Littérature scientifique sur le sujet « Stochastic processes »
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Articles de revues sur le sujet "Stochastic processes"
Csenki, A., et J. Medhi. « Stochastic Processes. » Statistician 45, no 3 (1996) : 393. http://dx.doi.org/10.2307/2988486.
Texte intégralKedem, Benjamin, et J. Medhi. « Stochastic Processes ». Technometrics 38, no 1 (février 1996) : 85. http://dx.doi.org/10.2307/1268920.
Texte intégralPE et Jyotiprasad Medhi. « Stochastic Processes. » Journal of the American Statistical Association 90, no 430 (juin 1995) : 810. http://dx.doi.org/10.2307/2291116.
Texte intégralMTW et Sheldon Ross. « Stochastic Processes. » Journal of the American Statistical Association 91, no 436 (décembre 1996) : 1754. http://dx.doi.org/10.2307/2291619.
Texte intégralMedhi, J. « Stochastic Processes. » Biometrics 51, no 1 (mars 1995) : 387. http://dx.doi.org/10.2307/2533368.
Texte intégralPE et Emanuel Parzen. « Stochastic Processes ». Journal of the American Statistical Association 95, no 451 (septembre 2000) : 1020. http://dx.doi.org/10.2307/2669508.
Texte intégralFrey, Michael. « Stochastic Processes ». Technometrics 35, no 3 (août 1993) : 329–30. http://dx.doi.org/10.1080/00401706.1993.10485336.
Texte intégralFrey, Michael. « Stochastic Processes ». Technometrics 39, no 2 (mai 1997) : 230–31. http://dx.doi.org/10.1080/00401706.1997.10485094.
Texte intégralSaunders, Ian W., et Sheldon M. Ross. « Stochastic Processes. » Journal of the American Statistical Association 80, no 389 (mars 1985) : 250. http://dx.doi.org/10.2307/2288101.
Texte intégralCasas, J. M., M. Ladra et U. A. Rozikov. « Markov processes of cubic stochastic matrices : Quadratic stochastic processes ». Linear Algebra and its Applications 575 (août 2019) : 273–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.laa.2019.04.016.
Texte intégralThèses sur le sujet "Stochastic processes"
Schmitz, Volker. « Copulas and stochastic processes ». [S.l.] : [s.n.], 2003. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=972691669.
Texte intégralGagliardini, Lucia. « Chargaff symmetric stochastic processes ». Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amslaurea.unibo.it/8699/.
Texte intégralNoble, Patrick. « Stochastic processes in Astrophysics ». Thesis, The University of Sydney, 2013. http://hdl.handle.net/2123/10013.
Texte intégralCatalão, André Borges [UNESP]. « Modelagem estocástica de opções de câmbio no Brasil : aplicação de transformada rápida de Fourier e expansão assintótica ao modelo de Heston ». Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2010. http://hdl.handle.net/11449/88592.
Texte intégralNeste trabalho estudamos a calibração de opções de câmbio no mercado brasileiro utilizando o processo estocástico proposto por Heston [Heston, 1993], como uma alternativa ao modelo de apreçamento de Black e Scholes [Black e Scholes,1973], onde as volatilidades implícitas de opções para diferentes preços de exercícios e prazos são incorporadas ad hoc. Comparamos dois métodos de apreçamento: o método de Carr e Madan [Carr e Madan, 1999], que emprega transfomada rápida de Fourier e função característica, e expansão assintótica para baixos valores de volatilidade da variância. Com a nalidade de analisar o domínio de aplicabilidade deste método, selecionamos períodos de alta volatilidade no mercado, correspondente à crise subprime de 2008, e baixa volatilidade, correspondente ao período subsequente. Adicionalmente, estudamos a incorporação de swaps de variância para melhorar a calibração do modelo
In this work we study the calibration of forex call options in the Brazilian market using the stochastic process proposed by Heston [Heston, 1993], as an alternative to the Black and Scholes [Black e Scholes,1973] pricing model, in which the implied option volatilities related to di erent strikes and maturities are incorporated in an ad hoc manner. We compare two pricing methods: one from Carr and Madan [Carr e Madan, 1999], which uses fast Fourier transform and characteristic function, and asymptotic expantion for low values of the volatility of variance. To analyze the applicability of this method, we select periods of high volatility in the market, related to the subprime crisis of 2008, and of low volatility, correspondent to the following period. In addition, we study the use of variance swaps to improve the calibration of the model
Blackmore, Robert Sidney. « Theoretical studies in stochastic processes ». Thesis, University of British Columbia, 1985. http://hdl.handle.net/2429/25554.
