Dans Anticipatory Behavior in Adaptive Learning Systems, 262–81. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-45002-3_15.
Texte intégralGurav, Uma, et Nandini Sidnal. « Predict Stock Market Behavior : Role of Machine Learning Algorithms ». Dans Intelligent Computing and Information and Communication, 383–94. Singapore : Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-7245-1_38.
Texte intégralFranke, Markus, Bettina Hoser et Jan Schröder. « On the Analysis of Irregular Stock Market Trading Behavior ». Dans Data Analysis, Machine Learning and Applications, 355–62. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-78246-9_42.
Texte intégralTrifan, Ruxandra. « Insider Trading and Stock Market Behavior : Evidence from Romania ». Dans Eurasian Studies in Business and Economics, 201–14. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-77438-7_12.
Texte intégralGerke, Wolfgang, et Horst Bienert. « Market Design, Trading Behavior and Price Discovery — An Experimental Stock Market Model ». Dans Contributions to Management Science, 3–25. Heidelberg : Physica-Verlag HD, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-58664-4_1.
Texte intégralKodia, Zahra, et Lamjed Ben Said. « Multi-agent Simulation of Investor Cognitive Behavior in Stock Market ». Dans Advances in Intelligent and Soft Computing, 90–99. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-00487-2_10.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Stock market behavior"
Marine, FJ, JC Bribiesca et A. Arrona-Palacios. « BEHAVIORAL APPROACH ON THE MEXICAN STOCK MARKET MODELED THROUGH PLSSEM ». Dans The 7th International Conference on Education 2021. The International Institute of Knowledge Management, 2021. http://dx.doi.org/10.17501/24246700.2021.7121.
Texte intégralNikulina, Victoria, et Maxim Bouev. « MEASURING HERDING BEHAVIOR IN THE RUSSIAN STOCK MARKET ». Dans 35th International Academic Conference, Barcelona. International Institute of Social and Economic Sciences, 2018. http://dx.doi.org/10.20472/iac.2018.935.036.
Texte intégralSarangi, Prakash Kumar, Jayashree Mohanty, Srikanta Kumar Mohapatra et Premananda Sahu. « Computing Stock Market Price Behavior Using Machine Learning Approach ». Dans 2023 6th International Conference on Information Systems and Computer Networks (ISCON). IEEE, 2023. http://dx.doi.org/10.1109/iscon57294.2023.10112128.
Texte intégralAlsedrah, Ibrahim. « Behavioral Finance And Speculative Behavior Of Investors : Evidence From Saudi Stock Market ». Dans IEBMC 2017 – 8th International Economics and Business Management Conference. Cognitive-Crcs, 2018. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.07.02.65.
Texte intégralBandaranayake, B. M. E. P., M. K. P. L. Perera, W. R. Lakmini, N. Nageswaran, S. D. Perera, A. Gunawardana et N. A. Perera. « Detecting possible outliers in the Colombo stock exchange ». Dans International Conference on Business Research. Business Research Unit (BRU), 2023. http://dx.doi.org/10.31705/icbr.2023.11.
Texte intégralCandraningrat, Ica Rika. « Analysis of Herding Behavior in the Indonesian Capital Stock Market ». Dans Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018). Paris, France : Atlantis Press, 2019. http://dx.doi.org/10.2991/agc-18.2019.59.
Texte intégralPor-Shen Lai et Hsin-Chia Fu. « A polygon description based similarity measurement of stock market behavior ». Dans 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/cec.2007.4424553.
Texte intégralJúnior, Manoel Marcondes de Oliveira Lima, Sofiani Labidi et Pedro Brandão Neto. « A HYBRID MODEL FOR PREDICTING THE BEHAVIOR OF STOCK MARKET ». Dans 10th CONTECSI International Conference on Information Systems and Technology Management. Sao Paulo : TECSI, 2013. http://dx.doi.org/10.5748/9788599693094-10contecsi/rf-477.
Texte intégralLei, Yuanzhi. « The Impact of Herd Behavior on the Chinese Stock Market ». Dans 2021 International Conference on Public Art and Human Development ( ICPAHD 2021). Paris, France : Atlantis Press, 2022. http://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.220110.159.
Texte intégralBi, Tao, et Gong Cheng. « Trading volume, realized volatility and signed jump : Evidence form China's stock market ». Dans 2014 International Conference on Behavior, Economic and Social Computing (BESC). IEEE, 2014. http://dx.doi.org/10.1109/besc.2014.7059520.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Stock market behavior"
Pindyck, Robert. Risk Aversion and Determinants of Stock Market Behavior. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, mai 1986. http://dx.doi.org/10.3386/w1921.
Texte intégralShiller, Robert. Investor Behavior in the October 1987 Stock Market Crash : Survey Evidence. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, novembre 1987. http://dx.doi.org/10.3386/w2446.
Texte intégralCampbell, John, et John Cochrane. By Force of Habit : A Consumption-Based Explanation of Aggregate Stock Market Behavior. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, janvier 1995. http://dx.doi.org/10.3386/w4995.
Texte intégralShiller, Robert, Fumiko Konya et Yoshiro Tsutsui. Investor Behavior in the October 1987 Stock Market Crash : The Case of Japan. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, août 1988. http://dx.doi.org/10.3386/w2684.
Texte intégralSoloviev, Vladimir, Andrii Bielinskyi, Oleksandr Serdyuk, Victoria Solovieva et Serhiy Semerikov. Lyapunov Exponents as Indicators of the Stock Market Crashes. [б. в.], novembre 2020. http://dx.doi.org/10.31812/123456789/4131.
Texte intégralСоловйов, В. М., et В. В. Соловйова. Моделювання мультиплексних мереж. Видавець Ткачук О.В., 2016. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1253.
Texte intégralCavallo, Eduardo A., Ana Cepeda et Ugo Panizza. Environmental Damage News and Stock Returns : Evidence from Latin America. Inter-American Development Bank, mai 2024. http://dx.doi.org/10.18235/0012962.
Texte intégralMuller, Leslie A., et John A. Turner. The Persistence of Employee 401(k) Contributions Over a Major Stock Market Cycle : Evidence on the Limited Power of Inertia on Savings Behavior. W.E. Upjohn Institute, avril 2011. http://dx.doi.org/10.17848/wp11-174.
Texte intégralCarrasco, Marine, et N'golo Koné. Test for Trading Costs Effect in a Portfolio Selection Problem with Recursive Utility. CIRANO, janvier 2023. http://dx.doi.org/10.54932/bjce8546.
Texte intégralLópez-Piñeros, Martha Rosalba, Norberto Rodríguez-Niño et Miguel Sarmiento. Política monetaria y flujos de portafolio en una economía de mercado emergente. Banco de la República de Colombia, mai 2022. http://dx.doi.org/10.32468/be.1200.
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