Articles de revues sur le sujet « STOCK CALL OPTIONS »
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Antwi Baafi, Joseph. « The Nexus Between Black-Scholes-Merton Option Pricing and Risk : A Case of Ghana Stock Exchange ». Archives of Business Research 10, no 5 (24 mai 2022) : 140–52. http://dx.doi.org/10.14738/abr.105.12350.
Texte intégralBlau, Benjamin M., T. Boone Bowles et Ryan J. Whitby. « Gambling Preferences, Options Markets, and Volatility ». Journal of Financial and Quantitative Analysis 51, no 2 (avril 2016) : 515–40. http://dx.doi.org/10.1017/s002210901600020x.
Texte intégralCremers, Martijn, et David Weinbaum. « Deviations from Put-Call Parity and Stock Return Predictability ». Journal of Financial and Quantitative Analysis 45, no 2 (19 février 2010) : 335–67. http://dx.doi.org/10.1017/s002210901000013x.
Texte intégralHoyyi, Abdul, Abdurakhman Abdurakhman et Dedi Rosadi. « VARIANCE GAMMA PROCESS WITH MONTE CARLO SIMULATION AND CLOSED FORM APPROACH FOR EUROPEAN CALL OPTION PRICE DETERMINATION ». MEDIA STATISTIKA 14, no 2 (12 décembre 2021) : 183–93. http://dx.doi.org/10.14710/medstat.14.2.183-193.
Texte intégralStolorz, Beata. « Probability of Exercise of Option ». Folia Oeconomica Stetinensia 6, no 1 (1 janvier 2007) : 1–14. http://dx.doi.org/10.2478/v10031-007-0001-8.
Texte intégralBae, Kwangil. « Analytical Approximations of American Call Options with Discrete Dividends ». Journal of Derivatives and Quantitative Studies 26, no 3 (31 août 2018) : 283–310. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-03-2018-b0001.
Texte intégralSzu, Wen-Ming, Yi-Chen Wang et Wan-Ru Yang. « How Does Investor Sentiment Affect Implied Risk-Neutral Distributions of Call and Put Options ? » Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 18, no 02 (juin 2015) : 1550010. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091515500101.
Texte intégralBroughton, John B., Don M. Chance et David M. Smith. « Implied Standard Deviations And Put-Call Parity Relations Around Primary Security Offerings ». Journal of Applied Business Research (JABR) 15, no 1 (31 août 2011) : 1. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v15i1.5683.
Texte intégralBUCKLEY, JAMES J., et ESFANDIAR ESLAMI. « PRICING STOCK OPTIONS USING BLACK-SCHOLES AND FUZZY SETS ». New Mathematics and Natural Computation 04, no 02 (juillet 2008) : 165–76. http://dx.doi.org/10.1142/s1793005708001008.
Texte intégralChauhan, Arun, et Ravi Gor. « COMPARISON OF THREE OPTION PRICING MODELS FOR INDIAN OPTIONS MARKET ». International Journal of Engineering Science Technologies 5, no 4 (20 juillet 2021) : 54–64. http://dx.doi.org/10.29121/ijoest.v5.i4.2021.203.
Texte intégralEKSTRÖM, ERIK, et JOHAN TYSK. « OPTIONS WRITTEN ON STOCKS WITH KNOWN DIVIDENDS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 07, no 07 (novembre 2004) : 901–7. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024904002694.
Texte intégralTewari, Manish, et Pradipkumar Ramanlal. « Floating Rate Notes in High Rate Environment and the Stock Market Response ». International Journal of Finance & ; Banking Studies (2147-4486) 11, no 3 (13 octobre 2022) : 72–81. http://dx.doi.org/10.20525/ijfbs.v11i3.2020.
Texte intégralBae, Kwangil. « Research on the American Call Options on the Stocks Paying Multiple Dividends ». Journal of Derivatives and Quantitative Studies 27, no 3 (31 août 2019) : 253–74. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-03-2019-b0001.
Texte intégralJiménez-Gómez, Miguel, Natalia Acevedo-Prins et Miguel David Rojas-López. « Simulation hedge investment portfolios through options portfolio ». Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 16, no 2 (1 novembre 2019) : 843. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v16.i2.pp843-847.
Texte intégralLi, Meng, Xuefeng Wang et Fangfang Sun. « Proactive Hedging European Call Option Pricing with Linear Position Strategy ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2018 (17 septembre 2018) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/2087145.
Texte intégralGerber, Hans U., et Elias S. W. Shiu. « Martingale Approach to Pricing Perpetual American Options ». ASTIN Bulletin 24, no 2 (novembre 1994) : 195–220. http://dx.doi.org/10.2143/ast.24.2.2005065.
