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Burrage, Kevin, Ian Lenane et Grant Lythe. « Numerical Methods for Second‐Order Stochastic Differential Equations ». SIAM Journal on Scientific Computing 29, no 1 (janvier 2007) : 245–64. http://dx.doi.org/10.1137/050646032.
Texte intégralTocino, A., et J. Vigo-Aguiar. « Weak Second Order Conditions for Stochastic Runge--Kutta Methods ». SIAM Journal on Scientific Computing 24, no 2 (janvier 2002) : 507–23. http://dx.doi.org/10.1137/s1064827501387814.
Texte intégralKomori, Yoshio. « Weak second-order stochastic Runge–Kutta methods for non-commutative stochastic differential equations ». Journal of Computational and Applied Mathematics 206, no 1 (septembre 2007) : 158–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2006.06.006.
Texte intégralTang, Xiao, et Aiguo Xiao. « Efficient weak second-order stochastic Runge–Kutta methods for Itô stochastic differential equations ». BIT Numerical Mathematics 57, no 1 (26 avril 2016) : 241–60. http://dx.doi.org/10.1007/s10543-016-0618-9.
Texte intégralMoxnes, John F., et Kjell Hausken. « Introducing Randomness into First-Order and Second-Order Deterministic Differential Equations ». Advances in Mathematical Physics 2010 (2010) : 1–42. http://dx.doi.org/10.1155/2010/509326.
Texte intégralRößler, Andreas. « Second Order Runge–Kutta Methods for Itô Stochastic Differential Equations ». SIAM Journal on Numerical Analysis 47, no 3 (janvier 2009) : 1713–38. http://dx.doi.org/10.1137/060673308.
Texte intégralRößler, Andreas. « Second order Runge–Kutta methods for Stratonovich stochastic differential equations ». BIT Numerical Mathematics 47, no 3 (12 mai 2007) : 657–80. http://dx.doi.org/10.1007/s10543-007-0130-3.
Texte intégralWang, Xiao, et Hongchao Zhang. « Inexact proximal stochastic second-order methods for nonconvex composite optimization ». Optimization Methods and Software 35, no 4 (15 janvier 2020) : 808–35. http://dx.doi.org/10.1080/10556788.2020.1713128.
Texte intégralAbdulle, Assyr, Gilles Vilmart et Konstantinos C. Zygalakis. « Weak Second Order Explicit Stabilized Methods for Stiff Stochastic Differential Equations ». SIAM Journal on Scientific Computing 35, no 4 (janvier 2013) : A1792—A1814. http://dx.doi.org/10.1137/12088954x.
Texte intégralKomori, Yoshio, et Kevin Burrage. « Weak second order S-ROCK methods for Stratonovich stochastic differential equations ». Journal of Computational and Applied Mathematics 236, no 11 (mai 2012) : 2895–908. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2012.01.033.
Texte intégralRathinasamy, Anandaraman, Davood Ahmadian et Priya Nair. « Second-order balanced stochastic Runge–Kutta methods with multi-dimensional studies ». Journal of Computational and Applied Mathematics 377 (octobre 2020) : 112890. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2020.112890.
Texte intégralZhang, Jianling. « Multi-sample test based on bootstrap methods for second order stochastic dominance ». Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 44, no 13 (11 octobre 2014) : 1. http://dx.doi.org/10.15672/hjms.2014137464.
Texte intégralKomori, Yoshio, David Cohen et Kevin Burrage. « Weak Second Order Explicit Exponential Runge--Kutta Methods for Stochastic Differential Equations ». SIAM Journal on Scientific Computing 39, no 6 (janvier 2017) : A2857—A2878. http://dx.doi.org/10.1137/15m1041341.
Texte intégralKhodabin, M., K. Maleknejad, M. Rostami et M. Nouri. « Numerical solution of stochastic differential equations by second order Runge–Kutta methods ». Mathematical and Computer Modelling 53, no 9-10 (mai 2011) : 1910–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcm.2011.01.018.
Texte intégralYang, Jie, Weidong Zhao et Tao Zhou. « Explicit Deferred Correction Methods for Second-Order Forward Backward Stochastic Differential Equations ». Journal of Scientific Computing 79, no 3 (3 janvier 2019) : 1409–32. http://dx.doi.org/10.1007/s10915-018-00896-w.
Texte intégralAbukhaled, Marwan I., et Edward J. Allen. « EXPECTATION STABILITY OF SECOND-ORDER WEAK NUMERICAL METHODS FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS ». Stochastic Analysis and Applications 20, no 4 (28 août 2002) : 693–707. http://dx.doi.org/10.1081/sap-120006103.
Texte intégralAlzalg, Baha. « Decomposition-based interior point methods for stochastic quadratic second-order cone programming ». Applied Mathematics and Computation 249 (décembre 2014) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2014.10.015.