Texte intégralScience, Faculty of
Chemistry, Department of
Graduate
Cole, D. J. « Stochastic branching processes in biology ». Thesis, University of Kent, 2003. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.270684.
Texte intégralHerbert, Julian Richard. « Stochastic processes for parasite dynamics ». Thesis, University College London (University of London), 1999. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.368164.
Texte intégralGillespie, Colin Stevenson. « Counting statistics of stochastic processes ». Thesis, University of Strathclyde, 2003. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.273432.
Texte intégralOrtgiese, Marcel. « Stochastic processes in random environment ». Thesis, University of Bath, 2009. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.507234.
Texte intégralTurner, Amanda Georgina. « Scaling limits of stochastic processes ». Thesis, University of Cambridge, 2007. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.612995.
Texte intégralLivres sur le sujet "Stochastic processes"
Bhat, U. Narayan. Elements of applied stochastic processes. 3e éd. Hoboken, N.J : Wiley-Interscience, 2002.
Trouver le texte intégralParzen, Emanuel. Stochastic processes. Philadelphia, Pa : Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999.
Trouver le texte intégralBass, Richard F. Stochastic processes. Cambridge : Cambridge University Press, 2011.
Trouver le texte intégralCambanis, Stamatis, Jayanta K. Ghosh, Rajeeva L. Karandikar et Pranab K. Sen, dir. Stochastic Processes. New York, NY : Springer New York, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-7909-0.
Texte intégralRao, M. M. Stochastic Processes. Boston, MA : Springer US, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-6596-0.
Texte intégralBorodin, Andrei N. Stochastic Processes. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62310-8.
Texte intégralItô, Kiyosi. Stochastic Processes. Sous la direction de Ole E. Barndorff-Nielsen et Ken-iti Sato. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-10065-3.
Texte intégralNakagawa, Toshio. Stochastic Processes. London : Springer London, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-85729-274-2.
Texte intégralPaul, Wolfgang, et Jörg Baschnagel. Stochastic Processes. Heidelberg : Springer International Publishing, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00327-6.
Texte intégralRoss, Sheldon M. Stochastic processes. 2e éd. New York : Wiley, 1996.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Stochastic processes"
Aksamit, Anna, et Monique Jeanblanc. « Stochastic Processes ». Dans SpringerBriefs in Quantitative Finance, 1–27. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-41255-9_1.
Texte intégralStamatescu, I. O. « Stochastic Processes ». Dans Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory, 433–43. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-05328-7_16.
Texte intégralJost, Jürgen. « Stochastic Processes ». Dans Mathematical Methods in Biology and Neurobiology, 59–88. London : Springer London, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6353-4_3.
Texte intégralRöman, Jan R. M. « Stochastic Processes ». Dans Analytical Finance : Volume II, 291–305. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-52584-6_11.
Texte intégralKisielewicz, Michał. « Stochastic Processes ». Dans Springer Optimization and Its Applications, 1–65. New York, NY : Springer New York, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-6756-4_1.
Texte intégralHöhle, Ulrich. « Stochastic Processes ». Dans Many Valued Topology and its Applications, 279–315. Boston, MA : Springer US, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-1617-0_9.
Texte intégralJarrow, Robert A. « Stochastic Processes ». Dans Continuous-Time Asset Pricing Theory, 3–17. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-77821-1_1.
Texte intégralKoller, Michael. « Stochastic Processes ». Dans Stochastic Models in Life Insurance, 7–20. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-28439-7_2.
Texte intégralLax, Melvin. « Stochastic Processes ». Dans Mathematical Tools for Physicists, 513–63. Weinheim, FRG : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. http://dx.doi.org/10.1002/3527607773.ch15.