Texte intégralBae, Kwangil, Jangkoo Kang et Hwa-Sung Kim. « Call options with concave payoffs : An application to executive stock options ». Journal of Futures Markets 38, no 8 (25 avril 2018) : 943–57. http://dx.doi.org/10.1002/fut.21924.
Texte intégralChristain, Onugu,, Davies, Iyai et Amad, Innocent Uchenna. « A Numerical Approximation on Black-Scholes Equation of Option Pricing ». Asian Research Journal of Mathematics 19, no 7 (9 mai 2023) : 92–105. http://dx.doi.org/10.9734/arjom/2023/v19i7682.
Texte intégralMA, GUIYUAN, et SONG-PING ZHU. « Pricing American call options under a hard-to-borrow stock model ». European Journal of Applied Mathematics 29, no 3 (22 septembre 2017) : 494–514. http://dx.doi.org/10.1017/s0956792517000262.
Texte intégralYang, Ming, et Yin Gao. « Pricing formulas of binary options in uncertain financial markets ». AIMS Mathematics 8, no 10 (2023) : 23336–51. http://dx.doi.org/10.3934/math.20231186.
Texte intégralGuo, Meiding. « Research On The Pricing Of Rainbow Option Based On The Geometric Brownian Motion Model : Case Of Pfizer & ; Walmart ». BCP Business & ; Management 32 (22 novembre 2022) : 438–45. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v32i.2964.
Texte intégralBae, Sung C., et Haim Levy. « The Valuation of Stock Purchase Rights as Call Options ». Financial Review 29, no 3 (août 1994) : 419–40. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6288.1994.tb00404.x.
Texte intégralSchober, Peter, et Martin Wagener. « Arbitrage potential in the Eurex order book – evidence from the financial crisis in 2008 ». Risk Governance and Control : Financial Markets and Institutions 5, no 4 (2015) : 300–313. http://dx.doi.org/10.22495/rgcv5i4c2art4.
Texte intégralJaramillo-Restrepo, Juan Andrés, Miguel Jiménez-Gómez et Natalia Acevedo-Prins. « Stock portfolio hedging with financial options ». Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 19, no 3 (1 septembre 2020) : 1436. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v19.i3.pp1436-1443.
Texte intégralChirima, Justin, Eriyoti Chikodza et Senelani Dorothy Hove-Musekwa. « Uncertain Stochastic Option Pricing in the Presence of Uncertain Jumps ». International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 27, no 04 (23 juillet 2019) : 613–35. http://dx.doi.org/10.1142/s0218488519500272.
Texte intégralPITRAYANI, NI KADEK LANI, KOMANG DHARMAWAN et I. NYOMAN WIDANA. « PENENTUAN KONTRAK OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN MODEL SIMULASI VARIANCE GAMMA (VG) ». E-Jurnal Matematika 12, no 3 (23 août 2023) : 182. http://dx.doi.org/10.24843/mtk.2023.v12.i03.p417.
Texte intégralZhang, Lidong, Yanmei Sun et Xiangbo Meng. « European Spread Option Pricing with the Floating Interest Rate for Uncertain Financial Market ». Mathematical Problems in Engineering 2020 (21 mai 2020) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2020/2015845.
Texte intégralBÄUERLE, NICOLE, et DANIEL SCHMITHALS. « CONSISTENT UPPER PRICE BOUNDS FOR EXOTIC OPTIONS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 24, no 02 (mars 2021) : 2150011. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024921500114.
Texte intégralAnderson, Chris K., et Neil Brisley. « Employee Stock Options : An Up-and-Out Protected Barrier Call ». Applied Mathematical Finance 16, no 4 (octobre 2009) : 347–52. http://dx.doi.org/10.1080/13504860902753251.
Texte intégralMo, Di, Neda Todorova et Rakesh Gupta. « Implied volatility smirk and future stock returns : evidence from the German market ». Managerial Finance 41, no 12 (7 décembre 2015) : 1357–79. http://dx.doi.org/10.1108/mf-04-2015-0097.
Texte intégralHöcht, Stephan, Dilip B. Madan, Wim Schoutens et Eva Verschueren. « It Takes Two to Tango : Estimation of the Zero-Risk Premium Strike of a Call Option via Joint Physical and Pricing Density Modeling ». Risks 9, no 11 (4 novembre 2021) : 196. http://dx.doi.org/10.3390/risks9110196.
Texte intégralHuang, Xiaoxia, et Xuting Wang. « Portfolio Investment with Options Based on Uncertainty Theory ». International Journal of Information Technology & ; Decision Making 18, no 03 (mai 2019) : 929–52. http://dx.doi.org/10.1142/s0219622019500159.
Texte intégralALGHALITH, MOAWIA, CHRISTOS FLOROS et THOMAS POUFINAS. « SIMPLIFIED OPTION PRICING TECHNIQUES ». Annals of Financial Economics 14, no 01 (13 février 2019) : 1950003. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495219500039.