Texte intégralCohen, David, et Magdalena Sigg. « Convergence analysis of trigonometric methods for stiff second-order stochastic differential equations ». Numerische Mathematik 121, no 1 (13 novembre 2011) : 1–29. http://dx.doi.org/10.1007/s00211-011-0426-8.
Texte intégralKomori, Yoshio, et Kevin Burrage. « Supplement : Efficient weak second order stochastic Runge–Kutta methods for non-commutative Stratonovich stochastic differential equations ». Journal of Computational and Applied Mathematics 235, no 17 (juillet 2011) : 5326–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2011.04.021.
Texte intégralSabelfeld, Karl K., Dmitry Smirnov, Ivan Dimov et Venelin Todorov. « A global random walk on grid algorithm for second order elliptic equations ». Monte Carlo Methods and Applications 27, no 4 (27 octobre 2021) : 325–39. http://dx.doi.org/10.1515/mcma-2021-2097.
Texte intégralXie, Chenghan, Chenxi Li, Chuwen Zhang, Qi Deng, Dongdong Ge et Yinyu Ye. « Trust Region Methods for Nonconvex Stochastic Optimization beyond Lipschitz Smoothness ». Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 38, no 14 (24 mars 2024) : 16049–57. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v38i14.29537.
Texte intégralTang, Xiao, et Aiguo Xiao. « New explicit stabilized stochastic Runge-Kutta methods with weak second order for stiff Itô stochastic differential equations ». Numerical Algorithms 82, no 2 (25 octobre 2018) : 593–604. http://dx.doi.org/10.1007/s11075-018-0615-y.
Texte intégralDentcheva, Darinka, et Andrzej Ruszczyński. « Inverse cutting plane methods for optimization problems with second-order stochastic dominance constraints ». Optimization 59, no 3 (avril 2010) : 323–38. http://dx.doi.org/10.1080/02331931003696350.
Texte intégralTocino, A. « Mean-square stability of second-order Runge–Kutta methods for stochastic differential equations ». Journal of Computational and Applied Mathematics 175, no 2 (mars 2005) : 355–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2004.05.019.
Texte intégralAbukhaled, Marwan I. « Mean square stability of second-order weak numerical methods for stochastic differential equations ». Applied Numerical Mathematics 48, no 2 (février 2004) : 127–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.apnum.2003.10.006.
Texte intégralGhilli, Daria. « Viscosity methods for large deviations estimates of multiscale stochastic processes ». ESAIM : Control, Optimisation and Calculus of Variations 24, no 2 (26 janvier 2018) : 605–37. http://dx.doi.org/10.1051/cocv/2017051.
Texte intégralYousefi, Hassan, Seyed Shahram Ghorashi et Timon Rabczuk. « Directly Simulation of Second Order Hyperbolic Systems in Second Order Form via the Regularization Concept ». Communications in Computational Physics 20, no 1 (22 juin 2016) : 86–135. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.101214.011015a.
Texte intégralITKIN, ANDREY. « HIGH ORDER SPLITTING METHODS FOR FORWARD PDEs AND PIDEs ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 18, no 05 (28 juillet 2015) : 1550031. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024915500314.
Texte intégralYousefi, Mahsa, et Ángeles Martínez. « Deep Neural Networks Training by Stochastic Quasi-Newton Trust-Region Methods ». Algorithms 16, no 10 (20 octobre 2023) : 490. http://dx.doi.org/10.3390/a16100490.
Texte intégralAbukhaled, M. I., et E. J. Allen. « A class of second-order Runge-Kutta methods for numerical solution of stochastic differential equations ». Stochastic Analysis and Applications 16, no 6 (janvier 1998) : 977–91. http://dx.doi.org/10.1080/07362999808809575.
Texte intégralRudolf, Gábor, et Andrzej Ruszczyński. « Optimization Problems with Second Order Stochastic Dominance Constraints : Duality, Compact Formulations, and Cut Generation Methods ». SIAM Journal on Optimization 19, no 3 (janvier 2008) : 1326–43. http://dx.doi.org/10.1137/070702473.
Texte intégralAhn, T. H., et A. Sandu. « Implicit Second Order Weak Taylor Tau-Leaping Methods for the Stochastic Simulation of Chemical Kinetics ». Procedia Computer Science 4 (2011) : 2297–306. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2011.04.250.
Texte intégralMeskarian, Rudabeh, Huifu Xu et Jörg Fliege. « Numerical methods for stochastic programs with second order dominance constraints with applications to portfolio optimization ». European Journal of Operational Research 216, no 2 (janvier 2012) : 376–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2011.07.044.
Texte intégralLu, Lu, Yu Yuan, Heng Wang, Xing Zhao et Jianjie Zheng. « A New Second-Order Tristable Stochastic Resonance Method for Fault Diagnosis ». Symmetry 11, no 8 (1 août 2019) : 965. http://dx.doi.org/10.3390/sym11080965.