Texte intégralCapasso, Vincenzo, et David Bakstein. « Stochastic Processes ». Dans An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes, 77–186. New York, NY : Springer New York, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2757-9_2.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Stochastic processes"
Debbasch, F., et C. Chevalier. « Relativistic Stochastic Processes ». Dans NONEQUILIBRIUM STATISTICAL MECHANICS AND NONLINEAR PHYSICS : XV Conference on Nonequilibrium Statistical Mechanics and Nonlinear Physics. AIP, 2007. http://dx.doi.org/10.1063/1.2746722.
Texte intégralSpring, William Joseph, et Alexander Lvovsky. « Quantum Stochastic Processes ». Dans QUANTUM COMMUNICATION, MEASUREMENT AND COMPUTING (QCMC) : Ninth International Conference on QCMC. AIP, 2009. http://dx.doi.org/10.1063/1.3131370.
Texte intégral« Sessions : stochastic processes ». Dans 1988 IEEE International Symposium on Information Theory. IEEE, 1988. http://dx.doi.org/10.1109/isit.1988.22240.
Texte intégralAlbeverio, S., G. Casati, U. Cattaneo, D. Merlini et R. Moresi. « Stochastic Processes, Physics and Geometry ». Dans International Conference on Stochastic Processes, Physics and Geometry. WORLD SCIENTIFIC, 1990. http://dx.doi.org/10.1142/9789814541107.
Texte intégralMiamee, A. G. « Nonstationary Stochastic Processes and Their Applications ». Dans Workshop on Nonstationary Stochastic Processes and Their Applications. WORLD SCIENTIFIC, 1992. http://dx.doi.org/10.1142/9789814537223.
Texte intégralZhang, Jinping. « Interval-valued Stochastic Processes and Stochastic Integrals ». Dans Second International Conference on Innovative Computing, Informatio and Control (ICICIC 2007). IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/icicic.2007.365.
Texte intégralBaake, Ellen, et Robert Bialowons. « Ancestral processes with selection : Branching and Moran models ». Dans Stochastic Models in Biological Sciences. Warsaw : Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences, 2008. http://dx.doi.org/10.4064/bc80-0-2.
Texte intégralGillespie, Daniel T. « Non-Markovian stochastic processes ». Dans Unsolved problems of noise and fluctuations. AIP, 2000. http://dx.doi.org/10.1063/1.60002.
Texte intégralSPRING, WILLIAM J. « MULTIPARAMETER QUANTUM STOCHASTIC PROCESSES ». Dans Proceedings of the 30th Conference. WORLD SCIENTIFIC, 2011. http://dx.doi.org/10.1142/9789814338745_0019.
Texte intégralGodelle, Jérôme. « Phase intermittency in jet atomization processes ». Dans Stochastic and chaotic dynamics in the lakes. AIP, 2000. http://dx.doi.org/10.1063/1.1302429.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Stochastic processes"
Cambanis, Stamatis, Raymond J. Carroll, Gopinath Kallianpur et M. R. Leadbetter. Research in Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, octobre 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada205183.
Texte intégralCambanis, Stamatis, Raymond J. Carroll, Gopinath Kallianpur et M. R. Leadbetter. Research in Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, août 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada209935.
Texte intégralCarroll, Raymond J., Gopinath Kallianpur et M. R. Leadbetter. Research in Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, septembre 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada162393.
Texte intégralCambanis, Stamatis, M. R. Leadbetter et Gopinath Kallianpur. Research in Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, août 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada244601.
Texte intégralLedbetter, M. R., et Holger Rootzen. External Theory for Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, novembre 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada179145.
Texte intégralKarr, Alan F. Statistical Inference for Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, octobre 1987. http://dx.doi.org/10.21236/ada190491.
Texte intégralBerman, Simeon M. Sojourns and Extremes of Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, septembre 1989. http://dx.doi.org/10.21236/ada245005.
Texte intégralKallianpur, Gopinath, et Amites Dasgupta. Research in Stochastic Processes and their Applications. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mars 1997. http://dx.doi.org/10.21236/ada332960.
Texte intégralBasseville, Michele, Albert Benveniste, Kenneth C. Chou, Stuart A. Golden, Ramine Nikoukhah et Alan S. Willsky. Modeling and Estimation of Multiresolution Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mars 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada459289.
Texte intégralHudson, W. N. Stochastic Integrals and Processes with Independent Increments. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mars 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada158939.
Texte intégral