Texte intégralKwark, Noe-Keol, Hyoung-Goo Kang et Sang-Gyung Jun. « Can Derivative Information Predict Stock Price Jumps ? » Journal of Applied Business Research (JABR) 31, no 3 (1 mai 2015) : 845. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v31i3.9222.
Texte intégralFadhilla, Putri, et Rudianto Artiono. « PENGGUNAAN STRATEGI HEDGING (LINDUNG NILAI) PADA PEMODELAN OPSI SAHAM KARYAWAN YANG MENGALAMI PERGERAKAN PERDAGANGAN SECARA STATIS DAN DINAMIS ». MATHunesa : Jurnal Ilmiah Matematika 9, no 3 (31 décembre 2021) : 532–41. http://dx.doi.org/10.26740/mathunesa.v9n3.p532-541.
Texte intégralGardner, John C., et Carl B. McGowan Jr. « Valuing Coca-Cola And PepsiCo Options Using The Black-Scholes Option Pricing Model And Data Downloads From The Internet ». Journal of Business Case Studies (JBCS) 8, no 6 (29 octobre 2012) : 559–64. http://dx.doi.org/10.19030/jbcs.v8i6.7377.
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Texte intégralGuo, Xin, et Larry Shepp. « Some optimal stopping problems with nontrivial boundaries for pricing exotic options ». Journal of Applied Probability 38, no 03 (septembre 2001) : 647–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200018817.
Texte intégralBiebuyck, Anton, et Johan H. Van Rooyen. « Valuing put options on single stock futures : Does the put-call parity relationship hold in the South African derivatives market ? » Risk Governance and Control : Financial Markets and Institutions 4, no 4 (2014) : 107–19. http://dx.doi.org/10.22495/rgcv4i4c1art5.
Texte intégralLee, Jaeram. « Information Contents of Order Flow Toxicity in the Options Market : The Case of KOSPI200 Index Options ». Journal of Derivatives and Quantitative Studies 27, no 4 (30 novembre 2019) : 365–400. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-04-2019-b0001.
Texte intégralMegawati, Megawati, et Rudianto Artiono. « Pemodelan Opsi Saham Karyawan Menggunakan Pendekatan Top-Down ». MATHunesa : Jurnal Ilmiah Matematika 9, no 3 (31 décembre 2021) : 524–31. http://dx.doi.org/10.26740/mathunesa.v9n3.p524-531.
Texte intégralIbrahim, Siti Nur Iqmal, Adem Kilicman et Mohamed Faris Laham. « Analytical Formula of European-Style Power Call Options in an MFBM with Jumps Model ». Journal of Engineering and Science Research 6, no 6 (30 décembre 2022) : 84–87. http://dx.doi.org/10.26666/rmp.jesr.2022.6.8.
Texte intégralFélix, Luiz, Roman Kräussl et Philip Stork. « Single Stock Call Options as Lottery Tickets : Overpricing and Investor Sentiment ». Journal of Behavioral Finance 20, no 4 (22 janvier 2019) : 385–407. http://dx.doi.org/10.1080/15427560.2018.1511792.
Texte intégralMa, Guiyuan, Song-Ping Zhu et Wenting Chen. « Pricing European call options under a hard-to-borrow stock model ». Applied Mathematics and Computation 357 (septembre 2019) : 243–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2019.04.002.
Texte intégralPukthuanthong, Kuntara, et Thomas Walker. « On the pros and cons of employee stock options : What are the alternatives ? » Corporate Ownership and Control 4, no 1 (2006) : 266–83. http://dx.doi.org/10.22495/cocv4i1c2p3.
Texte intégralHuang, Hong, et Yufu Ning. « Risk-Neutral Pricing Method of Options Based on Uncertainty Theory ». Symmetry 13, no 12 (1 décembre 2021) : 2285. http://dx.doi.org/10.3390/sym13122285.
Texte intégralKim, Suhkyong. « Financial Crisis, Put-Call Parity and Momentum Effect ». Journal of Derivatives and Quantitative Studies 22, no 1 (28 février 2014) : 141–59. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-01-2014-b0007.
Texte intégralGoard, Joanna, et Mohammed AbaOud. « Pricing European and American Installment Options ». Mathematics 10, no 19 (25 septembre 2022) : 3494. http://dx.doi.org/10.3390/math10193494.
Texte intégralSeamer, Michael, et Adrian Melia. « Remunerating non-executive directors with stock options : who is ignoring the regulator ? » Accounting Research Journal 28, no 3 (2 novembre 2015) : 251–67. http://dx.doi.org/10.1108/arj-12-2013-0092.
Texte intégralShao, Zeyuan. « Pricing Technique for European Option and Application ». Highlights in Business, Economics and Management 14 (12 juin 2023) : 14–18. http://dx.doi.org/10.54097/hbem.v14i.8930.
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