Texte intégralPELLEGRINO, TOMMASO. « SECOND-ORDER STOCHASTIC VOLATILITY ASYMPTOTICS AND THE PRICING OF FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVES ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 23, no 03 (mai 2020) : 2050021. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024920500211.
Texte intégralRathinasamy, Anandaraman, et Priya Nair. « Asymptotic mean-square stability of weak second-order balanced stochastic Runge–Kutta methods for multi-dimensional Itô stochastic differential systems ». Applied Mathematics and Computation 332 (septembre 2018) : 276–303. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2018.03.065.
Texte intégralNamachchivaya, N. S., et Gerard Leng. « Equivalence of Stochastic Averaging and Stochastic Normal Forms ». Journal of Applied Mechanics 57, no 4 (1 décembre 1990) : 1011–17. http://dx.doi.org/10.1115/1.2897619.
Texte intégralZhou, Jingcheng, Wei Wei, Ruizhi Zhang et Zhiming Zheng. « Damped Newton Stochastic Gradient Descent Method for Neural Networks Training ». Mathematics 9, no 13 (29 juin 2021) : 1533. http://dx.doi.org/10.3390/math9131533.
Texte intégralHuang, Xunpeng, Xianfeng Liang, Zhengyang Liu, Lei Li, Yue Yu et Yitan Li. « SPAN : A Stochastic Projected Approximate Newton Method ». Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no 02 (3 avril 2020) : 1520–27. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v34i02.5511.
Texte intégralLeimkuhler, B., C. Matthews et M. V. Tretyakov. « On the long-time integration of stochastic gradient systems ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 470, no 2170 (8 octobre 2014) : 20140120. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2014.0120.
Texte intégralRathinasamy, A., et K. Balachandran. « Mean-square stability of second-order Runge–Kutta methods for multi-dimensional linear stochastic differential systems ». Journal of Computational and Applied Mathematics 219, no 1 (septembre 2008) : 170–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2007.07.019.
Texte intégralTang, Xiao, et Aiguo Xiao. « Asymptotically optimal approximation of some stochastic integrals and its applications to the strong second-order methods ». Advances in Computational Mathematics 45, no 2 (24 octobre 2018) : 813–46. http://dx.doi.org/10.1007/s10444-018-9638-0.
Texte intégralLiu, Yan, Maojun Zhang, Zhiwei Zhong et Xiangrong Zeng. « AdaCN : An Adaptive Cubic Newton Method for Nonconvex Stochastic Optimization ». Computational Intelligence and Neuroscience 2021 (10 novembre 2021) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5790608.
Texte intégralTas, Oktay, Farshad Mirzazadeh Barijough et Umut Ugurlu. « A TEST OF SECOND-ORDER STOCHASTIC DOMINANCE WITH DIFFERENT WEIGHTING METHODS : EVIDENCE FROM BIST-30 and DJIA ». Pressacademia 4, no 4 (23 décembre 2015) : 723. http://dx.doi.org/10.17261/pressacademia.2015414538.
Texte intégralVilmart, Gilles. « Weak Second Order Multirevolution Composition Methods for Highly Oscillatory Stochastic Differential Equations with Additive or Multiplicative Noise ». SIAM Journal on Scientific Computing 36, no 4 (janvier 2014) : A1770—A1796. http://dx.doi.org/10.1137/130935331.
Texte intégralDebrabant, Kristian, et Andreas Rößler. « Families of efficient second order Runge–Kutta methods for the weak approximation of Itô stochastic differential equations ». Applied Numerical Mathematics 59, no 3-4 (mars 2009) : 582–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.apnum.2008.03.012.
Texte intégralLÜTKEBOHMERT, EVA, et LYDIENNE MATCHIE. « VALUE-AT-RISK COMPUTATIONS IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS USING SECOND-ORDER WEAK APPROXIMATION SCHEMES ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 17, no 01 (février 2014) : 1450004. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024914500046.
Texte intégralLuo, Zhijian, et Yuntao Qian. « Stochastic sub-sampled Newton method with variance reduction ». International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing 17, no 06 (novembre 2019) : 1950041. http://dx.doi.org/10.1142/s0219691319500413.
Texte intégralLamrhari, D., D. Sarsri et M. Rahmoune. « Component mode synthesis and stochastic perturbation method for dynamic analysis of large linear finite element with uncertain parameters ». Journal of Mechanical Engineering and Sciences 14, no 2 (22 juin 2020) : 6753–69. http://dx.doi.org/10.15282/jmes.14.2.2020.17.0529.
Texte intégralGarcia-Montoya, Nina, Julienne Kabre, Jorge E. Macías-Díaz et Qin Sheng. « Second-Order Semi-Discretized Schemes for Solving Stochastic Quenching Models on Arbitrary Spatial Grids ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2021 (5 mai 2021) : 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5530744.
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